Форекс каталог
Пятница, 24.11.2017

[ Новые сообщения · Обзор форума · Участники · RSS · Правила форума ]
Страница 5 из 6«123456»
Модератор форума: Tisha™ 
Форум (главная) » Авторские блоги » Блог Timson'a » Тема для вопросов и обсуждений. (Вопросы, не связанные с журналами сделок.)
Тема для вопросов и обсуждений.
RafaleДата: Суббота, 07.06.2014, 11:29 | Сообщение # 101
Генералиссимус
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 1430
Репутация: 25
Статус: Offline
timson, вопрос был не от меня wink

Обо мне
 
timsonДата: Воскресенье, 08.06.2014, 19:34 | Сообщение # 102
Генерал-майор
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 444
Репутация: 27
Статус: Offline
Rafale, Да, промахнулся, ответ для Джокера
 
dj0kerДата: Понедельник, 09.06.2014, 01:59 | Сообщение # 103
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 28
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата timson ()
Rafale, На реале я позицию по ES не открывал, поскольку волатильность была ниже плинтуса. На демо я открыл эту позицию специально в период низкой волатильности, для того чтобы наблюдать за поведением стренгла, возможными просадками и влиянием их на портфель в целом. Поэтому пока закрывать ее не собираюсь, а буду наблюдать за портфелем. На реальном счете - смотрел бы как будет торговаться понедельник и где то в этих пределах просадки закрывал бы.

Это не Rafle, а я про ES спрашивал.
Тоже держу на демке этот стренгл. Убыток дошел до 1040 $. А сейчас в азиатскую сессию вместо убытка вообще прибыль в 710 показывает, т.к. цены из-за волатильности упали. Вот только откупить по таким ценам не получится, никто не продаст smile
 
dj0kerДата: Понедельник, 09.06.2014, 02:01 | Сообщение # 104
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 28
Репутация: 0
Статус: Offline
И кстати, маржа по ES жуткая. У меня сейчас 16 000 $ показывает. Очень много! Имхо, индексы вообще лучше не торговать.
 
timsonДата: Понедельник, 09.06.2014, 12:03 | Сообщение # 105
Генерал-майор
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 444
Репутация: 27
Статус: Offline
Да, маржа по ES огромная. Но в этой ветке мы проводим не просто онлайн торговлю, а и тестирование различных инструменнтов. Поэтому ES присутствует в портфеле. Торговать или нет его на реале - выбор лично каждого в соответствиии с принятыми для себя правилами ММ и РМ.
 
dj0kerДата: Пятница, 13.06.2014, 03:28 | Сообщение # 106
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 28
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата
Цитата timsonЭкспирировался майский стренгл по нефти, премия 640 долл наша. Открываем следующий на июль до 18/07 2 контракта 88,5/112,5, премия 580 долл.


Я тоже такой открыл. Только премия была 540 долларов. В данный момент убыток составляет 1120 долларов.
По идее ты должен был его закрыть на уровне убытка 580-870 долларов.
Почему не кроешь?
 
timsonДата: Пятница, 13.06.2014, 12:27 | Сообщение # 107
Генерал-майор
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 444
Репутация: 27
Статус: Offline
dj0ker, я надеюсь что вы открывали эту позу на демо счете, потому как на реале я например, ее не открывал ввиду низкой IV на нефти, да и вообще не рекомендую браться за нефть со счетами меньше 100К. А вот цели ведения демо счета могут быть разные. Кроме механической работы по системе и накапливания истории я веду наблюдения за стойкостью разных позиций и портфеля в общем с точки зрения "а что будет если...". Например позиция по ES на сегодня уже не выглядит той, которую нужно срочно закрывать. А вот по нефти, если брать нетто позицию, то она в просадке, но состояние портфеля от этого не страдает. И просадка в 1120 долл компенсируется сумарной тетой портфеля в течении 2-х дней.



Кроме этого, перед принятием решения о приеме лосса, я рекомендую изучить техническую и фундаментальную картину актива, понаблюдать да развитием ситуации и формированием ценовых уровней. И потом с холодной головой отрезать ненужный лосс. Пусть он будет несколько больше, но решение будет оправданным.
Прикрепления: 3964074.jpg(69Kb)
 
RafaleДата: Пятница, 13.06.2014, 13:15 | Сообщение # 108
Генералиссимус
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 1430
Репутация: 25
Статус: Offline
timson, поза по евро у тебя в тосе без проблем открыта была? Вчера и позавчера пробовал продать опшины 6Е, появлялась табличка с ругательствами об ошибках (сегодня вечером, если повторится опять, дам скрин).

Обо мне
 
RafaleДата: Пятница, 13.06.2014, 19:14 | Сообщение # 109
Генералиссимус
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 1430
Репутация: 25
Статус: Offline
timson, вот такая штука не появлялась?

Прикрепления: 4573086.png(31Kb)


Обо мне
 
dj0kerДата: Воскресенье, 15.06.2014, 15:38 | Сообщение # 110
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 28
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата timson ()
dj0ker, я надеюсь что вы открывали эту позу на демо счете, потому как на реале я например, ее не открывал ввиду низкой IV на нефти, да и вообще не рекомендую браться за нефть со счетами меньше 100К.

Давай на ты. Чего мы выкаем smile
Боже упаси, конечно не открывал, все на демо, присматриваюсь, проверяю.

Цитата timson ()
А вот цели ведения демо счета могут быть разные. Кроме механической работы по системе и накапливания истории я веду наблюдения за стойкостью разных позиций и портфеля в общем с точки зрения "а что будет если...".

Просто ты где-то описывал, что тактика - после экспирации текущего контракта, продажа стрэнгла на контракте на 2 месяца вперед. Закрытие позиции, когда стоимость позиции увеличится в 2-2,5 раза, то есть убыток равен 1-1,5 премии.
Вот я и подумал, что резать не задумываясь о технических и фундаментальных факторах.

Цитата timson ()
Например позиция по ES на сегодня уже не выглядит той, которую нужно срочно закрывать.

Это повезло, что ES начал откатываться вниз и убыток падает. А если бы так и продолжал расти, то пришлось бы крыть в 3-4-5 премий?

Цитата timson ()
А вот по нефти, если брать нетто позицию, то она в просадке, но состояние портфеля от этого не страдает. И просадка в 1120 долл компенсируется сумарной тетой портфеля в течении 2-х дней.
Цитата timson ()
А вот по нефти, если брать нетто позицию, то она в просадке, но состояние портфеля от этого не страдает. И просадка в 1120 долл компенсируется сумарной тетой портфеля в течении 2-х дней.

Про греки я читал, и про тетту тоже. Не могу понять, как перевести этот показатель в деньги?
Получается, что весь твой портфель дешевеет на 523 доллара в день? Почему тогда показатель плюсовой? И что, на эту тетту не влияют никакие другие греки?

Ситуация с нефтью показала, что с ростом волатильности срэнгл очень быстро может подорожать в 2 раза. Начал думать, как защитить возможный резкий рост цены в одну из сторон стрэнгла. Ранее для теста я открыл вот такую позицию по ZW


Сейчас цена находится на 585,25. Put на 570 в количестве 4 шт подорожали с 0,75 до 1,75 и приносят убыток 200$. Но купленный Call на 585 в количестве 1шт. подорожал в 4 с лишним раза и компенсирует убыток по Put 570.

Ну думаю, надо все стрэнглы продавать с покупкой близлежащих колов.

Недавно открыл вот такую позицию по золоту для пробы.


То есть продаю 2 Put на 1150, 2 Call на 1375.
Чтобы компенсировать движение цены в одну из сторон покупаю по 1 Call и 1 Put а чтобы компенсировать их стоимость, допродаю еще по 2 Call и 2 Put.
Таким образом если цены пойдет в одну из сторон, то рост стоимости 4-х проданных опционов будет компенсироваться ростом стоимости 1-го купленного опциона, как это произошло на ZW.

Когда нефть резко пошла в одну из сторон и стрэнгл с потенциальной прибылью в 540$ стал приносить убыток на 12 июня 1300$, я стал смотреть, а что бы было, если бы я ранее сделал такую позицию с купленными опционами как на GC.

Примерно вспомнив, когда я продал опционы по нефти (кстати, как в ТОС посмотреть даты своих сделок? не нашел), это было 16 мая.
Смоделировал ситуацию - продаю 4 Put 88,5 по цене 11п
продаю 4 Call 112,5 по цене 16п
Покупаю 1 Put 91 по цене 22п
Покупаю 1 Call 109 по цене 32п

Итого общая прибыль по всей позиции составляет: (4х11 + 4х16 - 1х22 - 1х32) * 10 = 540$.
Смотрим как выглядела бы позиция в момент роста цены. Возьмем на 12 июня
Хай на Call 112,5 был 90п.
Хай на Call 109 был 175п.
Лоу на Put 88,5 был 2п.
Лоу на Put 91 был 1п.

(4х2 + 4х90 - 1х1 - 1х175) * 10 = 1920$ - 540$ = 1380$ убытка в моменте.
Получается, что данная стратегия еще убыточнее на 80$.
Начал думать почему не получается как на ZW.
Скорее всего, из-за того, что по ZW до истечения опционов осталось 7 дней, а по нефти еще больше месяца.
Может быть покупать опционы не на этом же страйке, на месяц вперед? Кто что думает? Как подстраховаться от резкого удорожания стрэнгла как произошло по нефти?


Прикрепления: 0191806.jpg(50Kb) · 9550406.jpg(28Kb) · 9218346.jpg(20Kb) · 2866878.jpg(191Kb)
 
dj0kerДата: Воскресенье, 15.06.2014, 15:48 | Сообщение # 111
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 28
Репутация: 0
Статус: Offline
Еще подумал, может быть в начале контракта пока не повысилась волатильность купить call и put на дельте 0,10. А когда цена движется в какую-то сторону, волатильность растет, одна нога дорожает и в этот момент продается стрэнгл. То есть реализуем основной принцип "покупаем дешево, продаем дорого"?

Также просматриваю ежедневные отчеты с сайта CME, хочу найти коридор куда цена не пойдет и входить стрэнглом не сразу в начале контракта, а когда цена двинется в одну из сторон.

Кто что думает?
 
RafaleДата: Понедельник, 16.06.2014, 09:58 | Сообщение # 112
Генералиссимус
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 1430
Репутация: 25
Статус: Offline
Цитата dj0ker ()
Кто что думает?

Я в календарных спредах и опционах предпочитаю исходить из принципа "чем проще — тем лучше". Соответственно никакими усложнениями позиций не знанимаюсь. Единственный вариант корректировки, который пробовал тестировать — перенос убыточной ноги на более дальний страйк.


Обо мне
 
dj0kerДата: Понедельник, 16.06.2014, 16:04 | Сообщение # 113
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 28
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата Rafale ()
Единственный вариант корректировки, который пробовал тестировать — перенос убыточной ноги на более дальний страйк.

То есть ты откупаешь убыточную ногу, принимаешь весь убыток от нее и снова продаешь уже двойным лотом на страйке подальше?
 
RafaleДата: Понедельник, 16.06.2014, 19:07 | Сообщение # 114
Генералиссимус
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 1430
Репутация: 25
Статус: Offline
dj0ker, совершенно верно. Но подобная тактика имеет свой подводный камень: опасность нарваться на быстрое и сильное направленное движение, когда возникает необходимость переносить убыточную ногу несколько раз, как, например, несколько месяцев назад на кофе:


Если запаса жира хватает — не вопрос. Если нет — будет больно
Прикрепления: 8625971.png(77Kb)


Обо мне

Сообщение отредактировал Rafale - Понедельник, 16.06.2014, 19:08
 
timsonДата: Вторник, 17.06.2014, 16:21 | Сообщение # 115
Генерал-майор
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 444
Репутация: 27
Статус: Offline
Цитата Rafale ()
timson, вот такая штука не появлялась?
Была, через пару часов пропала.

Цитата dj0ker ()
Просто ты где-то описывал, что тактика - после экспирации текущего контракта, продажа стрэнгла на контракте на 2 месяца вперед. Закрытие позиции, когда стоимость позиции увеличится в 2-2,5 раза, то есть убыток равен 1-1,5 премии. Вот я и подумал, что резать не задумываясь о технических и фундаментальных факторах.
С точки зрения машинной формализации - то да, резать не задумываясь, но ввиду того, что есть кроме всего прочего определенное вью по рынку, то перед тем как резать, стараюсь все-таки задумываться. Здесь каждый должен выбирать для себя сам. Не разбираешся в ТА ФА и т.д. - резать и не думать, т.к. риск возникает там, где не знаешь что происходит, если есть определенный взгляд на рынок - перед тем как резать, думаю что стоит посидеть и подумать.

Цитата dj0ker ()
Получается, что весь твой портфель дешевеет на 523 доллара в день? Почему тогда показатель плюсовой? И что, на эту тетту не влияют никакие другие греки?
Портфель дешевеет с точки зрения уменьшения нереализованной просадки. и дорожает с точки зрения нереализованной прибыли. Тета плюсовая - деньги дают, тета отрицательная - деньги отнимают - все просто.

Цитата dj0ker ()
Может быть покупать опционы не на этом же страйке, на месяц вперед? Кто что думает? Как подстраховаться от резкого удорожания стрэнгла как произошло по нефти?
Это будет двойной календарный спред, можно таким заниматься, но ввиду того, что на фьючах следующий месяц может принадлежать к следующему фьючерсному контрату, то из-за разности движения фьючей можно нарваться на крайне неприятные вещи в опционах. 
Подстараховаться - Не продавать стренглы в период низкой IV. Нефть имеет свойство резко взлетать иногда, это особенность актива.

Цитата dj0ker ()
Еще подумал, может быть в начале контракта пока не повысилась волатильность купить call и put на дельте 0,10. А когда цена движется в какую-то сторону, волатильность растет, одна нога дорожает и в этот момент продается стрэнгл. То есть реализуем основной принцип "покупаем дешево, продаем дорого"?
Надо считать суммарную тету позиции, продавая опционы, мы получаем положительную тету, покупая, отрицательную. Если суммарная тета будет отрицательная, то смысла позы нет., По описанию - где и что ты покупаешь внутри проданного стренгла - мне сложно что то сказать, не видя профиль позиции. Цель стратегии собирать положительную тету.

Цитата Rafale ()
Я в календарных спредах и опционах предпочитаю исходить из принципа "чем проще — тем лучше". Соответственно никакими усложнениями позиций не знанимаюсь. Единственный вариант корректировки, который пробовал тестировать — перенос убыточной ноги на более дальний страйк.
+199% , и спишь спокойнее.

Цитата Rafale ()
Если запаса жира хватает — не вопрос. Если нет — будет больно
Без запаса жиров в продаже опцев делать нечего.
 
dj0kerДата: Воскресенье, 22.06.2014, 15:09 | Сообщение # 116
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 28
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата timson ()
Подстараховаться - Не продавать стренглы в период низкой IV. Нефть имеет свойство резко взлетать иногда, это особенность актива.

Как определить низкая ли сейчас IV или нет? Вот например сегодня подскочила. А вдруг завтра она еще больше подскочит. Где момент?
Цитата timson ()
Надо считать суммарную тету позиции, продавая опционы, мы получаем положительную тету, покупая, отрицательную. Если суммарная тета будет отрицательная, то смысла позы нет., По описанию - где и что ты покупаешь внутри проданного стренгла - мне сложно что то сказать, не видя профиль позиции. Цель стратегии собирать положительную тету.

Тетта это показатель денег или какой-то коэффициент? Что он физически показывает?
Вот например твой стрэнгл, call 125/put 92 сейчас показывает по call 125 тетта -0,1 а put 92 0,00
Что это значит? Скорее всего сейчас нет торговли, поэтому они такие. А какие они были у тебя в момент продажи?
 
timsonДата: Воскресенье, 22.06.2014, 15:30 | Сообщение # 117
Генерал-майор
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 444
Репутация: 27
Статус: Offline
Цитата dj0ker ()
Тетта это показатель денег или какой-то коэффициент? Что он физически показывает?
Тета показывает распад опционов во времени и выражается в деньгах. Дабы не возникало подобных вопросов очень рекомендую исследовать базовую матчасть, и подробнее остановиться на греках опционов, т.к. это основа понимания того, что делать с опционами дальше. Очень многие вопросы отпадут сами собой.
Цитата dj0ker ()
А какие они были у тебя в момент продажи?
В момент продажи   29,81 - что видно на скриншоте конструкции.
 
timsonДата: Воскресенье, 22.06.2014, 16:16 | Сообщение # 118
Генерал-майор
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 444
Репутация: 27
Статус: Offline
Цитата dj0ker ()
Как определить низкая ли сейчас IV или нет? Вот например сегодня подскочила. А вдруг завтра она еще больше подскочит. Где момент?

В ТОСе есть индикатор IV, в пятницу был рост- открыли позу, до этого были на лоях.



Может и подскочить, это риск по веге, который мы на себя принимаем. В настоящий момент вола на нефти достаточно низкая, как и на всем товарном рынке. Остается вести себя крайне осторожно, внимательно следить за сантиментом и не перегружать депозит.



А может быть и так  surprised

Прикрепления: 6405220.jpg(403Kb) · 9297712.jpg(293Kb) · 3652051.jpg(291Kb)


Сообщение отредактировал timson - Воскресенье, 22.06.2014, 16:21
 
dj0kerДата: Четверг, 26.06.2014, 16:24 | Сообщение # 119
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 28
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата timson ()
Тета показывает распад опционов во времени и выражается в деньгах. Дабы не возникало подобных вопросов очень рекомендую исследовать базовую матчасть, и подробнее остановиться на греках опционов, т.к. это основа понимания того, что делать с опционами дальше. Очень многие вопросы отпадут сами собой.

Спасибо буду читать.
Цитата timson ()
В момент продажи   29,81 - что видно на скриншоте конструкции.

А как увидеть тетту до входа в позицию? На опционной доске этого не видно, показывает 0 или -0,1

Цитата timson ()
В ТОСе есть индикатор IV, в пятницу был рост- открыли позу, до этого были на лоях.

Тут все относительно. Я зелеными кружками обвел предыдущий лои, а потом новый хай.


Полагаю, важно не только рост волатильности, но наверное и так называемая дивергенция между ценой и волатильность? Если в зеленых кружках растет волатильность, растет и цена, то в твоем красном, рост волатильности почти в 2 раза, а цена почти на месте.

Где такие графики по истории волатильности можно смотреть?
Прикрепления: 4292228.jpg(200Kb)
 
dj0kerДата: Четверг, 26.06.2014, 16:26 | Сообщение # 120
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 28
Репутация: 0
Статус: Offline
Часто вот такое замечаю перед американской сессией. Продал call 1500 по ZS за 2,50 а текущую цену показывает аж 16,75
Хотя в опционной доске последняя цена 2,25.
Глюки платформы?
Прикрепления: 6358324.jpg(74Kb)
 
timsonДата: Четверг, 26.06.2014, 20:37 | Сообщение # 121
Генерал-майор
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 444
Репутация: 27
Статус: Offline
dj0ker, бывают и глюки платформы. Но лучше смотреть на цены и открывать сделки в разгар американской сессии, когда ликвидность рынка достаточная.
 
dj0kerДата: Пятница, 27.06.2014, 15:03 | Сообщение # 122
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 28
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата timson ()
dj0ker, бывают и глюки платформы. Но лучше смотреть на цены и открывать сделки в разгар американской сессии, когда ликвидность рынка достаточная.

Как узнать, что сейчас именно разгар? Например на фьючерсах можно по скорости ленты увидеть, что разгар попер. А тут как? Я вот на демке открываю сделки в первые полчаса после открытия сессии в 8-30 по амеровскому времени.
Может когда прет разгар на фьюче,  тогда по идее и на опционе разгар должен быть?

P.S. на предыдущий пост ответишь?
 
RafaleДата: Пятница, 27.06.2014, 16:58 | Сообщение # 123
Генералиссимус
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 1430
Репутация: 25
Статус: Offline
Цитата dj0ker ()
Как узнать, что сейчас именно разгар?

Под разгаром просто имелась в виду американская питовая сессия


Обо мне

Сообщение отредактировал Rafale - Пятница, 27.06.2014, 16:59
 
timsonДата: Пятница, 27.06.2014, 17:53 | Сообщение # 124
Генерал-майор
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 444
Репутация: 27
Статус: Offline
Цитата dj0ker ()
P.S. на предыдущий пост ответишь?
????
 
dj0kerДата: Понедельник, 30.06.2014, 16:53 | Сообщение # 125
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 28
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата timson ()
Цитата dj0ker ()P.S. на предыдущий пост ответишь?
????

Сообщение 119.
 
Форум (главная) » Авторские блоги » Блог Timson'a » Тема для вопросов и обсуждений. (Вопросы, не связанные с журналами сделок.)
Страница 5 из 6«123456»
Поиск:

Зарегистрированные пользователи, побывавшие сегодня на форуме:
Поиск по форуму (insider search engine):

Яндекс.Метрика Форекс рейтинг