Форекс каталог
Пятница, 15.12.2017

[ Новые сообщения · Обзор форума · Участники · RSS · Правила форума ]
Страница 1 из 11
Модератор форума: Karlson, Tisha™ 
Форум (главная) » Теория и практика трейдинга » Песочница. Основы трейдинга. » Пару мыслей о системостроении.
Пару мыслей о системостроении.
CopyWriterДата: Четверг, 19.07.2012, 20:41 | Сообщение # 1
Лейтенант
Группа: Партнер TiPs
Сообщений: 140
Репутация: 4
Статус: Offline
Пару мыслей о системостроении.
Written by Pupkinus® » 21 июл 2010

Периодически, трейдер должен переосмысливать свое понимание рынка и методов создания торговых систем. Взглянув на свой последнюю систему (pf 2,41 , max dd 15%) понимаю, что ушел сильно в сторону от ортодоксального "системостроительства", даже с учетом того, что я и раньше практиковал сравнительно редко используемые подходы. Хотелось бы поделиться несколькими мыслями/идеями:

1. Лучшая система - та система, в которой можно четко и ясно объяснить почему она работает. Все остальное - скорее всего временное шаманство.

2. Стоп крайне важен. Уровень стопа и уровень профита НЕЛЬЗЯ определять фиксированным количеством пойтов, неважно как это количество было вычислено, будь то "от балды" и заканчивая любыми формами оптимизации. В трейдинге любая оптимизация заканчивается попадосом, рано или поздно. Можно быть удачливым и найти оптимизированную систему которая будет достаточно робастной, но это будет именно удача.

Иллюстрирую:

Красная линия: уровень фиксированного стопа, классического, под ближайшим локальным лоу для лонгов. Если система реагирует одинаково на пробитие этого уровня и в примере 1 и в примере 2, значит она очень многое теряет. Абсолютно тоже самое с лимит профитами.

3. Понятие "математического определения размера позиции" - от лукавого. Волшебных формул мани и позишн менеджмента - нет. Нужно искать дополнительные паттерны, которые указывают на увеличение или уменьшение вероятности поиметь профит от уже открытой позиции. По мере появления этих паттернов нужно увеличивать или уменьшать свой ставку на данный конкретный трейд.

4. Время - крайне важный фактор системы. Постоянный замер изменения "скорости цены" (сумма дискретных изменений цены, типа +1 поинт +5 поинтов +1 поинт, деленная на временной интервал, на котором формируются паттерны и принимаются решения) дает возможность получить еще один параметр для описания искомых паттернов (в добавление к самой цене).

Пока все... остальное тяжело излагать сжато.
Прикрепления: 1787850.jpg(11Kb)
 
CopyWriterДата: Четверг, 19.07.2012, 20:54 | Сообщение # 2
Лейтенант
Группа: Партнер TiPs
Сообщений: 140
Репутация: 4
Статус: Offline
Re: пару мыслей о системостроении.
JohnnyE60 » 23 июл 2010

Вставлю свои 5 копеек...

Цитата
1. лучшая система - та система в которой можно четко и ясно объяснить почему она работает. все остальное - скорее всего временное шаманство.


Это практически закон. Кто-то ещё говорил что система - это то, что можно запрограммировать...

Цитата
2. стоп крайне важен.


След. закон smile п.1 отношение профита к стопу даёт характеристику системе, не могу понять людей которые торгуют с лосем размером в 100 п. и 10 п. профита...фактически человек сам признаёт что система плохо торгуется. п.2 Тейк/лось > 1 как норматив должен быть.

Цитата
волшебных формул мани и позишн менеджмента - нет.


Здесь не могу согласиться, не волшебные, но рабочие есть.

Цитата
время - крайне важный фактор системы

Ну это просто законище! 3 параметра: цена, время, ситуация...фундамент систем.

Цитата
Пока все... остальное тяжело излагать сжато


Надо ещё, вы уже практически систему описали.
 
Tisha™Дата: Пятница, 27.07.2012, 09:52 | Сообщение # 3
Big Boss
Группа: Администраторы
Сообщений: 3073
Репутация: 55
Статус: Offline
Создаем систему.
Chat log. 18 окт 2010

[21:39:47]Асель:я так поняла при тестировнии нужно брать наихудшие резульаты... к примеру, мувинги пересеклись, дали сигнал на открытие короткой позиции и мне нужно брать цену максимальную за этот день? или за следующий день? а потом когда пошел сигнал на закрытие нужно брать минимальную цену? ну в общем брать наихудшие результаты?
[21:41:35]pupkinus: нет, не совсем так, просто тестирование должно быть реалистичным
[21:42:07]pupkinus: помнишь я тебе показывал картинку с хвостами свечей которые задевают мувинг?
[21:42:37]Асель: да
[21:43:07]pupkinus: если твоя система предполагает вход внутри дня, то ты должна была на бэктесте считать все те касания, как открытия позиции и четко определять когда ты из нее выходишь
[21:44:11]pupkinus: если не хочеш с этим мучаться и собирать внутридневные лоси, то нужно входить только тогда, когда ты четко знаешь что цена пересекла мувинг, т.е. или на закрытии дня или когда она пробила мувинг на определенное количество пунктов и т.д.
[21:44:39]pupkinus: т.е. важно чтобы бэктест был реалистичным
[21:45:48]Асель: мне кажется лучше входить на следующий день... мувинг покажет наиболее достоверный сигнал только по закрытию бара... на следующий день я уже точно буду знать, что вот к примеру вчера мувинг дал сигнал... для фильтрации ложных сигналов надо подобрать правила... со временем..
[21:46:55]pupkinus: а насчет худших результатов - есть такое неформальное правило тестирования - "когда не уверен - считай сделку лосем"
[21:47:07]pupkinus: помогает избежать иллюзий
[21:47:32]Асель: ок... спасибо... действительно...
[22:43:47]Асель: так много лосей
[22:46:01]Асель: что-то тут не так по графику видно, что есть возможность заработать... сейчас буду колдовать над настройками...
[22:46:03]pupkinus: найти хорошую систему непросто, тысячи бэктестов, сотни вариантов, много десятков идей...
[22:46:46]Асель: и в итоге придем к паттернам...
[22:47:01]Асель: или еще к чему-нибудь... что-то тут не так...
[22:47:14]pupkinus: > Асель: что-то тут не так по графику видно что есть возможность заработать... счас буду колдовать с настройками..
чую скоро будет открыт курв-фиттинг...
[22:47:45]Асель: что это такое? курв-фиттинг...
[22:49:31]pupkinus: подгон параметров системы под историю, такая подгоднка заканчивается сливом на реале.
[22:49:56]pupkinus: важно чтобы система не только работала на реале, но и жила в условиях изменяющегося рынка
[22:50:09]pupkinus: эта характеристика называется робастность
[22:50:19]pupkinus: чем выше - тем лучше
[22:50:40]Clawfinger:на инвесто есть отличное обсуждение на эту тему
[22:52:39]Clawfinger:здесь подборка линков про стопы, про курвифтинг и так далее, очень полезная... Я по ней многому научился
[22:59:14]pupkinus: есть правило, если система при минимальном изменении параметров начинает сливать, то это подгонка если нет - значит система робастная
[22:59:15]Асель: Кло, ты говорил, что в МТ индикаторы подогнаны под картинку, а не под параметры... это ж какой риск получается... все условия для курв-фиттинга... а как и где можно найти нормальную платформу, в которой индикаторы не подогнаны под картинку?
[22:59:54]pupkinus: эксель
[23:00:05]pupkinus: омега
[23:00:09]pupkinus: амиброкер
[23:02:23]Асель: я в экселе только маркетинговые исследования умею подбивать... больше ничего... даже не представляю как там работать...
[23:02:47]Clawfinger:угу, так и есть...Потому когда я читаю камменты в духе МТ4 самая лучшая платформа, мне становится смешно... Подозреваю, что МТ5 в том же духе...Как бы они его не хвалили, типа "биржевый терминал"
[23:04:07]Асель: Кло, подскажи, плиз, как историю тестировать в экселе?
[23:04:29]Clawfinger:Асель у нас на ТБ есть линк на паук, где ребята хотели проверить, чей тестер лучше МТ, амиброкер или омега...Тестировали простейшую идею с мувингами, вот и обнаружили этот баг
[23:05:08]Clawfinger:я в экселе не умею тестировать, я на графике тестю ручками, в принципе считаю, что это самый надежный способ
[23:05:38]Асель: и что получается... тут же сам говорил, что индикаторы под картинку подогнаны...
[23:06:01]Асель: я до этого тоже тестировала в ручную...
[23:06:54]pupkinus: эксель - оружие паттерналистов, немного знания ВБА или просто хорошее умение писать формулы и можно хорошо тестировать паттерны.
[23:07:10]pupkinus: он в Ами тестирует
[23:07:28]Асель: что-то мне совсем не нравятся мувинги... наверно нужно как есть с Тишиными параметрами посчитать, а потом подумать как лосей избежать...
[23:07:50]Clawfinger:> Асель: и что получается... тут же сам говорил, что индикаторы по картинку подогнаны...
ну да правильно, так как сам алгоритм мувингов не верный, формула содержит ошибки
[23:08:04]Clawfinger:> pupkinus: он в Ами тестирует
совершенно верно...
[23:09:06]Асель: так... ами - это мне сейчас скачать надо?... я просто не знаю, что это такое... торговая платформа?
[23:09:07]Clawfinger: я в амиброкере делаю
[23:09:48]Асель: а в Дюке на какой платформе работают?
[23:10:08]Clawfinger:для начала, для тебя будет сложно будет...Лучше оставь это на потом...
[23:10:38]Асель: так мне сейчас где, в амиброкере тестировать?
[23:10:39]Clawfinger:у дюки своя платформа, там есть все средства, но есть одна проблема, демка дается на две недели
[23:10:43]pupkinus: а правильно написаного мувинга для мт нет? с хорошей формулой?
[23:11:03]Clawfinger:где то в инете встречал, только искать надо
[23:11:28]Асель: я уже скачиваю амиброкер
[23:12:06]pupkinus: легче найти правильный мувинг для мт
[23:12:27]Clawfinger:к нему еще и котировки нужны, мало платформы, плюс лицензия нужна
[23:12:28]pupkinus: амиброкер придется крякать, будет сложно настраивать подкачку данных итд
[23:12:44]Clawfinger:pupkinus прав...
[23:12:57]Асель: jforex? это она? просто можно через две недели повторить демку...
[23:13:56]pupkinus: amibroker это не jforex
[23:14:26]Асель: да-да... Кло говорит у Дюка своя платформа... я про нее спрашиваю...
[23:15:12]Clawfinger:да можно через две недельки повторить демку
[23:15:35]Асель: Clawfinger pupkinus тогда можно на джей форексе?
[23:15:48]pupkinus: Асель: ну как хо, хотя большинство профтрейдеров тестируют в одном софте, а торгуют в другом.
[23:16:25]pupkinus: а там история есть? я не торговал в jforex никогда biggrin
[23:16:27]Clawfinger:да можно, можно на навигаторе МБТрейдинга, тоже хорошая платформа, но большинство платформ на английском
[23:16:34]Clawfinger:есть
[23:16:59]pupkinus: если есть история то наверное подойдет
[23:29:40]pupkinus: кстати очень многие профтрейдеры торгуют в одной проге а анализ проводят в другой
[23:30:30]Асель: да я заметила твое сообщение, судя по тому что ты настаиваешь, счас... я поняла...
[23:31:58]pupkinus: не, это не настойчивость это амнезия
[23:32:01]pupkinus: biggrin
[23:32:06]pupkinus: серьезно biggrin
[23:32:16]Асель: ок :-D
[23:32:38]Асель: в данном случае, наверное, склероз :-D
[23:33:52]pupkinus: склерозом еще не страдаю, но как каждый нормальный трейдер страдаю ADD biggrin
[23:36:21]Асель: что такое АДД?
[23:37:06]pupkinus: Attention Deficit Disorder
[23:38:17]pupkinus: как говорил чиф-трейдер немецкого отделения газпрома: I am a trader and therefore have the attention span of a goldfish biggrin
[23:44:26]Асель: хорошая история...
[23:59:26]Асель: так стоп... я что-то сначала поржала... а потом подумала...
ты же мне об этом и говоришь стратегия+план+исполнение= профит... или я неверно перевела...
[00:05:40]Асель: не нравятся мне мувинги...
[00:10:23]pupkinus: ну значит пробуй другие варианты систем
[00:10:57]Асель: ок... уже думаю...
[00:19:03]Асель: если честно, я думаю что в первую очередь стратегия должна быть не только прибыльной, но и соответствовать духу трейдера... ни стиль Кло, ни Тиши меня не привлекает... я не свовсем понимаю почему, но есть внутреннее ощущение, что это не мое, что это мне не подходит по каким-то причинам... буду смотреть по сторонам дальше... заинтриговало то о чем говорил сегодня Карлсон...
[00:20:19]Асель: я не гений, но мне бы что-то поближе к науке... математике, статистике и т.д....
[00:21:32]pupkinus: карлсон говорил о подходе, который очень похож на исследования, которые провожу я для паттернов
[00:23:53]Асель: я понимаю, что до паттернов мне еще далеко...
[00:26:23]Асель: почему меня заинтересовало то, что говорил Карлсон... будущее предсказать невозможно, но просчитать насколько вероятно то или иное событие реально... вот действовать таким образом мне как-то больше нравится...
[00:26:49]pupkinus: Асель: статистический подход паттерновое мышление
[00:27:10]pupkinus: Асель: учи эксель - нужный инструмент для таких исследований
[00:27:29]pupkinus: была такая стратегия: London Rush
[00:27:50]pupkinus: очень популярна была одно время среди хеджфондов
[00:27:57]pupkinus: идея была такой
[00:28:26]pupkinus: берется рейндж от 0 GMT до 9.00 GMT, когда цена пробивает хай или лоу рейнджа открывается поза в направлении пробоя, стоп - противоположная сторона рейнджа, тп - средний размах дневного движения (хай-лоу) за последние 10-20 дней минус размер рейнджа. Это тоже, де факто паттерн biggrin
[00:30:23]pupkinus: стратегия отлично работала
[00:30:59]pupkinus: более того, она была логичной и эксплуатировала вполне реальный рыночный феномен (потом как-нибудь расскажу почему работала)
[00:31:20]pupkinus: потом она стала слишком популярной и крупные игроки начали играть против нее
[00:31:30]pupkinus: и стала популярной стратегия
[00:31:37]pupkinus: Reverse London Rush biggrin
[00:31:50]pupkinus: сейчас не работает ни то ни то в чистом виде
[00:32:13]pupkinus: рынок стал эффективным по отношению к такому подходу
[00:32:41]pupkinus: точнее к конкретному имплементированию такого подхода
[00:33:04]pupkinus: но если копать в этом направлении то потенциал есть
[00:33:15]pupkinus: это я тебе идеи накидываю biggrin
[00:33:45]pupkinus: последняя деталь - стратегия работала исключительно на фунте и евро к доллару.
[00:36:15]Асель: интересно... спасибо... вот это мне больше подходит... буду копать... можешь литературку подсказать?
[00:36:34]pupkinus: литературы на эту тему практически нет
[00:36:44]pupkinus: такой подход непопулярен среди мелких трейдеров
[00:36:57]pupkinus: придется самостоятельно копать
[00:37:24]Асель: ок...
[00:37:42]pupkinus: кстати, именно такой подход ближе всего к стилю торговли многих хеджфондов (умных денег)
[00:38:42]Асель: но получается, что если все-таки докопать, то под прикрытием крупных трейдеров можно сорвать куш... если по умному все делать... в том смысле, что профит должен быть хорошим...
[00:39:48]pupkinus: не под прикрытием, а вместе и не крупных а умных
[00:40:00]Асель: ну да... я это и хотела сказать...
[00:40:24]Асель: но это работа на долгие месяцы... надеюсь мне повезет...
[00:41:42]Асель: и это мне приснится во сне.. со мной так всегда... когда о чем-то очень сильно думаю... то однажды просыпаюсь утром и уже знаю что делать... парадокс, но факт...
[00:42:12]Асель: и это решение всегда 100% верное :-D
[00:42:38]pupkinus: не забудь историю в мозги закачать biggrin
[00:42:48]Асель: ок :-D
[00:43:32]Асель: ну это получается наблюдать? просто искать, это похоже на исследование...
[00:43:46]Асель: я примерно поняла...
[00:44:03]Асель: изучать графики?
[00:44:20]pupkinus: исследовать, в цифрах исследовать.
[00:44:28]Асель: ок
[00:44:31]pupkinus: мало кто может выявлять такие фишки на глаз
[00:44:47]pupkinus: и в любом случае потом придется в цифрах проверять
[00:45:21]Асель: ок
[00:45:36]Асель: спасибо за идею :-)
[00:55:33]Асель: но получается, что нужно исследовать часовые графики...
[00:57:07]pupkinus: а как же без этого biggrin
[00:58:39]Асель: тебе смешно... а я то еще ничего не понимаю... в том смысле, что исследовать меньшие периоды бессмысленно, на мой взгляд, а на дневных уже паттерны иного рода...
ок, сморозила глупость...
[01:00:12]pupkinus: меньшие периоды можно и нужно исследовать. хотя можно торговать исключительно на дневках
[01:02:42]Асель: периоды меньше часа?
[01:04:34]pupkinus: я уже несколько лет торгую исключительно м30 на своем основном счете и не переношу позиции через ночь, на жизнь более чем хватает biggrin
[01:05:50]Асель: свопы... бич стратегий следования за трендом... вот я подумала... они же прибыль могут сожрать... и лось вполне может получится...
[01:09:13]pupkinus: Асель: прибыль сожрать - нет, но сильно подпортить -да. особенно если торговать в ДЦ где свопы по сравнению с реальным рынком просто грабительские.
[01:16:28]Асель: наверное, лучше начинать просматривть начиная с этого года и дальше к более ранним годам... получается мне ведь нужно просто вычислить стратегию крупных игроков... а он ведь может и измениться... поэтому большее значение имеют более поздние периоды... то есть то что происходит сейчас и в недалеком прошлом...
[01:16:47]Асель: верно?
[01:17:03]Асель: ты же сам говорил, что стратегии могут перестать работать...
[01:17:38]pupkinus: отучайся думать о вычислении стратегий крупных игроков. крупные игроки не работают в таких фреймах.
[01:17:45]pupkinus: думай не о том кто зарабатывает, а кто теряет
[01:18:11]pupkinus: начинать действительно лучше с более близкой истории
[01:18:17]pupkinus: НО!
[01:18:28]pupkinus: нужно иметь выборку в минимум 300 трейдов
[01:18:38]pupkinus: и очень хорошо понимать, почему метод работает и при каких обстоятельствах его нужно ложить на полку
[01:20:25]Асель: ок
[01:30:08]Асель: наверное, гепы ДеМарка когда-то тоже работали... сейчас не работают точно... если я все правильно поняла, то то что описывалось в книге не работает...
[01:31:24]Асель: не всегда так получается... в смысле...
[01:31:43]Асель: а значит не работают... или что-то упущено....
[01:33:39]pupkinus: ничего не работает ВСЕГДА. важно чтобы ПФ был выше 1,5 остальное - детали.


From Tisha™:
В свое время я отсутствовал в чате, когда состоялся этот разговор и потом невнимательно его просмотрел. Сейчас, вновь публикуя его, наткнулся на сообщение о подогнанных под картинку инструментах в МТ.
Заявляю, таки да!!! Меня часто смущало несоответствие между картинкой на МТ и в других платформах, но поскольку МТ не является моей рабочей программой, не "копал" вглубь.
Коллеги! Работайте с профессиональным софтом!


Рынки могут оставаться иррациональными дольше, чем вы платежеспособным.
"Markets can stay irrational longer than you can stay solvent."
About me. Канал insider на youtube
 
Форум (главная) » Теория и практика трейдинга » Песочница. Основы трейдинга. » Пару мыслей о системостроении.
Страница 1 из 11
Поиск:

Зарегистрированные пользователи, побывавшие сегодня на форуме:
Поиск по форуму (insider search engine):

Яндекс.Метрика Форекс рейтинг