Форекс каталог
Четверг, 23.11.2017

[ Новые сообщения · Обзор форума · Участники · RSS · Правила форума ]
Страница 1 из 11
Модератор форума: Karlson, Tisha™ 
Форум (главная) » Теория и практика трейдинга » Трейдерская курилка. » Краш-тест для системы...
Краш-тест для системы...
Crazy_FrogДата: Пятница, 27.07.2012, 10:12 | Сообщение # 1
Генерал-лейтенант
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 684
Репутация: 3
Статус: Offline
Краш-тест для системы

JohnnyE60 » 27 авг 2010: Прогон на истории...демо...и наконец реал-счёт...Это стандартная схема тестирования и доведения до ума ТС. Но, уже пару недель веду активную диагностику одной системы...Сложно назвать системой, слишком пафосно , т.к. ничего заумного нет, похожа больше на ловушку для цены, "сетку" ночью ставим, а днём уже снимаем 20-50 п. в зависимости от инструмента. Нравится что есть всегда чёткий выход. Провёл выборку, 300 дней на истории, в тестере торговал, 8 инструментов, пугает что как таковых минусов нет, может в ноль выходить, не ниже. Сейчас пару недель бомбил на демо... кто придумал его?! лучше на тестере гнать...в общем накипело, обращаюсь к профи...расскажите, что используете в качестве краш-теста для системы? Я брал самые сложные места на графике. задаю такой вопрос, потому что система даёт только профит, что на форексе не реально ...метод не похож на скальпинг, пипсовку и дейтрейдинг...один день, одна сделка.

Ilyich » 28 авг 2010: Прибыльность, и сложность системы далеко не всегда взаимосвязанные понятия. Формулировку "все гениальное просто" придумали за много лет до рождения тестеров.
А что подразумевает вопрос: "что используете в качестве краш-теста для системы?"
- софт?
- инструмент?
В любом случае, для того что бы понять уровень "выживаемости" системы нужно тестировать рынки в разных фазах.
Например евро/франк 2005 год (1 бар - неделя):


И он же 2008 год:


From Tisha™: и 2012 год


А в чем тестируете, какие инструменты?

JohnnyE60 » 29 авг 2010
Цитата
А что подразумевает вопрос: "что используете в качестве краш-теста для системы?"

Методы определения состоятельности ТС... может кто-то нестандартно подходит к этому делу.
Цитата
евро/франк 2005 год

франк один из тех кого не использую в торговле, теперь опробую на нём
Цитата
А в чем тестируете, какие инструменты?

Ну как обычно, в метатрейде на истории гоняю, потом тестер стратегий врубаю, и на демке(терпеть не могу)...инструменты обычные - фунт/доллар, фунт/йена, евро/доллар, евро/йена, австрал/доллар, евро/австрал, фунт/австрал, н.зеланд/доллар...на самом деле гонял на более широком списке инструментов, но на этих более скрупулезно...много задействовано инструментов лишь по одной причине, к моменту анализа некоторые из них уже отработали свои цели и не имеет смысла открывать позиции... открывать позиции максимум на 2х инструментах собираюсь...на больше не вижу смысла...
очень интересно будет если кто-нибудь приведёт примеры своих методов тестинга... а то я уже приготовил реалсчёт

Ilyich » 29 авг 2010: Особых подходов как бы и нету. Тест на разных периодах, особое внимание последнему году/кварталу. Зависит от многих факторов, прежде всего от самой системы (по какому принципу торговля, какой таймфрейм и т.д.). Главное правило - не бывает универсальных систем (тренд+флет) по этому, в идеале система должна заработать на одном рынке, и не слить на другом.
Я использую в основном ручной тестинг в forextester (сейчас туда уже и подкачку данных сделали) именно из-за того, что практически не торгую мажоры, а МТ не позволяет тестировать корзину. Кстати, относительно тестера MT были очень серьезные нарекания на его адекватность...

Clawfinger » 29 авг 2010: Дуже просто, відкриваєш в терміналі, якусь одну пару на тому інтервалі, на якому збираєтесь торгувати. Відмотуєте графік, десь до 2007 року, а потім натискуєте F12 (це перемотка в МТ4 по одному бару), шукаєте сигнали на вхід й вихід, потім записуєте в єксель значення, а потім рахуєте, й дивитесь яке у вас мат. очікування.

ЗІ: Так довго й нудно, треба мати багато терпіння. Проте на теперішній момент, це самий надійний засіб, надійніше хіба що перевірити власним депо. Тестером в МТ4 ніколи не користувався, як й в МТ3

alx84 » 29 авг 2010:
300*8=2400 сделок и ни одного лося?
ИМХО.
Тут вижу 3 варианта:
- (самый приятный и невероятный) Вы наконец-то изобрели Грааль ;
- система "подсматривает в будущее";
- где-то на мт-шном форуме читал о том, что есть в тестере такой баг: когда выставляешь лимитник (или отложенный стоп) выше/ниже рынка, он исполняется и позиция сразу становится прибыльной. Ну, к примеру, если при текущей цене 100 поставить сел стоп на 90, то прибыль в момент станет равной 10. Подробнее рассказать не могу, т.к. не помню, поищите сами. Речь, правда, шла еще об МТ3, не знаю, исправлен ли этот баг в 4-ой версии, но надо быть на чеку.

Karlson » 29 авг 2010:
Возможно немного не в тему, однако...

Цитата
инструменты обычные - фунт/доллар, фунт/йена, евро/доллар, евро/йена...

Думается мне что фунт/иена и остальные кроссы требуют к себе другого подхода, иными словами обычный ТА тут не совсем корректен. По определению Кросс курс - курсовое соотношение между двумя валютами, определяемое на основе курса этих валют по отношению к третьей валюте, соответственно и рассматривать куда идет кросс следует через эту третью валюту. Исходя из этого мы получаем следующие варианты для кросса ААА/БББ...
ААА (растет/стоит на месте/падает) / БББ (растет/стоит на месте/падает)

Выглядит это примерно так, фунт/иена... сначала - фунт растет, иена падает - кросс растет... затем - фунт стоит на месте, иена растет... кросс падает...


kyiv.maxim » 30 авг 2010:
Цитата
Karlson писал(а):
Кросс курс - курсовое соотношение между двумя валютами, определяемое на основе курса этих валют по отношению к третьей валюте, соответственно и рассматривать куда идет кросс следует через эту третью валюту. Исходя из этого мы получаем следующие варианты для кросса ААА/БББ...ААА (растет/стоит на месте/падает) / БББ (растет/стоит на месте/падает)Выглядит это примерно так, фунт/иена... сначала - фунт растет, иена падает - кросс растет... затем - фунт стоит на месте, иена растет... кросс падает...


А если сюда еще добавить не просто качественное "растет/стоит на месте/падает" (ведь ААА и БББ может расти, а кросс "растет/стоит на месте/падает" в зависимости от скорости роста), а количественное "с какой скоростью" (бета) и "если ТО растет, то ЭТО падает или тоже растет ... как правило" (корреляция), то сразу ... "добро пожаловать" в ветку о торговле спредами.

vladmax » 30 авг 2010
Эка замутили, тестеры. А ручками, по истории с 2005 года слабо, а ведь это самый идеальный вариант, при прокрутке графика, помимо самого тестирования, иногда обращаешь внимание на очень интересные комбинации, которые впоследствии, при некотором приложении серого вещества, становятся весьма прибыльными системками. Во всяком случае у меня так. К тому же, при тестах ручками, видишь, как, где и почему происходят те или иные "подножки", которые ни один тестер вам не покажет.

alx84 » 31 авг 2010
Вот только всегда есть соблазн заглянуть вперед

З.Ы. А если проводить оптимизацию и форвардный анализ, то можно и крышей тронуться (имхо, ессно).

Ilyich » 31 авг 2010
Юзай forextester
Можно регулировать скорость подачи котировок и виртуально торговать, получать отчеты по балансу, прибыли. Есть и встроенный тестер МТС.

alx84 » 31 авг 2010
Знаю, юзал, потому и говорю, что есть соблазн... ну, у меня так, во всяком случае, было: иногда просто не мог сдержаться, чтобы не заглянуть хоть на один барчик вперед .
Ну да, это мой проблем, из разряда психологии, но я решил не тратить время на борьбу с собой, а употребить его в большем объеме на анализ инструмента, потому юзаю Омегу.
Да и системки есть, требующие перерасчета на каждом баре (и в процессе его формирования) и постоянной модификации и переустановки ордеров, вручную их тестировать - просто издеваться над собой.
Все имха, конечно, никого не агитирую тестерами пользоваться, но сам без них системостроительство представляю плохо...

Ilyich » 31 авг 2010
А тестер его юзал? На сколько сложно системаписание под него (по сравнению с теми же MQL и Omega EL)?

alx84 » 31 авг 2010
Нет, не пробовал. Я и юзал-то FT только потому, что вручную тестить можно было. Но думаю, что посложнее будет, т.к. для написания советников используются такие языки как Delphi & C++:
FTforum писал(а):
Forex Tester API allows you to create and install your own indicator or strategy (Expert Adviser) to Forex Tester. API is available for C++ and Borland Delphi (Object Pascal) languages. It is set of files (with useful functions) that you attach to your project to compile resulting *.dll file.

EL очень простой и специализированный язык, написание мтс на нем - весьма несложный процесс (главное, чтобы алгоритм был уже готов).
mql сложнее будет (говорят, что на С++ похож), но, имхо, он также является специализированным, что есть гут, т.к. там есть множество встроенных спец. функций, которые наверняка приходится отдельно прописывать при работе с автономными языками (хотя, конечно, многое еще зависит от того, насколько богата база api). Т.б., если, скажем, непосредственно торговать в МТ, то написание советников в ФТ - лишняя работа, возможно так удобнее будет лишь тем, кто хорошо знаком с С++ и делфи. Однако тестировать идеи в МТ тоже геморно, т.к. много внимания приходится уделять учету ордеров, открытых позиций, а также нормированию значений и т.д. Потому, имхо, mql значительно уступает el в простоте, скорости написания и проверке состоятельности идей.
Я, например, сначала тестирую мтс в омеге, если нахожу ту, что меня удовлетворяет, то тогда уже перевожу ее на язык терминала (на mql в данный момент).

JohnnyE60 » 31 авг 2010
Цитата
300*8=2400 сделок и ни одного лося?

Ну я уже писал, что есть дни, где цель уже отработана, или до неё очень мало пунктов, или нулём закрывается - это пустые дни. Ещё корреляция, т.е. смысл открывать по нескольким парам позиции, если они ходят почти одии в один или цель на одинаковом расстоянии, оупен одним контрактом с крупным лотом, а не кучу мелких...

Цитата
фунт/иена и остальные кроссы требуют к себе другого подхода

Я начинал всю идею как раз с кросс-курсов, так что у меня есть другая точка зрения, могу точно сказать, что хорошо кроссу, то нормально обычной паре валют.
Цитата:
обращаешь внимание на очень интересные комбинации, которые впоследствии, при некотором приложении серого вещества, становятся весьма прибыльными системками.

думаю это было у всех и не один раз, если занимаешь не первый год...

vladmax » 02 сен 2010
Цитата
alx84 писал(а):
иногда просто не мог сдержаться, чтобы не заглянуть хоть на один барчик вперед

Есть такое, сам иногда грешил, но сейчас тестирую паттерн, а ему пофиг, заглядываешь в будущее или нет, если он сформировался, то вход независимо от того, куда ты смотришь.
alx84 писал(а):
Да и системки есть, требующие перерасчета на каждом баре (и в процессе его формирования) и постоянной модификации и переустановки ордеров, вручную их тестировать - просто издеваться над собой.

Вот поэтому и ухожу к паттернам, но тесты их, это очень геморное дело. Сейчас тестирую паттерн сразу в четырёх вариантах, времени занимает массу, но всё же меньше, чем каждый вариант в отдельности, а ещё если учесть, что тесты предстоит провести на более чем 30-ти валютных парах, то...

JohnnyE60 » 07 сен 2010
Решил устроить настоящий тест, всё по-взрослому... в общем, открыл счёт на 900 $, сделал всё как придумал, 5 мин теханализ (это при том что в рынки последний раз был 1,5 недели назад), оупен на 0,4 лота (уж очень смущает меня что в период теста не было ни одного минуса)... в итоге снова плюс (17п.), наглость повысилась, увеличился опыт чутка ... тест продолжаем

Jesus » 08 сен 2010
К сожалению как по мне тест системы с перемоткой по 1му бару в МТ не идеальный вариант, так как не видно формирования бара. Если бы была возможность запустить ускоренное время и смотреть на формировние баров тогда думаю лучше бы уже не придумать. Конечно, я не возмусь что- то тут советовать, поскольку мой опыт не особо позитивен. Но раскажу одну историю может, пойдет на пользу кому- то. Начну с того, когда однажды я старался сделать систему для торговли внутри дня. Был бек тест + на демке в реальном времени месяца 4. Результаты меня очень обрадовали, было это где-то полтора года назад и до сих пор на демке не могу таких же результатов добиться. Решил открыть реальный счет, открыл, поехал, переправил деньги, приезжаю домой и тут по непонятным для меня причинам комп просто не вклчается. В общем отдал чтобы разобрались с компом разобрались и винт почистили. И как бы глупо это не звучало но не смог вспомнить нужные настройки. Принцип, по которой работала система помнил, а вот настройки мувингов и т.д. не смог сделать прежними. Вобщем с тех пор я теперь все записываю и если что то меняю то опять все записываю) и так далее. Не знаю, может немного не по теме, но такая вот история была и смешная и как бы не смешно. Рекомендую записывать или запоминать), так как краш системы может прийти совсем не от ее эффективности, а из внешних обстоятельств .

vladmax » 18 окт 2010
Здесь есть намного про тесты, может быть полезным.

Hunter » 13 янв 2012
С опозданием, но все же выскажусь по теме тестеров — как большой фанат ФорексТестера.
Системы для тестирования там нужно создавать во внешнем компиляторе и подключать в виде DLL. Я использую бесплатный Turbo Delphi — более чем достаточно и легко найти в Сети. Можно использовать Lazarus, но я от него отказался (хотя программа очень симпатичная), поскольку ФТ иногда не понимает тех или иных строк кода, написанных в Лазарусе (хотя те же самые строки, созданные в Turbo Delphi, прекрасно работают), и приходится идти на всякие ухищрения.
- Тестирование, конечно, очень медленное по сравнению с АмиБрокером, — зато наглядное.
- Придется изучать основы Дельфи — но зато и возможности этого языка практически не ограничены.
- Можно тестировать портфель систем в долларах — изменение цены пункта на кроссах будет учтено.
- Невозможно создать систему, заглядывающую в будущее, как бы этого ни хотелось
Слыхал, что в АмиБрокере появилась возможность тестировать системы с оптимизацией. Например, система торгует 2 месяца, оптимизируется, торгует дальше с новыми параметрами, оптимизируется... и т.д. В ФТ этой возможности нет. (Можно применить всякие ухищрения, чтоб добиться этого, но довольно сложно - да мне и не надо).
Можно сделать так, чтоб система торговала то на реале, то на демо (с помощью нехитрой уловки).
Ну и много еще чего...
Прикрепления: 7709534.jpg(53Kb) · 6126901.jpg(76Kb) · 1130553.png(22Kb) · 7698824.png(17Kb)


Излишняя скромность - кратчайший путь в неизвестность... Требуйте долива пива!!!
 
Форум (главная) » Теория и практика трейдинга » Трейдерская курилка. » Краш-тест для системы...
Страница 1 из 11
Поиск:

Зарегистрированные пользователи, побывавшие сегодня на форуме:
Поиск по форуму (insider search engine):

Яндекс.Метрика Форекс рейтинг