Публикации в данном топике ни в коем случае не претендуют на всеобъемлющий и полный технический анализ рынка. Данные обзоры ни в коей мере не призваны выступать в роли "руководства к трейдингу" и/или рекомендаций к открытию/закрытию торговых позиций. Авторы обзоров не несут ответственности за принятые на основе данных публикаций торговые решения. Администрация форума предупреждает, что торговая деятельность чрезвычайно опасна для вашего психологического и экономического здоровья.
Это публичный топик! И всякий желающий может высказать в нем свой взгляд на развитие событий. Но, предупреждаю! АРГУМЕНТИРОВАННО! Напоминаю, в топиках с лейблом Market View анализируются ТОЛЬКО фьючерсы! Будьте внимательны, принимая во внимание цену актива! Soybean Oil Futures (тикер ZL) Low Size Margin (standart): Init. Margin - $1688 Day Margin (OeC) - $844 {Margin Requirements}
Contract Size: 60,000 pounds (lbs) (~ 27 metric tons). Pricing Unit: Cents per pound. Tick Size (minimum fluctuation): 1/100 of a cent ($0.0001) per pound ($6.00 per contract). Contract Months/Symbols: January (F), March (H), May (K), July (N), August (Q), September (U), October (V) & December (Z) Trading Hours CME Globex (Electronic Platform): 5:00 pm - 2:00 pm, Sunday - Friday Central Time. Объемы и торгуемые контракты.
Внимание!!! рассматривается декабрьский (Z) контракт. Ценовые уровни и графическая картинка могут отличаться от прошлого обзора.
Сезонка (последние 5 лет) весьма красноречива:
Примерно до 9-го октября можно "думать" вниз.
МЕСЯЦ:
Цитата (Tisha™)
Тем не менее, текущая картинка все же более селловая, чем баевая. Немножко "пересмотрел" нарисованный мною ранее канал и увидел хороший таргет. ... на 0,40... О как!
И снова шорт меня побери! План в действии. См. рисунок. Комментировать особо нечего, разве что стохастик уже давно "тусуется" в зоне перепроданности. Что, в принципе, не исключает еще импульса вниз. А там, глядишь и коррекционный сигнал (кросс-мувинг) "созреет".
НЕДЕЛЯ:
Уверенный down тренд - не побоюсь этого слова. Идет ре-тест уровня 0,4200. Но неделя уже на переломе (обзор пишется в среду) и потерян потенциал (отрыв от sEMA), так что подождем закрытия недели. Не вижу причин, почему бы не продать соевое масло, после некоторой консолидации актива.
ДЕНЬ:
Перепроданный стохастик, потеря потенциала (отрыв от sEMA) и психологический уровень 0,4200 не стимулируют меня к продажам прямо сейчас. "Хочу" увидеть коррекцию - отскок примерно к 0.4300, хотя сам же и намалевал там зону борьбы (заштрихованная область). sEMA совпадает с нижней границей и это первый уровень коррекции. Но для "штурма" 0,4000 (как договаривались ), хотелось бы увидеть более глубокую коррекцию.
А на сегодня пока все... "Be carefull... Всем удачи и попутных трендов... " *****
Рынки могут оставаться иррациональными дольше, чем вы платежеспособным. "Markets can stay irrational longer than you can stay solvent."About me. Канал insider на youtube
Примерно с 19-го декабря и до начала января можно "думать" на север.
МЕСЯЦ:
Итак, в пользу сезонки говорит тот факт, что в настоящее время цена актива пришла к сопротивлению - верхней границе зоны борьбы (заштрихованная область). Стохастик перепродан, а "приглашение" на коррекцию (кросс-мувинг signal WMA vs long EMA) еще не отработало. Честно говоря на ТФ от дейли и ниже - я бы ничего, кроме продаж не рассматривал. Но месяц - срок долгий. И текущая свеча по-прежнему "внутренняя". Да что тут гадать? Пойдем, посмотрим на младшие ТФ...
НЕДЕЛЯ:
В принципе полочка вполне селловая. Но смущает то, что цена так долго консолидируется в области зоны борьбы (заштрихованная область), но так еще никуда и не прорвалась. Пожалуй, надо бы дождаться коррекции к верхней границе "зоны", усиленной correction WMA. И только после этого ждать продаж, если correction WMA устоит. Или покупок к 45,30. Если цена прорвет среднесрочные мувинги.
В условиях вот этой неопределенности, решил поторчать в продажах спреда ZL FTS +H4,-N4 (ссылка доступна только участникам ветки Spread Traders Community).
А на сегодня пока все... "Be carefull... Всем удачи и попутных трендов... " *****
Рынки могут оставаться иррациональными дольше, чем вы платежеспособным. "Markets can stay irrational longer than you can stay solvent."About me. Канал insider на youtube
Примерно с 19-го декабря и до начала января можно "думать" на север.
И вот вам фиг! В очередной раз задумываюсь, насколько разумно использовать сезонку в ТА. Прихожу к выводу, что доминирующим фактором все же является текущий долгосрочный тренд.
МЕСЯЦ:
ЦитатаTisha™ ()
Стохастик перепродан, а "приглашение" на коррекцию (кросс-мувинг signal WMA vs long EMA) еще не отработало.
Причем, до сих пор. Цена актива, постояв на верхней границе зоны борьбы (заштрихованная область), уверенно направляется теперь к её нижней границе. Стохастик еще более перепродан, цена стоит практически на low свечи и сегодня конец месяца. В конце торговой сессии будет формироваться цена close месячной и недельной свечи. И, мне кажется, закрытие будет весьма низким. Полагаю, сейчас рынок будет стремиться к 32-й цифре (нижняя граница "зоны"), которая выступает "зоной притяжения" цены. Правда на пути к этой "зоне притяжения" есть еще одна ЛПС (желтый штрих-пунктир), подход к которой может инициировать столь долгожданную коррекцию up. Уровень, ИМХО, достаточно сильный.
НЕДЕЛЯ:
ЦитатаTisha™ ()
В принципе полочка вполне селловая. Но смущает то, что цена так долго консолидируется в области зоны борьбы (заштрихованная область), но так еще никуда и не прорвалась.
Если честно, на прошлый маркет вью очень сильно повлияла "сезонка", которая предполагала рост. А полочка и вправду была очень селловая. И длительная консолидация (по правилам ТА) говорила лишь об одном - после прорыва цена может уйти от консолидации по тренду очень далеко. Что, собственно, и случилось. В текущей конфиге, в преддверии конца месяца, сложно предположить дальнейшее развитие событий. Пожалуй буду придерживаться сценария, описанного выше в месячном ТФ. Т.е. попытки вниз и, в случае неудачи, уход в коррекцию. Но, пока цена актива ниже short EMA - продажи к ЛПС, обозначенной на месячном ТФ.
Рынки могут оставаться иррациональными дольше, чем вы платежеспособным. "Markets can stay irrational longer than you can stay solvent."About me. Канал insider на youtube
И вот вам фиг! В очередной раз задумываюсь, насколько разумно использовать сезонку в ТА. Прихожу к выводу, что доминирующим фактором все же является текущий долгосрочный тренд.
Поэтому вместо сезонки публикую график с максимальной корреляцией к текущему (майскому) контракту. Так что, смотрите сами:
А я, тем временем, посмотрю на ТА. МЕСЯЦ:
Вообщето, я расматривал выход к 32-й цифре перед началом коррекции. Однако, упомянул:
ЦитатаTisha™ ()
Правда на пути к этой "зоне притяжения" есть еще одна ЛПС (желтый штрих-пунктир), подход к которой может инициировать столь долгожданную коррекцию up. Уровень, ИМХО, достаточно сильный.
И эта ЛПС таки выступила в роли сопротивления, после которого цена и ушла в северную коррекцию. Да как ловко! High текущей свечи практически "уперся" в correction WMA. После этого цена опять свалилась и сейчас по факту стоит на поддержке - short EMA. В принципе, картинка достаточно селловая. Можно, конечно, упомянуть, что цена актива находится в зоне конфликта тенденций, но учитывая длинную верхнюю тень текущей свечи и практически полное отсутствие нижней, предполагаю все же медвежий сценарий развития событий.
НЕДЕЛЯ:
А вот на недельном ТФ зона конфликта тенденций выглядит посерьезнее, чем на месячном. Поддержкой выступают уже два weighted мувинга. Да и падение двух предыдущих недель больше напоминает коррекцию после резкого движения up. Впрочем, наклон у длинного экспоненциального мувинга по прежнему down и под ценой 40,00-40,17 пожалуй стоит искать продажи. Тем не менее, если увижу консолидацию цены выше short EMA и попытки тестировать long EMA, буду готов поменять свой сентимент на бычий.
Рынки могут оставаться иррациональными дольше, чем вы платежеспособным. "Markets can stay irrational longer than you can stay solvent."About me. Канал insider на youtube
Поэтому вместо сезонки публикую график с максимальной корреляцией к текущему (майскому) контракту.
Продолжаю "эксплуатировать" корреляцию с 2010 годом. Идея оказалось весьма здравой. Посмотрите сами:
А я, тем временем, посмотрю на реальные графики. МЕСЯЦ:
ЦитатаTisha™ ()
предполагаю все же медвежий сценарий развития событий.
чего, к сожалению, пока не произошло. Пока мы видим практически двухмесячный рейндж, правда, если в предыдущих двух свечках есть длинные верхние тени и почти полное отсутствие нижних, то в текущей уже есть нижняя тень и практически нет верхней. Цена находится в зоне конфликта тенденций. И, если пробиваем signal WMA и верхнюю границу зоны борьбы (заштрихованная область), то будем вправе ожидать ре-теста correction WMA, которая сейчас совпадает с long EMA. Это примерно прайс - 45,00. А вот если цена опять будет падать и переписывать low экстремумы двух предыдущих свечей, то буду ожидать её на нижней границе зоны борьбы (заштрихованная область). Из этой "зоны конфликта" мне пока трудно предположить о возможном направлении движения. Это коррекция в медвежьем рынка, которая может закончиться в любой момент.
НЕДЕЛЯ:
ЦитатаTisha™ ()
А вот на недельном ТФ зона конфликта тенденций выглядит посерьезнее, чем на месячном. Поддержкой выступают уже два weighted мувинга.
Крайний из которых - correction WMA еще не пробит и "сдерживает" падение.
ЦитатаTisha™ ()
Тем не менее, если увижу консолидацию цены выше short EMA и попытки тестировать long EMA, буду готов поменять свой сентимент на бычий.
А не получилось Поэтому даже продал спред на соевое масло с ногами +N4,-Z4. Тем не менее, о продажах пока тоже говорить достаточно сложно. И здесь цена актива находится в зоне конфликта тенденций. И здесь локальная (для недельного ТФ) зона борьбы (заштрихованная область) ограничивает колебания цен в относительном рейндже. Все ближе точка принятия решения. Пробой long EMA на север даст информацию о смене сентимента на бычий. А тестирование нижней границы "зоны борьбы" подтвердит мои медвежьи ожидания.
Рынки могут оставаться иррациональными дольше, чем вы платежеспособным. "Markets can stay irrational longer than you can stay solvent."About me. Канал insider на youtube
Желающие взглянуть на пятилетнюю сезонку смотрите под кат:
А теперь реал. МЕСЯЦ:
ЦитатаTisha™ ()
А вот если цена опять будет падать и переписывать low экстремумы двух предыдущих свечей, то буду ожидать её на нижней границе зоны борьбы (заштрихованная область).
Ну вот и славненько! Дождался... Предположить о развитии дальнейшего движения за день до окончания отрисовки месячной свечи (это же конец месяца) весьма сложно. Впрочем, здесь есть два наиболее вероятных сценария движения рынка. Первый: закрыть как можно ниже месяц и следующий начать тоже вниз. И как можно больше "выжать" из этого импульса вниз, после коррекции up в прошлом месяце. Что же, вполне возможно. Фундаментально вроде бы нет никаких сигналов к удорожанию актива. Я, конечно, не говорю о технических коррекциях. Второй сценарий более "закручен". Давайте все же признаем, что мы дошли до таргета и "уперлись" в мощное сопротивление (см. горизонтальную ЛПС). И завтра будем формировать цену close текущего бара. Если рынок "уверен" в дальнейшем падении, то я не исключаю отскока вверх и попытки нарисовать верхнюю тень будущей августовской свечи. Подробности будут более видны на младших тайм-фреймах (ТФ).
НЕДЕЛЯ:
Я решил слегка сжать недельную зону борьбы (заштрихованная область). Сейчас не исключаю попытку прорваться вниз через горизонтальную ЛПС. На это "намекает" длинная верхняя тень текущего бара и практически полное отсутствие нижней. Картинка вписывается в первый сценарий по месячному ТФ. Отсюда и ожидание низкого закрытия недели. Слегка "портит" картинку перепроданный стохастик. Впрочем, для недельного ТФ это некритично.
Рынки могут оставаться иррациональными дольше, чем вы платежеспособным. "Markets can stay irrational longer than you can stay solvent."About me. Канал insider на youtube
План в действии. См. рисунок. Комментировать особо нечего, разве что стохастик уже давно "тусуется" в зоне перепроданности. Что, в принципе, не исключает еще импульса вниз. А там, глядишь и коррекционный сигнал (кросс-мувинг) "созреет". 
