Форекс каталог
Понедельник, 23.10.2017

[ Новые сообщения · Обзор форума · Участники · RSS · Правила форума ]
Страница 1 из 11
Модератор форума: Tisha™ 
Форум (главная) » Авторские блоги » Блог Timson'a » Потестим календарный спред на VIX
Потестим календарный спред на VIX
timsonДата: Среда, 01.10.2014, 19:05 | Сообщение # 1
Генерал-майор
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 444
Репутация: 27
Статус: Offline
Суть идеи в природе поведения индекса волатильности, который крайне редко опускается ниже 12. Во всем остальном диапазоне попытаемся заработать построив календарный диагональный спред на опционах колл. Продаем колл 14 ноябрь и покупаем колл 13 декабрь 10 штук .Спред дебетовый, обходится около 900 долл. Странное маржевое обеспечение показывает ТОС около 7500 долл, на IB маржи просит около 1500.,
Самый профитный диапазон - от 12,5 до 18, дальше профит не больше 80 долл, но главное что не убыток при возможном всплеске.


Прикрепления: 3166513.jpg(354Kb)
 
timsonДата: Понедельник, 06.10.2014, 17:40 | Сообщение # 2
Генерал-майор
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 444
Репутация: 27
Статус: Offline
На сегодня открытый спред выглядит следующим образом



Добавим к портфелю спред на следующий месяц, до 17/12, с теми же параметрами, -10 колл14 декабрь 14,+10 колл13 январь 15. Обошелся в 1100 долл., по ТОСу просит маржи 4580, ну да и пусть. Исследуем поведение спреда и жизнеспособность идеи.


Прикрепления: 2758503.jpg(307Kb) · 7597561.jpg(304Kb)
 
timsonДата: Вторник, 25.11.2014, 16:26 | Сообщение # 3
Генерал-майор
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 444
Репутация: 27
Статус: Offline
Спред на VIX закрылся в плюсе


Текущий тоже в похожем стостоянии.
Однако наблюдая за конструкцией пришел к выводу, что на реале получить ее практически невозможно. Причины - огромный бид\аск спред и редкое возникновение ситуаций, когда волатильность опцев дает перекос для возможности открытия.
Прикрепления: 8726018.jpg(308Kb)
 
timsonДата: Вторник, 25.11.2014, 16:50 | Сообщение # 4
Генерал-майор
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 444
Репутация: 27
Статус: Offline
Более интересной есть ситуация торговли контанго на фьючерсах VX. практически 90% своего времени фьючи находятся в контанго к индексу, и чем ближе срок экспираци, тем быстрее цена фьючерса стремится к индексу.

Вот временная структура контанго на VIX


 Видно что дальние фьючи в меньшем контанго друг относительно друга, чем ближние. И с приближением срока экспирации скокрость движения цены фьюча к индексу увеличивается. Отсюда и идея спреда - селл ближний фьючерс , бай дальний.

Например в портфеле реализовал комбинацию -VXG5+VXH5


На сайте http://vixcentral.com/ есть возможность наблюдать за структурой контанго в реальном времени, а также покняпать по истории и понаблюдать как ведет себя контанго.
У идеи есть подводный камень - периоды бэквардации фьючей. Кому интересно - приглашаю наблюдать, думать, тестить. Интерес идеи - для малых счетов, маржа на спред около 850 долл на IB, при таком же потенциале профита.
Прикрепления: 4115968.jpg(98Kb) · 3822389.jpg(35Kb)


Сообщение отредактировал timson - Вторник, 25.11.2014, 16:53
 
Форум (главная) » Авторские блоги » Блог Timson'a » Потестим календарный спред на VIX
Страница 1 из 11
Поиск:

Зарегистрированные пользователи, побывавшие сегодня на форуме:
Поиск по форуму (insider search engine):

Яндекс.Метрика Форекс рейтинг