| timson | Дата: Среда, 01.10.2014, 19:05 | Сообщение # 1 |
|
Генерал-майор
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 444
Репутация: 27
Статус: Offline
| Суть идеи в природе поведения индекса волатильности, который крайне редко опускается ниже 12. Во всем остальном диапазоне попытаемся заработать построив календарный диагональный спред на опционах колл. Продаем колл 14 ноябрь и покупаем колл 13 декабрь 10 штук .Спред дебетовый, обходится около 900 долл. Странное маржевое обеспечение показывает ТОС около 7500 долл, на IB маржи просит около 1500.,
Самый профитный диапазон - от 12,5 до 18, дальше профит не больше 80 долл, но главное что не убыток при возможном всплеске.
|
| |
| |
| timson | Дата: Понедельник, 06.10.2014, 17:40 | Сообщение # 2 |
|
Генерал-майор
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 444
Репутация: 27
Статус: Offline
| На сегодня открытый спред выглядит следующим образом
Добавим к портфелю спред на следующий месяц, до 17/12, с теми же параметрами, -10 колл14 декабрь 14,+10 колл13 январь 15. Обошелся в 1100 долл., по ТОСу просит маржи 4580, ну да и пусть. Исследуем поведение спреда и жизнеспособность идеи.
|
| |
| |
| timson | Дата: Вторник, 25.11.2014, 16:26 | Сообщение # 3 |
|
Генерал-майор
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 444
Репутация: 27
Статус: Offline
| Спред на VIX закрылся в плюсе
Текущий тоже в похожем стостоянии.
Однако наблюдая за конструкцией пришел к выводу, что на реале получить ее практически невозможно. Причины - огромный бид\аск спред и редкое возникновение ситуаций, когда волатильность опцев дает перекос для возможности открытия.
|
| |
| |
| timson | Дата: Вторник, 25.11.2014, 16:50 | Сообщение # 4 |
|
Генерал-майор
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 444
Репутация: 27
Статус: Offline
| Более интересной есть ситуация торговли контанго на фьючерсах VX. практически 90% своего времени фьючи находятся в контанго к индексу, и чем ближе срок экспираци, тем быстрее цена фьючерса стремится к индексу.
Вот временная структура контанго на VIX
Видно что дальние фьючи в меньшем контанго друг относительно друга, чем ближние. И с приближением срока экспирации скокрость движения цены фьюча к индексу увеличивается. Отсюда и идея спреда - селл ближний фьючерс , бай дальний.
Например в портфеле реализовал комбинацию -VXG5+VXH5
На сайте http://vixcentral.com/ есть возможность наблюдать за структурой контанго в реальном времени, а также покняпать по истории и понаблюдать как ведет себя контанго.
У идеи есть подводный камень - периоды бэквардации фьючей. Кому интересно - приглашаю наблюдать, думать, тестить. Интерес идеи - для малых счетов, маржа на спред около 850 долл на IB, при таком же потенциале профита.
Сообщение отредактировал timson - Вторник, 25.11.2014, 16:53
|
| |
| |
