Форекс каталог
Вторник, 21.11.2017

[ Новые сообщения · Обзор форума · Участники · RSS · Правила форума ]
Страница 4 из 6«123456»
Модератор форума: Tisha™ 
Форум (главная) » Авторские блоги » Блог Timson'a » Тема для вопросов и обсуждений. (Вопросы, не связанные с журналами сделок.)
Тема для вопросов и обсуждений.
RafaleДата: Понедельник, 10.02.2014, 21:06 | Сообщение # 76
Генералиссимус
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 1430
Репутация: 25
Статус: Offline
timson, вопрос. Когда выполняешь роллирование: при определенном набежавшем убытке по конструкции в целом или по отдельной ноге?

Обо мне
 
RafaleДата: Понедельник, 10.02.2014, 21:16 | Сообщение # 77
Генералиссимус
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 1430
Репутация: 25
Статус: Offline
И еще вопрос. Не в курсе, что означает этот цветовой интервал в ТОСе?

Прикрепления: 5416554.png(28Kb)


Обо мне
 
timsonДата: Понедельник, 10.02.2014, 22:56 | Сообщение # 78
Генерал-майор
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 444
Репутация: 27
Статус: Offline
Rafale, практика показывает что лучше закрыть лосс по конструкции 2-2,5 премии, чем роллировать ногу. Можно устать роллировать, а движение будет продолжаться. Пример - недавний выстрел по кофе, или по газу. Еще важный момент - природа возникновения лосса - если это вега и цена остается в центре конструкции - это одно, тут главное иметь запас депозита для пересидки, или успеть словить момент нарастания убытка, чтоб его пресечь , а если это дельта, то считаю лучшим способом фиксить лосс, чтоб не думалось.
    Цветовой интервал обозначает зону вероятности нахождения цены в диапазоне к определенной дате. По умолчанию - 1 стандартное отклонение, или вероятность 68%. Можно поиграться изменяя параметр в выделенном квадрате.


Прикрепления: 9789415.jpg(283Kb)


Сообщение отредактировал timson - Понедельник, 10.02.2014, 22:58
 
=XXX=Дата: Среда, 12.02.2014, 13:07 | Сообщение # 79
Мольфар
Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Репутация: 1
Статус: Offline
Всім привіт! Давно не був. 

2 ТС. Яким стратегіям найбільше надаєш перевагу? Підозрюю, що не все пишеш. Якщо є улюблені, чи проводив їх тест? Бо судячи по останніх постах в темах, це стренгли та просто голі опшини. Чесно кажучи, сидіти практично квартал із надією не влетіти, особисто мене якось занадто напружує. Чи не пробував торгувати покритими колами?
 
timsonДата: Среда, 12.02.2014, 13:46 | Сообщение # 80
Генерал-майор
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 444
Репутация: 27
Статус: Offline
=XXX=, тестирую в онлайне ВСЕ, как видишь. Предпочтения именно продажам. Были попытки работы с календарями на стаках, но мне не понравилась эта система. Крайне тяжело отслеживать новости и фундамент по акциям, для понимания сантимента и выработки маркет вью. Плюс ликвидность на опционных конструкциях оставляет желать лучшего. В текущей системе как раз нет необходимости сидеть в ожидании целый квартал. Пока проходит квартал, денежка капает в виде теты. По системе открываемся ежемесячно широкими стренглами с дельтой 0,045-0,05 и ждем експираций, лоссы фиксируем в размере 2-2,5 премии. Посматриваем на вегу, чтоб не входить на лоях. Ожидать приходится в начале запуска системы, затем формируется ежемесячный портфель. В 6-9 числах валюты, в 15-х нефть, в 25-х зерновые и бобовые, в 30-х золото и газ. Когда портфель сформирован остается следить за РМ и ММ, чтоб не перегружать счет.
На покрытых колах можно построить как календарные стратегии (сейчас в портфеле присутствует календарь по газу) так и стратегии с покрытием БА. Во втором случае предполагается наличие какого то направленного ожидания от рынка - вверх или вниз, что можно опять же реализовать через продажи. К тому же в продаже необязательно сидеть квартал. Если видение рынка и сделка совпали с реальным движением, то опционы достаточно быстро обесцениваются и дают прибыль, иначе - есть время подождать распада, если движение против позиции не слишком интенсивное.
Сейчас система вошла в ритм, текущий еквити на сегодня:


Это с учетом пропущенного лося по кофе -8800, который я просто напросто проморгал. Напомню что начинались тесты с 25000 на счете в июле 2013 года. А на 01/01/2014 еквити составлял 41700.
Напрягает или нет - это вопрос философский и относится лично к каждому. Меня например напрягает сидеть в направленной позиции и ждать пойдет актив в мою сторону или нет, дойдет до тейка, или нет, сработает стоп или выбьет по  б\у. Пипсовать напрягает еще больше. Поэтому выбрал то что вкладывается в мою зону комфорта.
Если есть идеи по работе с колами - будем рады увидеть посты с реализацией идей.
Прикрепления: 3621913.jpg(43Kb)


Сообщение отредактировал timson - Среда, 12.02.2014, 13:53
 
RafaleДата: Среда, 12.02.2014, 14:02 | Сообщение # 81
Генералиссимус
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 1430
Репутация: 25
Статус: Offline
Цитата timson ()
Если есть идеи по работе с колами - будем рады увидеть посты с реализацией идей

Насколько помню, он что-то указывал по данной стратегии на ТБ, но то очень старые записи были.


Обо мне
 
=XXX=Дата: Среда, 12.02.2014, 15:27 | Сообщение # 82
Мольфар
Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Репутация: 1
Статус: Offline
timson, дякую за розгорнуту відповідь. Свого часу викладував інфо по доходностях по покритих колах. Тест був на шарах. І рези були дуже солодкими. Було декілька варіантів. Один стандартний типу купівлі шарів та продаж колів (ІТМ, deep ІТМ та АТМ), плюс був варіант із страховкою у вигляді купівлі пута ОТМ. На старому харді у мене були ці тести, але у зв'язку із форс-мажорною смертю ХДД ці тести пішли в небуття.
 
timsonДата: Среда, 12.02.2014, 19:23 | Сообщение # 83
Генерал-майор
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 444
Репутация: 27
Статус: Offline
=XXX=, никогда не поздно возобновить онлайн. ТОС есть, времени нужно немного.
 
RafaleДата: Среда, 12.02.2014, 22:41 | Сообщение # 84
Генералиссимус
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 1430
Репутация: 25
Статус: Offline
Цитата timson ()
По системе открываемся ежемесячно широкими стренглами с дельтой 0,045-0,05 и ждем експираций, лоссы фиксируем в размере 2-2,5 премии. Посматриваем на вегу, чтоб не входить на лоях. Ожидать приходится в начале запуска системы, затем формируется ежемесячный портфель. В 6-9 числах валюты, в 15-х нефть, в 25-х зерновые и бобовые, в 30-х золото и газ. Когда портфель сформирован остается следить за РМ и ММ, чтоб не перегружать счет.

Правильно ли я тебя понял, что на текущий момент твой алгоритм состоит в открытии на приблизительно определенную дату без "ожидания" условий для появления сделки (ФА, ТА, сезонность, прочее)?


Обо мне
 
RafaleДата: Среда, 12.02.2014, 22:44 | Сообщение # 85
Генералиссимус
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 1430
Репутация: 25
Статус: Offline
Цитата =XXX= ()
Свого часу викладував інфо по доходностях по покритих колах. Тест був на шарах. І рези були дуже солодкими

Это было в открытом или закрытом разделе? Т. к. не помню публикаций по статистике...


Обо мне
 
=XXX=Дата: Четверг, 13.02.2014, 00:37 | Сообщение # 86
Мольфар
Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Репутация: 1
Статус: Offline
Стосовно статистики зараз не скажу вже точно. Пройшло багатенько часу. При дуже мінімальних ризиках виходило щось близько 20% в рік. Що дуже порадувало.

Стосовно он-лайну треба подумати.
 
RafaleДата: Четверг, 13.02.2014, 09:36 | Сообщение # 87
Генералиссимус
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 1430
Репутация: 25
Статус: Offline
=XXX=, тесты проводились онлайн или какой-то бэктестинг использовался?

Обо мне
 
=XXX=Дата: Четверг, 13.02.2014, 10:04 | Сообщение # 88
Мольфар
Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Репутация: 1
Статус: Offline
І так, і так. Деякі акції ішли в реал-тайм.
 
RafaleДата: Пятница, 28.02.2014, 10:30 | Сообщение # 89
Генералиссимус
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 1430
Репутация: 25
Статус: Offline
У optionsExpress торговля фьючерсными опшинами на демо не доступна. Обломчик.

Обо мне
 
dj0kerДата: Пятница, 28.02.2014, 10:30 | Сообщение # 90
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 28
Репутация: 0
Статус: Offline
Подскажите:
1. При продаже голого call или put допустим премия составляет 10 пунктов, то убыток закрывать при достижении опциона двойной премии, то есть когда он станет стоить 20 пунктов? То есть пусть он стоит 500 долларов, как только он станет стоить 1000 долларов закрываем?
2. А если открыть стрэнгл, допустим call 10 пунктов и put 12 пунктов, итого 22 пункта. Закрываем весь стрэнгл, когда он суммарно станет стоить 44 пункта или когда какая-либо нога не подорожает в 2 раза?
3. Открывать позицию надо в американскую сессию при повышении IV. А как узнать, что вот IV повысился и больше не будет расти? В какой момент продавать?
 
dj0kerДата: Пятница, 28.02.2014, 10:30 | Сообщение # 91
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 28
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата timson ()
Я б не сказал, что по нефти плохая вола. Что это за индюк у тебя? Вот моя картина, и вчера да и сегодня вариант продавать волу еще есть, вернее был) 

Обычно волу берут с периодом 100.

Как добиться такой же картинки у себя? Как наставить все эти индюки?
 
timsonДата: Понедельник, 02.06.2014, 14:35 | Сообщение # 92
Генерал-майор
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 444
Репутация: 27
Статус: Offline
to dj0ker 
Перенес ваши вопросы в соответствующую ветку, дабы не засорять дневник сделок.

1. Я выбрал для себя такую систему управления рисками. Да, фиксируется лосс, если стоимость опциона увеличилась в 2-2,5 раза. Тоже самое по п.2., где участвует стренгл. Это та же позиция, что и голый опцион, но с нейтральной дельтой. Если позиция дорожает в 2 раза, ее закрываем. Кто-то предпочитает роллировать на более дальние страйки с увеличением количества опционов, кто-то регулирует конструкцию вертикалями или календарными спредами. Я считаю, что чем проще и формальнее выглядит точка выхода, тем проще соблюсти дисциплину и ММ.

3. Позиции желательно открывать в американскую сессию ввиду увеличения ликвидности на рынке. Поскольку опцион - это такой же биржевой инструмент как и все остальные, на нем есть спрос и предложение, биды и аски в тороговом стакане. В американскую сессию опционы более ликвидны.ю есть шанс зайти в сделку с минимальными потерями на спреде. В течении сессии принципиально нет разницы в какой момент продавать, я ставлю лимитный ордер GTC и жду пока дадут мою цену, могут дать и на следующий день и через день. Ловить внутри дня всплески IV нет смысла, т.к. это более глобальная величина и отражает настроение и оценку волатильности рынка на более длительном периоде.

Цитата dj0ker ()
Как добиться такой же картинки у себя? Как наставить все эти индюки?

Индюки присутствуют в базовом наборе индикаторов ТОСа. В разделе Volatility Studies. Вот скрипт совмещенного индикатора, который использую я, в нем в одном фрейме отображается HV и IV

#begin
declare lower;

plot IV =  round (IMP_VOLATILITY()*100);
plot HV = Round(HistoricalVolatility() * 100);
#end
 
dj0kerДата: Понедельник, 02.06.2014, 15:46 | Сообщение # 93
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 28
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата timson ()
1. Я выбрал для себя такую систему управления рисками. Да, фиксируется лосс, если стоимость опциона увеличилась в 2-2,5 раза. Тоже самое по п.2., где участвует стренгл. Это та же позиция, что и голый опцион, но с нейтральной дельтой. Если позиция дорожает в 2 раза, ее закрываем. Кто-то предпочитает роллировать на более дальние страйки с увеличением количества опционов, кто-то регулирует конструкцию вертикалями или календарными спредами. Я считаю, что чем проще и формальнее выглядит точка выхода, тем проще соблюсти дисциплину и ММ.

Вот тут немного не понятно.
Допустим продали опцион на евро за 10 пунктов. 1 пункт равен 12,5$. Получается продали за 125$.
Если стоимость опциона увеличится в 2-2,5 раза, то есть станет 20-25 пунктов (250-312,50$) ты кроешь позицию, и твой убыток составляет 125-187,50$.

Но раньше в описании своих сделок ты говорил, что будешь крыть опционы, когда убыток будет составлять двойную премию, даже в одной сделки ты продал опцион за 650 долларов, он пошел против тебя и ты откупил его за 1380 долларов. Но в этом случае стоимость опциона увеличивается не в 2 раза, а в 3 раза.

То есть есть разница между "крыть убыток, когда стоимость опциона увеличится в 2 раза" и "когда убыток будет составлять размеру двойной премии".
 
timsonДата: Вторник, 03.06.2014, 11:44 | Сообщение # 94
Генерал-майор
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 444
Репутация: 27
Статус: Offline
Цитата dj0ker ()
Но раньше в описании своих сделок ты говорил, что будешь крыть опционы, когда убыток будет составлять двойную премию, даже в одной сделки ты продал опцион за 650 долларов, он пошел против тебя и ты откупил его за 1380 долларов. Но в этом случае стоимость опциона увеличивается не в 2 раза, а в 3 раза.
Я продал опцион за 650 долл, он подорожал в 2 раза. =650*2=1300 долл. я его откупил за 1380 (80 долл - размер погрешности на слипаж), можно было откупать, если подорожает в 2,5 раза - за 1625 долл. 
Если я его откупил за 1380 долл - почему его стоимость увеличилась в 3 раза?
 
dj0kerДата: Вторник, 03.06.2014, 16:29 | Сообщение # 95
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 28
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата timson ()
Я продал опцион за 650 долл, он подорожал в 2 раза. =650*2=1300 долл. я его откупил за 1380 (80 долл - размер погрешности на слипаж), можно было откупать, если подорожает в 2,5 раза - за 1625 долл.  Если я его откупил за 1380 долл - почему его стоимость увеличилась в 3 раза?

Теперь я для себя уяснил, что ты кроешь опцион при подорожании в 2 раза. То есть прибыль/убыток идет 1 к 1.
Просто бывали сообщения, где говорилось, что убыток берется в размере 2-х премий, а вот это уже будет при увеличении стоимости опциона в 3 раза, то есть соотношение прибыль/убыток 1 к 2.
Например продали за 650, а убыток берется 1300, а это достигается, когда цена опциона уже будет 1950.
Вопрос теперь исчерпан.
 
RafaleДата: Вторник, 03.06.2014, 19:18 | Сообщение # 96
Генералиссимус
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 1430
Репутация: 25
Статус: Offline
Цитата dj0ker ()
Например продали за 650, а убыток берется 1300, а это достигается, когда цена опциона уже будет 1950

Убыток, равный двойной премии, вы получаете при цене 1300.


Обо мне
 
dj0kerДата: Среда, 04.06.2014, 01:03 | Сообщение # 97
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 28
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата Rafale ()
Убыток, равный двойной премии, вы получаете при цене 1300.

Вот спасибо напомнил. Именно так раньше и звучала фраза "убыток, равный двойной премии".
Премия 650. Убыток равный двойной премии - 1300. Такой убыток я получу при цене покупки 1950.
А при цене 1300 мой убыток будет равен премии 650.
Ты путаешь убыток с ценой покупки.


Сообщение отредактировал dj0ker - Среда, 04.06.2014, 01:03
 
dj0kerДата: Пятница, 06.06.2014, 08:37 | Сообщение # 98
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 28
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата timsonДобавляем в портфель стренгл на ES до 19/07, 1640/1980 4 контракта, премия 870 долл.

Когда ES крыть будешь? Я тоже для проверки открыл ES на 1640/1980. Премия получилась 840 дол. Но уже сейчас убыток составляет 870 дол.
Прикрепления: 0272930.jpg(17Kb)


Сообщение отредактировал dj0ker - Пятница, 06.06.2014, 08:38
 
RafaleДата: Пятница, 06.06.2014, 10:24 | Сообщение # 99
Генералиссимус
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 1430
Репутация: 25
Статус: Offline
Цитата dj0ker ()
Ты путаешь убыток с ценой покупки

Привычка сработала: я смотрю на П/У по опционной позиции, а не на цены


Обо мне
 
timsonДата: Суббота, 07.06.2014, 10:56 | Сообщение # 100
Генерал-майор
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 444
Репутация: 27
Статус: Offline
Rafale, На реале я позицию по ES не открывал, поскольку волатильность была ниже плинтуса. На демо я открыл эту позицию специально в период низкой волатильности, для того чтобы наблюдать за поведением стренгла, возможными просадками и влиянием их на портфель в целом. Поэтому пока закрывать ее не собираюсь, а буду наблюдать за портфелем. На реальном счете - смотрел бы как будет торговаться понедельник и где то в этих пределах просадки закрывал бы.

Сообщение отредактировал timson - Суббота, 07.06.2014, 10:57
 
Форум (главная) » Авторские блоги » Блог Timson'a » Тема для вопросов и обсуждений. (Вопросы, не связанные с журналами сделок.)
Страница 4 из 6«123456»
Поиск:

Зарегистрированные пользователи, побывавшие сегодня на форуме:
Поиск по форуму (insider search engine):

Яндекс.Метрика Форекс рейтинг