Форекс каталог
Пятница, 30.10.2020

[ Новые сообщения · Обзор форума · Участники · RSS · Правила форума ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Модератор форума: Karlson, Tisha™  
Форум (главная) » Теория и практика трейдинга » Трейдерская курилка. » Практика опционной торговли. (Chat log.)
Практика опционной торговли.
CopyWriterДата: Суббота, 18.08.2012, 22:07 | Сообщение # 1
Лейтенант
Группа: Партнер TiPs
Сообщений: 140
Репутация: 4
Статус: Оффлайн
Chat log from 14 мар 2010.

[18:23:26]pupkinus: давай вопрос
[18:25:02]Clawfinger: да вот читаю книжку там написано что дельта опциона, не может быть больше 1 и меньше -1
[18:26:32]pupkinus: Position delta = option theoretical delta * quantity of option contracts * number of shares of stock per option contract.
[18:26:46]Clawfinger: У меня стоит стреддл, суммарная дельта обоих опционов 309,84 даже если поделить на 2 опциона, то все равно выходить много. То есть для FX опционов значение не должно превышать 1000?
[18:27:53]pupkinus: т.е. грубо говоря если купил 10 опционов, на индекс у которого малтиплаер=100 (как на ISE) , то то что ты видешь в ТОС терминале нужно делить на 1000
[18:28:27]Clawfinger: ага понял, тогда выходить что у меня дельта 0,30
[18:29:41]Clawfinger: я прочитал еще, что значение стоимости базового актива на 1, увеличивается на дельту
[18:30:01]Clawfinger: если я правильно считаю то выходить так
[18:30:02]pupkinus: умножается
[18:31:37]Clawfinger: то есть если евробакс вырос с 136 до 137, при дельте 0,30 у меня каждая единица базового актива дорожает на 30центов, верно?
[18:33:10]Clawfinger: я сейчас попробую посчитать стоимость, а потом выдам выкладку
[18:45:17]Clawfinger: что то у меня не сходится.. Где то ошибку допустил...
[18:46:12]pupkinus: скажи что ты конкретно хочешь посчитать?
[18:47:06]Clawfinger: прибыль при подорожании страйка 1 доллар
[18:47:41]vladmax:>2. В ближайший месяц: евробакс будет сильно летать или будет топтаться на месте (узкий рэйндж)?
Определение узкого рэйнджа, 200-300-400 пунктов?
[18:48:07]pupkinus: все что лично вы считаете узким рейнджем
[18:48:40]pupkinus: $0,303
[18:52:08]Clawfinger: > $0,303
это за доллар базового актива, а так как у меня 10 колов и 10путов, в итоге выходить 200 000 базового актива, верно рассуждаю?
[18:53:00]pupkinus: твой базовый актив : EUR/USD
[18:53:39]pupkinus: один опцион это опцион на 10 000 единиц валюты
[18:53:55]pupkinus: если я правильно посчитал
[18:54:06]Clawfinger: у меня опцион на 10стреддлов
[18:54:17]pupkinus: 10 опционов - 100 000 единиц базовой валюты
[18:54:51]Clawfinger: так я и думал, что мне нужно было учитывать курс евро бакса
[18:57:25]pupkinus: сейчас на движение в 100 пунктов курса, каждый стрэддл увеличивается в цене на $30, у тебя их 10, значит сейчас на 100 пунктов движения курса твои стрэддлы увеличиваются/уменьшаются в цене на $300
[18:57:48]pupkinus: учти что дельта - величена переменная
[18:58:19]Clawfinger: теперь дошло
[18:58:36]pupkinus: когда опцион уйдет в деньги, дельта будет 1.
[18:58:37]Clawfinger:>учти что дельта - величена переменная
да я знаю, она постоянно меняется
[19:10:57]powerlexus: открыл я демо платформу ТОС, смотрю опционы на фьючерсы евро дол, есть контракты MAR 10 а есть MAR2 10, какая между ними роазница?
[19:11:21]powerlexus: MAR4 10 еще есть
[19:11:58]Clawfinger: вбивай тикер EUU это будет евробакс
[19:12:47]powerlexus: спасибо, это на айс?
[19:13:14]Clawfinger: да ISE биржа
[19:14:06]pupkinus: кстати, ISE = Айзи . Я вас понимаю, просто другие не поймут, подумают что вы имеете ввиду ICE.
[19:14:40]powerlexus: о, спасибо
[19:14:40]Clawfinger: вот ссылка где можно остальные тикеры увидеть
[19:16:06]Clawfinger: между индексом AUX и AUM разницы ни какой, кроме инверсии, я лично предпочитаю использовать привычные мне
[19:16:10]Karlson:кто не прочитал и не подготовил ответы вот на это
1. В ближайший месяц: куда пойдет евробакс или куда он не пойдет
2. В ближайший месяц: евробакс будет сильно летать или будет топтаться на месте (узкий рэйндж)?


[19:16:45]pupkinus: ок. начнем с Карлсона
[19:17:11]pupkinus: прокомментируйте картинку
[19:17:37]Karlson: ближайший месяц это четыре свечи
[19:17:52]Karlson: после крайней белой...
[19:18:07]pupkinus: так
[19:18:22]Karlson: предполагаю скорее вверх чем вниз...
[19:18:34]pupkinus: ок
[19:18:46]Karlson: в район 1,40-1,41
[19:19:14]pupkinus: хорошо
[19:19:16]Karlson: в течении 1-2-3 недель т.е. следующие свечи
[19:19:39]pupkinus: виденье сформированно
[19:19:53]pupkinus: как предлагаете на этом заработать?
[19:20:17]Karlson: ммм... опционами?
[19:20:32]pupkinus: гы
[19:20:40]pupkinus: а как конкретно?
[19:21:03]powerlexus: продавать путы ниже 1.34 подальше
[19:21:04]Karlson: это был вопрос...
Karlson:ммм... опционами?
[19:21:21]pupkinus: опционами
[19:21:35]pupkinus: можно комбинировать со спотом если надо
[19:21:42]Karlson: а вот это я еще зеленый...
[19:22:22]Karlson: купить путы на 1,38-39
[19:22:32]pupkinus: хорошо. помощь клуба. у кого какие предложения?
[19:22:39]Clawfinger: ну для начала можно и без спота, попробуй чисто опционные стратегии, а затем когда подростем, будем комбинировать..
[19:21:08] powerlexus: продавать путы ниже 1.34 подальше
[19:23:08]powerlexus: или продавать нельзя?
[19:23:15]vladmax: колл, даёт мне право купить актив по определённой цене?
[19:23:16]Karlson: продавать путы...если я правильно понимаю
[19:23:19]pupkinus: можно
[19:23:50]Karlson: продать пут... это продать право на продажу ниже 1,34
[19:24:16]powerlexus: я тоже думаю что евро дол пойдет вверх, поддержка на 1.34 - значит продаем путы со страйком ниже 1.34
[19:25:40]pupkinus: какие есть риски у этой стратегии ?
[19:26:04]powerlexus: 1 мин
[19:26:05]pupkinus: купить путы на 1,38-39 , зачем?
[19:26:17]pupkinus: да
[19:26:58]Karlson: ну так я ж ожидаю движение вверх...
[19:27:15]Karlson: а там продать
[19:27:41]powerlexus: какие есть риски у этой стратегии ?- один из вариантов, если цена опциона увеличиться в 3 раза - закрываем позицию
[19:27:48]vladmax: еслия покупаю право купить актив, допустим по 1.3850, а актив к тому времени дорожает до 1.41, то мне это выгодно
[19:27:54]Karlson: купить пут 1,39... это право продать по цене 1,39
[19:28:21]pupkinus: если продать пут который никогда не исполнится, значит вся премия которую вам заплатят останется вашей. в этом выгода. но есть риски о которых мы сейчас с лексусом поговорим
[19:30:22]Karlson: если продать пут который никогда не исполнится, значит вся премия которую вам заплатят останется вашей.
а есть желающие купить?
[19:30:27]pupkinus: так, из вариантов заработать на прогнозе Карлсона у нас пока только продажа путов на 1,38-1,37
[19:30:43]pupkinus: а есть желающие купить? --- MM.
[19:30:58]pupkinus: есть еще предложения?
[19:31:21]pupkinus: кстати, почему не продать пут на 1,40?
[19:31:31]Karlson: 1,38 почему? powerlexus 1,34
[19:31:33]vladmax: купить колл по 1.3850
[19:31:49]pupkinus: ochepeatka
[19:32:36]powerlexus:кстати, почему не продать пут на 1,40?
- щас подумаю
[19:32:37]pupkinus: ok. какие риски?
[19:33:08]pupkinus: где будет уровень безубытка для такой покупки?
[19:33:29]Karlson: продать колл 1,41
[19:33:51]vladmax: ok. какие риски?
движение вниз и потеря.
[19:33:58]pupkinus: продать колл 1,41 ---- зачем?
[19:34:08]vladmax: где будет уровень безубытка для такой покупки?
даже не представляю
[19:34:12]Karlson: не думаю что пойдет выше
[19:34:36]pupkinus: а в демку посмотреть?
[19:34:58]vladmax:а так и не открыл
[19:35:09]pupkinus: понятно. тоже вариант. какие риски у такой стратегии?
[19:35:42]Karlson: уйдет выше и премия пойдет на разницу
[19:36:08]pupkinus:посмотри котировки на fxoptions.com и посчитай где должен быть курс к истечению опциона чтобы он был в прибыли
[19:36:29]vladmax: попробую
[19:36:47]pupkinus: как контролировать этот риск? как его уменьшить?
[19:37:20]Karlson: путом...
[19:37:36]pupkinus: m?
[19:37:44]Karlson: думаю
[19:31:26]pupkinus: кстати, почему не продать пут на 1,40?- а его могут исполнить сразу же до истечения? я тогда сразу в минусе так как текущий курс евро дол 1,37, у меня тогда будет спотовая поза -300 пунктов, как то так....
[19:38:45]Karlson: купить пут выше кола
[19:39:26]pupkinus: во первых эти опционы европейские, и во вторых предлагаю подумать почему немедленное исполнение такого проданного пута было бы для продавца прибыльным.
[19:39:39]pupkinus: насколько выше?
[19:40:07]Karlson: по премии посчитать нада
[19:40:17]pupkinus: do it
[19:41:22]Karlson: не установил демку...
[19:41:55]pupkinus: цены есть здесь.
[19:43:57]pupkinus: хотя лучше открыть демо на optionsexpress.com
[19:44:09]Karlson: ну да
[19:44:11]pupkinus: это не слишком долго
[19:44:33]pupkinus: ок. вернемся к этим вопросам позже.
[19:44:35]Clawfinger: вот колы и путы на апрель и май
[19:44:46]Karlson: мне на другую машину нужно переключить инет и кабель

[19:44:59]pupkinus: огромное спасибо! сам протупил, не догадался
[19:45:15]pupkinus:ждем
[19:45:33]Clawfinger: если кто не знает, цены бид, продажа, аск покупка... Слева колы, справа путы
[19:45:39]Clawfinger: пожалуйста
[19:45:42]Karlson: а может не нада...
[19:39:31]pupkinus: во первых эти опционы европейские, и во вторых предлагаю подумать почему немедленное исполнение такого проданного пута было бы для продавца прибыльным.
- мне кажется там будет более менее по нулям минус коммисия
[19:46:02]Clawfinger:тогда ориентируйся по моему скрину
[19:46:33]Karlson: да да
[19:47:04]pupkinus: 2 all: предлагаю подумать почему немедленное исполнение такого проданного пута (пута в деньгах) было бы для продавца прибыльным.
[19:48:29]pupkinus: идеи?
[19:31:26] pupkinus: кстати, почему не продать пут на 1,40?этого?
[19:49:06]pupkinus: yes
[19:49:21]powerlexus: текущий курс евро дол - 1.375
селл -10EUU APR 10 140 put @3.00 - получаем премию 3000 дол
если его исполняют имеем спот позицию бай евро дол 1.4 = -250 пунктов = -2500 дол
+500 доларов в карман?
[19:49:25]Karlson: да потому что это все выгодно
[19:49:41]pupkinus: +500 доларов в карман? -
[19:49:46]Karlson: продажа выше текущей цены
[19:50:09]pupkinus: внимание вопрос, почему пут стоит эти дополнительнуе $500?
[19:51:21]powerlexus: дайте подумать
[19:51:50]pupkinus: вопрос для всех, кстати
[19:51:57]Clawfinger: думаю
[19:52:00]powerlexus: ааа, так он же уже в деньгах может и за того?
[19:52:21]Clawfinger: pupkinus: чтоб заинтересовать покупателя
[19:52:38]pupkinus: не только из-за этого и не столько из-за этого
[19:52:53]powerlexus: щас щас
[19:53:07]pupkinus: покупателю не выгоден дорогой опцион
[19:53:48]Karlson: сорри... селл -10EUU APR 10 140 put @3.00 где это на скриншоте?
[19:54:19]Clawfinger: на скрине нету
[19:54:26]powerlexus: может и за спреда, покупатель покупает оп аск?
[19:55:02]Karlson: 500 премия?
[19:55:02]powerlexus: щас щас
[19:55:19]Clawfinger: держи
[19:55:30]Clawfinger: это апрельский
[19:56:21]Clawfinger: май
[19:56:28]Karlson: про апрель я понял

[19:50:14]pupkinus: внимание вопрос, почему пут стоит эти дополнительнуе $500?- случилось бы что-то не хорошое иначе все в плюсах сразу бы были а как это объяснить хз
[20:00:49]Clawfinger: я когда читал книжку то пропускал те моменты, что связанные спотом...Правда читал немного, но не попадалось мне описание таких моментов...
[20:02:37]powerlexus: у кого каие идеи?
[20:03:02]powerlexus: вообще теряюсь в догадках
[20:05:22]Karlson: ммм... сначала...наш пут в деньгах... проданный?
[20:06:20]powerlexus: да
[20:06:23]Karlson: может баланс между коллом и путом?
[20:06:31]powerlexus: в смысле?
[20:07:13]pupkinus: подумайте из чего состоит цена опциона
[20:07:15]Karlson: блин не знаю как сформулировать
[20:07:23]pupkinus: есть 2 компонента
[20:07:38]powerlexus: волатильность
[20:07:42]Clawfinger: вот

[20:08:44]powerlexus: и цена базового актива?
[20:09:56]Karlson: базовый актив...
[20:10:31]Karlson: при изменении курса... изменилась стоимость актива
[20:11:08]powerlexus: так а куда впихнуть эти 500дол?
[20:11:22]vladmax: и чем больше времени до истечения, тем дороже опцион.
[20:11:32]Karlson: так это прибыль в пунктах на форексе
[20:11:34]pupkinus: и чем больше времени до истечения, тем дороже опцион. --- taaaaaak...
[20:12:47]Karlson: блин запутался
[20:13:39]powerlexus: цена актива, волатильность, время до експирации
[20:13:43]pupkinus: еще раз. из чего состоит цена опциона? МакМиллана тут читали?
[20:13:44]Karlson: и чем больше времени до истечения, тем дороже опцион.
тем меньше вероятность знать "правильную" цену
[20:14:40]pupkinus: ок. цена опциона состоит из
[20:15:02]vladmax: может время до мстечения и цена базового актива
[20:15:11]pupkinus: intrinsic value (ценности если опцион исполнить здесь и сейчас)
[20:15:21]pupkinus: это те самые 2500
[20:15:53]vladmax: не понял
[20:16:23]pupkinus: и time value (сколько рынок хочет получить/заплатить) за время до экпирации.
[20:16:39]pupkinus: это те самые $500
[20:17:11]Clawfinger: 140-137,5 =2,5 (или 250пунктов на споте)
[20:17:54]Clawfinger: 250пунктов ровняются 2500долларов
[20:18:02]vladmax: понял
[20:18:32]Clawfinger: продано 10путов по 10 000базового актива, то есть евробакса
[20:20:31]pupkinus: это не мегатеоретический вопрос. я пытаюсь вам привить понимание природы опционов не грузя вас формулами. Большинство трейдеров рассматривают опционы как ставки в казино, именно из-за этого они и проигрывают тем йто понимают, ПОЧЕМУ, опцион стоит столько сколько он стоит.
[20:21:56]pupkinus: всем до следующего раза РЕКОМЕНДУЮ прочитать МакМиллана в плане то что такое временная стоймость
[20:22:07]powerlexus: ок теперь учитывает что опционы европейские и не будут исполнены до дня експирации, думаю над "
[19:31:26] pupkinus: кстати, почему не продать пут на 1,40?"
[20:22:28]pupkinus: ?
[20:22:35]powerlexus: кто нибуть сохраните логи пожалуйста
[20:22:53]Clawfinger: вот как разберусь с волатильностью, вот тогда напишу. Но я буду писать только про опционы без привязки к споту, то есть этой ситуации
описания там не было б.
[20:23:54]Karlson: если чесна я сегодня понял больше чем прочитал... до этого
[20:24:17]vladmax: аналогично
[20:24:29]powerlexus: изначальный вопрос ко мне был "кстати, почему не продать пут на 1,40?" вот и думаю
[20:25:03]Karlson: потому что его купит любой
[20:25:44]Karlson: ща цена 1,37
[20:26:02]Karlson: ты предлагаешь продать по 1,40
[20:26:20]powerlexus: не, я предлагаю продавать пут ниже 1.34
[20:26:28]Clawfinger: ща цена 1,37
1,375
[20:26:45]powerlexus: а пупкинус говорит почему бы не продать пут со страйком 1.4
[20:26:45]Karlson: +30 покупатель получает на ровном месте
[20:27:08]Karlson: та не важно... я по сути разбираюсь
[20:27:42]Karlson: не, я предлагаю продавать пут ниже 1.34
powerlexus: изначальный вопрос ко мне был "кстати, почему не продать пут на 1,40?
[20:27:50]Clawfinger: нет важно, от 1,4 до 1,375 как раз те 250 пунктов
[20:28:15]Karlson: ок)))
[20:28:20]Clawfinger: давай попробуем по другому, подойти с другой стороны
[20:29:49]Karlson: коммент будет?
[20:30:26]Clawfinger: это график премии продавца пута
[20:30:34]powerlexus: потому что я за то чтоб продавать как можно с дальшими страйками, которые маловероятно быдут достигнуты (согласно нашего анализа), если продать пут 1.4 то есть большая вероятность что опцион истечет в деньгах, так как цена базового актива близко, что есть плохо для продавца опциона, предполагая что цена евродол будет идти вверх я предлагаю продавать путы 1.34, 1.335, 1.33 и тд,
[20:31:05]powerlexus: потому что я за то чтоб продавать как можно с дальшими страйками, которые маловероятно быдут достигнуты (согласно нашего анализа) - тогда мы кладем чистую премию в карман
[20:32:01]Karlson: ну да
[20:32:04]Clawfinger: сколько составить премия по данному опциону, при продаже пута?
[20:32:41]powerlexus: 450 дол если 1.34
[20:32:52]powerlexus: чем дальше тем меньше премия
[20:33:12]Clawfinger: при страйке 134, премия будет 450долларов?
[20:33:14]powerlexus: но зато мы спим спокойно
[20:33:15]powerlexus: да
[20:33:23]Clawfinger: вот тебе и ответ
[20:34:41]powerlexus: вот тебе и ответ
- это стратегия для споконого сна
[20:34:46]powerlexus: 450 не так и мало
[20:35:17]Clawfinger: то есть получается, эти 500 долларов сверху, это плата за премию
[20:42:40]Clawfinger: народ, кто еще не зарегистрировал демку на thinkorswim, то учтите один момент
[20:43:43]Clawfinger: Ихняя поддержка не высылает мыло на те ящики, которые зарегистрированы на таких помойках типа маил.ру, или рамблер.ру
[20:44:02]Clawfinger: В идеале лучше для этого использовать гугль
[20:44:07]Karlson: а укр.нет?
[20:44:57]vladmax: они ру не воспринимают, а нет, ком, нормально
[20:45:26]Clawfinger: тоже нафиг, зарегистрируйте на гугле мыло, тогда проблем не будет
[20:45:29]Karlson: оки... пасиб
[20:45:37]Clawfinger: да на ком
[20:35:22] Clawfinger: то есть получается, эти 500 долларов сверху, это плата за премию
- это насчет чего?
[21:01:15]Clawfinger:текущий курс евро дол - 1.375
> селл -10EUU APR 10 140 put @3.00 - получаем премию 3000 дол
> если его исполняют имеем спот позицию бай евро дол 1.4 = -250 пунктов = -2500 дол
> +500 доларов в карман?
[21:02:41]powerlexus: в догонку про продажу: если мы определили диапазон для евро 1.34-1.42 например, то можно продать пут 1.34 и ниже и продать колл 1.42 и выше с одинаковой датой експирации, тогда получаем двойную премию
[21:03:04]Clawfinger: Эти 500долларов, он заплатил тебе, за то что ты купил..Ну ты получишь 450, тут разница в мелочах. она не существенна в данном случае
[21:03:58]Clawfinger: угу стренгл...
[21:04:10]powerlexus: он мне платит 3000 за то чтоб я купил
[21:04:32]Clawfinger: ну да
[21:05:33]powerlexus: а эти 500 дол - это +0.5 пункта к цене опциона за ожидания рынка, шоли
[21:05:43]powerlexus: time value (сколько рынок хочет получить/заплатить) за время до экпирации.
[21:06:05]Clawfinger: может быть

[21:07:04]Clawfinger: за продажу кола, мы получим 8000
[21:07:57]powerlexus: евра падает?
[21:08:39]powerlexus: а че? 4000
[21:08:52]powerlexus: бид = 4.00
[21:09:25]powerlexus: за 1 контракт
[21:09:32]Clawfinger: да соори, я не туда глянул...
[21:09:43]Clawfinger: просто уморился, туплю уже
[21:10:00]powerlexus: та эти опционы это с ума сойти можно
[21:10:13]Clawfinger: в ТОСе по умолчанию 10 отображается, вот и считаю за 10
[21:10:40]Clawfinger: "тяжело в учении, легко в бою"
[21:10:55]Karlson: с ума сходить не стоит... но смысл жизни меняется...)))))))))
[21:11:14]Clawfinger: верно, как много стратегий, да?
[21:26:36]Олесь: Взагалі-то при продажі опціона можна здорово попасти, якщо ринок піде проти тебе
[21:26:50]Олесь: Там прибуток обмежений, а збиток - ні...
[21:27:42]powerlexus: Олесь: никто не мешать закрыть позицию согласно нашего манименеджмента
[21:27:48]powerlexus: приняв убытки
[21:27:57]Clawfinger: Олесь: да верно, честно говоря мне не нравится такая стратегия...Где прибыль ограничена...Зато powerlexus устраивает...
[21:27:58]Олесь: Звісно...
[21:28:04]Clawfinger: тоже вариант
[21:28:23]Олесь: Тому багато хто рекомендує покриті коли або пути... Особливо для початківців...
[21:28:24]powerlexus: это миф, стереотип, имхо
[21:28:38]powerlexus: для меня это все теория конечно, но на демке пробовал
[21:28:47]Олесь: буду через якийсь час..
[21:28:49]Clawfinger: в общем я так понял, мне как и многим здесь, ещ учить, учить и учить...
[21:29:10]Karlson: ты для меня гуру...
[21:29:25]Clawfinger: не смеши мои тапочки...
[21:29:57]Karlson: почему?
[21:30:13]Karlson: у тя скайп есть?
[21:30:19]Clawfinger: я себе фак написал, правда он на украинском, кроме не покрытых опционов и волатильности
[21:30:25]Clawfinger: нету скайпа
[21:43:56]Karlson: Там прибуток обмежений, а збиток - ні...
а почему прибыль ограниченна? премией? а если опцион в "деньгах"
[21:44:10]Clawfinger: айн момент
[21:46:48]Clawfinger: смотри, это график доходности, при продаже 10путов по 140

[21:47:22]Clawfinger: линия идущая вниз это возможные убытки, а линия идущая горизонтальная это прибыльность
[21:47:50]Clawfinger: прибыль тебе уже уплатили, как только ты купил опцион
[21:48:43]Clawfinger: таким образом ты согласился взять на себя возможный убыток, за фиксированную прмию..
[21:49:19]Clawfinger: ты можешь так стабильно зарабатывать, но один черный лебедь и ты в большой *опе...
[21:49:22]Karlson: да понял
[21:51:01]vladmax: получается возможные риски намного выше премии
[21:51:18]Clawfinger: верно
[21:51:29]Karlson: 2,5 к 15
[21:51:38]Clawfinger: ага
[21:51:56]vladmax: в 6-ть раз?
[21:52:03]Karlson: нуу 3 к15
[21:52:19]Clawfinger: ты не первый день в рынке, потому сам прекрасно знаешь, всегда что то может случится...
[21:52:30]pupkinus: риски, при непокрытом проданном опционе, теоретически не ограничены вообще ничем
[21:52:48]vladmax: а практически?
[21:53:08]Karlson: а практически нада страховать
[21:53:38]pupkinus: вашей способностью закрыть убыточную позицию до того как она станет вашей последней
[22:01:27]Олесь: > Karlson: Там прибуток обмежений, а збиток - ні...> а почему прибыль ограниченна? премией? а если опцион в "деньгах"
Справа в тому, що при продажу опціону отримуєш премію і її розмір - це максимум. Якщо купуєш, то платиш премію і це максимальний стоп-лос, а прибуток потенційний необмежений...

Еще про опционы (и ETF'ки).

Прикрепления: 1785918.jpg(31.4 Kb) · 1698723.png(6.3 Kb) · 7983984.jpg(40.4 Kb) · 1143639.jpg(15.8 Kb) · 5865635.jpg(29.6 Kb) · 0941751.jpg(22.3 Kb)


Сообщение отредактировал CopyWriter - Суббота, 18.08.2012, 22:14
 
Форум (главная) » Теория и практика трейдинга » Трейдерская курилка. » Практика опционной торговли. (Chat log.)
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Зарегистрированные пользователи, побывавшие сегодня на форуме:
Поиск по форуму (insider search engine):