Форекс каталог
Четверг, 23.09.2021

[ Новые сообщения · Обзор форума · Участники · RSS · Правила форума ]
  • Страница 6 из 6
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Модератор форума: Tisha™  
Форум (главная) » Авторские блоги » Блог Timson'a » Тема для вопросов и обсуждений. (Вопросы, не связанные с журналами сделок.)
Тема для вопросов и обсуждений.
timsonДата: Вторник, 01.07.2014, 11:29 | Сообщение # 126
Генерал-майор
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 441
Репутация: 27
Статус: Оффлайн
Цитата dj0ker ()
А как увидеть тетту до входа в позицию?


На скрине выделена позиция еще до ее создания, только смоделированная, тета - 64,06

Цитата dj0ker ()
Тут все относительно

Верно на 1000%. Все относительно в этом мире)

Цитата dj0ker ()
Полагаю, важно не только рост волатильности, но наверное и так называемая дивергенция между ценой и волатильность?
Не всегда, это просто стечение обстоятельств

Цитата dj0ker ()
Где такие графики по истории волатильности можно смотреть?
Сайт www.mrci.com раздел Long Term Volatility , двухнедельный демо можно сделать по ссылке http://www.mrci.com/catalog/product_info.php?products_id=35, дальше платно.
^^^^^
Прикрепления: 4799599.jpg(358.4 Kb)
 
timsonДата: Суббота, 12.07.2014, 12:54 | Сообщение # 127
Генерал-майор
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 441
Репутация: 27
Статус: Оффлайн
Вот иногда мысли крутятся "А может еще один монитор прикрутить для маркет вью?", или "А если что-то с линией связи случиться, хватит ли мобильного инета для экстренных ситуаций, нет ли смысла затянуть еще один шнурок, спящий, от другого провайдера?". "ИБП пусть постоит этот, или все-таки взять помощнее на всякий случай.." 







Потом читаешь вот такой пост
Сидел на лавочке под музыку, кругом люди вальяжно раскаживают, я купил себе винца — потягивал в свое удовольствие «Старый нектар» и трейдил.
На пляже...со смартфона...., через EDGE МТСа....., S&P500 ....., и понимаешь, что находишься лишь только в начале великого пути под названием "Трейдинг" и столько еще сокрытых истин предстоит понять и осознать, что одной жизни наверное и не хватит.
Прикрепления: 1501733.jpg(59.2 Kb) · 5455596.jpg(28.2 Kb) · 9754478.jpg(37.9 Kb) · 7226850.jpg(165.6 Kb)
 
RafaleДата: Воскресенье, 13.07.2014, 15:27 | Сообщение # 128
Генералиссимус
Группа: Пользователи
Сообщений: 1427
Репутация: 25
Статус: Оффлайн
Цитата timson ()
Потом читаешь вот такой пост

Ну так единственного правильного варианта здесь быть не может в принципе. Главное — свое найти


Обо мне
 
dj0kerДата: Среда, 20.08.2014, 08:21 | Сообщение # 129
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 28
Репутация: 0
Статус: Оффлайн
http://www.tipsmc.org/forum/32-595-7#7890
http://www.tipsmc.org/forum/32-595-7#7673

К моменту экспирации цена уже была близка к 92. Разве конструкция к этому моменту не подорожала в 2 раза?
 
timsonДата: Среда, 20.08.2014, 22:43 | Сообщение # 130
Генерал-майор
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 441
Репутация: 27
Статус: Оффлайн
dj0ker, Контракт, на котором открывался стренгл - CLU4 закрылся в пятницу 15/08 на уровне 97.24, сегодня, 20/08 контракт истек на уровне 96.53.


Почему конструкция должна дорожать в 2 раза, если к моменту экспирации все что выше 92 и ниже 125 будет стоить 0.
Прикрепления: 1800930.jpg(93.7 Kb)


Сообщение отредактировал timson - Среда, 20.08.2014, 22:50
 
timsonДата: Понедельник, 01.09.2014, 19:44 | Сообщение # 131
Генерал-майор
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 441
Репутация: 27
Статус: Оффлайн
После начала работы с официальными брокерами никогда не обращал внимание на форекс. И тут вдруг решил глянуть что дает в котировках настоящий брокер. Вот так выглядят стаканы USD.JPY и EUR.USD 


Бид-Аск тупо в количестве денег, а не в количестве контрактов как на фьюче. Минимальный ордер-сайз 25000 в Долл, Австрале, Канадце, Швейцарце, 20000 на Евро. Это где-то 1/5 от размера фьючерсного контракта.
Прикрепления: 4030280.jpg(202.5 Kb)
 
RafaleДата: Понедельник, 01.09.2014, 21:33 | Сообщение # 132
Генералиссимус
Группа: Пользователи
Сообщений: 1427
Репутация: 25
Статус: Оффлайн
Это ECN Интерактив брокерс? А чего там так с глубиной кисло?

Обо мне
 
timsonДата: Вторник, 02.09.2014, 01:02 | Сообщение # 133
Генерал-майор
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 441
Репутация: 27
Статус: Оффлайн
ECN какой то provided by Interbank Dealer. С глубиной - что есть, то и показал.
 
Tisha™Дата: Вторник, 02.09.2014, 10:47 | Сообщение # 134
Big Boss
Группа: Администраторы
Сообщений: 3573
Репутация: 56
Статус: Оффлайн
Цитата timson ()
Бид-Аск тупо в количестве денег, а не в количестве контрактов как на фьюче.

Дык, правильно. Стандартизированных контрактов же нет, ты сам формируешь свой сайз объемом - соответственно меняешь для себя "персонательно" стоимость тика...


Рынки могут оставаться иррациональными дольше, чем вы платежеспособным.
"Markets can stay irrational longer than you can stay solvent."
About me. Tisha™ digest room - new blog
 
InsurerДата: Вторник, 30.09.2014, 15:00 | Сообщение # 135
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 41
Репутация: 6
Статус: Оффлайн
вопросы по стратегии "Продажи непокрытых опционов" возник вопрос:

Цитата
При формировании портфеля в течении месяца создаются позиции с премией по
опционам в размере 1-1,5% от суммы депозита, формируя 5-7 позиций на разных активах. В итоге средняя доходность портфеля составляет
ориентировочно от 5 до 10% в месяц.
 
а есть показатель соотношения премии к марже?
 
RafaleДата: Вторник, 30.09.2014, 20:07 | Сообщение # 136
Генералиссимус
Группа: Пользователи
Сообщений: 1427
Репутация: 25
Статус: Оффлайн
Цитата Insurer ()
а есть показатель соотношения премии к марже?

У меня средняя цифирь выходит около 0,4


Обо мне
 
timsonДата: Вторник, 30.09.2014, 20:53 | Сообщение # 137
Генерал-майор
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 441
Репутация: 27
Статус: Оффлайн
У разных брокеров по разному. На IB премия - гдето 10% от маржи в среднем, но бывает и лучше, зависит от актива, срока, страйка, волатильности.
 
RafaleДата: Среда, 01.10.2014, 10:19 | Сообщение # 138
Генералиссимус
Группа: Пользователи
Сообщений: 1427
Репутация: 25
Статус: Оффлайн
Цитата timson ()
зависит от актива

Та да, одно дело какао, где может быть 1 и больше, другое SP500, где может быть и 0,1 и меньше...


Обо мне
 
Форум (главная) » Авторские блоги » Блог Timson'a » Тема для вопросов и обсуждений. (Вопросы, не связанные с журналами сделок.)
  • Страница 6 из 6
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Поиск:

Зарегистрированные пользователи, побывавшие сегодня на форуме:
Поиск по форуму (insider search engine):