Форекс каталог
Пятница, 22.06.2018

[ Новые сообщения · Обзор форума · Участники · RSS · Правила форума ]
  • Страница 2 из 3
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
Модератор форума: Tisha™  
Форум (главная) » Авторские блоги » Блог Timson'a » Спреды на опционах (Двойной календарный спред на пшенице ZWU3)
Спреды на опционах
timsonДата: Среда, 07.08.2013, 18:56 | Сообщение # 26
Генерал-майор
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 444
Репутация: 27
Статус: Оффлайн
На сегодня вести со спредовых полей такие

Более всех напрягает  @WTW (рука тянется написать "WTF" ))


Стак рухнул после отчета за пределы профитной зоны и нашел поддержку на уровне 37,30-37,20. У нас есть неделя для ожидания попыток закрытия гепа. Если этого не произойдет или стак поползет дальше вниз - фиксим лосс.
Прикрепления: 0787195.jpg(69.8 Kb) · 5200760.jpg(348.0 Kb)
 
timsonДата: Четверг, 08.08.2013, 17:06 | Сообщение # 27
Генерал-майор
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 444
Репутация: 27
Статус: Оффлайн
@GMCR профиль позиции вышел в профит, закрываем +530 долл


Прикрепления: 2531256.jpg(271.6 Kb)
 
timsonДата: Четверг, 08.08.2013, 17:40 | Сообщение # 28
Генерал-майор
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 444
Репутация: 27
Статус: Оффлайн
Открываем @FDO. Потенциал неплохой, около 1000, спред обошелся  в 570 долл - это максимальный риск, маржи на открытие не требует.



График стака

Прикрепления: 6224954.jpg(264.8 Kb) · 1548398.jpg(316.5 Kb)
 
timsonДата: Четверг, 08.08.2013, 19:25 | Сообщение # 29
Генерал-майор
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 444
Репутация: 27
Статус: Оффлайн
@GEOS выходит из зоны профита и перспектив к возвращению пока не видно. Фиксим лосс 92 долл.



Прикрепления: 7290051.jpg(260.9 Kb) · 2610551.jpg(331.2 Kb)
 
timsonДата: Понедельник, 12.08.2013, 18:48 | Сообщение # 30
Генерал-майор
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 444
Репутация: 27
Статус: Оффлайн
Ничего хорошего за прошедшее время не преподнес нам @WTW. Фиксим лосс 330 долл. 



Прикрепления: 7104347.jpg(280.3 Kb) · 5355040.jpg(288.1 Kb)
 
timsonДата: Вторник, 20.08.2013, 18:38 | Сообщение # 31
Генерал-майор
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 444
Репутация: 27
Статус: Оффлайн
Открыт спред по @RPRX. Максимальный риск 270 долл, потенциал прибыли до 500.


Прикрепления: 7102024.jpg(309.8 Kb)
 
timsonДата: Среда, 21.08.2013, 18:41 | Сообщение # 32
Генерал-майор
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 444
Репутация: 27
Статус: Оффлайн
@IOC выскочил из зоны прибыльности, пока у меня небыло возможности заглянуть в терминал. Еще одно подтверждение того, что какими бы долгоиграющими небыли позиции, мониторинг за ними должен быть постоянным. Потеря контроля равнозначна потере денег. Никаких идей по поводу регулировок позиции у меня не возникло. Фиксим лосс 180 долл.





Зато порадовал @FDO, который я так же пофиксил, но уже в плюсе 660 долл. Спред дал половину профита, вторая половина может рождаться до середины октября, поэтому смысла находиться в позиции я не вижу.

Прикрепления: 6714780.jpg(295.0 Kb) · 4574823.jpg(290.3 Kb) · 1848395.jpg(275.3 Kb)
 
timsonДата: Вторник, 10.09.2013, 20:12 | Сообщение # 33
Генерал-майор
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 444
Репутация: 27
Статус: Оффлайн
Достаточно давно не было интересных спредов на скринере, и вот наконец то появился более-менее ликвидный спред @ARIA. Максимальный риск 500, потенциал прибыли до 700.


 
Ранее открытые спреды болтаются около +- 100 долл. Продолжаем наблюдать за портфелем, общее состояние которого выглядит так


Прикрепления: 0621490.jpg(304.1 Kb) · 6321286.jpg(121.7 Kb)
 
timsonДата: Пятница, 13.09.2013, 22:03 | Сообщение # 34
Генерал-майор
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 444
Репутация: 27
Статус: Оффлайн
Долго искал по топику анонсированный вход по @NBIX, так и не нашел, видно забыл выложить момент входа, да собственно и не важно, фиксируем лосс в размере 218 долл.




Стак гепнулся после отчета и на повышающихся объемах начал валиться дальше вниз, ловить здесь явно нечего.


Прикрепления: 1093786.jpg(281.7 Kb) · 5053429.jpg(281.1 Kb)
 
timsonДата: Понедельник, 23.09.2013, 16:30 | Сообщение # 35
Генерал-майор
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 444
Репутация: 27
Статус: Оффлайн
Вернувшись из недельного отпуска понял, что провтыкал @DCOM, экспирация сентябрьской серии опционов которого произошла в пятницу 20/09. Если бы был доступ к интернету, ситуацию разрулил бы до экспирации. В итоге вместо проданных путов по 17,5 мне налили 1000 шерз по этой же цене, плюс остались купленные путы по 17,5 декабрьской серии.



В итоге мы имеем совокупную позицию лонг в 2000 шерз. Стак скорректировался и находится в восходящем тренде.


Ситуация нестандартная. Вернее классически стандартная, если пустить на самотек календарный спред на опционах. Поэтому наблюдаем за акцией, при признаках разворота вниз выходим из позиции.
Прикрепления: 8169424.jpg(276.9 Kb) · 3425420.jpg(367.8 Kb)
 
timsonДата: Среда, 25.09.2013, 18:55 | Сообщение # 36
Генерал-майор
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 444
Репутация: 27
Статус: Оффлайн
Наконец то на скринере появились внятные интересные и ликвидные входы по стакам. Акция @CMG. Довольно неплохой разброс по волатильности ближних и дальних опционов. Профиль спреда охватывает достаточно широкую зону.
Открываем двойной диагональный календарный спред.

Потенциал прибыли до 700 долл, неплохая Тета, как для задействованной маржи в 500 долл. До ожидаемого события около 30 дней.

График стака

Прикрепления: 8721017.jpg(350.0 Kb) · 4139837.jpg(282.3 Kb)
 
timsonДата: Среда, 25.09.2013, 19:20 | Сообщение # 37
Генерал-майор
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 444
Репутация: 27
Статус: Оффлайн
@MDVN Аналогичная ситуация. Значительная разница по волатильности, стак в боковике, потенциал прибыли до 1000 долл. на задействованную маржу в 500.


график стака с расчерченной зоной профита.

Прикрепления: 0841992.jpg(276.6 Kb) · 1072554.jpg(311.6 Kb)
 
timsonДата: Среда, 25.09.2013, 20:01 | Сообщение # 38
Генерал-майор
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 444
Репутация: 27
Статус: Оффлайн
И еще один интересный спред сегодня. @NFLX - отличный потенциал прибыли до 1700 долл, при максимальных рисках около 600. Маржа на спред 1000 долл



график


Прикрепления: 0846463.jpg(318.1 Kb) · 8127724.jpg(299.9 Kb)
 
timsonДата: Четверг, 26.09.2013, 18:18 | Сообщение # 39
Генерал-майор
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 444
Репутация: 27
Статус: Оффлайн
@DCOM закрыт с лоссом 1250 долл. Дабы не думалось по ночам.



Освобождена маржа, ищем новые идеи.
Прикрепления: 8050405.jpg(252.6 Kb)
 
timsonДата: Пятница, 27.09.2013, 18:39 | Сообщение # 40
Генерал-майор
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 444
Репутация: 27
Статус: Оффлайн
@RPRX закрываем лосс 130 долл. Стак вывалился из зоны профита, профиль сдулся и ждать у моря погоды больше нечего.

Прикрепления: 0948115.jpg(289.4 Kb)
 
timsonДата: Вторник, 08.10.2013, 17:39 | Сообщение # 41
Генерал-майор
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 444
Репутация: 27
Статус: Оффлайн
@LNKD - открыт двойной календарный спред. Отличный потенциал прибыли до 1800 долл, при максимальном убытке до 720.


Прикрепления: 1363497.jpg(288.7 Kb)
 
timsonДата: Вторник, 08.10.2013, 18:26 | Сообщение # 42
Генерал-майор
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 444
Репутация: 27
Статус: Оффлайн
@MDVN начал сливаться вслед за маркетом и наметился его выход из профитной зоны. Поскольку жить позиции остается недолго и тета съедает опционы с большой скоростью решил не выходить из позиции, а отрегулировать ее, добавив календарный спред на путах со страйком 50 (4 контракта), тем самым отодвинув точку безубытка к 46,5


Прикрепления: 6997056.jpg(293.6 Kb)
 
timsonДата: Четверг, 17.10.2013, 20:51 | Сообщение # 43
Генерал-майор
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 444
Репутация: 27
Статус: Оффлайн
Решение о регулировке спреда по @MDVN оказалось правильным. Перед  экспирацией фиксируем профит по совокупной позиции в сумме 1578 долл.


Прикрепления: 1458244.jpg(290.6 Kb)
 
timsonДата: Четверг, 17.10.2013, 21:30 | Сообщение # 44
Генерал-майор
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 444
Репутация: 27
Статус: Оффлайн
Когда речь заходит о неограниченных рисках при продаже опционов, в большинстве случаев имеется ввиду продажа опционов на фондовом рынке, точнее - опционов на акции. Представьте себе картину, когда у вас проданы путы в районе от 9,0 и выше на стаке @ARIA.


А еще, если при этом не соблюден рискменеджмент, и открывались "нафсё".)) Даже не буду описывать эту грустную картину.
Тем не менее, у нас была позиция на @ARIA, и она была составлена как из проданных ближних, так и купленых дальних опционов, поэтому даже при таких движениях актива мы потеряли всего 517 долл, что и зафиксируем сегодня, закрыв позицию.

Прикрепления: 6055860.jpg(320.3 Kb) · 9317449.jpg(300.4 Kb)
 
timsonДата: Пятница, 18.10.2013, 17:14 | Сообщение # 45
Генерал-майор
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 444
Репутация: 27
Статус: Оффлайн
Не порадовал @CMG, по которому вчера после торгов был отчет. Стак открылся гэпом вверх, вследствии чего, имеем лосс 783 долл, который и закрываем.



График

Прикрепления: 5648126.jpg(303.1 Kb) · 9399042.jpg(303.1 Kb) · 7577060.jpg(269.2 Kb)


Сообщение отредактировал timson - Вторник, 22.10.2013, 10:52
 
timsonДата: Понедельник, 21.10.2013, 17:51 | Сообщение # 46
Генерал-майор
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 444
Репутация: 27
Статус: Оффлайн
Интересно развивается ситуация на стаке @NFLX 
Вышел отчет и стак открылся с гепом вверх, тем не менее волатильность ближних опционов, которым осталось жить до конца этой недели не падает и профиль позиции на экспирацию не присел, а текущий отошел недалеко от околонулевых значений. Это говорит о том, что ежедневно нарастает скорость распада всей конструкции, тета растет в геометрической прогрессии, пружина сжимается и разрядка должна произойти очень скоро. Поэтому я решил отрегулировать дельту позиции до нуля, добавив календарный спред на коллах 380/380 октябрь/ноябрь.
Впечатляет тета позиции в 420 долл, потенциальная прибыль до 2500 долл, суммарный риск до 900 долл. и срок жизни всего до пятницы.

График стака

Прикрепления: 5430575.jpg(336.3 Kb) · 4505795.jpg(293.0 Kb)
 
timsonДата: Вторник, 22.10.2013, 17:37 | Сообщение # 47
Генерал-майор
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 444
Репутация: 27
Статус: Оффлайн
@NFLX - второй день истерики на стаке, второй геп вподряд, при этом начали активно дешеветь как проданные, так и купленные дальние опционы, соответственно профиль позиции начал сжиматься. Решено не дожидаться развития дальнейших событий, а выходить с чем дали. Фиксируем профит 344 долл.


График стака

Прикрепления: 2880642.jpg(330.1 Kb) · 5391017.jpg(327.5 Kb)
 
timsonДата: Понедельник, 28.10.2013, 18:27 | Сообщение # 48
Генерал-майор
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 444
Репутация: 27
Статус: Оффлайн
@MLNX после отчета выходит из зоны профита, регулировки не дают вменяемого результата, поэтому выходим из спреда с профитом 70 долл.

График стака


Прикрепления: 3531343.jpg(294.1 Kb) · 0174983.jpg(271.9 Kb)
 
timsonДата: Понедельник, 28.10.2013, 19:35 | Сообщение # 49
Генерал-майор
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 444
Репутация: 27
Статус: Оффлайн
Появилась возможность торгануть волатильностью. Индекс SPX.  в настоящий момент IV опционов находиться на низах, сделан новый хай в активе, дивиргенции стоят на крупных таймфреймах, все понимают цену достижения таких хаев. Это продолжение QE3. Поэтому любые слухи и новостной фон вокруг всего, что происходит в ФРС будет добавлять нервозности игрокам, а соответственно повышать вероятность коррекции (вероятность которой и так высока) и повышать волатильность рынка и оценку опционов. Идея состоит в покупке календарного спреда на путах Декабрь-/Март+ со страйками 1750. Конструкция выглядит следующим образом:


Пока мы будем ползти наверх, тета будет работать на нас, как только произойдет некий чих и наметится коррекция - вега заработает в нашу сторону. Против нас веге работать тяжелее потому как волатильность на дне.
График


Спред дебетовый, потянул со счета порядка 3000 долл за счет дорогого мартовского опциона. На малом счете можно сделать тоже с SPY (1SPX=10SPY) здесь вопрос комиссий.
Прикрепления: 9771918.jpg(265.1 Kb) · 7341871.jpg(337.6 Kb)
 
timsonДата: Среда, 30.10.2013, 18:33 | Сообщение # 50
Генерал-майор
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 444
Репутация: 27
Статус: Оффлайн
После выхода отчета по @LNKD фиксируем профит 492 долл


Прикрепления: 0980991.jpg(323.3 Kb)
 
Форум (главная) » Авторские блоги » Блог Timson'a » Спреды на опционах (Двойной календарный спред на пшенице ZWU3)
  • Страница 2 из 3
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
Поиск:

Зарегистрированные пользователи, побывавшие сегодня на форуме:
Поиск по форуму (insider search engine):

Яндекс.Метрика Форекс рейтинг