Форекс каталог
Четверг, 23.11.2017

[ Новые сообщения · Обзор форума · Участники · RSS · Правила форума ]
Страница 4 из 9«12345689»
Модератор форума: Tisha™ 
Форум (главная) » Авторские блоги » Блог Timson'a » Продажи непокрытых опционов (Сделки связанные с продажей непокрытых опционов)
Продажи непокрытых опционов
FlyerДата: Вторник, 07.01.2014, 01:06 | Сообщение # 76
Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 75
Репутация: 8
Статус: Offline
Продавать у крайних значений (или при больших положительных расхождениях IV-HV) уже после повышения, зарабатывая на понижении волы (на отрицательной веге)

йо мэн 69
 
RafaleДата: Вторник, 07.01.2014, 14:06 | Сообщение # 77
Генералиссимус
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 1430
Репутация: 25
Статус: Offline
Flyer, ок, поначалу неправильно тебя понял. Думал, ты имел в виду положительное влияние повышения волы на уже открытую конструкцию, потому и удивился.


Цитата
Кондоры по фунту евро газу и кукурудзе

Это на демо отрабатывается или на лайве их строишь?


Обо мне
 
FlyerДата: Вторник, 07.01.2014, 17:01 | Сообщение # 78
Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 75
Репутация: 8
Статус: Offline
на демо

йо мэн 69
 
RafaleДата: Вторник, 07.01.2014, 17:09 | Сообщение # 79
Генералиссимус
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 1430
Репутация: 25
Статус: Offline
Сегодня пришел к заключению, что айрон лучше открывать не так, как я сделал вчера, а в виде двух стрэнглов с разнесением во времени. Сначала должен открываться шорт стрэнгл в момент высокой волатильности, а уже затем, после спада волатильности и удешевления опционных премий, открывать второй стрэнгл (лонг), окончательно формируя железного кондора. Имхо.

Обо мне
 
timsonДата: Вторник, 07.01.2014, 19:52 | Сообщение # 80
Генерал-майор
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 444
Репутация: 27
Статус: Offline
По моим наблюдениям, в кратковременном всплеске волатильности БА крайне сложно отловить лучшую цену опционов, т.к. этот всплеск не всегда связан с долгосрочными ожиданиями игроков. Бывает напротив, цена БА не проявляет явных признаков нервозности, но на опционах волатильность растет на 10-ки процентов. Как пример тому - сегодняшний всплеск волатильности на коллах мартовского газа, и соответственно их взлет в цене более чем на 40%, хотя на фьюче самая обычная среднедневная волатильность. Игроки опасаются погодных катаклизмов и закладывают будущий новостной фон по остаткам газа и погодным условиям в свои ожидания, но в цене БА это пока никак не отражается.
 
timsonДата: Вторник, 07.01.2014, 19:59 | Сообщение # 81
Генерал-майор
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 444
Репутация: 27
Статус: Offline
По кондорам все зависит от стратегии и инструмента, если работать с дальними страйками, с дельтой 0,04, 0,05, то покупать встречный стренгл на дальних краях не всегда оправданно. Более всего оправдан кондор на золоте, и в настоящее время на сое, т.к. значительно сокращает маржинальные требования. На остальных активах - дело вкуса. Мое мнение - чем ближе к маркету проданные ноги стренгла, тем больше вероятность выхода рынка за пределы точки БУ, и тем более актуальна страховка купленным стренглом и переводом позиции в кондор.

Сообщение отредактировал timson - Вторник, 07.01.2014, 20:01
 
timsonДата: Вторник, 07.01.2014, 20:03 | Сообщение # 82
Генерал-майор
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 444
Репутация: 27
Статус: Offline
Flyer, присоединяйся к онлайн наблюдениям со своими конструкциями beer
 
RafaleДата: Вторник, 07.01.2014, 20:17 | Сообщение # 83
Генералиссимус
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 1430
Репутация: 25
Статус: Offline
Цитата timson ()
По моим наблюдениям, в кратковременном всплеске волатильности БА крайне сложно отловить лучшую цену опционов

Естественно, все относительно...

Цитата timson ()
Бывает напротив, цена БА не проявляет явных признаков нервозности, но на опционах волатильность растет на 10-ки процентов

Я как раз и вел речь об IV. Сейчас на нефти как раз наблюдается обратный пример: волатильность БА на хаях, зато IV лежит на дне.

Прикрепления: 4756821.png(56Kb)


Обо мне
 
RafaleДата: Вторник, 07.01.2014, 21:35 | Сообщение # 84
Генералиссимус
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 1430
Репутация: 25
Статус: Offline
Продолжая эксперименты с айрон кондором, соорудил оного на майском кофе.


Профит на экспирации 1500 (без учета коммисов), маржа 900.
Прикрепления: 4410295.png(40Kb)


Обо мне
 
timsonДата: Вторник, 07.01.2014, 22:46 | Сообщение # 85
Генерал-майор
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 444
Репутация: 27
Статус: Offline
Я б не сказал, что по нефти плохая вола. Что это за индюк у тебя? Вот моя картина, и вчера да и сегодня вариант продавать волу еще есть, вернее был)



Обычно волу берут с периодом 100.
Прикрепления: 0424349.jpg(291Kb)


Сообщение отредактировал timson - Вторник, 07.01.2014, 22:51
 
timsonДата: Вторник, 07.01.2014, 23:00 | Сообщение # 86
Генерал-майор
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 444
Репутация: 27
Статус: Offline
Та же картина на стандартных индюках, Даже с периодом 20. Как у тя получилась такая картина?


Прикрепления: 0218772.jpg(97Kb)
 
RafaleДата: Среда, 08.01.2014, 11:55 | Сообщение # 87
Генералиссимус
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 1430
Репутация: 25
Статус: Offline
Цитата timson ()
Что это за индюк у тебя?

Встроенный в ТОС ImpVolatility. Там на разных контрактах сейчас совершенно разные показания:

Февраль:

Март:

Апрель:

Что у тебя на марте-апреле? Видимо, там какой-то сбой на этих двух месяцах
Прикрепления: 2116911.png(20Kb) · 9947614.png(19Kb) · 2113494.png(19Kb)


Обо мне

Сообщение отредактировал Rafale - Среда, 08.01.2014, 12:12
 
timsonДата: Среда, 08.01.2014, 14:18 | Сообщение # 88
Генерал-майор
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 444
Репутация: 27
Статус: Offline
Поставь индюки в отдельное окно, и смотри не на их взаимное расположение, а на цифровое значение каждого. У тебя получается в одном окне линии с разной дискретностью растянутые на весь экран.


Прикрепления: 8618487.jpg(171Kb)
 
timsonДата: Среда, 08.01.2014, 14:27 | Сообщение # 89
Генерал-майор
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 444
Репутация: 27
Статус: Offline
А вообще рекомендую склеенный индюк, которым пользуюсь я. Сразу IV и HV в одном окне. Кстати таки период HV -20 в моих настройках (они вшиты по умолчанию)




Сообщение отредактировал timson - Среда, 08.01.2014, 14:28
 
RafaleДата: Среда, 08.01.2014, 14:55 | Сообщение # 90
Генералиссимус
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 1430
Репутация: 25
Статус: Offline
timson, IV все равно на дне лежит

Прикрепления: 7586100.jpg(96Kb)


Обо мне

Сообщение отредактировал Rafale - Среда, 08.01.2014, 14:55
 
timsonДата: Среда, 08.01.2014, 15:06 | Сообщение # 91
Генерал-майор
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 444
Репутация: 27
Статус: Offline
Rafale, IV - 20,5% HV 16%. IV > HV. Текущее дно после експирации февральского контракта может оказаться недостижимым хаем.

Прикрепления: 8737973.jpg(271Kb)
 
RafaleДата: Четверг, 09.01.2014, 22:31 | Сообщение # 92
Генералиссимус
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 1430
Репутация: 25
Статус: Offline
Стрэнгл по мартовскому кофе закрыт


Взято 1050 из общей премии 1350.
Остается в работе айрон кондор по маю.
Прикрепления: 5176873.png(47Kb)


Обо мне
 
timsonДата: Пятница, 10.01.2014, 15:08 | Сообщение # 93
Генерал-майор
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 444
Репутация: 27
Статус: Offline
На кофе интересная тенденция была. Колы распались очень быстро, даже на движении цены к страйку, хотя до експирации еще много времени.
 
RafaleДата: Пятница, 10.01.2014, 21:54 | Сообщение # 94
Генералиссимус
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 1430
Репутация: 25
Статус: Offline
Закрытие стрэнгла по фунту. Собрано 725 из 781,5 USD.

Прикрепления: 3466589.png(41Kb)


Обо мне
 
RafaleДата: Понедельник, 13.01.2014, 20:34 | Сообщение # 95
Генералиссимус
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 1430
Репутация: 25
Статус: Offline
Закрытие стрэнгла по евро с экспирацией в феврале. Взято несколько менее 700 из 775 без учета транзакций.

Через 2 дня экспирируются путы 80 по нефти (оставшиеся от открывавшегося в ноябре стрэнгла).


Обо мне

Сообщение отредактировал Rafale - Вторник, 14.01.2014, 09:56
 
RafaleДата: Вторник, 14.01.2014, 17:21 | Сообщение # 96
Генералиссимус
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 1430
Репутация: 25
Статус: Offline
Цитата Rafale ()
Сегодня пришел к заключению, что айрон лучше открывать не так, как я сделал вчера, а в виде двух стрэнглов с разнесением во времени. Сначала должен открываться шорт стрэнгл в момент высокой волатильности, а уже затем, после спада волатильности и удешевления опционных премий, открывать второй стрэнгл (лонг), окончательно формируя железного кондора.

Ерунду написал. Подобные действия возможны только в том случае, если после продажи стрэнгла волатильность понизится и актив не сделает сильных направленных движений. Если же она наоборот повысится, или актив бодренько пойдет в сторону одного из страйков, сформировать айрон кондор уже может и не получиться.


Обо мне
 
timsonДата: Вторник, 14.01.2014, 19:23 | Сообщение # 97
Генерал-майор
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 444
Репутация: 27
Статус: Offline
Получится, главное чтобы купленные края выступали за проданные и лонг стренгл стоил меньше чем изначально стоил шорт стренгл.
 
RafaleДата: Вторник, 14.01.2014, 19:54 | Сообщение # 98
Генералиссимус
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 1430
Репутация: 25
Статус: Offline
Цитата timson ()
Получится, главное чтобы купленные края выступали за проданные и лонг стренгл стоил меньше чем изначально стоил шорт стренгл

Это понятно, но все из разряда "если"


Обо мне
 
timsonДата: Среда, 15.01.2014, 17:59 | Сообщение # 99
Генерал-майор
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 444
Репутация: 27
Статус: Offline
Продолжаем нашу работу и открываем стренгл на апрельской нефти 79,5/105,5 в размере 2-х контрактов. Срок жизни - до 18/03. Премия 720 долл.



За одно наблюдаем за мартовским, который сейчас в просадке 270 долл.

Прикрепления: 6287217.jpg(237Kb) · 1404901.jpg(254Kb)


Сообщение отредактировал timson - Среда, 15.01.2014, 18:01
 
RafaleДата: Четверг, 16.01.2014, 19:50 | Сообщение # 100
Генералиссимус
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 1430
Репутация: 25
Статус: Offline
Проданы три пута на майском хлопке, страйк 78. Премия 960, маржа около 1300.


Прикрепления: 3038533.png(37Kb) · 8919729.png(45Kb)


Обо мне
 
Форум (главная) » Авторские блоги » Блог Timson'a » Продажи непокрытых опционов (Сделки связанные с продажей непокрытых опционов)
Страница 4 из 9«12345689»
Поиск:

Зарегистрированные пользователи, побывавшие сегодня на форуме:
Поиск по форуму (insider search engine):

Яндекс.Метрика Форекс рейтинг