Публикации в данном топике ни в коем случае не претендуют на всеобъемлющий и полный технический анализ рынка. Данные обзоры ни в коей мере не призваны выступать в роли "руководства к трейдингу" и/или рекомендаций к открытию/закрытию торговых позиций. Авторы обзоров не несут ответственности за принятые на основе данных публикаций торговые решения. Администрация форума предупреждает, что торговая деятельность чрезвычайно опасна для вашего психологического и экономического здоровья.
Это публичный топик! И всякий желающий может высказать в нем свой взгляд на развитие событий. Но, предупреждаю! АРГУМЕНТИРОВАННО! Напоминаю, в топиках с лейблом Market View анализируются ТОЛЬКО фьючерсы! Будьте внимательны, принимая во внимание цену актива! COTTON NO. 2 FUTURES (тикер СT). Medium Size Margin: Init. Margin - $1430 Day Margin (OeC) - $715 {Margin Requirements}
Contract Size: 50,000 pounds net weight. Price Quotation: Cents and hundredths of a cent per pound. Minimum Price Movement: 1/100 of a cent (one "point") per pound equivalent to $5.00 per contract. Contract Months/Symbols:March (H), May (K), July (N), October (V) & December (Z). Trading Hours: NEW YORK 9:00 PM-2:30 PM 21:00-14:30 (next day). LONDON 2:00 AM-7:30 PM 02:00-19:30. SINGAPORE 9:00 AM-2:30 AM (next day) 09:00-02:30. Объемы и торгуемые контракты.
«Хлопковый пояс» США - Техас, Арканзас , Калифорния, Миссисипи и Аризона. Напомню, что посадка хлопка там начинается конце февраля-месяца, и активно продолжается до первых апрельских дней. В соответствии с таким "производственным циклом" двигаются и биржевые цены инструмента. Своих «глобальных» годовых максимумов цены достигают примерно в конце первой – начале второй декада марта, В этот период «хлопоковая рассада» достаточно уязвима, не опылена, и биржевых спекулянты естественным образом озабочены перспективами будущего урожая. Но уже со второй половины текущего марта-месяца погодные условия стабилизируются, начинается опыление. Опасения биржевых игроков снижаются, и хлопоковые цены хлопковых контрактов начинают свое неторопливое долгосрочное снижение.
да я там и не смотрю просто исппользовал чтобы открыть позу. Видно что уже нужно вносить поправку на 0.5 пункта. Но спред вчера всетаки сильно разошелся а сегодня сошелся обратно - изи мани всетаки тут есть
Attention!!! Рассматривается декабрьский контракт.
Усредненная сезонка последних пяти лет "вещает" нам о том, что после падения к концу сентября цены актива, в октябре мы можем увидеть неплохой рост.
А теперь к "приборам", коллеги. Смотрим ТА.
МЕСЯЦ:
Цитата (Tisha™)
После 5-ти месяцев роста образовалась хорошая коррекция. Есть "мнение", что она может продлиться к уровню 0,80.
Пальцем в небо... Где только не побывала цена за прошедшее, со дня последнего отчета время, только не на 0,80. В районе уровня 0,82 образовалась мощная поддержка. ниже которой рынок уйти так и не смог. Текущая свеча имеет длинную нижнюю тень и практически отсутствует верхняя. Учитывая среднесрочные мувинги под ценой, мне сложно пока верить в то, что рынок имеет медвежий сентимент. ИМХО, надо "быковать"...
НЕДЕЛЯ:
Вот и недельный график пока что достаточно сложен для однозначности понимания того, что происходит в рынке. Обратите внимание, LEMA практически горизонтален, что говорит об отсутствии какой-либо долгосрочной (и среднесрочной) тенденции. По картинке - вроде идет коррекция после начавшихся продаж. Но на пути продаж - все тот же уровень 0,82, который обозначен горизонтальной ЛПС (тут он четко определен) и нижней границей восходящего канала. Да и стохастик перепродан.
Рынки могут оставаться иррациональными дольше, чем вы платежеспособным. "Markets can stay irrational longer than you can stay solvent."About me. Канал insider на youtube
CTZ: снижение в третьей декаде сентября сентября имеет неплохие статистические показатели, но при этом нужно учитывать серьезный разброс ценовых движений одиночного контракта
Усредненная сезонка последних пяти лет предполагает рост актива примерно до окончания первой декады января. Частично, данные пока подтверждаются.
А теперь прильнем к "приборам" и рассмотрим беспристрастный ТА.
МЕСЯЦ:
Сложно что-то видеть на этом графике. Мувинги постепенно сходятся и цена актива "жмется" около них. Рейндж. Но это слишком большой ТФ для спекуляций. Поэтому отслеживаем ситуацию в ближайшем прошлом. Смотрите, предыдущая свеча похожа на разворотный бар фрактала вниз. Так что сейчас с успехом развивается коррекция up. На момент обзора цена тестирует среднесрочные мувинги, с "намерением" выйти к long EMA. Эта логика совпадает с сезонкой.
НЕДЕЛЯ:
В общем, путь на север легким не будет. Сейчас текущая свеча уперлась в сопротивление - нижнюю границу зоны борьбы (заштрихованная область). Далее long EMA и верхняя граница "зоны". Каждый из этих уровней может отбить цену в down тренд. И только после того как закроемся выше 86-ти, поменяю свой сентимент на бычий. Это не значит, что я запрещаю себе покупать внутри дня. Вопрос - хочу ли? Да и стохастик приближается к опасной зоне перекупленности, хотя потенциала для роста еще более, чем достаточно. Тем не менее. Если устоит нижняя граница "зоны" от атаки быков, ниже low текущей недели можно будет подумать "за продажу". Пока же текущая свеча, увы, в зоне конфликта тенденций.
Рынки могут оставаться иррациональными дольше, чем вы платежеспособным. "Markets can stay irrational longer than you can stay solvent."About me. Канал insider на youtube
Усредненная сезонка последних пяти лет предполагает рост актива примерно до окончания первой декады января.
Учитывая, что обзоры удается писать не часто, пожалуй, надо брать диапазон "просмотра" пошире. Посмотрите на пятилетнюю сезонку и как красиво она отрабатывается. Покупаем до 1-го марта?
А теперь ТА. МЕСЯЦ:
ЦитатаTisha™ ()
Так что сейчас с успехом развивается коррекция up. На момент обзора цена тестирует среднесрочные мувинги, с "намерением" выйти к long EMA. Эта логика совпадает с сезонкой.
Отлично! Так и случилось, и в настоящий момент цена тестирует long EMA. Пожалуй, уже можно прикинуть, что формируется разворотная фигура "двойное дно" (double bottom). Полагаю, в недалеком будущем, мы вполне можем увидеть цену на 94,00. Возможно, даже, до конца месяца.
НЕДЕЛЯ:
Перекупленный стохастик, потеря потенциала и то, что текущая свеча находится на верхней границе зоны борьбы (заштрихованная область), слегка "охлаждают" мой пыл к покупкам прямо сейчас. Но посмотрите в историю. Как правило, такие консолидации продолжаются в мощном импульсном рывке. И я не исключаю такой возможности.
Рынки могут оставаться иррациональными дольше, чем вы платежеспособным. "Markets can stay irrational longer than you can stay solvent."About me. Канал insider на youtube
Ну что, опционщики? Еще можно продать путы ниже 81,30?
Эх, какая славная мысль была Достаточно "жесткая" корреляция сезонки с текущим контрактом дает надежду на то, что мы уже "знаем", как будет двигаться цена актива и дальше.
Тем не менее, смотрим ТА: МЕСЯЦ:
ЦитатаTisha™ ()
Полагаю, в недалеком будущем, мы вполне можем увидеть цену на 94,00
Несмотря на то, что время для достижения обозначенного таргета несколько затянулось, в принципе можно считать план выполненным - high текущей свечи составляет 93,75. Где-то здесь может быть коррекция. Если "начнем" следующий месяц вверх, то новая свеча скорее всего будет оторвана от short EMA, что означает нехватку потенциала для дальнейших покупок. Если "начнем" месяц вниз, то цена, скорее всего, пойдет на поддержку - все тот же short EMA. И в том и в другом случае можем получить "картинку", напоминающую усредненную за 5-ть лет сезонку.
НЕДЕЛЯ:
ЦитатаTisha™ ()
Как правило, такие консолидации продолжаются в мощном импульсном рывке. И я не исключаю такой возможности.
В общем, одна неделя, практически, все и решила. И что же сейчас? В принципе, потенциал для импульса на север еще остается. Но! Цена актива вышла на high предыдущих экстремумов и стохастик "балансирует" на границе перекупленности. Впрочем, стохастик меня волнует меньше всего. Возможное развитие событий я уже описал выше, в обзоре месячного ТФ. Я же склоняюсь к тому, что после импульса up, мы можем увидеть коррекцию к signal WMA. Сейчас это мувинг уже подошел к верхней границе зоны борьбы (заштрихованная область). Поддержка достаточно сильная, чтобы отсюда увидеть новую волну покупок.
ДЕНЬ:
И вот на дейли ТФ картинка, которая косвенно подтверждает мои предположения о нехватке импульса up с дальнейшей коррекцией down. Еще одно неудачное тестирование верхней границы восходящего канала, может закончиться коррекцией к long EMA, "укрепленной" нижней границей того же канала. А пока будет это движение up, длинный мувинг (LEMA), и нижняя граница канала подойдут поближе еще к одной поддержке - верхней границе зоны борьбы (заштрихованная область). ИМХО, это было бы логично. Продажи не рассматриваю, пока цена находится над длинным мувингом, который направлен up.
А на сегодня пока все... "Be carefull... Всем удачи и попутных трендов... " *****
Рынки могут оставаться иррациональными дольше, чем вы платежеспособным. "Markets can stay irrational longer than you can stay solvent."About me. Канал insider на youtube
Достаточно "жесткая" корреляция сезонки с текущим контрактом дает надежду на то, что мы уже "знаем", как будет...
А вот получилось или нет, судите сами:
Хотя я признаю, пожалуй, что в апреле корреляция разошлась. Поэтому смотрим на ТА: МЕСЯЦ:
Определенно, весьма баевая картинка. Посмотрите на длинную нижнюю тень в предыдущей месячной свече, где цена, после касания поддержки short EMA, закрылась практически на high месяца. В принципе, сформирована разворотная up фигура - double bottom (двойное дно). И все же я не уверен, что покупки начнутся уже сегодня. Текущая свеча потеряла потенциал (отрыв от short EMA) и "зреет" коррекционный сигнал (кросс-мувинг signal WMA vs long EMA). Впрочем, тайм-фрейм достаточно продолжительный (месяц) так что от импульса up никто не застрахован.
НЕДЕЛЯ:
ЦитатаTisha™ ()
Я же склоняюсь к тому, что после импульса up, мы можем увидеть коррекцию к signal WMA.
Все правильно, все предсказуемо. Коррекция к пробитой ЛПС (верхняя граница "зоны") состоялась и, в отличие от прошлых попыток уйти вверх, нынешний up тренд имеет все признаки организованного похода на север. Картинка на недельном тайм-фрейме (ТФ) тоже весьма баевая и, пожалуй, есть смысл искать покупки после окончания локальных коррекций. Учитывая мои "пожелания" к консолидации в месячном обзоре выше, я бы как поддержку использовал не короткий EMA, а signal WMA.
Рынки могут оставаться иррациональными дольше, чем вы платежеспособным. "Markets can stay irrational longer than you can stay solvent."About me. Канал insider на youtube
Хотя я признаю, пожалуй, что в апреле корреляция разошлась.
Коллеги, наступил тот период, когда я меньше всего хочу опираться на сезонку. По одной простой причине. Смотрите на картинки:
Заметили отличия? В первом случае сезонка за 6-ть месяцев вверх, в то же время как во втором случае, та же сезонка, но за 5-ть месяцев - вниз. А все потому, что во втором случае я исключил 2010 год с его аномальным ростом цены актива в стратосферу:
Причем, именно этот 2010 год сейчас наиболее точно коррелирует с движением цены в текущем контрактке. Вот и решайте сами, что использовать, а чем пренебречь... И давайте глянем на реальные графики текущего контракта. МЕСЯЦ:
Думаю, коттон сейчас является одним из самых тяжелых активов для технического анализа. Аномальный рост актива в 2010, настолько "искорежил" техническую картинку на больших ТФ в склеенном контракте, что предположить что-либо разумное сейчас архисложно. Во всяком случае, для меня. Пожалуй, возьму "на вооружение" декабрьский контракт (из соображения объемов торгов). После неудачной попытки уйти на север (попытка была "отбита" long EMA), цена актива практически без остановки "прошила" зону борьбы (заштрихованная область) и на момент обзора формирует пробой нижней границы этой зоны. В принципе, есть и вменяемый таргет - район прайса 70 (на склеенном контракте там серьезный уровень, см. картинку ниже).
А вот как к этому таргету придут - это вопрос. ИМХО, было бы красиво начать следующий месяце примерно в этих ценах, чтобы сохранить потенциал для достижения таргета. Подробнее - надо рассматривать более "мелкие" ТФ.
НЕДЕЛЯ:
Красивая картинка - после консолидации цены у нижней границы зоны борьбы (заштрихованная область), она (граница) была пробита. Сообразуясь с моими "пожеланиями" в месячном обзоре, было бы красиво увидеть еще падение до конца недели и потом коррекцию up к пробитой нижней границе "зоны", укрепленной short EMA. Это движение может нарисовать будущую верхнюю тень будущей месячной свечи. Почти фантастика... А, если честно, то на приближающуюся коррекцию "намекают" перепроданный стохастик и формирование коррекционного сигнала на мувингах (signal WMA vs long EMA).
Рынки могут оставаться иррациональными дольше, чем вы платежеспособным. "Markets can stay irrational longer than you can stay solvent."About me. Канал insider на youtube
Смотрим ТА. 
Текущая свеча имеет длинную нижнюю тень и практически отсутствует верхняя. Учитывая среднесрочные мувинги под ценой, мне сложно пока верить в то, что рынок имеет медвежий сентимент. ИМХО, надо "быковать"... 
Вопрос - хочу ли? Да и стохастик приближается к опасной зоне перекупленности, хотя потенциала для роста еще более, чем достаточно. 
А все потому, что во втором случае я исключил 2010 год с его аномальным ростом цены актива в стратосферу: 
