Форекс каталог
Пятница, 21.07.2017

[ Новые сообщения · Обзор форума · Участники · RSS · Правила форума ]
Страница 1 из 11
Модератор форума: Tisha™ 
Форум (главная) » Теория и практика трейдинга » Технический анализ рынков. Теория и практика. » Тестирование опционных стратегий в Excel. (Пример тестера опционных стратегий с использованием Excel.)
Тестирование опционных стратегий в Excel.
OstrikДата: Пятница, 30.08.2013, 12:24 | Сообщение # 1
Генерал-майор
Группа: Модераторы
Сообщений: 354
Репутация: 25
Статус: Offline
У опционных трейдеров очень часто возникает вопрос, как тестировать опционные стратегии? Попробую описать самый простой способ.

И так. Нам понадобится:

1.Excel (уменя Microsoft Office Excel 2003)
2.Данные с биржи РТС ( ftp://ftp.rts.ru/pub/FORTS/volat_coeff/ ) вфайле ftp://ftp.rts.ru/pub/FORTS/volat_coeff/Volat_description.doc подробно описан формат данных.
3.Конвертор. Необходимо извлечь и обработать нужные нам данные.

Приступим.

Создаем на диске папку option (у меня она будет на диске h:\)
Скачиваем в неё файл ftp://ftp.rts.ru/pub/FORTS/volat_coeff/201303.7z. В нем данные за март 2013 года. Распаковываем архив в эту же папку.

Открываем Excel. Создаем новый файл. Называем лист «1». Сохраняем его как Конвертор.xls. На листе «1» создаем кнопку и называем ее, например, Старт. Кнопка должна исполнить функцию StartSplitTextFile.

В ячейке A1 указываем путь к нужному файлу H:\optiom\201303.csv. В ячейке A2 указываем необходимый нам контракт RTS-3.13. Создаем лист «2» потом он нам пригодится.
Жмем кнопку старт и ждем (ждать придется долго, минуты 3). После работы конвертора будет создан файл 201303(1).csv. Открываем его в Excel. Выделяем столбцы D:K, жмем Ctrl+F, выбираем вкладку Заменить. Заменяем точку на запятую. Выделяем столбцы A:K, жмем Ctrl+C, переходим к файлу Конвертор.xls, выбираем лист «2», ячейку A1 и жмем Ctrl+V.

У нас получилось 5080 строк. А нам столько надо? Допустим нам нужны данные только каждый час. Удалим все лишнее. Создадим на листе «2» кнопку «1 час». Она оставит нам только нужные данные. (140 строк).

Все, данные готовы, можем писать тестер.

Создаем файл тестер.xls. Одну страничку называем «архив», вторую тест. В архив вставляем очищенные данные из файла конвертор.
Приступаем к самому интересному. Нам понадобятся формулы кривой улыбки биржи РТС, и формула расчета стоимости опциона.
Идем на сайт РТС за формулой.
1) http://fs.rts.ru/files/5570
2) http://fs.rts.ru/files/5562

Осталось самую малость, написать все это на VB.

Создаем функции Volat и OPrice. Первая будет рассчитывать текущую волатильность опциона, а вторая его цену.
Создаем кнопку старт, StepByStepи CheckBox. Пишем небольшой код и… Ура! Все работает.
Если нужно прогнать не сразу, а шаг за шагом, есть кнопка StepByStep. Ставим галочку рядом с кнопкой, жмем Старт, и дальше StepByStep.
Кстати расчет прошел за 3 секунды.
Кому интересно, пишите комментарии. Позднее, всем заинтересовавшимся скину ссылки на сами файлы.


Комментарии к статье:



Источник

Прикрепления: 7889351.jpg(526Kb)


Флюгер был приколочен намертво - и ветер обречённо дул в указанном направлении...

Сообщение отредактировал Ostrik - Пятница, 30.08.2013, 12:27
 
Форум (главная) » Теория и практика трейдинга » Технический анализ рынков. Теория и практика. » Тестирование опционных стратегий в Excel. (Пример тестера опционных стратегий с использованием Excel.)
Страница 1 из 11
Поиск:

Зарегистрированные пользователи, побывавшие сегодня на форуме:
Поиск по форуму (insider search engine):

Яндекс.Метрика Форекс рейтинг