Форекс каталог
Суббота, 19.08.2017

[ Новые сообщения · Обзор форума · Участники · RSS · Правила форума ]
Страница 1 из 11
Модератор форума: Tisha™ 
Форум (главная) » Авторские блоги » Блог Timson'a » Торговая система для неспешной торговли ES
Торговая система для неспешной торговли ES
timsonДата: Воскресенье, 08.12.2013, 18:11 | Сообщение # 1
Генерал-майор
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 444
Репутация: 27
Статус: Offline
Наткнулся на интересную систему торговли фьчерсом СП500. Система до банальности простая, но тем не менее эффективная.

Покупаем фьюч на закрытии сессии последнего дня месяца, если цена закрывается выше 150 мувинга. Продаем на закрытии следующей сессии (в первый торговый день следующего месяца).

Сначала не поверил в действенность метода, и протестировал начиная с 2000 года. Таки да! работает системка, правда в периоды медвежьего рынка (цена ниже 150 мувинга) система простаивает и денег не приносит (но и не теряет).

Протестил на 1-м контракте ES. Мувинг взял EMA150. Система принесла 24500 за 13 лет, максимальный лосс был 1962$, максимальный дродаун 2437$, максимальное количество убыточных сделок вподряд- 3. Но при этом радует время нахождения в рынке. Всего 12 ночей в год (с выходными иногда чуть больше).



Если у кого есть мысли по поводу данного феномена - у кого забираем плюшку?, или желание потестить с другими параметрами, велкам).
Прикрепления: 5037619.jpg(113Kb)


Сообщение отредактировал timson - Воскресенье, 08.12.2013, 18:11
 
ПрибалтиецДата: Воскресенье, 08.12.2013, 21:43 | Сообщение # 2
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 283
Репутация: 6
Статус: Offline
Цитата timson ()
Покупаем фьюч на закрытии сессии последнего дня месяца, если цена закрывается выше 150 мувинга.
На каком т.ф. ставим мувинг?
Цитата timson ()
Продаем на закрытии следующей сессии
 
Цитата timson ()
время нахождения в рынке. Всего 12 ночей в год (с выходными иногда чуть больше).
Может 12 суток, так как открываем сделку вечером и закрываем тоже вечером? Или я что то не понял...
 
timsonДата: Понедельник, 09.12.2013, 02:42 | Сообщение # 3
Генерал-майор
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 444
Репутация: 27
Статус: Offline
Сорри за отсутствие подробностей. мувинг на дейли. Согласен, не ночей а суток. По факту будет больше чем 12. иногда попадают выходные, иногда праздники.
 
Dr_RayДата: Понедельник, 09.12.2013, 19:22 | Сообщение # 4
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата
Если у кого есть мысли по поводу данного феномена
т.е. теоретическое обоснование сего "феномена"?
имхо... спекуляция проходит на границе месяца, по сути это отлов тени следующего бара\свечи ("свечей без тени не бывает"(с)).

Как бы "проверка" этого обоснования...

Цитата
правда в периоды медвежьего рынка (цена ниже 150 мувинга) система простаивает...
(покупаем фьюч на закрытии сессии)
Так ведь рынок медвежий, в этом случае продавать надо...



«All your answers will be questioned»
 
Форум (главная) » Авторские блоги » Блог Timson'a » Торговая система для неспешной торговли ES
Страница 1 из 11
Поиск:

Зарегистрированные пользователи, побывавшие сегодня на форуме:
Поиск по форуму (insider search engine):

Яндекс.Метрика Форекс рейтинг