|
Тема для вопросов и обсуждений.
|
| timson | Дата: Вторник, 01.07.2014, 11:29 | Сообщение # 126 |
|
Генерал-майор
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 441
Репутация: 27
Статус: Оффлайн
| Цитата dj0ker (  ) А как увидеть тетту до входа в позицию?
На скрине выделена позиция еще до ее создания, только смоделированная, тета - 64,06
Цитата dj0ker ( ) Тут все относительно
Верно на 1000%. Все относительно в этом мире)
Цитата dj0ker ( ) Полагаю, важно не только рост волатильности, но наверное и так называемая дивергенция между ценой и волатильность?
Цитата dj0ker ( ) Где такие графики по истории волатильности можно смотреть?
^^^^^
|
| |
| |
|
| timson | Дата: Суббота, 12.07.2014, 12:54 | Сообщение # 127 |
|
Генерал-майор
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 441
Репутация: 27
Статус: Оффлайн
| Вот иногда мысли крутятся "А может еще один монитор прикрутить для маркет вью?", или "А если что-то с линией связи случиться, хватит ли мобильного инета для экстренных ситуаций, нет ли смысла затянуть еще один шнурок, спящий, от другого провайдера?". "ИБП пусть постоит этот, или все-таки взять помощнее на всякий случай.."
Потом читаешь вот такой пост
Сидел на лавочке под музыку, кругом люди вальяжно раскаживают, я купил себе винца — потягивал в свое удовольствие «Старый нектар» и трейдил.
На пляже...со смартфона...., через EDGE МТСа....., S&P500 ....., и понимаешь, что находишься лишь только в начале великого пути под названием "Трейдинг" и столько еще сокрытых истин предстоит понять и осознать, что одной жизни наверное и не хватит.
|
| |
| |
|
| Rafale | Дата: Воскресенье, 13.07.2014, 15:27 | Сообщение # 128 |
 Генералиссимус
Группа: Пользователи
Сообщений: 1427
Репутация: 25
Статус: Оффлайн
| Цитата timson ( ) Потом читаешь вот такой пост
Ну так единственного правильного варианта здесь быть не может в принципе. Главное — свое найти
Обо мне
|
| |
| |
|
| dj0ker | Дата: Среда, 20.08.2014, 08:21 | Сообщение # 129 |
|
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 28
Репутация: 0
Статус: Оффлайн
| http://www.tipsmc.org/forum/32-595-7#7890
http://www.tipsmc.org/forum/32-595-7#7673
К моменту экспирации цена уже была близка к 92. Разве конструкция к этому моменту не подорожала в 2 раза?
|
| |
| |
|
| timson | Дата: Среда, 20.08.2014, 22:43 | Сообщение # 130 |
|
Генерал-майор
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 441
Репутация: 27
Статус: Оффлайн
| dj0ker, Контракт, на котором открывался стренгл - CLU4 закрылся в пятницу 15/08 на уровне 97.24, сегодня, 20/08 контракт истек на уровне 96.53.
Почему конструкция должна дорожать в 2 раза, если к моменту экспирации все что выше 92 и ниже 125 будет стоить 0.
Сообщение отредактировал timson - Среда, 20.08.2014, 22:50
|
| |
| |
|
| timson | Дата: Понедельник, 01.09.2014, 19:44 | Сообщение # 131 |
|
Генерал-майор
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 441
Репутация: 27
Статус: Оффлайн
| После начала работы с официальными брокерами никогда не обращал внимание на форекс. И тут вдруг решил глянуть что дает в котировках настоящий брокер. Вот так выглядят стаканы USD.JPY и EUR.USD
Бид-Аск тупо в количестве денег, а не в количестве контрактов как на фьюче. Минимальный ордер-сайз 25000 в Долл, Австрале, Канадце, Швейцарце, 20000 на Евро. Это где-то 1/5 от размера фьючерсного контракта.
|
| |
| |
|
| Rafale | Дата: Понедельник, 01.09.2014, 21:33 | Сообщение # 132 |
|
Генералиссимус
Группа: Пользователи
Сообщений: 1427
Репутация: 25
Статус: Оффлайн
| Это ECN Интерактив брокерс? А чего там так с глубиной кисло?
Обо мне
|
| |
| |
|
| timson | Дата: Вторник, 02.09.2014, 01:02 | Сообщение # 133 |
|
Генерал-майор
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 441
Репутация: 27
Статус: Оффлайн
| ECN какой то provided by Interbank Dealer. С глубиной - что есть, то и показал.
|
| |
| |
|
| Tisha™ | Дата: Вторник, 02.09.2014, 10:47 | Сообщение # 134 |
 Big Boss
Группа: Администраторы
Сообщений: 3426
Репутация: 56
Статус: Оффлайн
| Цитата timson ( ) Бид-Аск тупо в количестве денег, а не в количестве контрактов как на фьюче.
Дык, правильно. Стандартизированных контрактов же нет, ты сам формируешь свой сайз объемом - соответственно меняешь для себя "персонательно" стоимость тика...
Рынки могут оставаться иррациональными дольше, чем вы платежеспособным.
"Markets can stay irrational longer than you can stay solvent." About me. Канал insider на youtube
|
| |
| |
|
| Insurer | Дата: Вторник, 30.09.2014, 15:00 | Сообщение # 135 |
 Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 40
Репутация: 6
Статус: Оффлайн
| вопросы по стратегии "Продажи непокрытых опционов" возник вопрос:
Цитата При формировании портфеля в течении месяца создаются позиции с премией по
опционам в размере 1-1,5% от суммы депозита, формируя 5-7 позиций на разных активах. В итоге средняя доходность портфеля составляет
ориентировочно от 5 до 10% в месяц.
а есть показатель соотношения премии к марже?
|
| |
| |
|
| Rafale | Дата: Вторник, 30.09.2014, 20:07 | Сообщение # 136 |
|
Генералиссимус
Группа: Пользователи
Сообщений: 1427
Репутация: 25
Статус: Оффлайн
| Цитата Insurer ( ) а есть показатель соотношения премии к марже?
У меня средняя цифирь выходит около 0,4
Обо мне
|
| |
| |
|
| timson | Дата: Вторник, 30.09.2014, 20:53 | Сообщение # 137 |
|
Генерал-майор
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 441
Репутация: 27
Статус: Оффлайн
| У разных брокеров по разному. На IB премия - гдето 10% от маржи в среднем, но бывает и лучше, зависит от актива, срока, страйка, волатильности.
|
| |
| |
|
| Rafale | Дата: Среда, 01.10.2014, 10:19 | Сообщение # 138 |
|
Генералиссимус
Группа: Пользователи
Сообщений: 1427
Репутация: 25
Статус: Оффлайн
| Цитата timson ( ) зависит от актива
Та да, одно дело какао, где может быть 1 и больше, другое SP500, где может быть и 0,1 и меньше...
Обо мне
|
| |
| |
