Форекс каталог
Четверг, 23.05.2019

[ Новые сообщения · Обзор форума · Участники · RSS · Правила форума ]
  • Страница 3 из 9
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 8
  • 9
  • »
Модератор форума: Tisha™  
Форум (главная) » Авторские блоги » Блог Timson'a » Продажи непокрытых опционов (Сделки связанные с продажей непокрытых опционов)
Продажи непокрытых опционов
RafaleДата: Среда, 11.12.2013, 21:18 | Сообщение # 51
Генералиссимус
Группа: Пользователи
Сообщений: 1427
Репутация: 25
Статус: Оффлайн
timson, стрэнглы по фунту и золоту отлично отрабатывают, хорошие входы были сделаны  ok2

Фунт ты, получается, как раз на этом взлете IV открывал?
Прикрепления: 2767989.png(67.2 Kb)


Обо мне

Сообщение отредактировал Rafale - Среда, 11.12.2013, 21:27
 
timsonДата: Среда, 11.12.2013, 22:54 | Сообщение # 52
Генерал-майор
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 441
Репутация: 27
Статус: Оффлайн
Где-то там, или на подходе к этим значениям.

Газ продолжил свое движение стремительным домкратом и нам приходится фиксировать лосс 1380 долл. Пока это самый крупный за полгода фейл на голых опционных продажах.




Тем не менее, продолжим наблюдать за стренглом в режиме тестирования чтобы посмотреть до каких значений дойдет возможноя просадка, и на сколько актуальной позиция будет к экспирации.
Цель - оттестировать на сколько актуально выдерживать бумажные просадки позиции и выдерживать ее до експирации не смотря ни на что.
Прикрепления: 5031797.jpg(294.7 Kb) · 4525811.jpg(254.6 Kb)


Сообщение отредактировал timson - Среда, 11.12.2013, 22:58
 
RafaleДата: Среда, 11.12.2013, 23:27 | Сообщение # 53
Генералиссимус
Группа: Пользователи
Сообщений: 1427
Репутация: 25
Статус: Оффлайн
Подумав, что на 1000 золото пока не собирается, продал 4 мартовских пута


Премия 840
Прикрепления: 2318258.png(43.6 Kb)


Обо мне
 
timsonДата: Пятница, 13.12.2013, 18:06 | Сообщение # 54
Генерал-майор
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 441
Репутация: 27
Статус: Оффлайн
Внимательно изучив анализ по кофе открываем короткую позицию на путах со страйком 100



Премия 825 долл, маржа 1635, срок жизни позиции - до 60 дней
Прикрепления: 5213697.jpg(318.1 Kb)
 
RafaleДата: Вторник, 17.12.2013, 22:36 | Сообщение # 55
Генералиссимус
Группа: Пользователи
Сообщений: 1427
Репутация: 25
Статус: Оффлайн
Проданы коллы по мартовской пшенице, 5 контрактов, страйк 720. Премия 406,25. Экспирация через 66 дней.


Прикрепления: 6423006.png(136.4 Kb) · 6465912.png(47.6 Kb)


Обо мне
 
RafaleДата: Среда, 18.12.2013, 22:00 | Сообщение # 56
Генералиссимус
Группа: Пользователи
Сообщений: 1427
Репутация: 25
Статус: Оффлайн
Цитата Rafale ()
Итак, стрэддл, который открывался 25-го ноября по февральской нефти.

Плин, ачепятка, стрэнгл, конечно же....
Итак, разорвал сегодня нефтяной стрэнгл, предпочтя закрыть коллы и оставив только путы. До страйка 105 вроде еще и далеко было, но и до экспирации месяц. Закрыт с профитом 1 тик. Путы на 80 планируется оставить до победного конца.


Обо мне
 
timsonДата: Четверг, 19.12.2013, 18:44 | Сообщение # 57
Генерал-майор
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 441
Репутация: 27
Статус: Оффлайн
Цитата Rafale ()
Подумав, что на 1000 золото пока не собирается, продал 4 мартовских пута
По ходу я бы призадумался над ситуацией. Может перестроил позу на ретио спред. А может и вышел, сантимент медвежий пока.
 
Tisha™Дата: Четверг, 19.12.2013, 20:24 | Сообщение # 58
Big Boss
Группа: Администраторы
Сообщений: 3393
Репутация: 56
Статус: Оффлайн
Цитата timson ()
сантимент медвежий пока.

Та да... я тоже покупок не нашел.


Рынки могут оставаться иррациональными дольше, чем вы платежеспособным.
"Markets can stay irrational longer than you can stay solvent."
About me. Канал insider на youtube
 
timsonДата: Вторник, 24.12.2013, 18:18 | Сообщение # 59
Генерал-майор
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 441
Репутация: 27
Статус: Оффлайн
Возросшая волатильность на газе позволяет нам открыть стренгл с неплохим потенциалом. Открываем стренгл на февральском газе на опционах с дельстой 0,05 - 3,75/6,15. Премия 1120 долл за 4 контракта, маржа - 1143, срок жизни - до 35 дней.



Тем временем бумажная позиция двухмесячного стренга, за которой мы продолжили наблюдение после фиксации убытка на счете, находится в просадке около 2700 долл. Но не выходит за пределы зоны БУ на момент экспирации. Поэтому продолжим за ней наблюдать.


Прикрепления: 0354269.jpg(302.3 Kb) · 5202781.jpg(302.3 Kb)


Сообщение отредактировал timson - Вторник, 24.12.2013, 18:37
 
timsonДата: Вторник, 24.12.2013, 18:42 | Сообщение # 60
Генерал-майор
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 441
Репутация: 27
Статус: Оффлайн
Через два дня экспирируется стренгл по золоту открытый нами ранее, и цена явно не выйдет за пределы диапазона 1100/1370, а соответственно и премия 600 долл наша.



Давая истечь стренглу самостоятельно, открываем следующий на 32 дня (до 29/01) на опционах с дельтой 0,05 1050/1325 - премия 660 долл.


Прикрепления: 1547548.jpg(330.1 Kb) · 6617882.jpg(343.0 Kb)
 
timsonДата: Вторник, 24.12.2013, 18:49 | Сообщение # 61
Генерал-майор
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 441
Репутация: 27
Статус: Оффлайн
Добавляем в портфель стренгл на мартовской нефти - 87/108,5, срок - до 52-х ней, премия - на 2 контракта - 560 долл.


Прикрепления: 4402776.jpg(282.8 Kb)
 
timsonДата: Вторник, 24.12.2013, 19:39 | Сообщение # 62
Генерал-майор
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 441
Репутация: 27
Статус: Оффлайн
Двухмесячный стренгл на сое также добавлен в портфель
Маржа 2750, премия - 693, срок жизни - до 60 дней


Прикрепления: 4100423.jpg(265.3 Kb)
 
RafaleДата: Среда, 25.12.2013, 11:10 | Сообщение # 63
Генералиссимус
Группа: Пользователи
Сообщений: 1427
Репутация: 25
Статус: Оффлайн
Цитата timson ()
Двухмесячный стренгл на сое также добавлен в портфель

Наверное, подожду волатильности посильнее wink


Обо мне
 
timsonДата: Четверг, 26.12.2013, 02:52 | Сообщение # 64
Генерал-майор
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 441
Репутация: 27
Статус: Оффлайн

Расхождение IV и HV более чем убедительные
Прикрепления: 1317064.jpg(79.5 Kb)
 
RafaleДата: Вторник, 31.12.2013, 14:03 | Сообщение # 65
Генералиссимус
Группа: Пользователи
Сообщений: 1427
Репутация: 25
Статус: Оффлайн
timson, Стрэнгл 3,25/4,95 по газу у тебя так и остался? Я одновременно с тобой открывал почти такой же, но потом от греха подальше выкупил коллы на 4,95, переоткрыв на 5,45.

Обо мне

Сообщение отредактировал Rafale - Вторник, 31.12.2013, 18:30
 
RafaleДата: Вторник, 31.12.2013, 18:48 | Сообщение # 66
Генералиссимус
Группа: Пользователи
Сообщений: 1427
Репутация: 25
Статус: Оффлайн
Как-то в последнее время не доходили руки отобразить внесенные изменения и дополнения в удерживаемый портфель. На текущий момент вид таков:


Не учтен проданный январский пут 80 по нефти, присутствующий в другой демке.
Не считая истерики, устроенной газом, в результате которой пришлось вносить коррективы, выкупая изначально проданную колловую ногу стрэнгла и переоткрывая ее дальше и с несколько большим количеством контрактов, все остальное ведет себя спокойно.
Прикрепления: 2002794.png(33.0 Kb)


Обо мне
 
timsonДата: Понедельник, 06.01.2014, 12:39 | Сообщение # 67
Генерал-майор
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 441
Репутация: 27
Статус: Оффлайн
В настоящее время просматривается бычий сантимент на какао , подтверждающийся сезонными тенденциями



Поэтому принято решение продать путы 2500 на мартовском контракте какао по 140 долл за 1.
Продано 10 шт , премия 1400, срок жизни до 09/02/2014


Прикрепления: 6720470.jpg(293.2 Kb) · 4668659.jpg(408.8 Kb)


Сообщение отредактировал timson - Понедельник, 06.01.2014, 12:47
 
timsonДата: Понедельник, 06.01.2014, 13:54 | Сообщение # 68
Генерал-майор
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 441
Репутация: 27
Статус: Оффлайн
Стренгл по евро приносит нам на сегодняшний день 900 долл прибыли и нет смысла дожидаться его полного распада. Фиксируем прибыль +900



И открываем новый стренгл на 2 месяца 1,285/1,435 4 контракта, премия 900 долл, срок жизни - до 08/03/2014



Аналогично поступаем с фунтом. Фиксируем + 545 долл


Открываем новый стренгл 1,555/1,72 4 контракта, премия 625 долл, срок жизни - до 08/03/2014

Прикрепления: 6748698.jpg(360.2 Kb) · 7962777.jpg(368.4 Kb) · 2483295.jpg(325.2 Kb) · 1957525.jpg(334.1 Kb)


Сообщение отредактировал timson - Понедельник, 06.01.2014, 14:01
 
timsonДата: Понедельник, 06.01.2014, 17:44 | Сообщение # 69
Генерал-майор
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 441
Репутация: 27
Статус: Оффлайн
Фиксируем путы на кофе с прибылью +675 долл.


Прикрепления: 7713774.jpg(317.6 Kb)
 
RafaleДата: Понедельник, 06.01.2014, 17:52 | Сообщение # 70
Генералиссимус
Группа: Пользователи
Сообщений: 1427
Репутация: 25
Статус: Оффлайн
Цитата timson ()
Поэтому принято решение продать путы 2500 на мартовском контракте какао

Решил провести небольшой эксперимент на какао, соорудив Iron Condor путем продажи двух вертикальных спредов: пут 2450/2500 и колл 3000/3050.


Прибыль на экспирации 1000 (без учета коммисов), маржа 800.
Плюс конструкции в более плавном наклоне белой линии текущих П/У по сравнению со стрэнглом или обычной продажей непокрытых путов или коллов, а также в небольшом маржевом обеспечении; минус — в очень высоких транзакционных расходах из-за большого количества опционов в конструкции. Как-то так. Понаблюдаю.
Прикрепления: 2472118.png(43.6 Kb)


Обо мне

Сообщение отредактировал Rafale - Понедельник, 06.01.2014, 17:54
 
FlyerДата: Понедельник, 06.01.2014, 18:52 | Сообщение # 71
Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 74
Репутация: 8
Статус: Оффлайн
О айрон кондор мой любимый спрэд) но это надо выделять в отдельную тему торговля опционными срэдами

я в связи с началом нового года активно начал набирать новый портфель из опционов и фьючей. Кондоры по фунту евро газу и кукурудзе. Но наиболее прибыльные пока купленые коллы на мартовский кофе. diler
Прошлый год закончил с +80%


йо мэн 69
 
RafaleДата: Понедельник, 06.01.2014, 19:21 | Сообщение # 72
Генералиссимус
Группа: Пользователи
Сообщений: 1427
Репутация: 25
Статус: Оффлайн
Цитата Flyer ()
О айрон кондор мой любимый спрэд)

Было бы интересно услышать мнение, по совокупности каких именно характеристик данная комбинация является любимой.


Обо мне
 
RafaleДата: Понедельник, 06.01.2014, 19:25 | Сообщение # 73
Генералиссимус
Группа: Пользователи
Сообщений: 1427
Репутация: 25
Статус: Оффлайн
Цитата Flyer ()
Но наиболее прибыльные пока купленые коллы на мартовский кофе.

Покупались как ITM, ATM, OTM?


Обо мне
 
FlyerДата: Понедельник, 06.01.2014, 19:56 | Сообщение # 74
Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 74
Репутация: 8
Статус: Оффлайн
Ограниченый риск. Возможность зарабатывать и тету и вегу при всплесках волатильности и резком движении вверх/вниз. Но сколько железяк не продавай всеравно большую часть прибыли приносят чистые купленые опционы (но тут я еще не определился какой уровень теты являеться критическим и когда следует крыться. Ясно одно что дожидаться экспирации когда твой опцион около денег не стоит. Уж точно за 2 недели нужно такой опцион крыть хотя бы в бу если не было сигналов на выход так как тета там растет нереально)

чистые ITM никогда не покупаю (наверное заветы pupkinus'a - зачем покупать дорогие опционы если ожидаешь роста). Это были call 120 когда underlying был 112


йо мэн 69
 
RafaleДата: Вторник, 07.01.2014, 00:32 | Сообщение # 75
Генералиссимус
Группа: Пользователи
Сообщений: 1427
Репутация: 25
Статус: Оффлайн
Цитата Flyer ()
Возможность зарабатывать и тету и вегу при всплесках волатильности и резком движении вверх/вниз

Стоп, не понял: вега проданного железного кондора отрицательна, т. е. при повышении волатильности она тебя в минус загоняет. Или ты об обычном кондоре?


Обо мне
 
Форум (главная) » Авторские блоги » Блог Timson'a » Продажи непокрытых опционов (Сделки связанные с продажей непокрытых опционов)
  • Страница 3 из 9
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 8
  • 9
  • »
Поиск:

Зарегистрированные пользователи, побывавшие сегодня на форуме:
Поиск по форуму (insider search engine):