Форекс каталог
Пятница, 24.11.2017

[ Новые сообщения · Обзор форума · Участники · RSS · Правила форума ]
Страница 1 из 3123»
Модератор форума: Tisha™ 
Форум (главная) » Теория и практика трейдинга » Технический анализ рынков. Теория и практика. » Продажа опционов. Degonis's mini-blog (Различные опционные стратегии, позиционная торговля)
Продажа опционов. Degonis's mini-blog
degonisДата: Вторник, 10.09.2013, 21:30 | Сообщение # 1
Лейтенант
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 45
Репутация: 5
Статус: Offline
Тема создана с целью демонстрации ТС и методов, позволяющих извлекать прибыль из продажи опционов. Решение о входе в рынок формируется несколько дней на основе фундаментального анализа, сам вход - по методу VSA (анализ реакции цены на объём сделок, позволяющий судить о расстановке сил между покупателями и продавцами).
При торговле опционами на валютные фьючерсы, золото, нефть дополнительно используется среднесрочная ТС на основе технического анализа (дела давно минувших дней, опыт Форекса).
Торговля будет идти на демо-счёте Thinkorswim, начальный депозит 30К.

-----------------------------------------------------

Соя выросла на опасениях из-за погоды, влияющей на урожай и ухудшения посевов. Но сейчас погода улучшилась, пошли дожди. Плюс к этому профицит на рынке, да и сезонная тенденция весь сентябрь медвежья. На графике видно, что выше сильного уровня 1400 не оказалось покупателей, на фоне другие признаки слабости.



Хороший момент для продажи опционов колл. При выборе стратегии остановился на вертикальном спреде 1490/1520, ноябрьский контракт, 45 дней до экспирации. Позиция из 5 контрактов даёт 750 долларов прибыли и блокирует всего 1600 долларов маржи. Продавая непокрытый опцион с такой же дельтой, соотношение прибыль/маржа было бы 1 к 8.
Уровень фиксации убытка равен двум премиям, но это случится при ценах, которых сейчас не видно за верхним краем графика.



Прибыль планирую фиксировать, роллируя продажу, сразу продавать более низкий страйк.
Прикрепления: 0852842.png(58Kb) · 8761036.png(83Kb)


degonis

Сообщение отредактировал degonis - Среда, 11.09.2013, 11:23
 
timsonДата: Среда, 11.09.2013, 14:00 | Сообщение # 2
Генерал-майор
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 444
Репутация: 27
Статус: Offline
Ну вот! Свершилось, добавилось опционщиков на нашем форуме. yahoo Добро пожаловать!. И сразу же плюсик за идею сокращения маржи вертикальным спредом. Фишка очевидна, но мне, как начинающему опционщику в глаз, как говорится не попала, пока пальцем туда не ткнули!) beer
 
degonisДата: Среда, 11.09.2013, 22:29 | Сообщение # 3
Лейтенант
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 45
Репутация: 5
Статус: Offline
Приветствую, timson! Я как увидел продажу двойного календаря по пшенице, сразу понял - будет с кем поговорить.
Золото сегодня показало вход - такой же климакс продаж, как 7 августа, тест уровня, начали появляться покупатели... это по технике, в общих чертах. А фундамент у золота очень сильный, дальше манипулировать ценой на этом рынке трудно - практически закончился металл для поставок, если 6-7 августа JP Morgan занимал золото у HSBC и ScotiaMocatta (а рынок, кстати, тут же отреагировал), то сейчас - не знаю... требования о поставке ведь никуда не делись, весь мир покупает золото на фоне грядущих перемен типа БП. Это тоже вкратце.


Залог за опционы на золото один из самых высоких, поэтому решено было оптимизировать маржу моим любимым методом на этом активе - продажа диагонали, селл 1200 ноябрь по 510 долл. и бай 1240 октябрь по 180, по три контракта.  Покупка выполняет также страховочную функцию, правда, недолго - до экспирации две недели. Зато при резком падении с текущих позиция отлично защищена, у золота есть особенность - при падении волатильность растёт сильнее на ближнем контракте, и потери по тэте будут с лихвой компенсированы ростом по веге, и в целом позиция может быть закрыта без убытка при резком движении вниз, метод проверен весной.
Итого, 990 долларов попали на счёт, маржа 3890.
Риск-профиль выглядит безопасно:

Если вверх не пойдёт в течение недели, буду разгружать позицию.

Поскольку именно на золоте возможен в ближайшее время сильный рост, решено было также купить один опцион колл 1550 ноябрь. Некоторым образом, "чёрный лебедь", риск 200 долл. при возможном неограниченном профите:
Прикрепления: 7903844.png(47Kb) · 3109974.png(52Kb) · 3286802.png(40Kb)


degonis

Сообщение отредактировал degonis - Среда, 11.09.2013, 22:31
 
degonisДата: Пятница, 13.09.2013, 00:58 | Сообщение # 4
Лейтенант
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 45
Репутация: 5
Статус: Offline
JP Morgan закрыл свой прогноз на снижение цены и рекомендацию продажи золота, хранилища СОМЕХ распроданы, но золото всё же уронили ещё на 45 долларов за один день. Моё мнение: манипулирование ценой продолжается, но на этот раз с целью набора банками длинной позиции - удобно ведь спекулировать на управляемом тобою же рынке. Открытая вчера позиция направлена вверх...


но, как и планировалось, при резком движении против позиции волатильность на ближнем (купленном) контракте выросла сильнее, чем на проданном дальнем. В результате позиция сейчас находится в прибыли 70 долларов, маржа снизилась до 2700:
Прикрепления: 0910294.png(52Kb) · 7889033.png(51Kb)


degonis

Сообщение отредактировал degonis - Пятница, 13.09.2013, 01:22
 
degonisДата: Вторник, 17.09.2013, 00:37 | Сообщение # 5
Лейтенант
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 45
Репутация: 5
Статус: Offline
Соя. В четверг отчёт вышел с лёгким бычьим уклоном, рынок отреагировал небольшим ростом и, судя по снижающимся объёмам, силы покупателей быстро иссякли. Переоценка на росте составляла около 70% при уровне стопа 200%. Ждал, как оттестируют сильный уровень 1400, и решил действовать исходя из результатов. Как и предполагалось, сезонные факторы и общий профицит перевесили, в пятницу и понедельник рынок показал слабость.

Поскольку позиция вышла в плюс (при цене актива выше, чем была на входе! - неоспоримый плюс продажи опционов), было решено добавить ещё один вертикальный спред 1460/1510, три контракта.


Валюты сегодня открылись гэпом, поскольку Л. Саммерс снял свою кандидатуру на пост главы ФРС, а он являлся противником смягчения денежной политики. Повод недостаточно серьёзный для сильного укрепления валют, да и гэп маркетмейкерам выгоднее закрыть. Фундаментально, согласованная эмиссия резервных валют негласно продолжается с 2011 года, поэтому снижается волатильность этих рынков и образуются валютные коридоры, отсюда - общий фон с малой вероятностью стремительного роста. Среднесрочная валютная ТС (индикаторы не используются, только определение целей движения при понимании принципов движения цены на управляемом рынке) дала сигнал на вход по евро. Волне вверх необходим достаточный уровень коррекции.

Позиция состоит из двух проданных опционов колл 137 страйк(ноябрь) и хеджирующего купленного колла 138 на декабрь. Кредитная позиция с дальнейшим потенциалом до 1000 долл., маржа 1950. План по выходу - при пробое 1.345 позиция закрывается с убытком около 200 долларов.

Решено было не входить с рынка, а собрать позицию за день. Сначала - точное определение конца движения и продажа двух коллов за 750 долл., потом мониторинг ситуации весь день, выставление ордера на покупку и... начались неполадки на сервере демо-Thinkorswim (надо сказать, такое случается очень редко). Выставленные лимит-ордера никак не срабатывали, хотя цена уже ушла ниже, а выставленные ранее по более низкой цене никак не удалялись из терминала:

В принципе, прогноз на снижение оправдался, опционы ушли в профит, маржа за продажу составляет 2900 долларов. Так что завтра решу по обстоятельствам, прикрывать их сверху или оставить голыми.

Позиция по золоту сегодня находилась на уровне открытия. До экспирации страховочной части позиции оставалось 7 рабочих дней и потери составили бы 15% в день, поэтому решено было позицию закрыть. Но закрылась только покупка (прибыль 930 долл.), продажа отказалась закрываться по тем же причинам, что и евро, глюк платформы. Таким образом, осталась непокрытая продажа, завтра решу, что с ней делать. При закреплении цены ниже 1300 в любом случае буду выходить с текущим финансовым результатом.
Прикрепления: 2165973.png(117Kb) · 5038151.jpg(249Kb) · 6197397.jpg(129Kb) · 8009328.png(44Kb) · 0129221.jpg(60Kb)


degonis
 
degonisДата: Среда, 18.09.2013, 22:50 | Сообщение # 6
Лейтенант
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 45
Репутация: 5
Статус: Offline
Золото прокололо вниз 1300, отскочило и закрепилось чуть выше. Технический взгляд не говорит об интересе к покупкам, поэтому перед заседанием FOMC позицию разгрузил, откупил обратно два из трёх проданных опционов по 900 долл., убыток 780 долларов (позиция в плюсе, вчера был получено больше прибыли от продажи страховочной части конструкции). Риски необходимо снижать по ситуации, здесь как раз такой случай.


Евро: хеджирующий колл 138 на декабрь был таки куплен, на скрине выше видно, что перед заседанием позиция находилась в прибыли. После объявления результатов заседания - продолжение QUE - евро пробило уровень 134.5 и по плану позиция была закрыта. Убыток 25 долларов + комиссия.

Таким образом, продавать опционы выгоднее в сравнении с торговлей фьючерсами. Нужно всего лишь правильно составлять стратегии, постоянно мониторить ситуацию и не отступать от правил риск-менеджмента.
Прикрепления: 8181424.jpg(258Kb) · 1597058.png(66Kb)


degonis
 
degonisДата: Четверг, 19.09.2013, 21:18 | Сообщение # 7
Лейтенант
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 45
Репутация: 5
Статус: Offline
Вчера на заседании FOMC вопреки ожиданиям участников рынка было озвучено решение о продолжении мягкой денежной политики, это означает, что в ближайшем будущем будет напечатано энное количество миллиардов долларов, которые тем или иным способом вольются в экономику США и остальных стран мира. Программы количественного смягчения... сколько их было? На QUE-1 и QUE-2 золото реагировало ростом, во время более умеренной (85 млрд. в месяц) программы QUE-3 на рынке золота проходила масштабная манипуляция, которая, судя по всему, окончена. Дальнейшее сдерживание цены золота может иметь только одну цель - не допустить, чтобы у инвесторов появилось доверие к золоту, вследствие чего доверие к бумажным деньгам и правительствам может быть подорвано и спровоцирует кризис, обусловленный перепроизводством долга.
Упрощая схему: Федрезерв объявил, что деньги будут напечатаны и распределены. Теперь осталось только решить, как деньги попадут в экономику. Первый (и самый вероятный) путь - это поднятие потолка госдолга, за который сенат проголосует в ближайшее время... все голосования сената по этому вопросу за последние годы были "за". По примерной оценке Bipartisan Policy Center потолок должен быть повышен как минимум на $1.1 трлн для покрытия расходов до декабря 2014 года (при сохранении темпов роста ВВП).
Цена на золото никогда не выходила из корреляции с повышениями долгового потолка:

Объявление о продолжении QUE спровоцировало рост цены на 70 долларов (4.3% за день, самый большой показатель за 4 года), и сегодня после короткого отката снова появились крупные покупатели. Стоит помнить, что стремительный рост возможен также по причине закрытия коротких позиций, короткого сжатия на фоне вчерашнего заявления.
Позиция по продаже вышла в +50%, принято решение добавить к голой продаже вертикальный спред 1210/1260 ноябрь, рассчитав страйки таким образом, чтобы при неблагоприятном развитии событий и пробитии ценой уровня 1300 вниз (и закрытии позиции) убыток не вышел за пределы риск-менеджмента.
Определив по методике VSA конец отката, продал два спреда за 700 долларов.

В ближайшее время могут выйти новости, касающиеся увеличения физических запасов золота Китая, официально он владеет около 1000 тонн, на самом же деле, согласно различным подсчётам (на основе экспорта золота в Китай через Гонконг, поставок через Шанхайскую золотую биржу) Поднебесная на данный момент владеет 5000-7000 тонн.
Решено купить ещё 3 опциона колл 1550 на ноябрь, по 170 долларов.
Таким образом, совокупная позиция по золоту направлена строго вверх, убытки снизу ограничены.
Прикрепления: 8651969.jpg(61Kb) · 9730246.png(76Kb)


degonis
 
timsonДата: Воскресенье, 22.09.2013, 15:07 | Сообщение # 8
Генерал-майор
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 444
Репутация: 27
Статус: Offline
А какова у Вас сейчас суммарная тета по золоту, после покупки ноябрьских колов? Ведь до их экспирации остается не так уж и много, распад быстрый, и в случае, если цена будет ползти вверх плавно, распад временной стоимости компенсирует подорожание опциона? Или будете крыть лонг, если новости вас не устроят?
 
degonisДата: Воскресенье, 22.09.2013, 21:32 | Сообщение # 9
Лейтенант
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 45
Репутация: 5
Статус: Offline
Рассматривать тэту всех опционов вместе было бы некорректно, поскольку торгуются две различных стратегии. У них разное управление, РМ, принципы ведения...  Общее у них только одно - направление.
Покупки будут закрыты либо при обновлении 1290, либо, при благоприятном развитии событий - не меньше чем за 20 дней до экспирации. Открыты они были в надежде на сильный рост, поскольку золото начало расти за три минуты до оглашения результатов заседания - в отличие от всех валют, что указывало на вероятность появления в это же время какого-то инсайда, "грамотно" приуроченного к заседанию. Судя по поведению цены в пятницу, предположение не оправдалось... что ж, я рисковал только уплаченной премией, а если закрою покупки в ближайшее время - только её частью. Думаю, что в следующие 3-4 дня будет ясно, что с ними делать.
А вообще, на покупках заработать очень сложно, поэтому стараюсь покупать в исключительных случаях и ненадолго.


degonis
 
timsonДата: Понедельник, 23.09.2013, 16:13 | Сообщение # 10
Генерал-майор
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 444
Репутация: 27
Статус: Offline
Цитата (degonis)
А вообще, на покупках заработать очень сложно, поэтому стараюсь покупать в исключительных случаях и ненадолго.
Согласен на 199,99%)
 
degonisДата: Вторник, 24.09.2013, 17:28 | Сообщение # 11
Лейтенант
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 45
Репутация: 5
Статус: Offline
Покрыл сою. Ближе к уровню 1300 активизировались покупатели, да и слом сезонной тенденции приближается.

На флетообразном снижении удалось заработать $1075 - 48 комиссия. Из $1330 максимально возможных.
Прикрепления: 2756470.png(70Kb)


degonis
 
degonisДата: Вторник, 24.09.2013, 21:59 | Сообщение # 12
Лейтенант
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 45
Репутация: 5
Статус: Offline
Нефть. Подошли к низу диапазона. Что с Сирией, до конца ещё не ясно... На младших таймфреймах появились признаки покупателей. Продал два пута на декабрь за 400 долларов. Если цена закрепится под 100, планирую выход из позиции с небольшим (260 долл.) убытком:

Сахар. Третий сезон подряд производство в большом профиците, накопились огромные запасы. В Бразилии урожай собрали больший, чем в прошлом году, Индия планирует собрать вообще рекордный, больше прошлого на полтора млн. тонн, - там наладилась погода. Экспорту способствует падение курса реала и рупии, так что с предложением всё в порядке. Возможности для сильного роста весьма ограничены.

Вход под конец сессии, продажа двух опционов колл страйк 18.5 на декабрьский контракт, 52 дня до экспирации за 460 долларов.
Хотя демо-версия Thinkorswim не позволяет торговать этот инструмент, но котировки выдаёт рыночные:
Прикрепления: 6520531.png(72Kb) · 4413549.png(44Kb) · 6831302.png(78Kb)


degonis
 
degonisДата: Пятница, 27.09.2013, 23:16 | Сообщение # 13
Лейтенант
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 45
Репутация: 5
Статус: Offline
Позиция по продаже опционов пут на золото вышла в плюс, хотя входы были выше текущей цены:


Биржа СОМЕХ ежедневно отчитывается о размере запасов золота на своих складах, по двум категориям металла: Еligible (доступное) и Registered (зарегистрированное).
Доступное золото не принадлежит бирже, она его только хранит для своих клиентов - банков, фондов и инвесторов. У такого способа хранения много плюсов: во-первых, это недорого, во-вторых - очень удобно, клиенты могут рассчитываться этим золотом между собой по фьючерсным сделкам. К тому же золото, покинувшее территорию складов СОМЕХ, становится непригодным для немедленной торговли на бирже, нужны сложные процедуры верификации и проверки подлинности.
Зарегистрированное золото используется для поставок по фьючерсам.
В таблице отражена динамика изменения запасов обоих категорий золота на складах СОМЕХ по неделям:


Видно, что золото из категории Registered перетекает в Еligiblе, при этом остаток зарегистрированного золота сейчас составляет 665243 унций, это новый исторический минимум:

Особенный интерес в этой истории представляет значение коэффициента покрытия, проще говоря - это отношение потенциальных предъявителей требований о поставке к количеству золота, годного к поставке (зарегистрированного):

С весны коэффициент покрытия вырос на 40 пунктов, динамика роста впечатляет. На данный момент его значение составляет 57, что говорит о наличии 57 потенциальных требований о поставке к каждой унции золота на складе.
Рыночная обстановка именно такова: запасы на историческом мининуме, возможные требования о поставке (важнейший элемент спроса) - на историческом максимуме. Любые снижения цены подстёгивают спрос на физический металл по всему миру.
Поскольку цена никак не реагирует на эти обстоятельства, можно согласиться с теми экспертами, которые утверждают, что банковско-правительственный комплекс контролирует стратегически важные рынки, т. к. это просто необходимо для ведения политики "легкого" доллара, и рынок золота находится под жёстким контролем с 2011 года.
Поскольку металл для поставок всё же может закончиться, а также близится 17 октября - голосование в Конгрессе по поднятию потолка госдолга , вероятный прогноз - медленный рост. Учитывая также, что себестоимость добычи находится на уровне 1300 долл/унц., вероятность сильного снижения крайне мала.
Сейчас волатильность довольно высокая для этого рынка, и на росте цены она снижается, что ускоряет удешевление проданных путов. С учётом фундаментальных обстоятельсв рынок крайне интересен для продажи опционов пут.
Поскольку портфель на данный момент почти пуст (нефть в профите, сахар тоже... хотя позиции по сахару нет на демо-счёте, 1500 долларов маржи всё же учитываю), и свободной маржи больше 70%, продал под вечер ещё два вертикальных спреда 1210/1260 за 880 долларов, маржа за оба 3900.
 
За выходные тэта съест 6%, плюс в понедельник дебаты по бюджету, ничего хорошего от них не жду, всегда были там проблемы... а золото в это время росло.
Прикрепления: 7591681.png(214Kb) · 0296957.jpg(136Kb) · 5329918.png(108Kb) · 4838513.png(145Kb) · 6414992.png(25Kb)


degonis

Сообщение отредактировал degonis - Пятница, 27.09.2013, 23:18
 
degonisДата: Среда, 02.10.2013, 21:48 | Сообщение # 14
Лейтенант
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 45
Репутация: 5
Статус: Offline
По пшенице в понедельник вышел отчёт по запасам, ниже ожиданий.
На графике ап-траст, по сезонке - снижение в первой декаде октября.
Продал вертикаль коллов на декабрьский контракт 730/750 за 550 долларов.


Золото вчера просело и собрало все стопы за 1300. Позиция находилась на грани закрытия по риск-менеджменту, рука была на кнопке. Сегодня на американской сессии хороший рост вывел позицию в безопасную зону. Технически, на мой взгляд, последняя поддержка как раз 1270, фундаментально - всё то же, прогноз на рост. Предположение о причинах снижения - манипуляция с целью сбора стопов перед хорошим ростом.

Сахар продолжает рост, позицию видимо придётся закрыть, если рост продолжится завтра-послезавтра. Цена загоняется вверх спекулятивно при сохранении медвежьего фундамента. С целью защиты фермеров от дефолтов по кредитам МСХ скупает сахар и с убытком продаёт его на производства этанола, рекордные за 24 года поставки по фьючерсу сейчас. Но день-другой есть смысл подождать.
Прикрепления: 8907354.png(70Kb)


degonis
 
degonisДата: Среда, 09.10.2013, 21:30 | Сообщение # 15
Лейтенант
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 45
Репутация: 5
Статус: Offline
Основные валюты в профиле доллара (мажоры) остановились на технических уровнях и показывают слабость, отсутствие интереса к покупкам. Фундаментально самый "слабый" мажор - это японская йена, денежная политика банка Японии последние полгода больше похожа на валютную войну.
Продал вертикальный спред 10.6/10.9 на ноябрь 30 дней до экспирации, за 675 долларов, маржа 1800.


Идут бюджетные дебаты в конгрессе, и пока неясен результат, волатильность индекса СиПи-500 растёт с каждым днём. Как только стороны придут к соглашению, ситуация должна стабилизироваться и волатильность упадёт. Поскольку волатильность выросла практически до верха годового диапазона и вероятность снижения больше вероятности роста, решено было её продать. Железный кондор, страйки путов находятся дальше от цены и ближе друг к другу, сокращая убытки от возможного падения цены. 37 дней до экспирации, прибыль 610 долларов.
Прикрепления: 8325213.png(51Kb) · 8666746.png(205Kb)


degonis

Сообщение отредактировал degonis - Среда, 09.10.2013, 21:31
 
RafaleДата: Среда, 09.10.2013, 21:44 | Сообщение # 16
Генералиссимус
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 1430
Репутация: 25
Статус: Offline
Не знал, что в ТОСе есть VIX

Обо мне
 
degonisДата: Воскресенье, 13.10.2013, 23:46 | Сообщение # 17
Лейтенант
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 45
Репутация: 5
Статус: Offline
Цитата (Rafale)
Не знал, что в ТОСе есть VIX

У этой платформы огромный функционал, причём на демо. Не дай бог прикроют... )

Золото в пятницу пробило последнюю поддержку 1270, на высокой волатильности пришлось закрывать продажи. Убыток по голой продаже 180 долларов, по вертикальным спредам 3620 долларов. Риск-менеджмент превышен, но такие сделки (повышенный лот при сильном фундаменте) слишком редки.

Открыл позицию по газу, конструкция состоит из двух проданных опционов ближней серии и одного купленного дальней. Потенциал около 900 долларов, маржа 2100.
Прикрепления: 5149991.jpg(410Kb)


degonis
 
Tisha™Дата: Понедельник, 14.10.2013, 00:00 | Сообщение # 18
Big Boss
Группа: Администраторы
Сообщений: 3056
Репутация: 55
Статус: Offline
Цитата (degonis)
повышенный лот при сильном фундаменте
фтопку фундамент, там технически селл хорошо просматривался... и сложился. smile


Рынки могут оставаться иррациональными дольше, чем вы платежеспособным.
"Markets can stay irrational longer than you can stay solvent."
About me. Канал insider на youtube
 
timsonДата: Понедельник, 14.10.2013, 10:24 | Сообщение # 19
Генерал-майор
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 444
Репутация: 27
Статус: Offline
degonis, а как вы разрулили сахар? по ходу коллы уже в деньгах.
 
degonisДата: Вторник, 15.10.2013, 21:52 | Сообщение # 20
Лейтенант
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 45
Репутация: 5
Статус: Offline
timson, вход по сахару был пониженным лотом, т.к. на графике не было технических признаков разворота. Соответственно, планка РМ была чуть повыше, около 2,5 премий. Я ждал реакции на уровень 19 центов, это верхяя фундаментально оправданная граница диапазона. Реальный товарный рынок, это вам не золото... ((
По октябрьским фьючерсам было куплено 1.49 млн тонн, крупнейшая покупка за 24 года. Причём покупатель был один! Это крупный сахарный торговец Louis Dreyfus. Перед этим он отменил размещение (по завышенным ценам) бондов своей дочерней фирмы, и появилось мнение, что этими спекулятивными покупками цена была поднята, чтобы раздуть показатели дочки. Но потом этот реальный объём нужно куда-то деть, а на рынке - серьёзный профицит...
Сегодняшний объём вниз на часовом графике показал, что пора добавляться. Но входа не случилось, не дали мою цену.

Вчера покрыл путовую ногу СиПи500.
Также пшеницу в ноль, не пошла цена вниз. + 50 - 48 комисс.
Йену, + 500 - 24 комиссия.
Прикрепления: 5724967.jpg(302Kb)


degonis
 
timsonДата: Среда, 16.10.2013, 01:40 | Сообщение # 21
Генерал-майор
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 444
Репутация: 27
Статус: Offline
Где черпаете такого рода аналитику, если не секрет?.

п.с. По йене вход был супер!
 
degonisДата: Среда, 16.10.2013, 11:22 | Сообщение # 22
Лейтенант
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 45
Репутация: 5
Статус: Offline
В данном случае это открытая информация, подсказал коллега.
Мониторить все новости по всем рынкам одному невозможно, есть команда единомышленников, у каждого свой инструмент, за которым он следит. Дополнительно - платная аналитика, конечно.


degonis
 
degonisДата: Среда, 16.10.2013, 23:06 | Сообщение # 23
Лейтенант
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 45
Репутация: 5
Статус: Offline
Сахар корректировался сегодня ко вчерашнему импульсу вниз, на уровне 19 центов VSA показал отсутствие покупателей.
Долился, страйк 19.50
Прикрепления: 9465644.jpg(860Kb)


degonis
 
degonisДата: Четверг, 17.10.2013, 22:25 | Сообщение # 24
Лейтенант
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 45
Репутация: 5
Статус: Offline
Опционы на свинину ТОS также не даёт торговать и анализировать, виден только график и цены. До ноября сезонка вниз, сегодня на росте рынок показал слабость, закроемся скорее всего аптрастом. Вход 4 декабрьских контракта страйк 93 за 720 долларов.
Прикрепления: 4396749.jpg(728Kb)


degonis
 
timsonДата: Среда, 30.10.2013, 13:24 | Сообщение # 25
Генерал-майор
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 444
Репутация: 27
Статус: Offline
degonis, как управляеете коловой ногой на ES? по ходу она в деньгах оказалась. Фиксили? или была какая то идея?
 
Форум (главная) » Теория и практика трейдинга » Технический анализ рынков. Теория и практика. » Продажа опционов. Degonis's mini-blog (Различные опционные стратегии, позиционная торговля)
Страница 1 из 3123»
Поиск:

Зарегистрированные пользователи, побывавшие сегодня на форуме:
Поиск по форуму (insider search engine):

Яндекс.Метрика Форекс рейтинг