Форекс каталог
Вторник, 17.09.2019

[ Новые сообщения · Обзор форума · Участники · RSS · Правила форума ]
  • Страница 2 из 2
  • «
  • 1
  • 2
Модератор форума: Karlson, Tisha™  
Форум (главная) » Financial markets today » Market View. Обзоры рынков. » FGBL, FGBM, FGBS - EUREX. Куда пойдут еврооблигации? (Market view. Бунд, Бобл и Шатц. Теханализ.)
FGBL, FGBM, FGBS - EUREX. Куда пойдут еврооблигации?
Tisha™Дата: Среда, 30.05.2012, 09:10 | Сообщение # 1
Big Boss
Группа: Администраторы
Сообщений: 3425
Репутация: 56
Статус: Оффлайн
[c] Дисклаймер! 
 Публикации в данном топике ни в коем случае не претендуют на всеобъемлющий и полный технический анализ рынка.
Данные обзоры ни в коей мере не призваны выступать в роли "руководства к трейдингу" и/или рекомендаций к открытию/закрытию торговых позиций.
Авторы обзоров не несут ответственности за принятые на основе данных публикаций торговые решения.

Администрация форума предупреждает, что торговая деятельность чрезвычайно опасна для вашего психологического и экономического здоровья.


Это публичный топик! И всякий желающий может высказать в нем свой взгляд на развитие событий.
Но, предупреждаю! АРГУМЕНТИРОВАННО!
 Напоминаю, в топиках с лейблом Market View анализируются ТОЛЬКО фьючерсы! Будьте внимательны, принимая во внимание цену актива!

На бирже Eurex эта группа активов объединяется под общим названием Fixed Income Derivatives.

Euro Schatz Future (FGBS - Federal Government Bonds Short) фьючерсы на краткосрочные облигации
=> Contract Size EUR 100,000 [!] Minimum Price Movement 0.005 percent, representing a value of EUR 5.
Euro Bobl Future (FGBM - Federal Government Bonds Medium) фьючерсы на среднесрочные облигации
=> Contract Size EUR 100,000 [!] Minimum Price Movement 0.01 percent, representing a value of EUR 10
Euro Bund Future (FGBL - Federal Government Bonds Long) фьючерсы на долгосрочные облигации
=> Contract Size EUR 100,000 [!] Minimum Price Movement 0.01 percent, representing a value of EUR 10

Кто хочет узнать поподробнее, загляните в топик: Eurex – Европейская биржа. (Краткая экскурсия по сайту биржи Eurex.)

Из особенностей торговли хочу отметить, что это высоколиквидные активы и основная ликвидность присутствует в квартальных контрактах H-M-U-Z, но за два/три дня до окончания торговли текущим контрактом (перед Last Trading Day) ликвидность резко уходит в следующий контракт. В эти дни долгоиграющие игроки производят ролловер. Велика вероятность работая внутри дня попасть в ложный пробой (шпильки). Как правило, Last Trading Day попадает на каждое 8-е число (если это не выходной) месяца поставки. ЕМНИП в 12:30 по Киеву (в этот день) торговля текущим контрактом прекращается. Но дотягивать до этой даты и этого времени крайне не рекомендую. Тем более, что каждый следующий контракт начинается торговаться примерно за полтора месяца до даты истечения текущего контракта. Времени совершить ролловер, более чем достаточно. Но, повторюсь, основная масса трейдеров делает это в последнюю неделю торговли текущим контрактом.

P.S. Приглашаю всех желающих присоединиться и выкладывать здесь свои соображения по поводу перспектив движения фьючерсов на облиги. Особо прошу наших "фундаменталистов" публиковать здесь свои взгляды на основе макроэкономических данных, так как я отслеживаю только "технику", а эти активы в достаточно сильной степени зависят от фундамента. Надеюсь на сотрудничество. agree
 
Tisha™Дата: Среда, 07.08.2013, 14:12 | Сообщение # 26
Big Boss
Группа: Администраторы
Сообщений: 3425
Репутация: 56
Статус: Оффлайн
FGBL - Bund
Цитата
С мая 2012 года цена зажата в диапазоне 140-146. Пора бы уже чего-то и родить. smile Ну-ка, пациент... пройдем на УЗИ...

К сожалению, так ничего не изменилось с момента публикации в январе этого "приглашения". Тем не менее. Ожидания разворота в down, на которых я оставил немного денег в рынке этой весной, начинает приобретать все более законченную конфигу. Если, конечно, чего-нибудь не случится...

МЕСЯЦ:

Несмотря на то, что цена актива по прежнему в рамках зоны борьбы (а может это рамки слишком большие wink ?) есть уже первые признаки down тренда. Текущий бар внутренний, но коррекция вверх после мощного падения в мае и июне уже состоялась в предыдущем месяце и теперь окончательно сформирован селловый сигнал (кросс-мувинг sEMA и sWMA). Если будет пробита нижняя граница зоны борьбы (заштрихованная область), то я ожидаю ре-теста июньского минимума на 140.00, после чего предполагаю "атаку" на LEMA.

НЕДЕЛЯ:

Недавняя попытка (4-ре недели назад) отменить продажи провалилась. Селловый сигнал (см. белую стрелку) отменен не был. В ближайшее время предполагаю продажи с попыткой ре-теста уровня 140,00. Думаю, этот прайс сейчас выступает в роли уровня "притяжения цены".
Не забываем, правда, что наклон LEMA еще пока никакой - т.е. горизонтальный. Следовательно, предположить, что поход на юг уже начался - не могу. Но жду... smile

ДЕНЬ:Доступно только для пользователей

А на сегодня пока все... bye
"Be carefull... Всем удачи и попутных трендов... "
*****
Прикрепления: 7494137.png(19.2 Kb) · 2771232.png(23.6 Kb) · 2645650.png(25.6 Kb)


Рынки могут оставаться иррациональными дольше, чем вы платежеспособным.
"Markets can stay irrational longer than you can stay solvent."
About me. Канал insider на youtube
 
Tisha™Дата: Вторник, 01.10.2013, 10:33 | Сообщение # 27
Big Boss
Группа: Администраторы
Сообщений: 3425
Репутация: 56
Статус: Оффлайн
Финальным аккордом после обзора американских нот (U.S. Treasury Note) и английских гилтов (Long Gilt) будет view на европейские облигации (Bund).

Наличие целой кучи системных рисков и патологическое состояние неопределенности, делают рынки еврооблигаций абсолютно неинтересными для меня. Внутри дня ловить содрогания толпы не хочется, а в долгосроке торчать, без вменяемых перспектив, тоже влом.

Внимание!!! Графики публикуются по состоянию на 30/09/2013.
МЕСЯЦ:

Продажи облиг, которые я ждал в начале года (а потом "устал"), все же состоялись. Но как-то не очень "красиво". Верхнюю границу восходящего канала так и не протестировали. Пришлось "придумать" нисходящий канал, вдоль нижней границы которого сейчас и рисуются low месячных свечек. Цена последних 4-х месяцев в зоне конфликта тенденций, причем кратко - и средне- срочные тенденции уже предсказывают нам медвежий рынок. Тем не менее, пока не ожидаю каких-либо существенных изменений и предполагаю еще попытку протестировать 135,00.

НЕДЕЛЯ:

Ни фига себе картинка! А на недельном графике по ходу разворот на север! Хотя.. Стохастик перекуплен, сверху cWMA (на момент обзора) + LEMA + верхняя граница нисходящего канала (уровень 141,00). smile Мало? А вот вам еще и зона борьбы (заштрихованная область), с нижней границе на 142,00. Впрочем, вылет цены на север за эти пределы вернет мне бычий сентимент. А пока, полагаю, надо вернуться на поддержку - sWMA + sEMA, которые пытаются сейчас сформировать баевый кросс-мувинг (зеленая стрелка). И не будем забывать!.. сейчас начало месяца (1-й день), а завтра заседание ЕСВ и в пятницу нон-фармы. Пожалуй, более-менее вменяемую картинку ранее следующего понедельника вряд ли получим... Но я могу и ошибаться. smile

ДЕНЬ:
Доступно только для пользователей

А на сегодня пока все... bye
"Be carefull... Всем удачи и попутных трендов... "
*****
Прикрепления: 4446360.png(22.2 Kb) · 3089775.png(28.9 Kb) · 9626455.png(24.9 Kb)


Рынки могут оставаться иррациональными дольше, чем вы платежеспособным.
"Markets can stay irrational longer than you can stay solvent."
About me. Канал insider на youtube
 
Tisha™Дата: Понедельник, 16.12.2013, 18:06 | Сообщение # 28
Big Boss
Группа: Администраторы
Сообщений: 3425
Репутация: 56
Статус: Оффлайн
Попытка разглядеть в сезонке более-менее устойчивые тенденции особого оптимизЬма не принесла. Тем не менее, есть "намек" на легкий down тренд (что, собственно, несколько совпадает с американскими нотами). Исходя из этого и рассмотрим ТА.

МЕСЯЦ:

Уже как-бы сформировался селловый кросс-мувинг, что предполагает собой атаку на long EMA. А это на секундочку - 135,00. Достаточно далеко, учитывая крайне низкую волатильность актива в настоящее время и приближающиеся праздники. Впрочем, исходя из картинки, с такой же долй вероятности можно предположить и покупки, при пробое на север уровня 142,50.

НЕДЕЛЯ:

Недельный график вполне селловый. В текущем контракте цене актива так и не удалось пробить 142.20, после чего случился "стремительный домкрат" вниз. Две недели консолидации под средне- и краткосрочными мувингами предполагают "атаку" на long EMA. Что же, принимая во внимание сезонку, остановлюсь именно на этом варианте.

ДЕНЬ:
Доступно только для пользователей

А на сегодня пока все... bye
"Be carefull... Всем удачи и попутных трендов... "
*****
Прикрепления: 6223819.jpg(37.2 Kb) · 8863361.png(26.8 Kb) · 0386313.png(41.4 Kb) · 1164300.png(29.6 Kb)


Рынки могут оставаться иррациональными дольше, чем вы платежеспособным.
"Markets can stay irrational longer than you can stay solvent."
About me. Канал insider на youtube
 
Tisha™Дата: Пятница, 14.02.2014, 17:41 | Сообщение # 29
Big Boss
Группа: Администраторы
Сообщений: 3425
Репутация: 56
Статус: Оффлайн
Тут подвернулся под руку демо-доступ к платформе от barchart, поэтому сегодняшний обзор бунда будем строить именно в ней. Заодно и посмотрим, на что она способна. smile
Сразу скажу, что при первом приближении не обнаружил в платформе weighted moving average, поэтому пришлось использовать другие.

МЕСЯЦ:

Месячный график демонстрирует нам, что облиги "залегли" в спячку. Посмотрите на эту зону борьбы (заштрихованная область). Она охватывает практически полностью 12-й и 13-й года, что в принципе предопределено фундаментом. ИМХО. Текущая свеча "ищет" поддержку в виде short EMA для того, чтобы "организовать" атаку на верхнюю границу "зоны". И более тут "придумать" нечего.

НЕДЕЛЯ:

Недельный график в принципе подтверждает мое предположение выше. Сейчас цена консолидируется в баевой конфигурации, но для движения к 147,00 не хватает потенциала. Стохастик, в принципе, еще позволяет рост, но уже сформировался коррекционный сигнал (кросс-мувинг signal WMA vs long EMA - красная стрелка). Хотелось бы увидеть коррекцию к сигнальному мувингу или рейндж с "подтяжкой" мувинга к цене.

ДЕНЬ:
Доступно только для пользователей

А на сегодня пока все... bye
"Be carefull... Всем удачи и попутных трендов... "
*****
Прикрепления: 6335607.png(32.4 Kb) · 5963313.png(38.5 Kb) · 8483366.png(38.7 Kb)


Рынки могут оставаться иррациональными дольше, чем вы платежеспособным.
"Markets can stay irrational longer than you can stay solvent."
About me. Канал insider на youtube
 
Tisha™Дата: Среда, 16.04.2014, 12:12 | Сообщение # 30
Big Boss
Группа: Администраторы
Сообщений: 3425
Репутация: 56
Статус: Оффлайн
И заканчиваем тему казначееек столь любимыми мной некогда европейскими Бундами (FGBL - Eurex). Картинки кликабельны!

МЕСЯЦ:

Цитата Tisha™ ()
И более тут "придумать" нечего.

Это один из ряда факторов, почему я сейчас не торгую бундами. Да нет там трендов. sad
А в краткосрочку уже годы не позволяют wink (почти шутка юмора).
Итак, по месяцу ничего нового. Текущая свеча - внутренняя, внутри ценового диапазона прошлого месяца. Тем не менее, раз уж все кратко- и среднесрочные мувинги под low свечи - все же ожидаю ре-теста верхней границы зоны борьбы (заштрихованная область).

НЕДЕЛЯ:

Цитата Tisha™ ()
Стохастик, в принципе, еще позволяет рост, но уже сформировался коррекционный сигнал (кросс-мувинг signal WMA vs long EMA - красная стрелка). Хотелось бы увидеть коррекцию к сигнальному мувингу или рейндж с "подтяжкой" мувинга к цене.

И не зря данный актив я считаю одним из самых техничных на рынках. Просто красавец. Смотрите, попытка купить таки была, но не сложилось - не хватило потенциала. И цена таки ушла на поддержку к мувингам, где я её ждал. И даже обозначила консолидацию вдоль сигнального и коррекционного weighted мувингов, что и предполагалось. Сейчас цена актива опять уходит в рост, где ближайшим таргетом выступает high экстремум марта месяца. Вообще-то, (ИМХО конечно), формируется нечто, похожее на разворотную up конфигу после нескольких неудач уйти на юг под long EMA. Если я прав, то на "повестке" дня ре-тест уровня 147.00(20), который был определен high экстремумом прошлого года (май). Кстати, туда же (к этому прайсу) приходит и верхняя граница восходящего канала.

ДЕНЬ:
Доступно только для пользователей

А на сегодня пока все... bye
"Be carefull... Всем удачи и попутных трендов... "
*****
Прикрепления: 4975774.png(34.3 Kb) · 2062339.png(39.0 Kb) · 8959218.png(32.7 Kb)


Рынки могут оставаться иррациональными дольше, чем вы платежеспособным.
"Markets can stay irrational longer than you can stay solvent."
About me. Канал insider на youtube
 
Tisha™Дата: Пятница, 06.06.2014, 17:12 | Сообщение # 31
Big Boss
Группа: Администраторы
Сообщений: 3425
Репутация: 56
Статус: Оффлайн
Европейские облигации, в частности Euro Bund, чувствуют себя "получше", чем решающие задачи с направлением движения английские и американские казначейки. Во всяком случае присутствует четко выраженный up тренд. Приглядимся детальнее.

МЕСЯЦ:

Цитата Tisha™ ()
Итак, по месяцу ничего нового. Текущая свеча - внутренняя, внутри ценового диапазона прошлого месяца. Тем не менее, раз уж все кратко- и среднесрочные мувинги под low свечи - все же ожидаю ре-теста верхней границы зоны борьбы (заштрихованная область).
Раз написано "ре-тест верхней границы", значит надо исполнять. И вот теперь начинается самое интересное. На склеенном графике верхняя граница проведена по весьма серьезному уровню. Пробой которого может запустить цену "в космос". А может и не запустить. Начиная с 2010 года выше цены еще не было. Более того, вроде бы даже намечалась коррекция, но вчерашнее понижение ставок от ЕСВ и пресс-конференс Драги опять развернули цену up. В понедельник (ЕМНИП) переключение контрактов и основные объемы уже там.
Учитывая, что стохастик в зоне перекупленности, подозреваю, что может быть организована "бычья ловушка". Впрочем, пацаны в бундах умеют ждать. Как вариант развития, цена будет "тусоваться" вблизи верхней границы зоны борьбы (заштрихованная область) и, в случае "организации" коррекции в американских индексах down, цена на облиги может уйти резко на север.

НЕДЕЛЯ:

Цитата Tisha™ ()
... формируется нечто, похожее на разворотную up конфигу после нескольких неудач уйти на юг под long EMA. Если я прав, то на "повестке" дня ре-тест уровня 147.00(20), который был определен high экстремумом прошлого года (май). Кстати, туда же (к этому прайсу) приходит и верхняя граница восходящего канала.
Вы не поверите!!! smile Однако ж, картинка не врет.
Что же.. цели достигнуты. Дальнейшее движение сдерживает исторический (истерический) горизонтальный уровень и верхняя граница восходящего канала. Вот если бы еще бы и стохастик был перекуплен, то однозначно бы ждал коррекцию down. Но стохастик успел "разрядиться" и сохраняет потенциал up. Да и цена, после вчерашнего решения ЕСВ, вновь находится над всеми мувингами (на момент обзора). Пожалуй, логичнее всего будет предположить боковой рейндж с ожиданием того, что будет происходить на фондовых площадках. И попытки тестирования (с возможным пробоем исторических уровней) при "намеке" на коррекцию в индексах. Ах да, уже об этом писал...

ДЕНЬ:Доступно только для пользователей

А на сегодня пока все... bye
"Be carefull... Всем удачи и попутных трендов... "
*****
Прикрепления: 3860941.png(33.7 Kb) · 5388591.png(37.0 Kb) · 4570194.png(32.9 Kb) · 1466424.png(32.7 Kb)


Рынки могут оставаться иррациональными дольше, чем вы платежеспособным.
"Markets can stay irrational longer than you can stay solvent."
About me. Канал insider на youtube
 
Tisha™Дата: Пятница, 17.04.2015, 14:42 | Сообщение # 32
Big Boss
Группа: Администраторы
Сообщений: 3425
Репутация: 56
Статус: Оффлайн
Рынки не перестают удивлять. Такой длительный срок совпадения направления тренда облигаций и европейских индексов (см. FESX) я что-то не припомню.

МЕСЯЦ:

Цитата Tisha™ ()
И вот теперь начинается самое интересное. На склеенном графике верхняя граница проведена по весьма серьезному уровню. Пробой которого может запустить цену "в космос".
и еще:
Цитата Tisha™ ()
в случае "организации" коррекции в американских индексах down, цена на облиги может уйти резко на север.

А звезды так и легли! Привет из "космоса"... wink
После пробоя серьезного уровня, о котором я говорил в предыдущем обзоре, цена на бунды ушла безвозвратно и безоткатно в район 160. Я же говорил, что ребята в бундах умеют ждать. Смотрите постфактум, как все красиво выглядит. После касания long EMA цена актива некоторое время консолидировалась в зоне конфликта тенденций, после чего опять выстрелили на север и, после непродолжительной консолидации уже над всеми мувингами организовали суперкрасивый бычий рынок.
Даже не знаю, что теперь и предположить. "Дал шанс" рынку подтянуться к верхней границе восходящего канала, возможно там будет организована какая-нибудь коррекция. А на "залипший" в зоне перекупленности стохастик, похоже, уже никто внимания и не обращает. С уровнями коррекции, если честно, пока не могу определиться - рынок еще растет.

НЕДЕЛЯ:

Рынок "не хочет" идти вниз. Это все что можно сказать, глядя на недельный график. Смотрите, почти паническое закрытие позиций (скорее всего фиксация прибыли, которые организовали на графике 2 сильные коррекции, см. стрелки) может обрушить рынок мощно и резко, но ... не надолго. wink Кстати, 2-я коррекция образовалась на разнице цен при смете контрактов. Так что её можно не принимать во внимание. После этого быки опять организовывают плавный и безостановочный рост. Пожалуй в район 162 (примерно к верхней границе восходящего канала) бунд все же следует ожидать. Но все графики уже сильно перекуплены и возможно назревает долгий боковик или глубокая коррекция. Ожидание боковика обусловлено наличием зоны борьбы (заштрихованная область), пройти которую будет очень непросто (ИМХО).

ДЕНЬ:

Доступно только для пользователей

А на сегодня пока все... bye
"Be carefull... Всем удачи и попутных трендов... "
*****
Прикрепления: 4041036.png(15.8 Kb) · 3475170.png(18.7 Kb) · 2320609.png(19.5 Kb)


Рынки могут оставаться иррациональными дольше, чем вы платежеспособным.
"Markets can stay irrational longer than you can stay solvent."
About me. Канал insider на youtube
 
Форум (главная) » Financial markets today » Market View. Обзоры рынков. » FGBL, FGBM, FGBS - EUREX. Куда пойдут еврооблигации? (Market view. Бунд, Бобл и Шатц. Теханализ.)
  • Страница 2 из 2
  • «
  • 1
  • 2
Поиск:

Зарегистрированные пользователи, побывавшие сегодня на форуме:
Поиск по форуму (insider search engine):