Форекс каталог
Вторник, 17.09.2019

[ Новые сообщения · Обзор форума · Участники · RSS · Правила форума ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Модератор форума: Tisha™  
Форум (главная) » Теория и практика трейдинга » Технический анализ рынков. Теория и практика. » Метод Ричарда Вайкоффа (Анализа объёма и спреда)
Метод Ричарда Вайкоффа
VitalijusДата: Понедельник, 14.01.2013, 19:16 | Сообщение # 1
Группа: Удаленные





Приветствую всех и вся. В этой ветке выложу материалы касательно анализа объема и спреда по методу Ричарда Вайкоффа. Сразу скажу - что я не являюсь специалистом и тем паче гуру торговли по этой методике. Просто считаю нужным поделиться тем, что у меня есть, выслушать советы или критику... и просто учиться дальше. Также дабы избежать обвинений в плагиате скажу, что вся подборка по Вайкоффу что у меня есть собрана в свободных источниках в Интернете.

Dixi


Сообщение отредактировал Vitalijus - Понедельник, 14.01.2013, 19:39
 
VitalijusДата: Понедельник, 14.01.2013, 19:37 | Сообщение # 2
Группа: Удаленные





Развитие одной из фаз рынка, а именно наторговки объёма

Наторговка объёма представляет собой зону накопления актива или, другими словами, зону аккумуляции (accumulation).



Данный рисунок представляет собой схему развития событий внутри торгового диапазона, а также даёт возможность предполагать диапазон дальнейшего трендового движения, когда спрос превысит предложение.
На схеме накопления актива (аккумуляции)можно наблюдать:

фазы накопления актива с A до E — это идеальная модель развития торгового флета или наторговки;
линии А и B — линии, обозначающие поддержку торгового флета;
линии C и D — линии, обозначающие сопротивление торгового флета;
пункт 1 - PS - Preliminary Support – Предварительная поддержка - это зона, где существенные покупки начинают оказывать поддержку рынку после длительного движения вниз. Объём и спред (диапазон бара от максимума до минимума) увеличиваются и дают сигнал о том, что движение вниз может быть уже подходит к концу;
пункт 2 - SC - Selling Climax – Кульминация продаж - бар, на котором обычно происходит кульминация давления продавцов. Это бар с самым широким спредом, по сравнению с предыдущими, и с крайне высоким объёмом. Он обозначает, что в данной ценовой зоне панические продажи толпы поглощаются крупными профессиональными игроками в ценовом диапазоне у самого минимума рынка;
пункт 3 - AR - Automatic Rally – Автоматическое ралли - волна покупок теперь может легко толкнуть цену вверх из-за того, что давление продаж более или менее истощено. Эта волна вверх ещё подогревается фиксацией шортов. Максимум этого ралли помогает определить один из уровней сопротивления на верхней границе торгового диапазона;
пункты 4, 7 - ST - Secondary Test(s) – Вторичный тест(ы) — профессиональные игроки делают вторичный тест зоны Кульминации продаж (SC) для того, чтобы протестировать баланс спроса и предложения на этих уровнях цен. Если дно подтверждается, то существенное предложение не должно вновь возникать, объём и спред должны существенно уменьшиться при подходе к зоне поддержки, созданной Кульминацией продаж;
пункт 6 - Creek – Второстепенное сопротивление - аналог волнообразной линии сопротивления, проведённой вблизи пиков ралли внутри самого торгового флета. Это второстепенный уровень сопротивления, который должен быть пробит перед тем, как рынок сможет продолжить дальше своё движение вверх;
пункт 8 - Springs or Shakeouts – Спринги или Шейкауты - обычно появляются в конце торгового флета и позволяют доминирующей стороне на рынке сделать окончательный тест наличия предложения перед началом направленного движения вверх. Если объём предложения очень низкий, при пробое поддержки это даёт подтверждение того, что путь для длительного движения вверх свободен. Массивное предложение обычно приводит к продолжению падения. Средний объём в данном случае может означать, что за ним последуют еще тесты поддержки, и тут надо действовать с осторожностью. Спринг или Шейкаут служит еще для того, чтобы заманить слабых игроков и поглотить их ликвидность по более низким ценам;
jump across the Creek (JAC) – Пробой сопротивления в виде волнообразной линии. Данное действие рынка является признаком силы (SOS), если пробой сделан на хорошем спреде и объёме;
пункты 11, 13 - SOS - Sign of Strength – Признак силы — движение вверх на хорошем повышающемся спреде и объёме;
пункты 12, 14 - Back up to Last Point of Support (LPS) — Откат к поддержке, которая
была сопротивлением, на понижающемся спреде и объёме после признаков силы. Это хорошее место для входа в позицию лонг или для добавления к уже имеющейся позиции.

Хотелось бы упомянуть, что анализ логики движения цены основывается на трёх фундаментальных законах:
• Законе Спроса и Предложения;
• Законе Причины и Следствия;
• Законе Усилия против Результата.

Закон Спроса и Предложения гласит о том, что, если спрос превышает предложение, то цена будет двигаться вверх, и наоборот.
Закон Причины и Следствия говорит о том, что для того, чтобы было следствие, сначала должна возникнуть причина. Это означает, что наторговка объёма во флете будет причиной последующего выхода из торгового диапазона или из баланса в дисбаланс. Тренд же или дисбаланc — это будет уже следствием наторговки внутри флета.
Закон Усилия против Результата помогает оценить относительное доминирование спроса и предложения посредством дивиргенций. Другими словами, данный закон помогает определять дисгармонию между ценой и объемом при оценке относительной силы, соответствующего прогресса в движении цены и проторгованного объёма.

Все вышеперечисленные законы помогают оценить соотношение сил внутри консолидации для того, чтобы войти в позицию ещё до выхода цены за пределы диапазона. Именно во флете происходит накопление или распределение актива в подготовке к предстоящему движению, иными словами, аккумуляция и дистрибъюция являются причинами последующего тренда. Так как во флете идёт наторговка причины движения, то они представляют собой места, в которых возникают торговые возможности с потенциально благоприятными параметрами риска к прибыли, но для того, чтобы быть успешными в торговле во флете, нужно правильно предполагать направление и амплитуду направленного движения. И как раз в схеме предложена одна из моделей накопления актива, по которой можно оценить торговый флет.

Посредством анализа цены, объёма и определённых принципов в разных фазах развития флета трейдер может делать предположения о том, ЧТО доминирует — спрос или предложение, то есть посредством анализа именно фаз торгового флета можно различать, ЧТО идёт - аккумуляция или дистрибъюция.
Прикрепления: 2598946.jpg(39.7 Kb)
 
DelphiniaДата: Вторник, 15.01.2013, 10:50 | Сообщение # 3
Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 83
Репутация: 9
Статус: Оффлайн
Довольно таки интересная интерпретация и так понятных вещей умными словами smile
что здесь есть... флетовый диапазон, в котором Shakeouts(10) для меня уже является либо сигналом либо предварительным, в зависимости от ситуации и временного интервала, Creek- тот же мувинг плюс анализ данных стакана, что как и говорил Тиша имеет смысл на фучах и опционах.
Цитата (Vitalijus)
то есть посредством анализа именно фаз торгового флета можно различать, ЧТО идёт - аккумуляция или дистрибъюция.

дело в том что любая более широкая аккумуляция сломает дистрибъютивный шаблон, ну а про психологию рынка вообще промолчу, так как это и так должен знать каждый, стоит понять что происходит в стакане, каким образом происходит тиковое движение цены и все станет ясно.


Есть цель?! Иди к ней! Не получается идти к ней? Ползи к ней! Не можешь ползти к ней? Ляг и лежи в направлении цели!
Delphinia
 
FlyerДата: Вторник, 15.01.2013, 14:39 | Сообщение # 4
Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 74
Репутация: 8
Статус: Оффлайн
Никогда не читал Вайкоффа но во некоторых вещах здесь есть то к чему со временем приходишь сам анализируя рынок только по цене и объемам с точки зрения спроса и предложения.

Добавлю несколько ремарок:
разворот в случае накопления/поглощения бывает далеко не всегда - бывают разные игры даже в этой зоне
например когда большой игрок вошедший в лонг по минимумах на рисунке переворачивается у верхней границы диапазона после "выноса стопов" (Selling Climax) "откат" (Automatic Rally) возникает в первую очередь через "вакуум ликвидности" - потому что при быстром движении вниз(вверх) оффера (биды) не успевают выставлятся за ценой. Цена может пройти в поисках лимитов достаточно много потом опять пойти вниз (вверх). Это хорошо было видно сегодня на йене или в пятницу на зерновых

Secondary Test часто бывает в виде еще парочки Selling Climax чтобы высадить лишних пассажиров в некоторые дни (особенно в tranding day) цена не разворачивается после таких зон накопления/поглощения а ищет новые зоны все ниже (выше) и так 3-4 раза. Но здесь уже явно участвуют более старшие таймфрефмы
незнаю может это называется
Цитата
более широкая аккумуляция

если так, то таких дней бывает не так уж и много и если это заставит вас засомневается в теории рынка
Цитата
сломает дистрибъютивный шаблон
то вы явно находитесь еще в стадии спирали обучения
пока все что в голову пришло
 
DelphiniaДата: Вторник, 15.01.2013, 15:48 | Сообщение # 5
Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 83
Репутация: 9
Статус: Оффлайн
Цитата (Flyer)
засомневатся в теории рынка

кто говорил о сомнениях? я говорила о том что шаблон сломается данного таймфрейма и посему он, шаблон, требует пересмотра в более крупном маштабе
Цитата (Flyer)
таких дней бывает не так уж и много

и это как раз такие дни, где интересы фреймов не совпадают


Есть цель?! Иди к ней! Не получается идти к ней? Ползи к ней! Не можешь ползти к ней? Ляг и лежи в направлении цели!
Delphinia
 
FlyerДата: Вторник, 15.01.2013, 18:08 | Сообщение # 6
Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 74
Репутация: 8
Статус: Оффлайн
зачем пересматривать?
 
arnonanДата: Суббота, 09.02.2013, 01:29 | Сообщение # 7
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Репутация: 1
Статус: Оффлайн
ну а про психологию рынка вообще промолчу, так как это и так должен знать каждый, стоит понять что происходит в стакане, каким образом происходит тиковое движение цены и все станет ясно.
а что происходит в стакане при нервном накоплении актива, это я о психологии, и как по тиковому движению цены определить куда пойдем, вверх или вниз?
если можно хотелось бы рисунок глянуть по этому поводу
с уважением
 
OstrikДата: Суббота, 09.02.2013, 14:18 | Сообщение # 8
Генерал-майор
Группа: Модераторы
Сообщений: 353
Репутация: 25
Статус: Оффлайн
Витольд, вот ты, как автор топика, сам понимаешь как на практике это использовать? Ты ж, если не ошибаюсь МД юзаешь...
Я понимаю важность сказанного:
Цитата
Именно во флете происходит накопление или распределение актива в подготовке к предстоящему движению, иными словами, аккумуляция и дистрибъюция являются причинами последующего тренда. Так как во флете идёт наторговка причины движения, то они представляют собой места, в которых возникают торговые возможности с потенциально благоприятными параметрами риска к прибыли, но для того, чтобы быть успешными в торговле во флете, нужно правильно предполагать направление и амплитуду направленного движения. И как раз в схеме предложена одна из моделей накопления актива, по которой можно оценить торговый флет.
Посредством анализа цены, объёма и определённых принципов в разных фазах развития флета трейдер может делать предположения о том, ЧТО доминирует — спрос или предложение, то есть посредством анализа именно фаз торгового флета можно различать, ЧТО идёт - аккумуляция или дистрибъюция.

Поэтому хотелось бы понять как в реальности понять куда рынок направится - консолидации могут быть разных конфигураций...
Лично я в первую очередь смотрю на более высокий ТФ. Еще мне помогает направление предстоящено движения увидеть такие вещи как: ложный пробой, неуход, поход "за потенциалом", высадка пассажиров.. как угодно называйте, и вход осуществляется стоповым ордером на пробой, в надежде на импульс. А если его нет,то, как мы с тобой уже говорили: "ну и пусть себе плывет (ред.главное что без нас не в нашу сторону) - нам не нужен пенопласт"
Мне бы хотелось увидеть реального человека, который на конкретных (желательно разных) примерах бы пояснил суть данного метода. На классически-академических примерах проще объяснять, но в реальности не всегда все по шаблону.


Флюгер был приколочен намертво - и ветер обречённо дул в указанном направлении...

Сообщение отредактировал Ostrik - Суббота, 09.02.2013, 14:19
 
DelphiniaДата: Воскресенье, 10.02.2013, 18:26 | Сообщение # 9
Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 83
Репутация: 9
Статус: Оффлайн
Цитата (arnonan)
а что происходит в стакане при нервном накоплении актива, это я о психологии, и как по тиковому движению цены определить куда пойдем, вверх или вниз?

либо я не так выразилась, либо Вы не поняли, имелось ввиду что поняв как формируется цена актива, станет яснА психология рынка.


Есть цель?! Иди к ней! Не получается идти к ней? Ползи к ней! Не можешь ползти к ней? Ляг и лежи в направлении цели!
Delphinia
 
OstrikДата: Воскресенье, 10.02.2013, 20:11 | Сообщение # 10
Генерал-майор
Группа: Модераторы
Сообщений: 353
Репутация: 25
Статус: Оффлайн
Цитата (Delphinia)
поняв как формируется цена актива, станет яснА психология рынка

не думаю dontknow


Флюгер был приколочен намертво - и ветер обречённо дул в указанном направлении...
 
arnonanДата: Вторник, 12.02.2013, 00:07 | Сообщение # 11
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Репутация: 1
Статус: Оффлайн
Цитата (Delphinia)
либо я не так выразилась, либо Вы не поняли, имелось ввиду что поняв как формируется цена актива, станет яснА психология рынка.

ок)
а можно, используя рисунок, объяснить психологию рынка, основываясь на движении евро?
спасибо
 
DelphiniaДата: Вторник, 12.02.2013, 10:33 | Сообщение # 12
Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 83
Репутация: 9
Статус: Оффлайн
Цитата (Ostrik)
не думаю


хм... как насчет когда закачиается спрос- начинается предложение (и наоорот)? ну да ладно, вобщем-то я высказала свое понимание.

arnonan, если не читали прочтите топик Кто кого кушает на рынке и как с этим бороться... Chat log , прочтите, особенное внимание уделите этому
Цитата

[9:34:58] pupkinus: так вот, любая цена которую ты заметил на графике это продукт взаимодействия этих участников
[9:35:13] pupkinus: у них разные горизонты , цели, стоп лоссы, итд


надеюсь после прочтения Вам не понадобится мой рисунок и объяснения, ведь на самом деле Вам нужно не мое видение рынка, а Ваше понимание, да и расписывать не вижу смысла так как в итоге смысл сведется к 6E (eur/usd) - CME. Куда пойдет евро? Вечный вопрос.


Есть цель?! Иди к ней! Не получается идти к ней? Ползи к ней! Не можешь ползти к ней? Ляг и лежи в направлении цели!
Delphinia


Сообщение отредактировал Delphinia - Вторник, 12.02.2013, 10:34
 
arnonanДата: Воскресенье, 17.02.2013, 14:50 | Сообщение # 13
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Репутация: 1
Статус: Оффлайн
спасибо все прочитал
о разных горизонтах и целях догадывался давно
но пока не понял как взять 10-20п профита в понедельник, а потом еще и во вторник
подскажите если можете
ведь вы пишете о психологии и спросе-предложении
как узнать когда покупать-продавать? где вероятно закончится спрос или предложение?
вот для этого мне нужен рисунок
на словах не понимаю
заранее благодарю
 
arnonanДата: Воскресенье, 17.02.2013, 18:28 | Сообщение # 14
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Репутация: 1
Статус: Оффлайн
предлагаю посмотреть внимательно DAX



Прикрепления: 6370152.jpg(76.6 Kb)
 
RafaleДата: Воскресенье, 17.02.2013, 22:48 | Сообщение # 15
Генералиссимус
Группа: Пользователи
Сообщений: 1427
Репутация: 25
Статус: Оффлайн

К Вайкоффу мой коммент не относится, но думается, что DAX ещё попробуют до хисторикал хая дотянуть. Как и СИП
Прикрепления: 2248427.png(25.4 Kb)


Обо мне
 
DelphiniaДата: Понедельник, 18.02.2013, 14:40 | Сообщение # 16
Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 83
Репутация: 9
Статус: Оффлайн
Цитата (arnonan)
как узнать когда покупать-продавать?

улыбнуло))) вы хотите что б я Вам ответила где продавать и покупать основываясь на психологии, но я не торгую по психологии рынка и по объемам, я торгую из предполагаемых матожиданий, насколько вероятно что дойдем до профита, да и в последнее время опираюсь на временной выход, а по поводу психологии лишь высказала свое понимание одной картины из всей выставки.
Цитата (Delphinia)
дело в том что любая более широкая аккумуляция сломает дистрибъютивный шаблон

Цитата (Flyer)
разворот в случае накопления/поглощения бывает далеко не всегда - бывают разные игры даже в этой зоне

вот что интересно для меня: какая вероятность возврата цены

Прикрепления: 2046469.png(104.4 Kb)


Есть цель?! Иди к ней! Не получается идти к ней? Ползи к ней! Не можешь ползти к ней? Ляг и лежи в направлении цели!
Delphinia
 
OstrikДата: Вторник, 19.02.2013, 10:15 | Сообщение # 17
Генерал-майор
Группа: Модераторы
Сообщений: 353
Репутация: 25
Статус: Оффлайн
Цитата (Vitalijus)
Посредством анализа цены, объёма и определённых принципов в разных фазах развития флета трейдер может делать предположения о том, ЧТО доминирует — спрос или предложение, то есть посредством анализа именно фаз торгового флета можно различать, ЧТО идёт - аккумуляция или дистрибъюция.

happy так кто-то все-таки расскажет на практике ка копределить что там доминирует и как во вторник тоже 10-20 п. профита взять? 1tooth


Флюгер был приколочен намертво - и ветер обречённо дул в указанном направлении...
 
FlyerДата: Вторник, 19.02.2013, 12:39 | Сообщение # 18
Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 74
Репутация: 8
Статус: Оффлайн
Цитата Ostrik
так кто-то все-таки расскажет на практике ка копределить что там доминирует и как во вторник тоже 10-20 п. профита взять?

Это что на камень в огород соседа который не верит в ваш взгляд на рынок? Так камнями мы все можем кидаться и в обьем и в мувинги и в волны и т.д. правда правилами форума запрещено wink
 
Форум (главная) » Теория и практика трейдинга » Технический анализ рынков. Теория и практика. » Метод Ричарда Вайкоффа (Анализа объёма и спреда)
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Зарегистрированные пользователи, побывавшие сегодня на форуме:
Поиск по форуму (insider search engine):