Форекс каталог
Воскресенье, 16.06.2019

[ Новые сообщения · Обзор форума · Участники · RSS · Правила форума ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Модератор форума: Tisha™  
Форум (главная) » Авторские блоги » Tisha™ digest room. » Line chart, Bar (candlestick) chart – что важно видеть. (SE) (Некоторые нюансы "чтения" графиков. Second edition.)
Line chart, Bar (candlestick) chart – что важно видеть. (SE)
Tisha™Дата: Вторник, 05.06.2012, 14:45 | Сообщение # 1
Big Boss
Группа: Администраторы
Сообщений: 3397
Репутация: 56
Статус: Оффлайн
Line chart, Bar (candlestick) chart – что важно видеть.

Есть много различных способов графического отражения цены. Как правило, в горизонтальной шкале отражается время (справедливо не для всех графиков - исключения - графики Ренко (Renko Charts), Каги (Kagi Charts), P&F (Point & Figures - крестики/нолики или ХО).), а в вертикальной сама цена.
Такие графики весьма удобны для визуального восприятия движений актива. Данный топик создан не для подробного рассказа, как формируется тот или иной график, а для того, чтобы подсказать вам некоторую информацию, на которую, возможно, вы ранее не обращали внимания.

Line chart или линейный график.
В любом тайм-фрейме, за исключением, пожалуй, тикового графика, цена имеет 4 показателя О - open (открытие), Н - high (максимум), L - low (минимум), С - close (закрытие). Из этих четырех показателей и состоит аббревиатура OHLC (иногда HLC). Линейный график (один из самых простых видов графиков) можно строить по любому из этих показателей. Важно лишь то, что эти показатели должны быть однородными, т.е. график не может быть построен частично по максимумам, например, и частично по ценам закрытия. В практике (и я придерживаюсь этих взглядов) рекомендуется использовать цены close. Выстраиваем точки закрытия в каждом тайм-фрейме и соединяем их линией, вот и все премудрости построения такого графика.
Недостатки:
- возможность видеть только 1 ценовой показатель из 4 (OHLC), т.е. построенный, например, по close график - не покажет вам экстремумы цен между точками построения;
- невозможность определения в графике наличия гэпа (разрыва цены).
Достоинства:
- достаточно простое и легкое визуальное восприятие тренда;
- достаточно удобный график для построения графических линий поддержки/сопротивления.

Example:
Иногда мы сталкиваемся с ситуацией, в которой достаточно сложно провести линию поддержки/сопротивления (ЛПС) в силу того, что достаточно трудно определить наклон и опорные точки для построения ЛПС. Вот пример такого графика (с уже нанесенной ЛПС):


В таком случае, я как раз и рекомендую строить ЛПС по close линейного графика цены. В этом случае определить ключевые точки для построения - проще. Посмотрите на этот же график в "линейном" варианте:




Bar chart или график баров.

Барный (гистограммный) график является одним из самых распространенных. Каждый бар строится по 4-м ценам (см. рисунок)- иногда по трем. Соответственно, тогда он называется OHLC bar chart или HLC bar chart.


Каждый период в таком графике содержит вертикальную линию, с двумя короткими перпендикулярами, торчащими по обе стороны. Верхняя и нижняя границы этой линии (бара) отображают цены максимума и минимума в этом периоде соответственно.
Если график дневной, то каждый бар отвечает за 4 цены для каждого дня. Если же график недельный, то каждый бар отображает цену открытия в понедельник, цену закрытия в пятницу, и пределы внутринедельных колебаний (минимум и максимум).
Бары очень хороши, когда данных много, и надо их как-то уместить на небольшой площади. Каждый бар занимает немного места на графике. Для сравнения, японские свечи занимают намного больше места, и в большом количестве могут выглядеть нечитаемо. Бары выглядят более приятно, и каждый из них довольно тонкий, что позволяет на том же периоде графика захватить бОльший временной период, чем при отображении графика свечками.

Несколько ньюансов, на которые бы хотелось обратить ваше внимание (справедливо и для графиков "японские свечи"):

Отрисовка "хвостов" баров (или "теней" свечек).
Посмотрите внимательно на приведенную ниже картинку и (пока не обращайте внимания на надписи на ней) постарайтесь посчитать, сколько на ней баров с тенями (хвостами) и сколько без? Впрочем, не утруждайте себя. wink Скажу сразу. В первом случае ответ - много (или почти все), а во втором - мало (или почти нет). Откройте любой график (не ниже часа) и повторите эксперимент. Убедитесь, что данные не подобраны специально.


В чем же практическая польза такого знания? А дело в том, что у меня рабочих тайм-фреймов ниже часа нет (если только не пипсую).

Отсюда, отслеживая поведение цены в конце часа - начале следующего рискну предположить: (теперь можно принимать во внимание надписи на картинке):

1. Цена в конце часа может отскочить от экстремума бара (свечи) для формирования тени, при этом:
а) если цена в начале следующего часа продолжит этот отскок, то, скорее всего, формируется хвост (тень) следующей свечи, после которой продолжится движение цены по тренду.
б) если цена продолжит следующую свечу в направлении тренда, возможен новый экстремум и откат.


2. Цена не отскочила от экстремума в конце часа и час закрылся без тени, а следующий час начался без тени с продолжением движения цены в ту же сторону, то имеем примерно два варианта оценки ситуации:
а) если такая картинка наблюдается после рейнджа (консолидации) рынка, то, вероятнее всего, мы видим начало тренда (пробой уровня) и достаточно мощный потенциал для развития движения;
б) если такая картинка наблюдается после устойчивого тренда, то, вероятнее всего, мы видим признаки приближающейся коррекции трендового движения - потерю потенциала или последние попытки трейдеров закрыть максимальную прибыль.


Потратьте несколько дней и понаблюдайте начало/окончание отрисовки баров во всех своих рабочих тайм-фреймах. Вероятно, вы найдете еще несколько интересных закономерностей. Примените эти знания к вашим рабочим тайм-фреймам а, лучше всего, к дейли чартам. ИМХО вам станет проще определяться с точками входа/выхода в позицию. Добавьте дополнительный фильтр, да тот же трендовый ЕМА, например.
Не рекомендую отслеживать тени (хвосты) на малых тайм-фреймах (ниже часа), где вследствие фильтрации(сглаживания) котировок информация может быть искажена и, чем меньше тайм-фрейм, тем большая вероятность получения "ложной" информации.

Определение разворотного бара.

При описании данного типа графиков уместно упомянуть о, так называемых, "разворотных" барах. Собственно, суть такого бара описана в его названии. Как правило, эти бары появляются на излете тренда и предшествуют началу коррекции от движения цены (которая впрочем может привести к смене вектора тренда). Кроме того, они могут появляться при ложных пробоях рейнджа и образовывать так называемые "бычьи" и "медвежьи" ловушки. И, как правило, разворотные бары являются вершинами фракталов.

Посмотрите на картинку ниже. Для формализации термина "разворотный бар" можно использовать следующие признаки:
- перепись предыдущего экстремума и формирование нового экстремума;
- для up-тренда close должен быть ниже/равно open и для down-тренда close должен быть выше/равно open (необязательное условие).


Если внимательно приглядитесь к рисунку smile , вы можете обнаружить, что после первого разворотного бара происходит коррекция, а после второго - смена вектора тренда. На приведенном рисунке, безусловно, лишь частный случай, но чем вам не "консервативный" дополнительный фильтр для обнаружения "истинных" точек разворота тренда?

Определение "внутреннего" бара.

Есть один тип баров, торговля (имеется в виду открытие позиции) внутри которого, с моей точки зрения представляет повышенные риски. Внутренним баром называется бар, диапазон которого не выходит за пределы диапазона предыдущего бара. Другими словами, это бар, максимум которого ниже максимума предыдущего бара, а минимум – выше минимума предыдущего бара.
Внутренних баров может быть несколько (иногда предыдущий широкодиапазонный бар, за которым идут несколько внутренних называется контейнерным баром). Несмотря на достаточно большое количество стратегий, рекомендующих открывать позиции при выходе цены за пределы предыдущего "внутреннего" бара - такая тактика представляется мне достаточно рискованной, ибо мы не можем предположить, в какую сторону может двигаться цена после выхода за диапазон внутреннего бара, но еще находясь внутри предыдущего "контейнерного" бара. Впрочем, задачу обнаружения точки входа можно упростить, если ввести дополнительные "фильтры". В качестве примера можно определить паттерн, в котором точкой открытия позиции в сторону движения цены в предыдущем "контейнерном" баре может служить пересечение ценой экстремума предыдущего "внутреннего" бара, после того как предыдущий бар коснулся поддержки/сопротивления в виде short ЕМА.

Example:

Прикрепления: 5188546.jpg(149.2 Kb) · 7002122.jpg(140.4 Kb) · 9444060.jpg(6.4 Kb) · 5921884.jpg(44.7 Kb) · 2079348.jpg(64.8 Kb) · 7373946.jpg(72.6 Kb)


Рынки могут оставаться иррациональными дольше, чем вы платежеспособным.
"Markets can stay irrational longer than you can stay solvent."
About me. Канал insider на youtube
 
Tisha™Дата: Вторник, 05.06.2012, 14:55 | Сообщение # 2
Big Boss
Группа: Администраторы
Сообщений: 3397
Репутация: 56
Статус: Оффлайн
kyiv.maxim » 14 апр 2010

В развитие темы о разновидностях баров ....

Графики:
1) обычный (привычный для нас) OHLC минутный бар
2) тиковый график
3) Volume Bar
4) Range Bar


Range Bar – вид тикового графика, который создает новые бары на основе заранее заданных ценовых колебаний. Как только размах колебаний цен (High-Low) внутри текущего бара достигнет заданного порогового уровня (в выше приведенном примере 5 пунктов или 0.0005), с приходом нового тика выше High или ниже Low сразу начнет строиться новый бар. В результате все бары будут иметь примерно одинаковый размах колебаний High-Low. Но при этом период времени, в течение которого будет строиться каждый из баров, будет различным для каждого бара.
Т.е. это и не х-о и не ренко, т.к. на графике отображаются не боксы, а все таки цена и в привычном для нас OHLC виде.

Правило построения Volume Bar еще проще: как только объем сделок внутри бара достигнет порогового значения (в выше приведенном примере 10 лотов), сразу начнет строиться новый бар. Т.е. сразу понятно, что график не ДЦ-шный, а биржевой.
Прикрепления: 7896234.jpg(82.5 Kb)


Рынки могут оставаться иррациональными дольше, чем вы платежеспособным.
"Markets can stay irrational longer than you can stay solvent."
About me. Канал insider на youtube
 
Tisha™Дата: Вторник, 05.06.2012, 14:59 | Сообщение # 3
Big Boss
Группа: Администраторы
Сообщений: 3397
Репутация: 56
Статус: Оффлайн
На просторах Тырнета нашел пару картинок свечных (candlestick) формаций. Может кому-то станут в помощь.:)

Полужирным шрифтом выделены наиболее часто срабатывающие фигуры при работе на фондовом рынке.

Подтверждающие продолжение тренда.



Подтверждающие разворот «бычьего» тренда.



Подтверждающие разворот «медвежьего» тренда.


Прикрепления: 9363314.jpg(47.7 Kb) · 8128839.jpg(47.6 Kb) · 4683448.jpg(40.6 Kb)


Рынки могут оставаться иррациональными дольше, чем вы платежеспособным.
"Markets can stay irrational longer than you can stay solvent."
About me. Канал insider на youtube
 
Форум (главная) » Авторские блоги » Tisha™ digest room. » Line chart, Bar (candlestick) chart – что важно видеть. (SE) (Некоторые нюансы "чтения" графиков. Second edition.)
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Зарегистрированные пользователи, побывавшие сегодня на форуме:
Поиск по форуму (insider search engine):