|
Тема для вопросов и обсуждений.
|
|
| timson | Дата: Вторник, 01.07.2014, 11:29 | Сообщение # 126 |
|
Генерал-майор
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 441
Репутация: 27
Статус: Оффлайн
| Цитата dj0ker (  ) А как увидеть тетту до входа в позицию?
На скрине выделена позиция еще до ее создания, только смоделированная, тета - 64,06
Цитата dj0ker ( ) Тут все относительно
Верно на 1000%. Все относительно в этом мире)
Цитата dj0ker ( ) Полагаю, важно не только рост волатильности, но наверное и так называемая дивергенция между ценой и волатильность?
Цитата dj0ker ( ) Где такие графики по истории волатильности можно смотреть?
^^^^^
|
| |
| |
| timson | Дата: Суббота, 12.07.2014, 12:54 | Сообщение # 127 |
|
Генерал-майор
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 441
Репутация: 27
Статус: Оффлайн
| Вот иногда мысли крутятся "А может еще один монитор прикрутить для маркет вью?", или "А если что-то с линией связи случиться, хватит ли мобильного инета для экстренных ситуаций, нет ли смысла затянуть еще один шнурок, спящий, от другого провайдера?". "ИБП пусть постоит этот, или все-таки взять помощнее на всякий случай.."
Потом читаешь вот такой пост
Сидел на лавочке под музыку, кругом люди вальяжно раскаживают, я купил себе винца — потягивал в свое удовольствие «Старый нектар» и трейдил.
На пляже...со смартфона...., через EDGE МТСа....., S&P500 ....., и понимаешь, что находишься лишь только в начале великого пути под названием "Трейдинг" и столько еще сокрытых истин предстоит понять и осознать, что одной жизни наверное и не хватит.
|
| |
| |
| Rafale | Дата: Воскресенье, 13.07.2014, 15:27 | Сообщение # 128 |
 Генералиссимус
Группа: Пользователи
Сообщений: 1413
Репутация: 25
Статус: Оффлайн
| Цитата timson ( ) Потом читаешь вот такой пост
Ну так единственного правильного варианта здесь быть не может в принципе. Главное — свое найти
Обо мне
|
| |
| |
| dj0ker | Дата: Среда, 20.08.2014, 08:21 | Сообщение # 129 |
|
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 28
Репутация: 0
Статус: Оффлайн
| http://www.tipsmc.org/forum/32-595-7#7890
http://www.tipsmc.org/forum/32-595-7#7673
К моменту экспирации цена уже была близка к 92. Разве конструкция к этому моменту не подорожала в 2 раза?
|
| |
| |
| timson | Дата: Среда, 20.08.2014, 22:43 | Сообщение # 130 |
|
Генерал-майор
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 441
Репутация: 27
Статус: Оффлайн
| dj0ker, Контракт, на котором открывался стренгл - CLU4 закрылся в пятницу 15/08 на уровне 97.24, сегодня, 20/08 контракт истек на уровне 96.53.
Почему конструкция должна дорожать в 2 раза, если к моменту экспирации все что выше 92 и ниже 125 будет стоить 0.
Сообщение отредактировал timson - Среда, 20.08.2014, 22:50
|
| |
| |
| timson | Дата: Понедельник, 01.09.2014, 19:44 | Сообщение # 131 |
|
Генерал-майор
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 441
Репутация: 27
Статус: Оффлайн
| После начала работы с официальными брокерами никогда не обращал внимание на форекс. И тут вдруг решил глянуть что дает в котировках настоящий брокер. Вот так выглядят стаканы USD.JPY и EUR.USD
Бид-Аск тупо в количестве денег, а не в количестве контрактов как на фьюче. Минимальный ордер-сайз 25000 в Долл, Австрале, Канадце, Швейцарце, 20000 на Евро. Это где-то 1/5 от размера фьючерсного контракта.
|
| |
| |
| Rafale | Дата: Понедельник, 01.09.2014, 21:33 | Сообщение # 132 |
|
Генералиссимус
Группа: Пользователи
Сообщений: 1413
Репутация: 25
Статус: Оффлайн
| Это ECN Интерактив брокерс? А чего там так с глубиной кисло?
Обо мне
|
| |
| |
| timson | Дата: Вторник, 02.09.2014, 01:02 | Сообщение # 133 |
|
Генерал-майор
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 441
Репутация: 27
Статус: Оффлайн
| ECN какой то provided by Interbank Dealer. С глубиной - что есть, то и показал.
|
| |
| |
| Tisha™ | Дата: Вторник, 02.09.2014, 10:47 | Сообщение # 134 |
 Big Boss
Группа: Администраторы
Сообщений: 3558
Репутация: 56
Статус: Оффлайн
| Цитата timson ( ) Бид-Аск тупо в количестве денег, а не в количестве контрактов как на фьюче.
Дык, правильно. Стандартизированных контрактов же нет, ты сам формируешь свой сайз объемом - соответственно меняешь для себя "персонательно" стоимость тика...
Рынки могут оставаться иррациональными дольше, чем вы платежеспособным.
"Markets can stay irrational longer than you can stay solvent." About me. Tisha™ digest room - new blog
|
| |
| |
| Insurer | Дата: Вторник, 30.09.2014, 15:00 | Сообщение # 135 |
 Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 40
Репутация: 6
Статус: Оффлайн
| вопросы по стратегии "Продажи непокрытых опционов" возник вопрос:
Цитата При формировании портфеля в течении месяца создаются позиции с премией по
опционам в размере 1-1,5% от суммы депозита, формируя 5-7 позиций на разных активах. В итоге средняя доходность портфеля составляет
ориентировочно от 5 до 10% в месяц.
а есть показатель соотношения премии к марже?
|
| |
| |
| Rafale | Дата: Вторник, 30.09.2014, 20:07 | Сообщение # 136 |
|
Генералиссимус
Группа: Пользователи
Сообщений: 1413
Репутация: 25
Статус: Оффлайн
| Цитата Insurer ( ) а есть показатель соотношения премии к марже?
У меня средняя цифирь выходит около 0,4
Обо мне
|
| |
| |
| timson | Дата: Вторник, 30.09.2014, 20:53 | Сообщение # 137 |
|
Генерал-майор
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 441
Репутация: 27
Статус: Оффлайн
| У разных брокеров по разному. На IB премия - гдето 10% от маржи в среднем, но бывает и лучше, зависит от актива, срока, страйка, волатильности.
|
| |
| |
| Rafale | Дата: Среда, 01.10.2014, 10:19 | Сообщение # 138 |
|
Генералиссимус
Группа: Пользователи
Сообщений: 1413
Репутация: 25
Статус: Оффлайн
| Цитата timson ( ) зависит от актива
Та да, одно дело какао, где может быть 1 и больше, другое SP500, где может быть и 0,1 и меньше...
Обо мне
|
| |
| |
