Форекс каталог
Суббота, 22.07.2017

[ Новые сообщения · Обзор форума · Участники · RSS · Правила форума ]
Страница 1 из 41234»
Модератор форума: Tisha™ 
Форум (главная) » Теория и практика трейдинга » Технический анализ рынков. Теория и практика. » Торговля опционами (by Rafale)
Торговля опционами
RafaleДата: Среда, 29.01.2014, 12:33 | Сообщение # 1
Генералиссимус
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 1430
Репутация: 25
Статус: Offline
Спустя некоторое время после присутствия в блоге у Тимсона, принято решение о создании собственной темы по торговле опционами.

Тематика: заметки об испытаниях различных опционных конструкций на демо счете.

Disclaimer:
Все описываемые действия носят экспериментальный характер и не являются торговыми рекомендациями.


Обо мне
 
RafaleДата: Среда, 29.01.2014, 19:36 | Сообщение # 2
Генералиссимус
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 1430
Репутация: 25
Статус: Offline
24/01/2014

Пшеница.

Фундаментальный фон на ближайшее время медвежье-нейтральный.
На графиках картина следующая:


Имеем нисходящий тренд с пробоем ЛПС 600 на месячном чарте.
Сезонка майского контракта в ближайшие месяцы также носит ярко выраженный медвежий характер:


На основании всего вышеперечисленного и поднявшейся имплайд волатилити принято решение о продаже майских коллов, страйк 710.


Текущая маржа 420 зеленых на один контракт.
Прикрепления: 9555217.png(55Kb) · 5211296.png(29Kb) · 6713248.png(39Kb)


Обо мне

Сообщение отредактировал Rafale - Среда, 29.01.2014, 19:48
 
RafaleДата: Среда, 29.01.2014, 19:37 | Сообщение # 3
Генералиссимус
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 1430
Репутация: 25
Статус: Offline
24/01/2014

Проснулся из консолидации сип. Волатильность подскочила:



Глобально пока имеем микрокоррекцию:


В расчете на то, что рынок пока обойдется без резких трендовых продвижений вверх/вниз, продан айрон кондор с экспирацией в апреле со страйками 1610/1630//1975/1990. Маржа около 185 на контракт.


Тем временем все еще открыт стренгл с экспирацией в марте, 1400/2100.
Прикрепления: 8605809.png(20Kb) · 0157439.png(11Kb) · 6669668.png(57Kb) · 8682468.png(52Kb)


Обо мне

Сообщение отредактировал Rafale - Среда, 29.01.2014, 19:48
 
RafaleДата: Среда, 29.01.2014, 19:37 | Сообщение # 4
Генералиссимус
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 1430
Репутация: 25
Статус: Offline
24/01/2014

Для "опытов" также открыта вертикаль по десятилеткам ZN. Понятно, что актив связан корреляцией с сипом, общая экспозиция чрезмерно повышается, но пока есть возможность ставить эксперименты на демо, будем их проводить.



На дэйли хорошая разворотная формация вверх, на неделях и месяце не все однозначно.
Открыт вертикальный спред с экспирацией в апреле, 119,5/121.

Маржа около 275 на контракт.
Прикрепления: 8902388.png(52Kb) · 9187914.png(27Kb) · 3352592.png(43Kb)


Обо мне

Сообщение отредактировал Rafale - Среда, 29.01.2014, 19:49
 
RafaleДата: Среда, 29.01.2014, 19:37 | Сообщение # 5
Генералиссимус
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 1430
Репутация: 25
Статус: Offline
27/01/2014

Поразмышляв над кофейными графиками


и сезонными тенденциями


пришел к выводу, что еще один заход к 100-105 вполне возможен. Принято решение о размыкании айрон кондора на майском контракте путем закрытия его левой стороны. Остается медвежий колл спред со страйками 145/150. Поскольку сейчас рынок уже закрыт, операцию буду проводить завтра.
Прикрепления: 7215968.png(43Kb) · 1873658.png(47Kb)


Обо мне

Сообщение отредактировал Rafale - Среда, 29.01.2014, 19:49
 
RafaleДата: Среда, 29.01.2014, 19:37 | Сообщение # 6
Генералиссимус
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 1430
Репутация: 25
Статус: Offline
Экспирируется стрэнгл по февральскому газу (3,45/5,75). Хлопот позиция доставила немало. Пару недель назад почему-то решил не закрывать стренгл досрочно, решил, что никуда газ не денется. Плюс допустил ошибку: на графиках у меня уже был настроен майский контракт, на февраль я не посматривал... пока не обнаружил хорошую просадку по открытой позиции. Оказалось, пока май стоял почти на месте, февраль устроил вертикальный взлет ракетой от 4,5 до 5,5 за каких-то несколько дней, наглядно продемонстрировав, к каким неприятностям может привести мощное направленное движение против одной из ног стрэнгла.



В результате, в пятницу правую ногу пришлось роллировать (во второй раз за срок жизни данной позиции). Итог: полученный убыток перекрыт, поза закрыта с плюсом. Получена пища для размышлений.
Прикрепления: 4760810.png(21Kb)


Обо мне
 
RafaleДата: Среда, 29.01.2014, 19:47 | Сообщение # 7
Генералиссимус
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 1430
Репутация: 25
Статус: Offline
Закрытие коллов по мартовской пшенице


Жду успешного обесценивания майских коллов
Прикрепления: 7108155.png(47Kb)


Обо мне
 
RafaleДата: Среда, 29.01.2014, 20:02 | Сообщение # 8
Генералиссимус
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 1430
Репутация: 25
Статус: Offline
Какао.

О бычьих фундаментальных факторах по активу Тимсон некоторое время назад уже упоминал.
По графикам имеем аптренд.


Открыт бычий пут спред, страйки 2500/2600. Премия 100 $ на один контракт. Текущая маржа около 110 $ на контракт.


Мартовский бычий пут спред экспирируется через 9 дней.
Прикрепления: 0234027.png(46Kb) · 2446557.png(42Kb)


Обо мне

Сообщение отредактировал Rafale - Среда, 29.01.2014, 21:11
 
RafaleДата: Понедельник, 03.02.2014, 21:38 | Сообщение # 9
Генералиссимус
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 1430
Репутация: 25
Статус: Offline
Понедельник — день тяжелый. Корректируя демо с учетом выплаченных комиссий, допустил погрешность, из-за которой теперь необходимо прибивать все позиции, и начинать все с нуля sad

Обо мне
 
RafaleДата: Понедельник, 03.02.2014, 23:00 | Сообщение # 10
Генералиссимус
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 1430
Репутация: 25
Статус: Offline
Интересно, магнитных бурь сегодня нет??? Сначала кучу времени промучался с глюками тоса, затем не меньшее количество времени с глюками форума

Публиковать картинки форум отказался наотрез, поэтому только текстовка.

ES
Без лишних заморочек проданы путы (апрель). Страйк 1400. Премия 245 на контракт, маржа около 770 на контракт.
VIX очень высокий, при успокоении рынка вега будет работать на позицию.

6Е.
Стрэнгл, страйк 1,28/1,42, апрель. Премия 287 на контракт, маржа около 715 на контракт.

NG
Коллы, страйк 7, март. Волатильность дала хорошую возможность продажи глубоко
ОТМ. Если в ближайшие 20 дней в Штаты не придут морозы еще посильнее, позиции ничего не угрожает.
Премия 600 на контракт, маржа около 1500.

CL
Стрэнгл, страйк 81/108, апрель. Премия 210 на контракт, маржа около 500 на контракт.

Переоткрыть какао и кофе сегодня не успел, сделаю завтра.


Обо мне

Сообщение отредактировал Rafale - Вторник, 04.02.2014, 20:15
 
RafaleДата: Вторник, 04.02.2014, 20:15 | Сообщение # 11
Генералиссимус
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 1430
Репутация: 25
Статус: Offline
Иллюстрации к открытым вчера позициям.




Прикрепления: 1480923.png(43Kb) · 4835413.png(47Kb) · 8840659.png(42Kb) · 3308389.png(40Kb)


Обо мне
 
RafaleДата: Вторник, 04.02.2014, 20:40 | Сообщение # 12
Генералиссимус
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 1430
Репутация: 25
Статус: Offline
СС
Вертикальный спрэд, май, 2500/2600. Премия и маржа 100 и 120 соответственно.


KC
Вертикальный спрэд, май, 180/190. Премия и маржа 112,5 и 135 соответственно.


NG
В результате еще более подросшей волатильности и состоявшейся подтяжки актива вверх, выполнил роллирование. Страйк 8, накопленный убыток по позиции 1200. Текущая поза должна перекрыть лосс и принести такой же профит сверху.

Прикрепления: 9809332.png(45Kb) · 1536005.png(44Kb) · 8849120.png(42Kb)


Обо мне

Сообщение отредактировал Rafale - Вторник, 04.02.2014, 20:46
 
RafaleДата: Вторник, 04.02.2014, 21:04 | Сообщение # 13
Генералиссимус
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 1430
Репутация: 25
Статус: Offline
ZW
Стрэнгл, 500/720, май. Премия и маржа 206 и 480 на контракт соответственно.

Прикрепления: 0098565.png(46Kb)


Обо мне
 
RafaleДата: Пятница, 07.02.2014, 21:26 | Сообщение # 14
Генералиссимус
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 1430
Репутация: 25
Статус: Offline
Цитата Rafale ()
ES
Без лишних заморочек проданы путы (апрель). Страйк 1400. Премия 245 на контракт, маржа около 770 на контракт.VIX очень высокий, при успокоении рынка вега будет работать на позицию.

Ну, и насчет веги. VIX отработал, как часы. При открытии позиции он составлял около 20-20,5. Сейчас 15. Лишь за 5 дней, фактически только за счет падения волатильности, более половины премии уже отработано, при том, что до экспирации еще 70 дней. Если VIX в ближайшие пару недель придет в район 12, позу можно будет смело крыть.

Прикрепления: 1155044.png(14Kb)


Обо мне

Сообщение отредактировал Rafale - Суббота, 08.02.2014, 10:36
 
RafaleДата: Понедельник, 10.02.2014, 21:04 | Сообщение # 15
Генералиссимус
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 1430
Репутация: 25
Статус: Offline
ZS
Стрэнгл, 1160/1480, май. Премия/маржа 225/1100 на контракт.
Решил несколько усложнить условия эксперимента, открывшись в момент низкой волатильности.

Прикрепления: 7110146.png(50Kb)


Обо мне

Сообщение отредактировал Rafale - Понедельник, 10.02.2014, 21:14
 
RafaleДата: Вторник, 11.02.2014, 21:25 | Сообщение # 16
Генералиссимус
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 1430
Репутация: 25
Статус: Offline
KC
Добавил два пута по 115. Премия/маржа 150/1350 на контракт. Соотношение плохенькое, но загруженность счета позволяет.
Суммарная позиция:

Прикрепления: 1167463.png(46Kb)


Обо мне
 
RafaleДата: Вторник, 11.02.2014, 21:37 | Сообщение # 17
Генералиссимус
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 1430
Репутация: 25
Статус: Offline
Кстати, текущий имплайд волатилити по кофе. При успокоении рынка вега отработает на ура.

Прикрепления: 1144248.png(59Kb)


Обо мне
 
Tisha™Дата: Среда, 12.02.2014, 11:21 | Сообщение # 18
Big Boss
Группа: Администраторы
Сообщений: 3011
Репутация: 54
Статус: Offline
Практически законченная стратегия?
Доступно только для пользователей
^^^^^
Прикрепления: 3780128.png(65Kb)


Рынки могут оставаться иррациональными дольше, чем вы платежеспособным.
"Markets can stay irrational longer than you can stay solvent."
About me. Канал insider на youtube
 
RafaleДата: Среда, 12.02.2014, 11:23 | Сообщение # 19
Генералиссимус
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 1430
Репутация: 25
Статус: Offline
Tisha™, не совсем. Никто ведь не может знать, где остановится пик волатильности wink

Обо мне
 
timsonДата: Среда, 12.02.2014, 11:33 | Сообщение # 20
Генерал-майор
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 444
Репутация: 27
Статус: Offline
Согласен, сегодня кажется что пик, а завтра окажется что это начало роста. Или просыпаешься, а вола на нуле, все вернулось на круги своя. И такое бывает.
 
timsonДата: Среда, 12.02.2014, 11:34 | Сообщение # 21
Генерал-майор
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 444
Репутация: 27
Статус: Offline
Rafale, подскажи какой версией ТОРа ты пользуешься, что у тебя так красиво графики волы рисует.
 
RafaleДата: Среда, 12.02.2014, 12:11 | Сообщение # 22
Генералиссимус
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 1430
Репутация: 25
Статус: Offline
Цитата timson ()
у тебя так красиво графики волы рисует

А что у тебя?


Обо мне
 
timsonДата: Среда, 12.02.2014, 13:03 | Сообщение # 23
Генерал-майор
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 444
Репутация: 27
Статус: Offline
У меня только так показывает


Моя версия

Ходит в инет через встроенный Chrome
Прикрепления: 1672395.jpg(215Kb) · 5084323.jpg(66Kb)


Сообщение отредактировал timson - Среда, 12.02.2014, 13:06
 
RafaleДата: Среда, 12.02.2014, 13:29 | Сообщение # 24
Генералиссимус
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 1430
Репутация: 25
Статус: Offline
timson, блин, а нажать на ссылку chart, на которую ты наводишь мышу? wink

Обо мне
 
timsonДата: Среда, 12.02.2014, 14:05 | Сообщение # 25
Генерал-майор
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 444
Репутация: 27
Статус: Offline
Rafale, не загружается, открывается белый лист, поэтому скрина не делал))
 
Форум (главная) » Теория и практика трейдинга » Технический анализ рынков. Теория и практика. » Торговля опционами (by Rafale)
Страница 1 из 41234»
Поиск:

Зарегистрированные пользователи, побывавшие сегодня на форуме:
Поиск по форуму (insider search engine):

Яндекс.Метрика Форекс рейтинг