Форекс каталог
Вторник, 21.11.2017

[ Новые сообщения · Обзор форума · Участники · RSS · Правила форума ]
Страница 2 из 6«123456»
Модератор форума: Tisha™ 
Форум (главная) » Авторские блоги » Блог Timson'a » Тема для вопросов и обсуждений. (Вопросы, не связанные с журналами сделок.)
Тема для вопросов и обсуждений.
timsonДата: Вторник, 03.12.2013, 15:41 | Сообщение # 26
Генерал-майор
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 444
Репутация: 27
Статус: Offline
Цитата Rafale ()
как ты сделал, что у тебя отражается equity?

Заходишь в Setup > Aplication setting



Там где я выделил выбираешь вид отображения открытой позиции BPeffect or MarginRec. По умолчанию стоит BPeffect если поменять на MarginRec - будет отражаться Equity
Прикрепления: 8500700.jpg(122Kb)
 
RafaleДата: Пятница, 06.12.2013, 09:23 | Сообщение # 27
Генералиссимус
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 1430
Репутация: 25
Статус: Offline
Ответ на это.

В приведенном файле, как я понял, сделаны некоторые выдержки из книги. Копнул в сети, отыскал полную (на инглише). Если будет нужно, могу ссылку кинуть


Обо мне
 
timsonДата: Пятница, 06.12.2013, 14:21 | Сообщение # 28
Генерал-майор
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 444
Репутация: 27
Статус: Offline
Спасибо, у меня на инглише где-то валяется, да это перевод самиздатовский, но основная суть идеи сохранена, ее и проверяем оналйн торговлей.
 
Tisha™Дата: Пятница, 06.12.2013, 14:36 | Сообщение # 29
Big Boss
Группа: Администраторы
Сообщений: 3053
Репутация: 55
Статус: Offline
Цитата timson ()
да это перевод самиздатовский

Исправлено на загрузку с форума.


Рынки могут оставаться иррациональными дольше, чем вы платежеспособным.
"Markets can stay irrational longer than you can stay solvent."
About me. Канал insider на youtube
 
RafaleДата: Воскресенье, 08.12.2013, 13:06 | Сообщение # 30
Генералиссимус
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 1430
Репутация: 25
Статус: Offline
Цитата timson ()
Демо счет имеет ограничения по инструментарию

Причем, ограничения приличные. Прошелся по перечню фучей, оказалось, что довольно мало таких, которые можно использовать на демо


Обо мне
 
RafaleДата: Воскресенье, 08.12.2013, 13:56 | Сообщение # 31
Генералиссимус
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 1430
Репутация: 25
Статус: Offline
А какие на сегодняшний день еще присутствуют программные продукты для выполнения анализа опшинов кроме ТОСа? Подозреваю, что все только платно smile

Обо мне
 
RafaleДата: Воскресенье, 08.12.2013, 15:46 | Сообщение # 32
Генералиссимус
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 1430
Репутация: 25
Статус: Offline
По влиянию волатильности на цены опшинов: на что лучше ориентироваться? Implied volatility или же какой-нибудь Average True Range?

Обо мне
 
timsonДата: Воскресенье, 08.12.2013, 16:25 | Сообщение # 33
Генерал-майор
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 444
Репутация: 27
Статус: Offline
Цитата Rafale ()
А какие на сегодняшний день еще присутствуют программные продукты для выполнения анализа опшинов кроме ТОСа?
Еще одни продукт, который позволяет анализировать все рынки - OptionVue. Это специализированный софт специально для анализа опционных стратегий. Сайт - http://www.optionvue.com/
Цена - http://yhst-129589410720926.stores.yahoo.net/softwar....es.html

Все остальное - самописные программы на екселе, в основном заточенные под фондовый амерский рынок или под российский.

Когда то в тырнете нарыл вот такой файлик http://us.ua/1297339/ для анализа российских опционов на РТС. Может быть его можно перекрутить для анализа других опционов.
 
timsonДата: Воскресенье, 08.12.2013, 17:08 | Сообщение # 34
Генерал-майор
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 444
Репутация: 27
Статус: Offline
Цитата Rafale ()
По влиянию волатильности на цены опшинов:

Implied Volatility это по сути мера оценки ожиданий рынка в будущем, а поскольку, торгуя опционами, мы торгуем ожиданиями, то и для создания различных опционнных стратегий необходимо ориентироваться на IV различных опционнных серий и страйков. При IV ниже средних уровней HV следует оценивать возможности построения стратегий, в которых заложен потенциальный рост IV, т.е. строить стратегии, где вега положительная. Это в большей степени касается стратегий, где задействованы как покупка, так и продажа опционов.  В обратной ситуации строить стратегии связанные с потенциальным падением IV, чем минимизировать вега риск, это в большей степени касается продаж опционов.




В примере - опционы двух разных экспираций. На декабре 13 года логично строить ретио спред, где покупается страйк ближе к деньгам и продаются страйки дальше от денег (мы имеем преимущество из-за переоцененных опционов дальше от рынка). В тоже время если мы создадим вертикальный спред на путах дек 13, где проданные опционы будут ближе к рынку, чем купленные, то мы переплатим за покупку опционов дальше от рынка и потеряем некоторое преимущество. А вот на путах дек 14. вертикальный спред смотрится логично. мы не переплачиваем за купленные опционы, а ретио спред теряет преимущество, т.к. мы продадим опционы без преимущества к купленным.

В то же время, если мы создаем какую то стратегию, то ее создание неразрывно связано с анализом поведения цены базового актива. А этот анализ включает в себя любой понятный и доступный для трейдера метод ТА, ФА. Любой тех анализ строится на исторических данных, полученных из прошлого и экстраполированных в будущее. ATR - это один из методов анализа ситуации в БА. И при создании стратегий на опционах конечно же целесообразно поглядывать на ATR для оценки скорости достижения активом того или иного ценового уровня для выбора срока экспирации и страйка опциона.
Прикрепления: 2092725.jpg(124Kb)


Сообщение отредактировал timson - Воскресенье, 08.12.2013, 17:37
 
RafaleДата: Воскресенье, 08.12.2013, 19:04 | Сообщение # 35
Генералиссимус
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 1430
Репутация: 25
Статус: Offline

Не могу понять, почему с удалением серии IV уменьшается, а не наоборот увеличивается. К примеру, вероятность достичь уровня 1500 у декабрьской серии 2013 естественно многократно ниже, чем, скажем, у мартовской. Почему же IV декабря выше, чем IV марта?
Прикрепления: 2141159.png(36Kb)


Обо мне
 
timsonДата: Воскресенье, 08.12.2013, 19:10 | Сообщение # 36
Генерал-майор
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 444
Репутация: 27
Статус: Offline
Невидимая рука рынка что-то знает.
 
RafaleДата: Понедельник, 09.12.2013, 19:37 | Сообщение # 37
Генералиссимус
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 1430
Репутация: 25
Статус: Offline
Из чата:

[17:02:19] | Rafale: degonis: вопрос.
Подразумеваемая волатильность ближних серий выше, чем дальних, потому как быстрее падает временная стоимость на ближних?
[17:08:33] | degonis: Если что случается, сильнее реагируют ближние контракты - ближе поставка, с которой могут быть проблемы (это как раз форс-мажор, про который мы говорили). Цена (на товарах) идёт вверх и растёт вола. Поэтому подразумевается, что ближние контракты более как бы рискованны, на них и вола больше. Там всё логично.


Обо мне
 
RafaleДата: Понедельник, 09.12.2013, 22:49 | Сообщение # 38
Генералиссимус
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 1430
Репутация: 25
Статус: Offline
timson, не возражаешь, если я тут у тебя в блоге в ближайшее время тоже потихоньку присоединюсь с опционными экспериментами, чтобы ветки не плодить похожие?

Обо мне
 
timsonДата: Вторник, 10.12.2013, 00:13 | Сообщение # 39
Генерал-майор
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 444
Репутация: 27
Статус: Offline
Конечно! Присоединяйся)
 
RafaleДата: Вторник, 10.12.2013, 08:38 | Сообщение # 40
Генералиссимус
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 1430
Репутация: 25
Статус: Offline
timson, Не наблюдал, как ведут себя цены на дальние страйки в момент выходов отчетов USDA? Реагируют подорожанием на краткосрочный всплеск волы?

Обо мне

Сообщение отредактировал Rafale - Вторник, 10.12.2013, 10:40
 
timsonДата: Вторник, 10.12.2013, 19:19 | Сообщение # 41
Генерал-майор
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 444
Репутация: 27
Статус: Offline
На краскосрочный всплеск особо не реагируют, разве что бид\аск разлетается из-за ухода ликвидности. А на шатания актива - чем меньше дельта, тем меньше реакция. На ОЕС демке можно все это понаблюдать.
 
RafaleДата: Среда, 11.12.2013, 23:31 | Сообщение # 42
Генералиссимус
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 1430
Репутация: 25
Статус: Offline
А ТОС, кстати, открывает демо позиции по несколько лучшим ценам, чем данные в стакане. Плохо...
В частности здесь


исполнил по 2,1, а не 1,8. Не совсем объективный результат потом выходит
Прикрепления: 9773844.png(8Kb)


Обо мне
 
timsonДата: Четверг, 12.12.2013, 00:16 | Сообщение # 43
Генерал-майор
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 444
Репутация: 27
Статус: Offline
Ты открываешь позицию лимитом, а это означает по цене указанной или лучше. В стакане идут котировки с задержкой в 20 мин, не исключено, что в момент открытия, цена была лучше, чем в лимите. В этом есть недостаток в ТОСе. Но я считаю, что гоняться за пипсом, и потом на основании открытия на пипс лучше или хуже делать выводы не стоит. Важно оценивать суть стратегии.
Попробуй открывать маркетом.
 
RafaleДата: Четверг, 12.12.2013, 08:55 | Сообщение # 44
Генералиссимус
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 1430
Репутация: 25
Статус: Offline
Цитата timson ()
В стакане идут котировки с задержкой в 20 мин, не исключено, что в момент открытия, цена была лучше, чем в лимите

Я в момент открытия заглянул в том числе в ОЕС, ближайший бид также находился на 1,8.


Обо мне
 
timsonДата: Четверг, 12.12.2013, 18:51 | Сообщение # 45
Генерал-майор
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 444
Репутация: 27
Статус: Offline
покажи скрин, где твоя позиция? на счете или на вкладке analize
 
RafaleДата: Четверг, 12.12.2013, 21:39 | Сообщение # 46
Генералиссимус
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 1430
Репутация: 25
Статус: Offline
Так вот был скрин. Или ты не об этом?

Обо мне
 
FlyerДата: Четверг, 12.12.2013, 23:42 | Сообщение # 47
Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 75
Репутация: 8
Статус: Offline
1) все опционы в тосе открываются внутри спрэда2) маркет ордеров там нет по моему
3) это существенно влияет на бэктестинг


йо мэн 69
 
RafaleДата: Пятница, 13.12.2013, 08:42 | Сообщение # 48
Генералиссимус
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 1430
Репутация: 25
Статус: Offline
Цитата Flyer ()
1) все опционы в тосе открываются внутри спрэда2) маркет ордеров там нет по моему

Та в том-то и дело...


Обо мне
 
timsonДата: Пятница, 13.12.2013, 14:46 | Сообщение # 49
Генерал-майор
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 444
Репутация: 27
Статус: Offline
Это недостаток демо, и с этим придется мириться
 
RafaleДата: Суббота, 28.12.2013, 19:13 | Сообщение # 50
Генералиссимус
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 1430
Репутация: 25
Статус: Offline
timson, каким образом обычно открываешь/закрываешь опционные позиции на лайве? Просто забираешь маркетом лучший бид/аск или же выставляешь лимитник, чтобы не попадать на спред?

Обо мне
 
Форум (главная) » Авторские блоги » Блог Timson'a » Тема для вопросов и обсуждений. (Вопросы, не связанные с журналами сделок.)
Страница 2 из 6«123456»
Поиск:

Зарегистрированные пользователи, побывавшие сегодня на форуме:
Поиск по форуму (insider search engine):

Яндекс.Метрика Форекс рейтинг