Форекс каталог
Пятница, 24.05.2019

[ Новые сообщения · Обзор форума · Участники · RSS · Правила форума ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Модератор форума: Karlson, Tisha™  
Форум (главная) » Теория и практика трейдинга » Песочница. Основы трейдинга. » Размышления о причинах убыточных сделок. (Re: Торговая система и Торговый план.)
Размышления о причинах убыточных сделок.
CopyWriterДата: Среда, 27.06.2012, 16:02 | Сообщение # 1
Лейтенант
Группа: Партнер TiPs
Сообщений: 140
Репутация: 4
Статус: Оффлайн
Размышления о причинах убыточных сделок.

Re: Торговая система и Торговый план. from n_nickols » 26 апр 2011


Любой трейдер, для прибыльной торговли, должен иметь хороший торговый план. Трейдеры, которые готовы потратить время на формирование торгового плана, с намного большей вероятностью преуспеют, хотя даже имея план, мы можем получать далеко не технические убытки.
Размышляя о причинах получения убытка по некоторым своим сделкам, а так же сделкам других трейдеров, с кем мне доводится общаться и чьи результаты торговли я могу наблюдать, я обнаружил банальные причины убытков, с которыми каждый наверняка сталкивался:
1. отсутствие терпения;


Каждый сам лично рассматривает свои успехи и неудачи, но как понять насколько правильно мы это делаем? Почему лучшие планы торговли обыкновнно идут не так как надо? Думаю, на этот вопрос можно ответить только сообща. Спасибо Прибалтийцу за его откровения. Давайте делиться опытом и тогда мы придем к общему знаменателю трейдеров-экпертов своих ошибок.

Умение дождаться нужного момента - это основной элемент в навыках профессионального трейдера. Зачастую во время торговли трейдеры думают не о самом процессе, а о величине возможного заработка. Это приводит к формированию желания постоянного присутствия в торговле, - трейдер начинает влезать в ситуации, которые являются сомнительными с точки зрения эффективной торговли, потому что соотношение заработанной прибыли к полученному убытку в таких ситуациях является мизерным или даже отрицательным.
В какой-то момент времени трейдер действительно может получить несколько серьезных прибыльных сделок, но далее обычно следует ряд отрицательных сделок, которые приводят трейдера в психологический ступор. Оценка ситуации трейдером становится далека от реальности, пропускаются прибыльные сделки, которые могли бы компенсировать предыдущие убыточные сделки и ситуация усугубляется.

Для прибыльной торговли очень важно работать в ситуациях, в которых ожидаемый доход будет много выше возможного убытка, но чтобы оказаться в такой ситуации - необходимо время. К сожалению, очень немногие трейдеры готовы ждать. Я это называю умением находиться в нужном месте в нужное время, которому нужно постоянно учится и совершенствоваться.

Я работаю, используя трендовую торговую стратегию. А значит мое ожидание сводится к моменту появления явных признаков смены тенденции. И именно здесь появляются основные трудности, связанные с вопросами:
- Как определить момент начала новой тенденции?
- На каком временном интервале определять направление тенденции?
На первый вопрос можно найти ответ в любой книге по техническому анализу. Существует достаточно хороших методик, поэтому с этим не должно возникнуть проблем, если подойти к этому вопросу основательно.
Ответ на второй вопрос зависит от предпочтений трейдера относительно торговой активности, которая определяется тем, как часто трейдер желает совершать операции, потому что активность определяет период торговли, период определяет размер ожидаемого дохода по сделке, а так же размер риска, равносильного возможному убытку по сделке.
Тенденция в свою очередь определяет поведение трейдера, поэтому на выбранном периоде для поиска тенденции не совершаются сделки - анализируется лишь направление движения и возможные дополнительные риски.

Для среднесрочной стратегии в качестве периода определения тенденции обычно используется 4х-часовой график. Этот период и является базовым. Чтобы определить дополнительные элементы риска, тенденцию базового периода сопоставляют с тенденцией старшего периода, обычно в этих целях используется Дневной график. Если тенденция 4х-часовая идет против Дневной, то будьте готовы к формированию узкого диапазона движения цены, что может привести к ощутимым убыткам.

Совпадение тенденций, например, в течение месяца бывают довольно редкими. В среднем за месяц случается порядка двух-трех направленных движений, которые можно обнаружить на Дневном графике. Совпадений 4х-часовых тенденций с Дневными за тот же период бывает порядка 4-5 раз, что равносильно примерно одной сделке в неделю. Против Дневной тенденции в среднем случается столько же 4х-часовых движений. В совокупности мы получим около двух сделок в неделю. Для среднесрочной торговли это нормальное явление.

Одновременная торговля на совпадении и противоходе тенденций приведет к осуществлению сделок в узких и широких диапазонах. В большинстве узких диапазонов мы получим закономерный убыток. Наибольшее число расширяющихся диапазонов происходит при совпадении тенденций стратегических периодов, поэтому примерно в половине случаев в течение месяца мы будем получать широкий диапазон и хорошую прибыль, а это значит, что все наши усилия в получении прибыли должны сводиться к торговле максимальными объемами именно в этих диапазонах.

При торговле против тренда старшего периода нам нужно свести возможные проблемы к минимуму, для чего мы должны либо постараться из всех возможных узких ценовых диапазонов выбрать те, в которых сможем войти в сделку как можно раньше, используя небольшие объемы, либо вообще не входить в противоходе тенденций.

В итоге, среднее количество прибыльных сделок в течение месяца сводится к 3-4 для трейдеров, использующих среднесрочные стратегии.

Пример. Средняя прибыль среднесрочной сделки на FOREX для пары EUR/USD составляет около 150-200 пунктов, за месяц получается порядка 550-1000 пунктов. Используя грамотное управление капиталом, доход в денежном эквиваленте может быть очень значительным. Подумайте сами, достаточная ли это для вас цена ожидания?
Для поиска точки входа в сделку используется период на один уровень меньше базового, что позволяет значительно снизить возможный убыток от операции. Например, для той же пары EUR/USD убыточная сделка составляет порядка 20-30 пунктов, что в 3-4 раза меньше, чем прибыльная. При торговле против тренда обычно размер убыточной сделки больше, при торговле по тренду - меньше. Если вы будете действовать против тренда, то рискуете "собрать урожай" из серии серьезных убыточных сделок, что, при пропуске прибыльных, приведет к значительной потере депозита.

Рассмотрим, к примеру, процесс формирования тенденций в марте по паре EURUSD.


В марте сформировалось 11 разворотных сигналов на 4х-часовом графике. Из них:
• 5 сигналов дали движение против тенденции Дневного графика, и только один из них дал действительно хороший результат (2), в двух случаях можно было получить дополнительную прибыль или безубыток (далее БУ) (3,4), и ещё в двух случаях отрицательный результат(1,5).
• 3 сигнала дали движение против тенденции, из них один отрицательный результат(2), два в лучшем случае БУ либо ощутимый минус(1,3).
В итоге:
• на 8рабочих сигналов против тенденций получаем одну прибыльную, 3 отрицательных результата и 4 в лучшем случае БУ.
• рабочих сигналов по тенденциям оказалось две (1,2) плюс одна с небольшим убытком в начале месяца.

По приведенному примеру отлично видно, что торговля против тенденции приводит к довольно плохим результатам. Причём в качестве примера я выбрал далеко не высоковолатильную и достаточно простую для технического анализа пару.

2. импульсивные действия, даже при наличии прописанного торгового плана.
Как следствие мы получаем банальный выход из прибыльных сделок слишком рано или в ступоре позволяем потерям расти больше, чем планировалось.


Самое главное, я считаю, это быть честным с самим с собой и избегать недисциплинированных сделок, независимо от того насколько выгодными они нам кажутся. Делать деньги на «плохих» сделках, например

Это худшая привычка для трейдера, т.к. в дальнейшей перспективе она уменьшит не только депозит, но и перспективы Вашего становления как профессионала. Эти нравоучения и без меня все слышали. Как можно изменить привычки недисциплинированных сделок в лучшую сторону? Необходимо определить для себя успех и неудачу.
Сделка по которой я придерживаюсь своего торгового плана, пусть даже порой с отрицательным результатом (порой, т.к. матожидание ТС изначально должно быть положительным) – является успешной, т.к. следовал своей ТС и торговому плану, а полученный стоп или БУ по ней – технический.
Если Вы заключили плохую сделку (плохая - сделка не являющаяся частью торгового плана), но сделали на ней деньги, то эту сделку необходимо рассматривать как Ваш промах. Поздравляя себя с профитом от недисциплинированной сделки, Вы поощряете себя делать неправильные сделки и в дальнейшем.
Необходимо запоминать случаи, когда несоблюдение торгового плана приносит неприятности и всегда знать, что нарушение плана является проигрышным подходом в долгосрочной перспективе. Тогда при заключении каждой сделки Вы изначально будете знать насколько Вы, честны перед самим собой. По окончании недели/месяца надо подводить итоги и обязательно поощрять себя за дисциплину, причем поощрять себя с полученного профита куда приятней и целеустремленней. Понятие «неудача» в данном случае лишний раз показывает, что делать деньги является не самой важной вещью. "Успех" же - это выполнение торгового плана, который вы сами себе составили и соответственно выполнение Ваших перспективных целей.
Будьте честны, относительно того насколько Вы дисциплинированны. Не обманывайте себя, думая, что вы провели хорошую сделку, когда в действительности, вам просто повезло. Не проторговывайтесь, учитесь находиться в нужном месте в нужное время.

На этом, конечно же причины убытков не заканчиваются. Они достаточно просты и банальны. Мало прочитать о них, необходимо проработать их и чётко знать, что ты будешь делать в той или иной ситуации или что ты сделал чтобы избежать неприятностей на рынке. Я лишь постарался освятить свое направление мыслей, в любом случае решать вам, как добиваться успеха в торговле.
Прикрепления: 7541924.png(27.9 Kb)
 
Форум (главная) » Теория и практика трейдинга » Песочница. Основы трейдинга. » Размышления о причинах убыточных сделок. (Re: Торговая система и Торговый план.)
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Зарегистрированные пользователи, побывавшие сегодня на форуме:
Поиск по форуму (insider search engine):