Форекс каталог
Пятница, 27.11.2020

[ Новые сообщения · Обзор форума · Участники · RSS · Правила форума ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Модератор форума: Karlson, Tisha™  
Форум (главная) » Теория и практика трейдинга » Трейдерская курилка. » Trading in the zone (Психология трейдинга.)
Trading in the zone
RafaleДата: Воскресенье, 26.02.2012, 16:00 | Сообщение # 1
Генералиссимус
Группа: Пользователи
Сообщений: 1427
Репутация: 25
Статус: Оффлайн
Раздела "Психология торговли" на форуме нет, поэтому приходится кидать сюда
Некоторые выдержки из книги Марка Дагласа "Trading in the zone"



ПыСы. Книга более чем достойна прочтения, причём неоднократного. Поскольку традиционно тема психологии торговли раскрывается в большинстве источников простой фразой "сохраняйте торговую дисциплину". Все, кто поторговал на живом счёте понимают, что на самом деле всё гораздо шире и глубже и только дисциплиной здесь не отделаешься smile
Не знаю, есть ли она на русском.


Обо мне

Сообщение отредактировал Rafale - Понедельник, 27.02.2012, 14:04
 
RafaleДата: Понедельник, 27.02.2012, 13:48 | Сообщение # 2
Генералиссимус
Группа: Пользователи
Сообщений: 1427
Репутация: 25
Статус: Оффлайн
По просьбе трудящихся, выкладываю свой вольный перевод. Если владеете инглишем, лучше читайте оригинал smile

Если вы боитесь совершить ошибку, ваш страх окажет влияние на восприятие вами рыночной информации таким образом, что это заставит вас совершить ошибку

Если вы должны победить, должны быть правым, если вы не можете позволить себе потерю или быть неправым, вы заставите себя воспринимать рыночную информацию как болезненную. Другими словами, вы будете рассматривать в качестве болезненной любую информацию, генерируемую рынком, которая не совпадает с тем, что сделало бы вас счастливым

Запомните наше определение психологии победителя: положительное ожидание ваших усилий с принятием того, что любые получаемые вами результаты являются полным отражением вашего уровня развития и того, чему ещё вам необходимо научиться, чтобы действовать лучше

Трейдеры с психологией неудачника выбирают убыточные сделки вне зависимости от того, как много они знают о рынках. В любом случае результат один – они теряют деньги

Принятие риска означает принятие последствий ваших трейдов без эмоционального дискомфорта или страха. Это означает, что вы должны научиться думать о торговле и ваших отношениях с рынками таким образом, чтобы возможность быть неправым, потеря денег, упущенные возможности не запускали в действие ваши механизмы психологической защиты, которые отрежут вас от потока возможностей

Когда вы принимаете риск так, как это делают профи, вы не будете воспринимать в качестве угрозы любое поведение рынков. Если нет угрозы, нечего бояться. Если вы не боитесь, вам не нужна отвага. Если вы не испытываете стресс, зачем вам стальные нервы? И если вы не боитесь, что можете сорваться в беспечность, потому что у вас есть соответствующие отслеживающие механизмы, тогда у вас нет необходимости в самоконтроле

Давайте рассмотрим такой сценарий: два или три ваших последних трейда были убыточными. Вы отслеживаете рынок, и в определённый момент переменные, которые вы используете для определения торгового сигнала, говорят, что появилась ситуация для входа в рынок. Вместо немедленного осуществления трейда, вы начинаете колебаться. Трейд кажется очень рискованным, фактически настолько рискованным, что вы начинаете сомневаться, а есть ли «настоящий» сигнал. В результате, вы начинаете собирать информацию, которая поддержит убеждение в том, что данный трейд возможно не сработает. Это та информация, на которую вы при обычных условиях даже не обратили бы внимания, и это определённо не та информация, которая является частью вашей методологии. Тем временем, рынок движется. К несчастью, он уходит всё дальше от вашей первоначальной точки входа, в которой вы вошли бы в рынок, если бы не начали колебаться. Сейчас вас раздирает конфликт, потому что вы всё ещё хотите войти в трейд; мысль об упущенной прибыльной сделке очень болезненна. В то время как рынок удаляется от начальной точки входа, долларовый риск для входа в трейд увеличивается. Внутренний конфликт нарастает

Трейдеры, научившиеся думать категориями вероятностей, не пытаются избирательно использовать те торговые преимущества (edges), которые, как они думают или верят, сработают в конкретной ситуации; также они не пытаются избирательно исключать те торговые преимущества, которые, как они думают или верят, не сработают в конкретной ситуации. Если бы они это делали, то создали бы противоречие своей вере в то, что каждая текущая ситуация на рынке уникальна, и распределение между прибыльными и убыточными сделками в рамках определённого торгового преимущества имеет случайный характер. Они научились (обычно пройдя через боль) тому, что им никогда наперёд не известно, какие торговые преимущества сработают, а какие нет в каждом конкретном случае. Они прекратили предсказывать исход. Они обнаружили, что взятием каждого трейда, в котором присутствует их торговое преимущество, они соответственно увеличивают выборку трейдов, что в свою очередь позволяет преимуществу играть в их пользу (также как зарабатывают казино)

Обычные трейдеры хотят быть правыми в каждом трейде. Перед входом в сделку, они проходят через ритуал самовнушения, что они правы, поскольку альтернатива (оказаться неправым) ими попросту недопустима

Мы должны быть жёсткими в наших правилах и гибкими в наших ожиданиях

Что является источником для интерпретации рыночной информации как угрозы? Наши ожидания! Когда рынок предоставляет информацию, не соответствующую тому, что мы ожидаем, ап и даун тики кажутся нам устрашающими. Что является источником наших ожиданий: Наши убеждения. Если вы всё ещё испытываете негативные состояния во время торговли, это означает, что присутствует конфликт между тем, что вы «знаете» о возможных исходах и любым количеством других убеждений в вашей ментальной среде, которые борются за нечто иное

Убеждения присутствуют в нашей ментальной среде с момента их возникновения и до нашей смерти, если только мы не предпринимаем сознательные шаги для их деактивации

Ключ к эффективному изменению наших убеждений заключается в понимании и, соответственно, вере в то, что мы фактически не изменяем наши убеждения; мы просто перемещаем энергию от одного убеждения к другому, которое мы считаем более полезным для выполнения наших желаний и достижения наших целей

Нам необходимо создать новое убеждение и деактивировать конфликтные старые. Это секрет к достижению постоянства в успешной торговле

Может существовать огромный разрыв между тем, сколько денег мы хотим для себя и считаем доступными и тем, сколько (как мы верим) мы на самом деле заслуживаем

Когда наши убеждения полностью соответствуют нашим целям и желаниям, нет источника конфликтной энергии. Если нет источника для конфликтов, то нет и уводящих в сторону мыслей, оправданий, рационализаций, суждений или ошибок (сознательных либо подсознательных)

1. Может случиться что угодно
2. Чтобы делать деньги, у вас нет необходимости знать, что именно должно произойти в следующий момент времени
3. Существует случайное распределение между профитами и лоссами для любого набора переменных, определяющих ваше торговое преимущество
4. Торговое преимущество – это не что иное как более высокая вероятность одного события над другим
5. Каждая ситуация на рынке уникальна

1. Кажется, что убеждения живут собственной жизнью и, соответственно, сопротивляются любой силе, пытающейся изменить их текущую форму
2. Все активные убеждения требуют своего самовыражения
3. Убеждения работают независимо от того, осознаём ли мы их наличие в нашей ментальной среде

Создание убеждения «Я – последовательный победитель (consistent winner)» является первоочередной целью
Я ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ ПОБЕДИТЕЛЬ, ПОТОМУ ЧТО:
1. Я объективно определяю свои торговые преимущества
2. Я предварительно определяю риск каждого трейда
3. Я полностью принимаю риск
4. Я использую свои торговые преимущества без оговорок и колебаний
5. Я беру прибыль, когда рыночная ситуация её предоставляет
6. Я постоянно отслеживаю мою восприимчивость к деланию ошибок
7. Я понимаю абсолютную необходимость данных принципов последовательного успеха и никогда не нарушаю их


Обо мне
 
RafaleДата: Суббота, 17.03.2012, 20:56 | Сообщение # 3
Генералиссимус
Группа: Пользователи
Сообщений: 1427
Репутация: 25
Статус: Оффлайн
Немного об управлении торговой позицией. Из той же книги. Перевод мой.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Поскольку вы никогда точно не знаете, насколько далеко рынок будет двигаться в вашу пользу, в таком случае, когда и как вы фиксируете прибыль? Вопрос «когда» является производной от вашей способности читать рынок и выбирать наиболее вероятные места для выхода из него. При отсутствии способности делать это объективно, наилучший образ действий с психологической точки зрения – это разделить вашу позицию на трети (или четверти) и уменьшать её по мере продвижения рынка в вашем направлении. Если вы торгуете фьючерсами, это означает минимальный размер торговой позиции кратный трём (или четырём). Я опишу, каким образом я уменьшаю выигрышную позицию. Когда я впервые начал торговать, особенно на протяжении первых трёх лет, я тщательно и регулярно анализировал результаты моей торговли. Одна из вещей, которые я обнаружил, заключалась в том, что я очень редко получал стоп-лосс без того, чтобы рынок сначала продвигался хотя бы немного в направлении моего трейда. В среднем, только один из десяти трейдов сразу уходил в зону убытка и не продвигался в моём направлении. Среди остальных 25-30% убыточных трейдов рынок обычно продвигался в моём направлении на несколько тиков перед тем, как развернуться и достигнуть моего стоп приказа. Я рассчитал, что если бы я обзавёлся привычкой закрывать как минимум треть изначальной позиции каждый раз, когда рынок давал мне эти несколько тиков, то в конце года суммарная прибыль была бы значительно выше. Я оказался прав. До сегодняшнего дня я всегда, без всяких колебаний, фиксирую часть выигрышной позиции, когда рынок предоставляет мне такую возможность.

Скольким тикам это равняется, зависит от рынка; данная величина может колебаться в различных случаях. К примеру, торгуя фьючерсами казначейских облигаций, я снимаю треть позиции, когда профит достигает четырёх тиков. Торгуя фьючерсами S&P, я снимаю треть позиции на расстоянии полтора или два пункта. На облигациях я обычно не рискую в трейде более чем шестью тиками. Используя в качестве примера позицию величиной 3 контракта, вот как это работает: если я вхожу в трейд, и рынок сразу же идёт против меня, не продвинувшись предварительно на 4 тика в мою пользу, я потеряю на данной сделке 18 тиков (6х3 контракта). Но как я уже указал, это происходит достаточно редко. Более вероятно, что трейд проходит в моём направлении некоторое расстояние, прежде чем развернуться и достигнуть стопа. Если он продвигается в мою пользу на 4 тика, я фиксирую прибыль по одному контракту. Я сделал следующее: суммарный риск по остающимся двум контрактам уменьшен на 10 тиков. Т.е. если рынок сейчас развернётся и достигнет стопа, суммарный убыток по трейду будет равным 8 тиков. Если рынок не разворачивается и продолжает двигаться в моём направлении, я фиксирую следующую треть позиции на заранее предопределённом целевом уровне (основанном на поддержке/сопротивлении, предыдущем важном хае или лоу или др.).

Когда я фиксирую прибыль по второй трети позиции, я также перемещаю стоп приказ в начальную точку входа. Теперь у меня есть итоговая прибыль независимо от того, что произойдёт с последней третью моей позиции. Другими словами, теперь у меня есть «безрисковая возможность». Это невероятно важно для вас ощутить состояние «безрисковой возможности». Теперь торговая позиция не может оказаться в убытке, разве что за исключением экстраординарных случаев, когда рынок движется на ап или даун пределах, перескакивая через ваш стоп приказ. Поскольку, при нормальных условиях, возможность потери отсутствует, вы сможете получить опыт торговли со спокойным состоянием разума.

Для лучшего понимания данной ситуации, представьте себе, что вы находитесь в прибыльной сделке, рынок сделал сильное движение в вашу сторону, но вы не зафиксировали никаких прибылей, поскольку посчитали, что движение продолжится ещё дальше. Однако вместо этого рынок откатывается всё ближе и ближе к вашей начальной точке входа. Вы начинаете паниковать и в результате ликвидируете трейд, поскольку не хотите допустить, чтобы сделка, которая была прибыльной, в конечном итоге обернулась убытком. Но как только вы вышли из трейда, рынок разворачивается и снова движется в первоначальном направлении. Если бы вы зафиксировали часть прибыли, создав для себя ситуацию безрисковой возможности, очень маловероятно, что вы подверглись бы панике и стрессу в той ситуации.

Итак, у меня всё ещё остаётся треть позиции. Что теперь? Я ищу наиболее вероятное место, где рынок может остановиться. Обычно это может быть важный хай или лоу на более крупном тайм фрейме. Я размещаю мой ордер на закрытие позиции чуть ниже этого места в случае длинной позиции или чуть выше в случае короткой. Я не пытаюсь выжать всё движение до последнего тика. Опыт показывает, что оно того не стоит.

Ещё один фактор, который следует принять во внимание – это соотношение прибыль/риск. Это отношение потенциальной прибыли к той сумме, которой вы рискуете в трейде. В идеале, соотношение прибыль/риск не должно быть менее 3:1. В этом случае даже если количество выигрышных сделок составляет менее 50%, вы всё равно будете получать прибыль.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Я лично частичные выходы никогда ранее не использовал. Имхо, есть смысл подумать


Обо мне

Сообщение отредактировал Rafale - Суббота, 17.03.2012, 20:57
 
Форум (главная) » Теория и практика трейдинга » Трейдерская курилка. » Trading in the zone (Психология трейдинга.)
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Зарегистрированные пользователи, побывавшие сегодня на форуме:
Поиск по форуму (insider search engine):