Форекс каталог
Понедельник, 21.08.2017

[ Новые сообщения · Обзор форума · Участники · RSS · Правила форума ]
Страница 3 из 3«123
Модератор форума: Tisha™ 
Форум (главная) » Теория и практика трейдинга » Технический анализ рынков. Теория и практика. » Продажа опционов. Degonis's mini-blog (Различные опционные стратегии, позиционная торговля)
Продажа опционов. Degonis's mini-blog
degonisДата: Понедельник, 20.01.2014, 10:08 | Сообщение # 51
Лейтенант
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 45
Репутация: 5
Статус: Offline
Пошаливает - это мягко сказано. Риск по позиции рассчитывал, исходя из максимального лосса по спреду за последние 35 лет. Но в этом году спред побил свой рекорд хода против сезонки в несколько раз.

degonis
 
RafaleДата: Вторник, 21.01.2014, 14:36 | Сообщение # 52
Генералиссимус
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 1429
Репутация: 25
Статус: Offline
Цитата degonis ()
При выборе стратегии остановился на вертикальном спреде

Хотел поинтересоваться на счет следующего момента. Какая используется техника открытия вертикального спрэда на лайв аккаунте? Проблема вертикалок и прочих спредов на их основе (тех же айрон кондоров) в очень высокой стоимости комиссионных по отношению к получаемой премии. Поэтому надо бороться буквально за каждый тик. А это уже практически исключает одновременное открытие составляющих спреда по маркету, приходится открывать неодновременно (когда рынок соблаговолит зафиллить лимитники). Пока что чухаю репу над данной дилеммой.

ПыСы. Хотя, если используемый тобой CQG позволяет создавать спредовые ордеры, как и ТОС, то вопрос снимается


Обо мне

Сообщение отредактировал Rafale - Вторник, 21.01.2014, 14:59
 
degonisДата: Вторник, 21.01.2014, 19:34 | Сообщение # 53
Лейтенант
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 45
Репутация: 5
Статус: Offline
CQG позволяет торговать только фьючерсные спреды. Опционные приходится составлять. Поскольку торговля не интрадей, то это напрягает не сильно. 
Заходить лучше в разгар америки, когда спреды сужаются. Ставишь в середину спреда лимитник, ждёшь пока зафиллят одну ногу,  если через 10 минут не откроют вторую, двигай лимит потихоньку в нужную сторону.


degonis
 
RafaleДата: Вторник, 21.01.2014, 20:08 | Сообщение # 54
Генералиссимус
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 1429
Репутация: 25
Статус: Offline
Цитата degonis ()
Поскольку торговля не интрадей, то это напрягает не сильно.

Ну, как сказать. На составление ручками того же айрон кондора черти сколько времени может уйти, пока все составляющие его компоненты по отдельности зафиллят... Но главное — это маржа. Если нет хорошего запаса средств на счете, то не одновременное открытие спреда может стать серьезной проблемой.


Обо мне

Сообщение отредактировал Rafale - Вторник, 21.01.2014, 20:09
 
RafaleДата: Четверг, 23.01.2014, 21:52 | Сообщение # 55
Генералиссимус
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 1429
Репутация: 25
Статус: Offline
degonis, что у тебя с лайвкэттлами сейчас? ИВ серьезно наверх улетела и рост был вертикальный. ИМХО отличный момент сейчас для продажи коллов.


Эх, ограничения демки тоса, блин...
Прикрепления: 6940859.png(17Kb)


Обо мне

Сообщение отредактировал Rafale - Четверг, 23.01.2014, 21:53
 
degonisДата: Воскресенье, 26.01.2014, 00:19 | Сообщение # 56
Лейтенант
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 45
Репутация: 5
Статус: Offline
Цитата
что у тебя с лайвкэттлами сейчас?
Спред на этой неделе превысил свой исторический максимум, 8.5 - такого расхождения не было ещё никогда.

Так и хотелось написать "Вот когда продавать надо!" Но было не до новых позиций, была серьезная просадка. Сейчас отпустило, конечно.
  Всю неделю думал о своей торговле, выводы неутешительные. Календарные стратегии, уверен, имеют самый большой потенциал в плане прибыли и защиты позиции, а также низкую маржу. Но если при открытии позиция и находится в пределах манименджмента, то при резком движении спреда против позиции брокер может очень сильно повысить маржу, совершенно непредсказуемо, и позиция сильно выходит из рамок. После удачного входа по газу показалось, что я ухватил бога за бороду, но рынок быстро показал на говядине, что может идти и против сезонки за 35 лет (причём идти целый месяц), и превышать все свои средние показатели во много раз. Так что всё оказалось не так просто, и очевидно что торговая система требует большой доработки в плане календарей. Подобные просадки в торговле недопустимы.
  Решил взять тайм-аут на несколько месяцев и поработать над формализацией входов и оценкой рисков. Хватит экспериментов.
Конечно, буду продолжать мониторить рынки, форму терять нельзя.
Прикрепления: 3182200.jpg(135Kb)


degonis
 
RafaleДата: Воскресенье, 26.01.2014, 15:15 | Сообщение # 57
Генералиссимус
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 1429
Репутация: 25
Статус: Offline
Цитата degonis ()
Так и хотелось написать "Вот когда продавать надо!"

А зачем? Когда в не столь отдаленном прошлом стал расползаться нефтяной спред брент-CL, его тоже люди все шортили, шортили, шортили на схождение. А он расходился себе дальше и расходился.

Цитата degonis ()
После удачного входа по газу показалось, что я ухватил бога за бороду, но рынок быстро показал на говядине, что может идти и против сезонки за 35 лет (причём идти целый месяц), и превышать все свои средние показатели во много раз.

Не понял, а причем календарный спред по фучам к календарным спредам опционным?


Обо мне
 
degonisДата: Воскресенье, 26.01.2014, 18:40 | Сообщение # 58
Лейтенант
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 45
Репутация: 5
Статус: Offline

Цитата
А зачем?
У спреда, как и у любого финансового инструмента, построенного на корреляции, есть какие-то критические значения, т.е. дальше определённых значений он разойтись не может ... вернее, может, конечно, но на низкой вероятности. В данном случае был пробит исторический 35 летний диапазон.  Сезонка - вниз. Цена на говядину на историческом максимуме за 65 лет. Моё мнение, - эти три составляющие являются отличным критерием для продажи.

  Опционный календарь отличается от фьючерсного по двум параметрам - тэта ближнего контракта больше, т.е. если он продаётся, это доп. прибыль. Второе - это спред волатильности, если на ближнем вола больше и он продаётся, то при схождении этого спреда мы также получаем прибыль.


degonis
 
Форум (главная) » Теория и практика трейдинга » Технический анализ рынков. Теория и практика. » Продажа опционов. Degonis's mini-blog (Различные опционные стратегии, позиционная торговля)
Страница 3 из 3«123
Поиск:

Зарегистрированные пользователи, побывавшие сегодня на форуме:
Поиск по форуму (insider search engine):

Яндекс.Метрика Форекс рейтинг