|
Спреды на опционах
|
|
| timson | Дата: Понедельник, 04.11.2013, 18:59 | Сообщение # 51 |
|
Генерал-майор
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 441
Репутация: 27
Статус: Оффлайн
| Продолжаем работать со спредами. Залили лимитник по @SHDL. Потенциал профита до 1600, максимальный лосс 500.
Чуть позже дали @CTB. Потенциал до 500 долл, риски - снизу до 250, сверху до 450 долл.
Сообщение отредактировал timson - Понедельник, 04.11.2013, 20:29
|
| |
| |
| timson | Дата: Четверг, 07.11.2013, 18:25 | Сообщение # 52 |
|
Генерал-майор
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 441
Репутация: 27
Статус: Оффлайн
| @SINA - Попытаемся отловить коррекцию по стаку. Перед отчетом стак активно валится, волатильность ближних опционов значительно превышает волатильность дальних.
Квадратом обозначена зона, которую мы ловим.
Реализация идеи в покупке календарного спреда на путах с страйком 70. Ноябрь-/Март+.
Купил по маркету 3 спреда за 1150 долл. Максимальный риск - на сумму покупки, профит - до 1000 долл.
|
| |
| |
| timson | Дата: Среда, 13.11.2013, 18:16 | Сообщение # 53 |
|
Генерал-майор
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 441
Репутация: 27
Статус: Оффлайн
| @CTB фиксируем профит 723 долл.
@SINA после отчета открылась гепом вверх. приходиться фиксировать лосс 273 долл.
Сообщение отредактировал timson - Среда, 13.11.2013, 18:21
|
| |
| |
| timson | Дата: Четверг, 14.11.2013, 19:47 | Сообщение # 54 |
|
Генерал-майор
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 441
Репутация: 27
Статус: Оффлайн
| Появился интересный стак @MYGN двойной диагональный календарь. Потенциал профита до 1120 долл, максимальный риск 750, маржа за 3 спреда 1200 долл.
График стака (горизонтальные линии - зона профита)
|
| |
| |
| timson | Дата: Четверг, 14.11.2013, 20:12 | Сообщение # 55 |
|
Генерал-майор
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 441
Репутация: 27
Статус: Оффлайн
| Календарный колл спред на мартовском зерне. Цена подобралась к своим локальным низам, и хотя сантимент на рынке медвежий, я расчитываю на определенную коррекцию внутри зоны 660 - 710., которую и попытаемся дождаться вместе со спредом.
Открыто 5 контрактов. Маржа 2363 долл., потенциал прибыли до 2000, потери аналогичные. При продолжении движения вниз возможно открытие дополнительного календаря ниже, или регулировка ног. Будем смотреть по обстоятельствам.
Сообщение отредактировал timson - Четверг, 14.11.2013, 20:14
|
| |
| |
| timson | Дата: Среда, 04.12.2013, 23:18 | Сообщение # 56 |
|
Генерал-майор
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 441
Репутация: 27
Статус: Оффлайн
| Сегодня, получив 625 долл прибыли по календарному спреду на зерне, решил ее зафиксировать. Отскок от локальных низов состоялся, как и всплеск волатильности, и зерно снова смотрит на юг.
|
| |
| |
| timson | Дата: Среда, 04.12.2013, 23:25 | Сообщение # 57 |
|
Генерал-майор
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 441
Репутация: 27
Статус: Оффлайн
| @SHLD сильно гепнулся и подошел к нижней зоне б/у. Нет желания наблюдать за тем, как будут развиваться события дальше, поэтому фиксируем прибыль, которую дают. +213 долл
Сообщение отредактировал timson - Среда, 04.12.2013, 23:38
|
| |
| |
| timson | Дата: Понедельник, 16.12.2013, 19:14 | Сообщение # 58 |
|
Генерал-майор
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 441
Репутация: 27
Статус: Оффлайн
| Закрываем @MYGN с профитом 465 долл.
|
| |
| |
| timson | Дата: Пятница, 20.12.2013, 19:37 | Сообщение # 59 |
|
Генерал-майор
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 441
Репутация: 27
Статус: Оффлайн
| Цитата timson (  ) Появилась возможность торгануть волатильностью. Индекс SPX.
Неудачей закончилась история с календарным спредом на SPX. Вчера экспирировался декабрьский опцион, и принес нам 2545 долл,
В то же время купленный опцион пока отнимает 3500 долл
Таким образом общая просадка составляет -961 долл. В то же время мне крайне не хочется закрывать купленный опцион, т.к. до марта вероятность глубокой коррекции сохраняется. Перестройка позиции на ретио спред забирает просто конскую маржу, поэтому я пока оставляю купленный опцион как есть, в расчете на коррекцию рынка. Отрицательную тету -25 долл в день будем компенсировать другими позициями.
Сообщение отредактировал timson - Пятница, 20.12.2013, 19:38
|
| |
| |
| timson | Дата: Пятница, 07.02.2014, 21:11 | Сообщение # 60 |
|
Генерал-майор
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 441
Репутация: 27
Статус: Оффлайн
| Коррекция по SPX состоялась и я упустил возможность выгодной фиксации купленного опциона. В настоящее время коррекцию начали выкупать, поэтому дальнейшее удержание купленного пута не имеет смысла. Признаем идею как не сработавшую. Опцион отнял 4100 долл. Общий итог операции -1555 долл.
|
| |
| |
| dj0ker | Дата: Четверг, 06.11.2014, 10:22 | Сообщение # 61 |
|
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 28
Репутация: 0
Статус: Оффлайн
| Подскажи, ты говорил про скринер. Где ты ищешь такие акции с разницей волатильности на разных месяцах?
|
| |
| |
| timson | Дата: Вторник, 25.11.2014, 16:10 | Сообщение # 62 |
|
Генерал-майор
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 441
Репутация: 27
Статус: Оффлайн
| Скринер акций есть в самом ТОСе,
Выбирая параметры поиска акций получаем результат, и по разнице волатильности ищем подходящую конструкцию.
|
| |
| |
| dj0ker | Дата: Среда, 21.01.2015, 10:46 | Сообщение # 63 |
|
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 28
Репутация: 0
Статус: Оффлайн
| Не понятно, когда открывается позиция? За сколько времени до отчета? Закрываться до отчета или после?
Ближняя серия имеют повышенную волатильность, дальняя меньше.
Продаем ближнюю, покупаем дальнюю.
У ближней вега меньше и она отрицательная. У дальней вега большая и она положительная. Выходит, что общая вега положительная. То есть при падении волатильности после отчета должен получиться убыток на падении волатильности. А при росте волатильности должна быть прибыль. Но в ветке ты получаешь прибыль и от роста волатильности до отчета и на падении ее после отчета. Не понятно.
"Еще один интересный спред. Тикер @IOC - волатильность акции на минимуме, значительное расхождение в волатильности ближних и дальних опционов. При чем в большей степени на колах. Отчет компании 12/08. Вероятнее всего, что по акции ждут к этому времени определенных событий, что и заложено в цене ближних опционов. "
Если есть расхождение в волатильности, ближняя больше, то как может быть общая волатильность на минимуме?
"Пофиксил лосс 54 долл. по @CRR. Ошибкой было открывать календарный спред непосредственно перед отчетом. Движение оказалось очень сильным. Акция вышла из профитной зоны, хотя профиль позиции значительно вырос внутри диапазона. "
За какое время до отчета оптимально открывать позицию? Движение при отчете часто бывает сильным и выйти может за пределы конструкции независимо прямо перед отчетом открываешь позицию или раньше. Или бывают ситуации, что еще до отчета возможно закрыться с прибылью и не ждать отчета?
"Крайне неприятно ведет себя @Z. Упавшая волатильность вместе с выросшим курсом акции дают существенный минус. Попытки регулировок не дали вменяемых маяков для дальнейших действий. Наблюдаем за спредом по понедельник включительно, если ситуация будет развиваться в том же направлении - фикс."
А тут если посмотреть по волатильности опционов скринах до и после, то наоборот, волатильность проданных стала больше, чем была, купленные тоже чутка стали больше. А ты пишешь, что волатильность упала.
|
| |
| |
