Публикации в данном топике ни в коем случае не претендуют на всеобъемлющий и полный технический анализ рынка. Данные обзоры ни в коей мере не призваны выступать в роли "руководства к трейдингу" и/или рекомендаций к открытию/закрытию торговых позиций. Авторы обзоров не несут ответственности за принятые на основе данных публикаций торговые решения. Администрация форума предупреждает, что торговая деятельность чрезвычайно опасна для вашего психологического и экономического здоровья.
Это публичный топик! И всякий желающий может высказать в нем свой взгляд на развитие событий. Но, предупреждаю! АРГУМЕНТИРОВАННО! Напоминаю, в топиках с лейблом Market View анализируются ТОЛЬКО фьючерсы! Будьте внимательны, принимая во внимание цену актива! Copper Futures (HG - OeC tiker GHG). Standart Contract. High Size Margin: Init. Margin - $3410 Day Margin (OeC) - $1705 {Margin Requirements}
Contract Size: 25,000 pounds. Price Quotation U.S. Cents per pound. Please note: Prices are disseminated in U.S. Dollars and Cents Tick Size (minimum fluctuation): $0.0005 per pound (стоимость тика - 12,5 usd). Listed Contracts: Trading is conducted for delivery during the current calendar month, the next 23 calendar months, and any March, May, July, September, and December falling within a 60-month period beginning with the current month. Trading hours: Sunday – Friday 6:00 p.m. – 5:15 p.m. (5:00 p.m. – 4:15 p.m. Chicago Time/CT) with a 45-minute break each day beginning at 5:15 p.m. (4:15 p.m. CT) Объемы и торгуемые контракты.
Contract Size: 12,500 pounds. Price Quotation U.S. cents per pound. Tick Size (minimum fluctuation): $0.002 per pound. Listed Contracts: Trading is conducted during the same months as the full-sized Copper futures contract (HG), except the current month. Trading hours: Sunday – Friday 6:00 p.m. – 5:15 p.m. (5:00 p.m. – 4:15 p.m. Chicago Time/CT) with a 45-minute break each day beginning at 5:15 p.m. (4:15 p.m. CT) Объемы и торгуемые контракты.
Средняя дневная волатильность на момент написания (ATR 65): 98 тиков (1225 USD)
Сообщение отредактировал Rafale - Воскресенье, 03.03.2013, 16:53
Впечатляет разница между волатильностью актива до 2006г и начиная с него Пока что мы глобально в восходящем канале, из которого выпали в конце 2008 и вернулись в 2009. Больше года консолидируемся между 3,2 и 4, постепенно сжимая пружину. Все мувинги в пучке, LEMA горизонтален... Скоро выстрелим... Вопрос: в кого, быков или медведей?
Неделя интересна. Есть две сходящиеся ЛПС, причём нижняя берёт начало аж в 2009-м и с тех пор была успешно протестирована несколько раз. Как раз сейчас актив снова пробует ЛПС на прочность. Если наконец-то проходим: спуск к 3,2 и тест линии канала (см месяц). Если же оборона устоит и в качестве противоположного варианта состоится выход через верхнюю ЛПС: целью станет штурм 4,0. Ждём-с, до первой звезды. ТФ большой, спешить некуда ;)
А вот вам уже и 3,2. Нижняя граница канала достигнута.
Теперь посмотрим, будет ли рынок чухать затылок в раздумьях, чем бы таким заняться дальше или в угаре обвала последних торговых сессий помчится дальше. Запас хода при успешном пробое вниз - как говорится, без комментариев. Хотите продавать сейчас? Прыгать на несущийся поезд, конечно, захватывающе, но это может оказаться в первый и в последний раз. Хотите ловить нож? Последние несколько дней многие на металлах этим занимались, кто-то тоже - в последний раз. Смотрим с забора, чем закончится бодание у линии. Будем ждать победителей
Прежде всего глянем на сезонку за последние 5 лет. Явно наблюдается падение до конца ноября, после чего актив должен перейти (наверное ) в фазу устойчивого роста.
МЕСЯЦ:
На графике в принципе селловая (пока) консолидация, с динамической поддержкой медведям в виде long EMA и correction WMA сверху. И цена под long EMA. В этом месяце актив уже пытался утий на юг (длинная нижняя тень), но перед закрытием месяца цена откорректировалась вверх к поддержке - short EMA. Так что медвежий сентимент, ИМХО, пока сохранен.
НЕДЕЛЯ:
Попытку организовать разворот на север long EMA все-таки сдержал (см. консолидацию цены в зоне конфликта тенденций с августа по ноябрь). Cейчас опять происходит консолидация под средне- и краткосрочными мувингами. Картинка вполне селловая, если бы не ЛПС - нижняя граница месячного треугольника. Прикинул возможную зону борьбы (заштрихованная область), где выход цены нижней границы которой будет обозначать дальнейший down тренд. В случае неудачи - возможен вариант развития событий по сезонке, т.е. устойчивый рост на пару месяцев, как минимум.
ДЕНЬ:
Из этой ситуации было бы "красиво" увидеть ре-тест 3,136 в район динамической ЛПС (нижняя граница треугольника на месячном ТФ). Тогда, возможно, стохастик войдет в зону перепроданности и можно будет рассматривать коррекцию ап - на север, по сезонке, которая может перерасти в среднесрочный ап тренд. Но это - фантазии. Пока же картинка весьма селловая.
А на сегодня пока все...
P.S. timson, как насчет продажи парочки опционов? "Be carefull... Всем удачи и попутных трендов... " *****
Рынки могут оставаться иррациональными дольше, чем вы платежеспособным. "Markets can stay irrational longer than you can stay solvent."About me. Tisha™ digest room - new blog
... глянем на сезонку за последние 5 лет. Явно наблюдается падение до конца ноября, после чего актив должен перейти (наверное ) в фазу устойчивого роста.
Будем считать, что так и случилось. Разве что слово "устойчивый" не совсем соответствует... А вот дальнейшие направленные движения в активе определить по сезонке сложно.
МЕСЯЦ:
В прошлом обзоре писал:
ЦитатаTisha™ ()
На графике в принципе селловая (пока) консолидация,
которая таковой и остается. Тем не менее, существенно выросла вероятность разворота на север. Цена актива хотя и находится по-прежнему под long EMA, но этот мувинг уже "разлегся" в горизонталь и графическая картинка "намекает" на возможность его пробоя. Тем не менее, определенности на этом тайм-фрейма (ТФ) не вижу, хотя сентимент по прежнему селловый.
НЕДЕЛЯ:
Если честно, недельный график тоже может быть разворотным на север, ибо цена уже нашла поддержку в виде среднесрочных мувингов. Тем не менее, long EMA еще не пробит и верхняя граница треугольника устояла. Так что двухнедельной давности попытка прорыва на север, может вполне оказаться и бычьей ловушкой. Пожалуй, все же есть смысл дождаться подтвержденного выхода цены за пределы треугольника.
Рынки могут оставаться иррациональными дольше, чем вы платежеспособным. "Markets can stay irrational longer than you can stay solvent."About me. Tisha™ digest room - new blog
И, в принципе, вполне селловая конфигурация на дейли ТФ.
ДЕНЬ:
Состоялась красивая коррекция к верхней границе треугольника после теста long EMA. И для медведей рисуется вполне оптимистичная конфига. Смотрите, длинная верхняя тень, практически полное отсутствие нижней и наличие потенциала для продаж в стохастике. Цена находится в зоне конфликта тенденций, но все кратко- и среднесрочные мувинги "прибивают" цену на юг. Правда, есть одно "но"! Long EMA на дневном чарте практически совпадает со среднесрочными мувингами на недельном графике. Так что, как говорится: "Продажи сейчас - вопрос рисков!". ^^^^^
Рынки могут оставаться иррациональными дольше, чем вы платежеспособным. "Markets can stay irrational longer than you can stay solvent."About me. Tisha™ digest room - new blog
Несмотря на то, что допускал разворот на север (в прошлом обзоре), ситуацию все же считал селловой. Что и подтвердилось. Цена "потолкавшись" в сопротивление - long EMA и верхнюю границу треугольника, все же отскочила вниз и я не исключаю в ближайшее время попытки ре-теста нижней границы. Да и мувинги все "сложились" на селл.
НЕДЕЛЯ:
ЦитатаTisha™ ()
Тем не менее, long EMA еще не пробит и верхняя граница треугольника устояла. Так что двухнедельной давности попытка прорыва на север, может вполне оказаться и бычьей ловушкой.
Таки да... Что же, теперь цена уже прорвалась за пределы треугольника, пробив его нижнюю границу и на момент обзора находится уже даже внутри зоны борьбы (заштрихованная область). Пожалуй, есть смысл ожидать теста и нижней границы "зоны".
Рынки могут оставаться иррациональными дольше, чем вы платежеспособным. "Markets can stay irrational longer than you can stay solvent."About me. Tisha™ digest room - new blog
и я не исключаю в ближайшее время попытки ре-теста нижней границы. Да и мувинги все "сложились" на селл.
Собственно, каковой (ре-тест) и произошел. Пока что эта нижняя граница треугольника продолжает сдерживать падение актива. И это правильно (по технике). Сейчас наступает конец месяца и цена отскочила вверх к поддержке - short EMA. А текущий бар (этого месяца) пока что внутренний. Сентимент у меня по-прежнему селловый.
НЕДЕЛЯ:
ЦитатаTisha™ ()
Пожалуй, есть смысл ожидать теста и нижней границы "зоны".
Мдя.. "слив засчитан"! Сейчас актив находится в фазе коррекции up от этого падения. Пожалуй, коррекция уже на излете. Стохастик приблизился к границе перекупленности. Сверху нависает поддержка для медведей - correction WMA и ЛПС (продолжение верхней линии треугольника). Тем не менее, о продолжении продаж более-менее уверено можно будет сказать только после пробоя нижней границы зоны борьбы (заштрихованная область), которая, к тому же, "укреплена" нижней границей восходящего канала. А пока цена актива находится в зоне конфликта тенденций, хорошая причина "пошататься" туда-сюда...
Рынки могут оставаться иррациональными дольше, чем вы платежеспособным. "Markets can stay irrational longer than you can stay solvent."About me. Tisha™ digest room - new blog
Рынки могут оставаться иррациональными дольше, чем вы платежеспособным. "Markets can stay irrational longer than you can stay solvent."About me. Tisha™ digest room - new blog
Котировки меди демонстрируют самое сильное снижение за последние 7 недель. Участники рынка, для которых движение меди является достаточно важным индикатором, пытаются разобраться, в чем же причина.
Поскольку крупнейшим потребителем меди является Китай, то и причины стоит искать именно там, тем более что помимо традиционного потребления металла в Поднебесной его используют еще и в качестве залогов для финансирования тех или иных операций.
Так вот, китайские власти затеяли проверку складских запасов меди, что, в общем-то, и вызвало опасения, что спрос на медь со стороны Китая упадет. Дело в том, что власти страны в последнее время активно препятствуют совершению финансовых операций с использованием меди, поскольку они обычно совершаются без должного учета риска и уже привели к дефолтам в начале года.
Между тем, именно сделки по финансированию с использованием меди занимают весомую долю в китайском спросе.
Сейчас китайские власти изучают этот рынок и проводят расследование в Порт Циндао, сообщает Reuters. Поставки меди и алюминия в этом северо-восточном городе были остановлены еще на прошлой неделе как раз из-за проверок. Проверки начались после сообщений, что некоторые компании используют металл как раз в качестве залога для получения кредитов от банков.
Многие китайские компании активно прибегают к такого рода сделкам, так как они позволяют им получать доступ к относительно дешевой ликвидности. Особенно актуально это выглядит на фоне борьбы монетарных властей с чрезмерным кредитованием.
Используют эти средства компании без особой выдумки. Поскольку курс юаня достаточно стабилен, они занимают валюты с низкой ставкой, например доллары США, конвертируют и вкладывают их в наиболее доходные локальные инструменты. Особенно выгодно такие операции смотрелись, когда юань постоянно укреплялся к доллару на протяжении нескольких лет.
Так вот, многие трейдеры опасаются, что ужесточение практики кредитования под залог меди приведет к резкому сокращению спроса на нее, а значит и снижению цен. Более того, если цена на медь будет сильно снижаться, то залоги китайских компаний будут обесцениваться, а значит придется продавать эту медь. Тогда на рынке будет избыток предложения.
Медь уже демонстрировала сильное снижение в этом году, в марте были достигнуты локальные минимумы, после чего металл подорожал на 4%.
Кстати, стоит отметить, что помимо спекулятивных операций медь широко используется в промышленности и строительстве, что делает металл чувствительным к экономическим данным. Именно поэтому металл часто используется как опережающий индикатор состояния экономики. Однако сейчас, когда дешевые деньги наводнили финансовый мир, а рынки практически никак не отражают экономическое состояние, способности предсказывать у меди поубавилось.
Итак, заканчиваю серию "металлических" обзоров анализом графиков фьючерса на медь. Так много времени утекло с момента последнего обзора, что даже нет смысла анализировать его исполнение. Поэтому начну с "белого" листа. Сезонка: Доступно только для пользователей
МЕСЯЦ:
Очень не люблю комментировать ситуацию, когда цена актива "зажата" в зоне конфликта тенденций, да еще между двумя weighted EMA. C одной стороны, возникла предпосылка к покупкам, правда баевый сигнал (кросс-мувинг short EMA vs signal WMA) еще окончательно не сформирован. Ну и плюс к этому - похоже, пробили верхнюю сторону треугольника. С другой стороны, подход к коррекционному WMA - окончание "глубокой" коррекции. Т.е., ждем продаж. Думаю, с минимальным перевесом можно принять идею покупок с таргетом в районе long EMA. А вот в случае переписи low экстремума текущей свечи, скорее всего, буду ожидать продаж с целью пробоя нижней границы треугольника.
НЕДЕЛЯ:
Недельный график более информативен, ИМХО. Здесь в покупки "верится" больше. Цена актива уже пробила long EMA и сейчас консолидируется над ним. Ожидаю ре-теста восходящей ЛПС (сейчас это прайс 3,392), после чего может состояться коррекция (возврат к long EMA). И как-то очень красиво на картинку наложилась зона борьбы (заштрихованная область). Да еще сформировалась разворотная фигура double bottom (двойное дно). Продавать не хочется...
Рынки могут оставаться иррациональными дольше, чем вы платежеспособным. "Markets can stay irrational longer than you can stay solvent."About me. Tisha™ digest room - new blog