| timson | Дата: Четверг, 11.07.2013, 17:16 | Сообщение # 1 |
|
Генерал-майор
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 441
Репутация: 27
Статус: Оффлайн
| Поскольку тестовый счет в настоящий момент загружен, решил открыть в виде теста ретио спред на нефти. Идея не моя, подсмотрена здесь:
Источник
Суть идеи - словить коррекционное движение нефти вниз в опционную ловушку. Для начала открыт простой ретио спред на путах на октябрьском контракте нефти.
Были проданы 4 пута на страйке 96 и куплены 2 пута на страйке 101. Этим мы добились прибыльной зоны при экспирации нефти в диапазоне от 93 до 103 долл, что к середине сентября вполне вероятно. В случае дальнейшего движения нефти вверх, максимальный убыток, который мы сможем получить - 78 долл (+комиссия). НО!!! При дальнейшем движении нефти вверх мы будем открывать такой же ретио спред, но выше по рынку, что перетянет зону б/у выше (по рисунку вправо).
Пока же, если все будет оставаться как есть, то к концу августа профиль позиции будет выглядеть вот так:
Мы будем в профите в зоне от 95 до 110 долл (в случае если волатильность рынка останется на том же уровне или упадет), если волатильность рынка вырастет, кривая профита спустится ниже, и нам придется ждать экспирации.
Задействованная маржа в позиции 2200 долл. потенциальная прибыль - до 9000 (что конечно же мало вероятно). Риски начинаются при снижении нефти ниже 93 долл.
Стратегия для счетов от 30к., т.к. при неблагоприятном развитии событий маржевое обеспечение может значительно подняться.
|
| |
| |
| timson | Дата: Понедельник, 29.07.2013, 17:26 | Сообщение # 2 |
|
Генерал-майор
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 441
Репутация: 27
Статус: Оффлайн
| Вести с полей ретио спреда на нефти. Пока наш спред ведет себя отлично. Немного припавшая волатильность приподняла кривую текущего профиля позиции и на сегодня мы имеем +500 долл бумажной прибыли. По идее на задействованные 1500 долл нормальный профит, но цели это спред преследует другие, поэтому продолжаем за ним наблюдать.
Сообщение отредактировал timson - Понедельник, 29.07.2013, 17:27
|
| |
| |
| timson | Дата: Понедельник, 12.08.2013, 19:26 | Сообщение # 3 |
|
Генерал-майор
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 441
Репутация: 27
Статус: Оффлайн
| Продолжает интересно вести себя ретио спред на нефти. На текущий момент бумажная прибыль составляет 900 долл, при том, что задействованная маржа упала до 670. В настоящий момент идеальным будет постепенное снижение нефти в район 97-100 на протяжении следующего месяца. Но поскольку технически мы продолжаем находиться в аптренде, то существует вероятность ухода нефти выше текущих значений. К настоящему моменту мы уже начнем терять часть накопленной прибыли, т.к. дельта позиции стала отрицательной
Поэтому в случае, если бы позиция была открыта на реальном, или демо счете, я бы закрыл половину позиции, тем самым зафиксировав 450 долл прибыли при нахождении цены нефти от 106 долл и выше, и оставил остальную часть в надежде, что цена нефти к середине сентября все таки упадет ниже 100 долл.
Теоретический профиль позиции на 10 сентября.
|
| |
| |
| timson | Дата: Вторник, 27.08.2013, 17:15 | Сообщение # 4 |
|
Генерал-майор
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 441
Репутация: 27
Статус: Оффлайн
| По ходу нефть собралась выше.
Крайне низкая вероятность того, что цена опустится ниже 104 в ближайшие 2 недели, поэтому открытый на октябрьской нефти ретио спред лучше закрыть.
Поскольку мы фиксировали ранее половину виртуальной позиции в сумме 450 долл, кроем остаток в размере 140.
Одновременно присматриваемся к декабрьской нефти.
Декабрьский контракт находится в более выраженном ап тренде, что несколько сокращает вероятность просадки в ближайшее время при открытии ретио спреда на ней.
Открываем спред на путах -4х100,5 +2х105,5
При любой цене выше 106 на момент экспирации мы будем зарабатывать 840 долл. В диапазоне от 96 до 106 - потенциал прибыли до 10000к. Ниже 95 - несем убытки. Позиция включена в текущий портфель счета.
|
| |
| |
| timson | Дата: Четверг, 17.10.2013, 21:11 | Сообщение # 5 |
|
Генерал-майор
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 441
Репутация: 27
Статус: Оффлайн
| На сегодняшний день ретио спред по нефти выглядит следующим образом
Цена фьючерса оказалась в зоне максимального потенциального профита, тета съедает по 100 долл в день, и нам было бы желательно, чтобы в ближайший месяц цена оставалась в диапазоне 98-103 долл. Пока цена находит поддержку в зоне 100,20-101,00 долл наслаждаемся распадом конструкции, в случае начала какого либо ярко выраженного тренда можно будет рассмотреть фиксацию части прибыли.
|
| |
| |
| timson | Дата: Среда, 30.10.2013, 21:03 | Сообщение # 6 |
|
Генерал-майор
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 441
Репутация: 27
Статус: Оффлайн
| Нефть продолжает находиться под давлением, цена подходит к нижней точке б/у, поэтому ретио спред закрываем с профитом 2700 долл.
|
| |
| |
