Форекс каталог
Вторник, 17.09.2019

[ Новые сообщения · Обзор форума · Участники · RSS · Правила форума ]
  • Страница 2 из 3
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
Модератор форума: Tisha™  
Форум (главная) » Теория и практика трейдинга » Технический анализ рынков. Теория и практика. » Продажа опционов. Degonis's mini-blog (Различные опционные стратегии, позиционная торговля)
Продажа опционов. Degonis's mini-blog
degonisДата: Среда, 30.10.2013, 22:21 | Сообщение # 26
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 45
Репутация: 5
Статус: Оффлайн
Последние две недели занят разрешением невообразимых личных проблем, нет времени работать, к монитору подхожу один раз в день в лучшем случае. Надеюсь, скоро всё закончится.
Новых позиций не открывал, из старых половина закрыта, скриншоты и взгляд на рынок выложу на днях, - сейчас нет свободного часа.
Только что закрыл доливку по сахару, коллы 19.50 по 3 пункта. Прибыль 15*2*11.50=352.5-16 комисс = 336 долл.


СиПи не закрыто, т.к. технически назревал разворот на серьёзную коррекцию, да подзадержался ))
Позицию хотел несколько раз отрегулировать, но лимитники не срабатывали, а я уже убегал.
Да, коллы в деньгах, но временной распад сейчас максимален, а до страйка недалеко. Сегодняшнее движение даёт хорошие шансы на прибыль.
Прикрепления: 8679154.jpg(705.6 Kb)


degonis

Сообщение отредактировал degonis - Среда, 30.10.2013, 22:29
 
degonisДата: Пятница, 01.11.2013, 07:00 | Сообщение # 27
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 45
Репутация: 5
Статус: Оффлайн
Свинина не оправдала ожиданий, сезонного снижения не было.
Пора закрывать, сезонный рост с начала ноября.
Вчера вечером сработал лимитник, позиция закрыта в небольшой плюс.
За вычетом комиссии +162 доллара.
Прикрепления: 5689548.jpg(211.7 Kb)


degonis
 
degonisДата: Четверг, 14.11.2013, 00:40 | Сообщение # 28
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 45
Репутация: 5
Статус: Оффлайн
Ну вот, основные проблемы позади, возвращаюсь к торговле работе с новыми силами.

Основное беспокойство доставляет открытая на демо-счёте сделка по SP500, позиция находится в убытке, коллы в деньгах.
Непрофессионально, конечно, но поправимо: впредь абсолютно все позиции будут дублироваться на реальном счёте.

Всё остальное было закрыто:
Пшеницу закрыл в небольшой плюс, практически в ноль, некогда было следить за отчётами:


Нефть хоть и шла против позиции, долго не хотела закрываться по 0.4, закрыл таки по 0.5. За вычетом комиссии плюс 295 долларов.


Газ закрыл плюс 600 долларов продажу

На закрытие покупки лимитник не сработал, а потом я про него просто забыл. Недополученая прибыль около 200 долл.

Сегодня технически валюты показали готовность идти вверх, кто на коррекцию, кто дальше вверх. Самый сильный, конечно, фунт - после выхода позитивных новостей по Британии на первом же маленьком откате открыл вертикальный спред 1.56/1.53, 4 контракта за 450 долларов.


По евро не ожидаю сильного роста, скорее коррекционного движения, поэтому продал непропорциональный календарь - два контракта ближней серии и один дальней, больше всего заработать получится если цена через 20 дней опустится к 1.32
На демо позицию взял сразу, поэтому цена продажи 290, покупки 380. На реале позицию составлял, вышло получше - 305 продажа, 320 покупка.


Также продал вертикаль ближней серии по франку, 2 контракта за 450 долларов. В TOS не открыть позицию по этому активу, т.к. котировки почему-то идут совершенно левые (кстати, с австралийцем та же беда).

В прошлую пятницу продал путы на свинину, отчёт вышел бычий, и сезонка весь ноябрь вверх. Хотя цена и не пошла куда надо, фундаментально негатива на рынке пока нет, волатильность падает. Поэтому проданные 4 пута 83 страйк подорожали совсем немного, на 120 долларов всего. Рабочая ситуация, да и время работает на нас.
Прикрепления: 2670443.png(3.7 Kb) · 1720536.png(10.9 Kb) · 8687179.png(2.7 Kb) · 8957315.jpg(269.7 Kb) · 6282758.png(44.0 Kb) · 1821805.jpg(412.2 Kb) · 6684290.png(102.4 Kb)


degonis

Сообщение отредактировал degonis - Четверг, 14.11.2013, 00:45
 
degonisДата: Воскресенье, 17.11.2013, 20:23 | Сообщение # 29
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 45
Репутация: 5
Статус: Оффлайн
Итак, далее торговля будет идти на реальном счёте, но платформа TOS всё равно используется в связке, - история котировок, греки, полноценный анализ опционных позиций и многое другое...
Небольшой минус этого терминала - не позволяет открывать позиции по некоторым инструментам (говядина, свинина, сахар, хлопок, австралийский доллар, франк).
Результат по таким позициям буду записывать на демо-счёт после закрытия сделки на реале. Этот реальный счёи открыт недавно, это первые сделки, к ним в пятницу добавил продажу путов по нефти, январь страйк 84 за 520 долларов.

А сейчас - уменьшаю демо-депозит до величины реального счёта.
Прикрепления: 4744695.png(92.6 Kb) · 1736201.jpg(313.8 Kb)


degonis
 
RafaleДата: Воскресенье, 17.11.2013, 21:00 | Сообщение # 30
Генералиссимус
Группа: Пользователи
Сообщений: 1427
Репутация: 25
Статус: Оффлайн
Цитата degonis ()
А сейчас - уменьшаю демо-депозит до величины реального счёта

Каким образом?


Обо мне
 
degonisДата: Понедельник, 18.11.2013, 15:46 | Сообщение # 31
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 45
Репутация: 5
Статус: Оффлайн
На любой открытой сделке правой кнопкой Adjust cash

degonis
 
degonisДата: Понедельник, 25.11.2013, 23:51 | Сообщение # 32
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 45
Репутация: 5
Статус: Оффлайн
На прошлой неделе закрыл вертикаль по фунту,  + 320 долларов чистыми.
Все остальные сделки в профите.
Также на той неделе открыл дельтанейтральный календарный спред по сое, март/май, 10 контрактов на ногу.,  дебет -250 долл..
Конструкция рассчитана на несколько месяцев, минимум - до конца декабря.
Расчёт на медленный рост базового актива (по сезонке), рост волатильности, которая находится сейчас находится на самых низких уровнях, а также на сезонный рост фьючерсного спреда март (шорт) - май (лонг).

В четверг и пятницу  соя очень сильно выросла, но на цене конструкции это отразилось не сильно, просадка около 300 долларов.

Правда, маржа увеличилась более чем в 2 раза. Если рост продолжится и завтра, придётся нейтралить дельту..
Прикрепления: 6356916.jpg(184.8 Kb) · 7126387.jpg(140.9 Kb)


degonis
 
degonisДата: Вторник, 26.11.2013, 23:25 | Сообщение # 33
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 45
Репутация: 5
Статус: Оффлайн
Закрыл франк, +475 продажа - 125 покупка - 30 комисс = 320 долларов.
Набираю позицию по продаже путов на фьючерс говядины, первый вход - 2 пута на февраль страйк 127 за 320 долларов.
Спойлер
Позицию по сое решил уменьшить - уж больно высоко маржу подняли, слишком стремительный рост, неожиданные китайские закупки - заодно выровняв дельту. Откупил два проданных опциона.

Прикрепления: 5753937.jpg(111.2 Kb) · 5303706.jpg(232.4 Kb)


degonis

Сообщение отредактировал degonis - Вторник, 26.11.2013, 23:27
 
degonisДата: Среда, 27.11.2013, 22:30 | Сообщение # 34
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 45
Репутация: 5
Статус: Оффлайн
Нефть закрыл после пробоя лоу.,  профит 205 долларов, меньше половины возможной.
Евро тоже закрыл продажу путов, но, поскольку цена шла куда надо, прибыль 644 долларов. От этой позиции остался только купленный январский пут 131, он пока не закрыт.

Продал коллы на евро и франк, на январь


PS: демо-терминал TOS сегодня отказался дублировать сделки, пишет запрет торговли, наверное, закончился срок демо-аккаунта. Такое иногда бывает, некоторым особо невезучим трейдерам приходится перерегистрироваться каждые 2 месяца.  Если завтра не включат возможность торговать, придётся тоже...
Прикрепления: 0540976.png(101.9 Kb)


degonis
 
degonisДата: Понедельник, 02.12.2013, 22:55 | Сообщение # 35
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 45
Репутация: 5
Статус: Оффлайн
Коллы по евро и франку ушли в профит,  добавил колл по евро 1.38 за 350 долл.
Соя на фоне отсутствия покупателей показала слабость. Поскольку позицию решено уменьшать, на откате закрыл 3 лонга, теперь позиция некоторое время будет направлена вниз (8 шортов, 7 лонгов)

Прикрепления: 7218541.jpg(180.8 Kb)


degonis
 
degonisДата: Четверг, 05.12.2013, 01:34 | Сообщение # 36
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 45
Репутация: 5
Статус: Оффлайн
По сое фундаментально появились предпосылки на краткосрочный рост. Подравнял дельту, избавившись ещё от длух проданных контрактов

Позиция снова нейтральна к рынку

Конечная цель - перевод позиции на пике роста опять в непропорциональный календарь.
Прикрепления: 0694466.jpg(90.9 Kb) · 1169254.jpg(213.9 Kb)


degonis
 
degonisДата: Суббота, 07.12.2013, 12:44 | Сообщение # 37
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 45
Репутация: 5
Статус: Оффлайн
Соя в пятницу показала слабость в начале активных торгов,  позицию направил вниз. Но начался рост, пришлось опять равнять. В итоге осталось по три контракта на ногу.

Закрыл говядину в ноль, слишком уж хорошо вниз пошла, лучше перезайти позже.

Также вечером продал колл 104 февраль по нефти, 390 долларов. Считаю, что высока вероятность хорошего снижения нефти в понедельник. Поскольку ликвид с утра плохой,  решил рискнуть и купить январский пут 94 за 190 долларов, который закрою в понедельник при любом раскладе.

Прикрепления: 8886842.jpg(46.0 Kb)


degonis
 
degonisДата: Суббота, 14.12.2013, 02:10 | Сообщение # 38
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 45
Репутация: 5
Статус: Оффлайн
Нефть не пошла вниз в понедельник, покупка закрыта -70 долларов.
Продажа ушла в профит, на следующей неделе планирую лобавить продажу пута и составить таким образом стренгл.


Соя на отчёт реагировала вполне однозначно,  закрыл одну покупку и перевёл позицию в непропорщиональный календарь, 2 лонга/ 3 шорта.

Свинина. Весьма поучительно - нельзя нарушать свои собственные правила, рано или поздно рынок за это обязательно накажет.
Весь ноябрь актив снижался, шёл против сезонки несмотря на положительный фундамент, такого не было лет десять. Я ждал хоть какого-то отката, чтобы закрыть позицию, и откат  произошёл после выхода новостей и бычьего отчёта, но только на следующем, февральском контракте. Декабрьский фьючерс продолжал падать как ни в чём не бывало... как редко случаются такие вещи, не стоит и говорить... но вот, случились. До экспирации оставалось три дня, позицию закрыл с превышением риск-менеджмента почти в три раза.  Мниус 3000 долларов.

В среду купил два опциона пут суммарно за 160 долларов по SP500, страйки далёкие.  Актив пошёл вниз, посмотрим что покажет следующая неделя.


В четверг вышел бычий отчёт по говядине, взял снова два пута страйк 127 за 350 долларов.
Прикрепления: 2174814.png(138.2 Kb) · 9732998.png(28.2 Kb) · 5705498.png(44.3 Kb) · 1956751.png(144.0 Kb)


degonis

Сообщение отредактировал degonis - Суббота, 14.12.2013, 02:13
 
RafaleДата: Суббота, 14.12.2013, 18:02 | Сообщение # 39
Генералиссимус
Группа: Пользователи
Сообщений: 1427
Репутация: 25
Статус: Оффлайн
Цитата degonis ()
В среду купил два опциона пут суммарно за 160 долларов по SP500, страйки далёкие
Насколько далекие?


Обо мне
 
degonisДата: Вторник, 17.12.2013, 15:28 | Сообщение # 40
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 45
Репутация: 5
Статус: Оффлайн
Цитата Rafale ()
Насколько далекие?
1500 и 1580.
Вчера закрыл ещё один лонг по сое. Если на этой неделе не случится снижения, придётся выходить из позиции с текущим фин. результатом.

Прикрепления: 9742271.png(49.7 Kb)


degonis
 
degonisДата: Воскресенье, 22.12.2013, 21:36 | Сообщение # 41
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 45
Репутация: 5
Статус: Оффлайн

Цитата
Вчера закрыл ещё один лонг по сое.

 И позиция стала сильно ориентирована вниз, в надежде на сезонный фактор (резкое снижение с15-16 декабря)...  Но рынок сейчас очень спекулятивен по причине огромных закупок сои Китаем, новый сильный рост заставил закрыться по риск-менеджменту,  -1600 долл.
Стратегия сейчас не оправдала себя, поскольку рассчитана на любой сценарий (снижение, флет, медленный рост), кроме резкого роста актива и увеличения бэквордации - когда ближний контракт дорожает относительно дальнего.  К слову сказать, в момент максимальной беквордации подобный вход дал бы прибыль около 1500 долларов всего за 4 дня - спред опционных контрактов снова сошёлся и фьючерсный спред тоже движется уже 2 недели вниз, по сезонке. Не стал входить по причине недостатка маржи, брокер поднял маржу по сое в 3 раза.

Ждал четверга, чтобы продать коллы на кофе, события развиваются так же, как летом - фонды по уши в шортах, и перед экспирацией начинается шорт-каверинг, растёт цена и волатильность.
К сожалению, в этот раз не дали такого же красивого пика, видимо, сейчас шортов поменьше и рост быстро выдохся. Продал 3 опциона колл на март страйк 132.5 за 630 долл.

Газ вырос очень сильно, волатильность хорошая и около сильного уровня 4.5 появились признаки слабости.  Продал 4 колла на февраль за 680 долларов. Страйк 6.5 (за верхим краем графика) выглядит совершенно недостижимым за 40 дней.
Прикрепления: 8200363.png(49.7 Kb) · 4114056.jpg(241.0 Kb) · 3391996.jpg(171.3 Kb) · 4087592.jpg(228.1 Kb)


degonis
 
degonisДата: Понедельник, 30.12.2013, 08:03 | Сообщение # 42
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 45
Репутация: 5
Статус: Оффлайн
23 декабря газ открылся небольшим гэпом вверх, на проданных февральских опционах это отразилось не сильно, переоценка около 50%. Но зато очень сильно выросла волатильность на апрельских опционах, и на рынке газа сложилась довольно редкая ситуация - апрельские опционы стоили значительно дешевле мартовских. Составил диагональный календарный спред из 10 мартовских коллов страйк 8 (+$4000) и 10 апрельских коллов страйк 6.5 (-$1800). При сохранении текущих условий профиль безубыточен:


Таким образом, удалось продать ближнюю серию и более дальний страйк в два раза дороже, чем дальнюю. Это получилось не только из-за расхождения спреда волатильности,

но также по причине сильного расхождения спреда контрактов, а 23 декабря как раз пик сезонной тенденции.
На следующий день спреды начали сходиться обратно и стало ясно, что пик удалось поймать, профиль выгнулся, показав прибыль +2К. Прижал его обратно к нулю, добавив аналогичный календарь, страйки март 6.9, апрель 5.7, по 20 контрактов на ногу:



26 декабря закрыл две сделки, наглядно демонстрирующие разницу в покупке и продаже опционов.
В обоих случаях цена шла против позиции.
Продажа колла по нефти дала профит 50%, +190 долларов.
Покупка путов по SP500 дала убыток 80%,  -125 долларов.



По евро цена после сделки, всё время шла против позиции, но временной распад сделал своё дело, сделка закрыта +90%, 240 долларов

Покупку пута (страховочная), оставшаяся от прошлой сделки, продажи путов, обесценилась совершенно, недополученная прибыль ок. 120 долларов... надо было закрывать сделку целиком сразу, понадеялся на снижение.

27 декабря продажа февральских путов по газу подошла к уровню фиксации прибыли, +535 долл.

Остался чистый календарь, получить убытки по которому можно только теоретически. Профит пока 7.5К, но если ближе к марту цена будет выше 6, выйдет совсем хорошая прибыль.



Говядина. Прогноз на рост оправдался, но резко снизилась волатильность, решил выйти из продажи путов. С учетом комиссии в итоге 0.
Хорошо разошелся спред апрель/июнь на этом росте, ситуация похожа на газ (за исключением волатильности). Составил календарь из коллов апрель 138 страйк - июнь 134 страйк, причём конструкция также слегка кредитная, +800 долл.
Свинина - то же самое, только календарь путовый: апрель страйк 85, июнь страйк 90

Прикрепления: 0050969.jpg(110.6 Kb) · 1195562.jpg(259.3 Kb) · 1163053.jpg(183.5 Kb) · 9621009.jpg(200.1 Kb) · 2539059.jpg(116.8 Kb) · 9179862.png(34.5 Kb) · 9344230.png(93.4 Kb) · 8927415.png(64.6 Kb)


degonis
 
RafaleДата: Понедельник, 30.12.2013, 14:01 | Сообщение # 43
Генералиссимус
Группа: Пользователи
Сообщений: 1427
Репутация: 25
Статус: Оффлайн
Цитата degonis ()
Но зато очень сильно выросла волатильность на апрельских опционах

на мартовских?..

Я в тот день, как ты озвучил в чате данную идею по газу, "поковырял" данные страйки, в результате чего обнаружилось, что смещение от них буквально на несколько страйков вверх-вниз уже выводило профиль на экспирации из этой зоны полной безубыточности. Как нашел данное оптимальное значение?


Обо мне
 
degonisДата: Понедельник, 30.12.2013, 15:47 | Сообщение # 44
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 45
Репутация: 5
Статус: Оффлайн
Да, опечатался... конечно, март вырос сильнее.
Данное оптимальное значение нашёл, ориентируясь на планируемые показатели сделки: риск и маржу. Заливая первый лот, взял страйк продажи 8 также из тех соображений, что на нём только на этом росте появился более-менее приличный ликвид и цены, до этого он ничего не стоил. Даже сегодня, когда цена выше входа, падение волатильности опустило цену проданных опционов с 400 долл. за контракт до 40-70 долл.


degonis
 
degonisДата: Вторник, 31.12.2013, 00:28 | Сообщение # 45
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 45
Репутация: 5
Статус: Оффлайн
Кофе не выказал желания идти по летнему сценарию, видимо, сезонный зимний рост тоже имеет место быть...  Закрыл коллы в ноль:

Прикрепления: 0764403.png(37.9 Kb)


degonis
 
degonisДата: Вторник, 31.12.2013, 19:09 | Сообщение # 46
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 45
Репутация: 5
Статус: Оффлайн
Покрыл коллы по франку и доливку по евро, сделки себя не оправдали. +85 долларов.

Прикрепления: 7699540.png(44.1 Kb)


degonis
 
degonisДата: Четверг, 02.01.2014, 20:22 | Сообщение # 47
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 45
Репутация: 5
Статус: Оффлайн
Покрыл продажи по газу, вышел прогноз на сильные холода в ближайшую неделю, а также уровень запасов газа крайне низок. Рост начался, конечно, через ближний контракт, поэтому лучше пока переждать в деньгах и перезайти на пике сезонки, 9-11 января.

Прибыль 8430 - 250(комисс) = 8170 долл.
Прикрепления: 9540873.png(38.2 Kb)


degonis
 
degonisДата: Вторник, 14.01.2014, 01:18 | Сообщение # 48
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 45
Репутация: 5
Статус: Оффлайн
Наконец газ пошёл наверх с ростом волатильности. Покупку апрель страйк 6.5 решил закрыть совсем, минус 1180 долл. с учётом комиссии. Остался лонг 20 контрактов апрель 5.7, к ним продал во второй раз мартовский страйк 6.2, 15 контрактов по 290 долларов. Если завтра рост продолжится, буду доливать.


Уменьшил вдвое позицию по свинине, не очень удачно.  -900 долл

Прикрепления: 6377655.png(293.6 Kb) · 3505975.jpg(12.7 Kb)


degonis
 
degonisДата: Пятница, 17.01.2014, 23:33 | Сообщение # 49
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 45
Репутация: 5
Статус: Оффлайн
Спред по говядине сразу после входа капитально вывалился из сезонки,

и казалось бы, безопасная арбитражная позиция ушла в минус. Покрыл 12 контрактов с убытком 3690 долл.

Свинину уменьшил ещё на 5 контрактов с прибылью 110 долл.

Позиция по газу в профите, но на хорошем пике в четверг доливать не стал, т.к. превышены маржинальные требования к портфелю. Излишняя самонадеяннось, повышенный лот + сюрприз от рынка сделали своё дело.
Прикрепления: 7226725.jpg(122.7 Kb) · 5008700.jpg(12.8 Kb) · 0846423.jpg(14.8 Kb)


degonis
 
RafaleДата: Суббота, 18.01.2014, 12:49 | Сообщение # 50
Генералиссимус
Группа: Пользователи
Сообщений: 1427
Репутация: 25
Статус: Оффлайн
Цитата degonis ()
Спред по говядине сразу после входа капитально вывалился из сезонки

Лайв кэттл вообще серьезно пошаливает в последние месяцы, регулярно устраивая выбросы против сезонности


Обо мне
 
Форум (главная) » Теория и практика трейдинга » Технический анализ рынков. Теория и практика. » Продажа опционов. Degonis's mini-blog (Различные опционные стратегии, позиционная торговля)
  • Страница 2 из 3
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
Поиск:

Зарегистрированные пользователи, побывавшие сегодня на форуме:
Поиск по форуму (insider search engine):