Форекс каталог
Воскресенье, 16.06.2019

[ Новые сообщения · Обзор форума · Участники · RSS · Правила форума ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Модератор форума: Tisha™  
Форум (главная) » Теория и практика трейдинга » Технический анализ рынков. Теория и практика. » Практика торговли календарными спредами и опционами (мини блог о торговле с депозитом в 5000 долл. США)
Практика торговли календарными спредами и опционами
2J-GroupДата: Пятница, 07.02.2014, 13:29 | Сообщение # 1
Майор
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 52
Репутация: 4
Статус: Оффлайн
В данной теме будет освещаться торговля опционами и календарными спредами, а именно:
открытые позиции;
причины по которым была открыта позиция;
отслеживание загрузки портфеля открытыми позициями;
работа над ошибками (анализ сделок принесших убыток);
... в ходе практики может еще что-то добавлю.


отсутствие контроля на своими эмоциями приводит к плачевным последствиям
 
2J-GroupДата: Пятница, 07.02.2014, 16:11 | Сообщение # 2
Майор
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 52
Репутация: 4
Статус: Оффлайн
Календарный спред пшеницы Май/Июль.
Рассмотрев идею предложенную Rafalem о продаже в феврале (11/02) календарного спреда ZW FTS +K4;-N4. Было принято решение продать данный спред выходя из следующих причин:
1)По данному спреду 137 дней (86%) совпадает корреляция 73 годом

2)Сезонка по данному контракту до апреля имеет медвежий характер

3)Будем искать точку входа ближе к хаю канала на дневном графике в районе 2,0-2,5

Средняя прибыль по статистике составляет 200-250долл.
Initial margin составляет 338 долл. (6,76% депозита).
Стоп лосс у каждого разный (вопрос рисков)
Прикрепления: 9248513.jpg(163.0 Kb) · 3450326.jpg(152.1 Kb) · 1052568.png(12.1 Kb)


отсутствие контроля на своими эмоциями приводит к плачевным последствиям

Сообщение отредактировал 2J-Group - Пятница, 07.02.2014, 16:14
 
2J-GroupДата: Пятница, 07.02.2014, 17:06 | Сообщение # 3
Майор
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 52
Репутация: 4
Статус: Оффлайн
07/02/2014
Пшеница майский контракт экспирация 25/04/2014.
Сезонка по майскому контракту имеет ярко выраженный медвежий характер

Было принято решение продать стренгл 500/740 в размере двух контрактов

Премия по позиции 387 долл. США, маржа 650 долл.
Итого включая календарный спред будет задействовано 19,76% депозита.
Прикрепления: 6801831.jpg(140.3 Kb) · 5909265.png(50.0 Kb)


отсутствие контроля на своими эмоциями приводит к плачевным последствиям

Сообщение отредактировал 2J-Group - Пятница, 07.02.2014, 17:24
 
2J-GroupДата: Четверг, 13.02.2014, 17:10 | Сообщение # 4
Майор
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 52
Репутация: 4
Статус: Оффлайн
Цитата
Календарный спред пшеницы Май/Июль.


В пшеницу пока что не вошли, ждем подхода к запланированной цене так как потенциал еще есть.


отсутствие контроля на своими эмоциями приводит к плачевным последствиям
 
2J-GroupДата: Четверг, 13.02.2014, 18:15 | Сообщение # 5
Майор
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 52
Репутация: 4
Статус: Оффлайн
13/02/2014
Свинки апрельский контракт экспирация 14/04/2014.
В феврале сезонка по свиньям начинает приобретать медвежий характер

анализируя технику: месяц и неделя практически перекуплены, так что ждем движения вниз к концу февраля...
Решил разнообразить портфель проданными 2 стренглами апрельских свиней P84/C104
Так как в ТОСе свиней нормально проанализировать нельзя - экспериментировал в ОЕС.
Премия по позиции 320 долл. США, маржа 900 долл.
Итого включая календарный спред будет задействовано 37,76% депозита.
Прикрепления: 1404161.jpg(190.4 Kb)


отсутствие контроля на своими эмоциями приводит к плачевным последствиям

Сообщение отредактировал 2J-Group - Четверг, 13.02.2014, 18:28
 
RafaleДата: Четверг, 13.02.2014, 20:46 | Сообщение # 6
Генералиссимус
Группа: Пользователи
Сообщений: 1427
Репутация: 25
Статус: Оффлайн
Цитата 2J-Group ()
Премия по позиции 320 долл. США

Не понял, каким образом? Скрин есть? Я в ТОСе сейчас это вижу:


Стоимость пункта 400.
Считаем продажи по бидам: (0,125+0,75) х 2 х 400 = 160 по двум стренглам

?
Прикрепления: 1467064.png(41.9 Kb)


Обо мне
 
2J-GroupДата: Четверг, 13.02.2014, 22:05 | Сообщение # 7
Майор
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 52
Репутация: 4
Статус: Оффлайн
я считал через ОЕС путем открытия позиции

отсутствие контроля на своими эмоциями приводит к плачевным последствиям
 
2J-GroupДата: Суббота, 15.02.2014, 13:59 | Сообщение # 8
Майор
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 52
Репутация: 4
Статус: Оффлайн
15/02/2014
Cocoa
Посидев и подумав родилась обновленная идея создать диагональ из покупки майских и продажи июльских контрактов:
Продажа Июль  Р2600 2шт. С3500 4шт.
Покупка  Май С3450 4 шт. Р2700 2шт.
Майский контракт какао экспирация 05/04/14
Июльский контракт какао экспирация 06/06/2014



Премия по позиции 840 долл. США, маржа 1025 долл. США
Итого включая календарный спред будет задействовано 58,16% депозита.
З.Ы. если наконец то откроем пшеницу, то на этом открытие позиций пока приостанавливается.
Запасаемся попкорном и мониторим открытые позиции.
Прикрепления: 0313405.png(59.6 Kb) · 3247251.png(57.9 Kb)


отсутствие контроля на своими эмоциями приводит к плачевным последствиям

Сообщение отредактировал 2J-Group - Понедельник, 17.02.2014, 20:44
 
2J-GroupДата: Суббота, 15.02.2014, 18:26 | Сообщение # 9
Майор
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 52
Репутация: 4
Статус: Оффлайн
Цитата Rafale ()
Там ошибка закралась. На скриншоте у тебя селл 2 Р2600, селл 4 С3600, бай 2 С3650. К тому же, не может быть у какао премии 379, у него шаг кратен 10. Профиль тоже какой-то странный, похоже, тос какой глюк поймал. Перепроверь во вторник, как рынки откроются, что-то не так.спа
спасибо, там действительно 4 кола. Решил перекрывать только верхний вылет, в случае вылета вниз/ верх за Т.Б. планирую роллировать ноги более дальними опционами если будем в этом смысл.


отсутствие контроля на своими эмоциями приводит к плачевным последствиям
 
2J-GroupДата: Воскресенье, 16.02.2014, 18:54 | Сообщение # 10
Майор
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 52
Репутация: 4
Статус: Оффлайн
Позиция по какао была немного изменена, финальные изменения появятся во вторник

отсутствие контроля на своими эмоциями приводит к плачевным последствиям

Сообщение отредактировал 2J-Group - Воскресенье, 16.02.2014, 18:58
 
2J-GroupДата: Пятница, 21.02.2014, 17:29 | Сообщение # 11
Майор
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 52
Репутация: 4
Статус: Оффлайн

Цитата
Календарный спред пшеницы Май/Июль.
 Календарный спред пшеницы не был открыт, по этому постараемся найти в работу другой  подходящий спред  или опцион. 
На сегодняшний день задействовано 51,50% депо.


отсутствие контроля на своими эмоциями приводит к плачевным последствиям
 
2J-GroupДата: Среда, 19.03.2014, 14:55 | Сообщение # 12
Майор
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 52
Репутация: 4
Статус: Оффлайн
19/03/2014
HE
Отсутствие контроля за свинками привело к убытку 1040 долл. США, закрыл два апрельских С104 и в тоже время открыл июльских С144.
Премия 760 долл. Margin - 725 долл.США
Прикрепления: 3071083.jpg(54.9 Kb)


отсутствие контроля на своими эмоциями приводит к плачевным последствиям

Сообщение отредактировал 2J-Group - Среда, 19.03.2014, 16:31
 
2J-GroupДата: Среда, 19.03.2014, 15:49 | Сообщение # 13
Майор
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 52
Репутация: 4
Статус: Оффлайн
Срез по остальным 3 позициям:

1)ZW майский стренгл Р500/С740 убыток 672 долл.США Маржа 1081 долл. 37 дней до экспирации.


2)ZS майский стренгл P1220/C1560 был открыт 24/02/2014 (воспользовался предложенной идеей Rafala)на сегодня убыток 181 долл.США, маржа 1269 долл. 37 дней до экспирации.

3)СС Продажа Июль Р2600 2шт. С3500 4шт. Покупка Май С3450 4 шт. Р2700 2шт. на сегодня убыток 90 долл. США, маржа 1026 долл.США.


Итого: Премия по позициям 1938 долл.
Маржа 4100 долл.США
Прикрепления: 2956732.png(50.3 Kb) · 3932033.png(49.6 Kb) · 1186385.png(48.8 Kb)


отсутствие контроля на своими эмоциями приводит к плачевным последствиям

Сообщение отредактировал 2J-Group - Среда, 19.03.2014, 16:38
 
Форум (главная) » Теория и практика трейдинга » Технический анализ рынков. Теория и практика. » Практика торговли календарными спредами и опционами (мини блог о торговле с депозитом в 5000 долл. США)
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Зарегистрированные пользователи, побывавшие сегодня на форуме:
Поиск по форуму (insider search engine):