Форекс каталог
Среда, 24.10.2018

[ Новые сообщения · Обзор форума · Участники · RSS · Правила форума ]
  • Страница 3 из 3
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
Модератор форума: Tisha™  
Форум (главная) » Авторские блоги » Блог Timson'a » Спреды на опционах (Двойной календарный спред на пшенице ZWU3)
Спреды на опционах
timsonДата: Понедельник, 04.11.2013, 19:59 | Сообщение # 51
Генерал-майор
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 441
Репутация: 27
Статус: Оффлайн
Продолжаем работать со спредами. Залили лимитник по @SHDL. Потенциал профита до 1600, максимальный лосс 500.



Чуть позже дали @CTB. Потенциал до 500 долл, риски - снизу до 250, сверху до 450 долл.

Прикрепления: 1586184.jpg(274.7 Kb) · 2410466.jpg(275.1 Kb)


Сообщение отредактировал timson - Понедельник, 04.11.2013, 21:29
 
timsonДата: Четверг, 07.11.2013, 19:25 | Сообщение # 52
Генерал-майор
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 441
Репутация: 27
Статус: Оффлайн
@SINA - Попытаемся отловить коррекцию по стаку. Перед отчетом стак активно валится, волатильность ближних опционов значительно превышает волатильность дальних. 



Квадратом обозначена зона, которую мы ловим.
Реализация идеи в покупке календарного спреда на путах с страйком 70. Ноябрь-/Март+.
Купил по маркету 3 спреда за 1150 долл. Максимальный риск - на сумму покупки, профит - до 1000 долл.


Прикрепления: 8236330.jpg(271.2 Kb) · 3238102.jpg(253.3 Kb)
 
timsonДата: Среда, 13.11.2013, 19:16 | Сообщение # 53
Генерал-майор
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 441
Репутация: 27
Статус: Оффлайн
@CTB фиксируем профит 723 долл.



@SINA после отчета открылась гепом вверх. приходиться фиксировать лосс 273 долл.


Прикрепления: 9168229.jpg(276.4 Kb) · 8718225.jpg(270.6 Kb)


Сообщение отредактировал timson - Среда, 13.11.2013, 19:21
 
timsonДата: Четверг, 14.11.2013, 20:47 | Сообщение # 54
Генерал-майор
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 441
Репутация: 27
Статус: Оффлайн
Появился интересный стак @MYGN  двойной диагональный календарь. Потенциал профита до 1120 долл, максимальный риск 750, маржа за 3 спреда 1200 долл.



График стака (горизонтальные линии - зона профита)


Прикрепления: 8548744.jpg(277.9 Kb) · 9001614.jpg(289.6 Kb)
 
timsonДата: Четверг, 14.11.2013, 21:12 | Сообщение # 55
Генерал-майор
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 441
Репутация: 27
Статус: Оффлайн
Календарный колл спред на мартовском зерне. Цена подобралась к своим локальным низам, и хотя сантимент на рынке медвежий, я расчитываю на определенную коррекцию внутри зоны 660 - 710., которую и попытаемся дождаться вместе со спредом.



Открыто 5 контрактов. Маржа 2363 долл., потенциал прибыли до 2000, потери аналогичные. При продолжении движения вниз возможно открытие дополнительного календаря ниже, или регулировка ног. Будем смотреть по обстоятельствам.
Прикрепления: 3710804.jpg(303.7 Kb) · 7487869.jpg(306.7 Kb)


Сообщение отредактировал timson - Четверг, 14.11.2013, 21:14
 
timsonДата: Четверг, 05.12.2013, 00:18 | Сообщение # 56
Генерал-майор
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 441
Репутация: 27
Статус: Оффлайн
Сегодня, получив 625 долл прибыли по календарному спреду на зерне, решил ее зафиксировать. Отскок от локальных низов состоялся, как и всплеск волатильности, и зерно снова смотрит на юг.




Прикрепления: 6677243.jpg(296.0 Kb) · 0352796.jpg(308.8 Kb)
 
timsonДата: Четверг, 05.12.2013, 00:25 | Сообщение # 57
Генерал-майор
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 441
Репутация: 27
Статус: Оффлайн
@SHLD сильно гепнулся и подошел к нижней зоне б/у. Нет желания наблюдать за тем, как будут развиваться события дальше, поэтому фиксируем прибыль, которую дают. +213 долл




Прикрепления: 4860408.jpg(245.6 Kb) · 7683976.jpg(279.2 Kb)


Сообщение отредактировал timson - Четверг, 05.12.2013, 00:38
 
timsonДата: Понедельник, 16.12.2013, 20:14 | Сообщение # 58
Генерал-майор
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 441
Репутация: 27
Статус: Оффлайн
Закрываем @MYGN с профитом 465 долл.


Прикрепления: 5443578.jpg(279.6 Kb)
 
timsonДата: Пятница, 20.12.2013, 20:37 | Сообщение # 59
Генерал-майор
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 441
Репутация: 27
Статус: Оффлайн
Цитата timson ()
Появилась возможность торгануть волатильностью. Индекс SPX.

Неудачей закончилась история с календарным спредом на SPX. Вчера экспирировался декабрьский опцион, и принес нам 2545 долл,

 В то же время купленный опцион пока отнимает 3500 долл

 Таким образом общая просадка составляет -961  долл. В то же время мне крайне не хочется закрывать купленный опцион, т.к. до марта вероятность глубокой коррекции сохраняется. Перестройка позиции на ретио спред забирает просто конскую маржу, поэтому я пока оставляю купленный опцион как есть, в расчете на коррекцию рынка. Отрицательную тету -25 долл в день будем компенсировать другими позициями.
Прикрепления: 0801721.jpg(32.7 Kb) · 4294388.jpg(263.8 Kb)


Сообщение отредактировал timson - Пятница, 20.12.2013, 20:38
 
timsonДата: Пятница, 07.02.2014, 22:11 | Сообщение # 60
Генерал-майор
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 441
Репутация: 27
Статус: Оффлайн
Коррекция по SPX состоялась и я упустил возможность выгодной фиксации купленного опциона. В настоящее время коррекцию начали выкупать, поэтому дальнейшее удержание купленного пута не имеет смысла. Признаем идею как не сработавшую. Опцион отнял 4100 долл. Общий итог операции -1555 долл.


Прикрепления: 7500530.jpg(282.5 Kb)
 
dj0kerДата: Четверг, 06.11.2014, 11:22 | Сообщение # 61
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 28
Репутация: 0
Статус: Оффлайн
Подскажи, ты говорил про скринер. Где ты ищешь такие акции с разницей волатильности на разных месяцах?
 
timsonДата: Вторник, 25.11.2014, 17:10 | Сообщение # 62
Генерал-майор
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 441
Репутация: 27
Статус: Оффлайн
Скринер акций есть в самом ТОСе, 

Выбирая параметры поиска акций получаем результат, и по разнице волатильности ищем подходящую конструкцию.

Прикрепления: 7986080.jpg(162.7 Kb) · 8087665.jpg(140.2 Kb)
 
dj0kerДата: Среда, 21.01.2015, 11:46 | Сообщение # 63
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 28
Репутация: 0
Статус: Оффлайн
Не понятно, когда открывается позиция? За сколько времени до отчета? Закрываться до отчета или после?
Ближняя серия имеют повышенную волатильность, дальняя меньше.
Продаем ближнюю, покупаем дальнюю.
У ближней вега меньше и она отрицательная. У дальней вега большая и она положительная. Выходит, что общая вега положительная. То есть при падении волатильности после отчета должен получиться убыток на падении волатильности. А при росте волатильности должна быть прибыль. Но в ветке ты получаешь прибыль и от роста волатильности до отчета и на падении ее после отчета. Не понятно.

"Еще один интересный спред. Тикер @IOC - волатильность акции на минимуме, значительное расхождение в волатильности ближних и дальних опционов. При чем в большей степени на колах. Отчет компании 12/08. Вероятнее всего, что по акции ждут к этому времени определенных событий, что и заложено в цене ближних опционов.  "

Если есть расхождение в волатильности, ближняя больше, то как может быть общая волатильность на минимуме?

"Пофиксил лосс 54 долл. по @CRR. Ошибкой было открывать календарный спред непосредственно перед отчетом. Движение оказалось очень сильным. Акция вышла из профитной зоны, хотя профиль позиции значительно вырос внутри диапазона. "

За какое время до отчета оптимально открывать позицию? Движение при отчете часто бывает сильным и выйти может за пределы конструкции независимо прямо перед отчетом открываешь позицию или раньше. Или бывают ситуации, что еще до отчета возможно закрыться с прибылью и не ждать отчета?

"Крайне неприятно ведет себя @Z. Упавшая волатильность вместе с выросшим курсом акции дают существенный минус. Попытки регулировок не дали вменяемых маяков для дальнейших действий. Наблюдаем за спредом по понедельник включительно, если ситуация будет развиваться в том же направлении - фикс."

А тут если посмотреть по волатильности опционов скринах до и после, то наоборот, волатильность проданных стала больше, чем была, купленные тоже чутка стали больше. А ты пишешь, что волатильность упала.
 
Форум (главная) » Авторские блоги » Блог Timson'a » Спреды на опционах (Двойной календарный спред на пшенице ZWU3)
  • Страница 3 из 3
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
Поиск:

Зарегистрированные пользователи, побывавшие сегодня на форуме:
Поиск по форуму (insider search engine):

Яндекс.Метрика Форекс рейтинг