Форекс каталог
Вторник, 25.07.2017

[ Новые сообщения · Обзор форума · Участники · RSS · Правила форума ]
Страница 1 из 11
Модератор форума: Karlson, Tisha™ 
Форум (главная) » Теория и практика трейдинга » Биржи, товарные и фондовые рынки. » Самый ликвидный фьючерс
Самый ликвидный фьючерс
RafaleДата: Вторник, 06.03.2012, 21:23 | Сообщение # 1
Генералиссимус
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 1430
Репутация: 25
Статус: Offline
Американские двухлетние казначейки. Тикер ZТ. Биржа СВОТ. Стоимость тика 15,625 USD
Стакан говорит сам за себя. В американскую сессию бывает 20к+ контрактов на тике



При этом волатильность за день где-то 4-7 тиков yes
Прикрепления: 8796307.png(14Kb)


Обо мне

Сообщение отредактировал Rafale - Пятница, 09.03.2012, 19:05
 
RafaleДата: Пятница, 09.03.2012, 18:32 | Сообщение # 2
Генералиссимус
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 1430
Репутация: 25
Статус: Offline
Ещё несколько наиболее ликвидных фучей

Евродоллар. GE. CME



Мини SP500. ES. CME



Euribor. LFI (или просто I - в разных платформах по разному). LIFFE



Евростокс. FESX. EUREX



Шатц. FGBS. EUREX

Прикрепления: 7287761.png(5Kb) · 9862962.png(5Kb) · 7655393.png(4Kb) · 9947990.png(5Kb) · 2731202.png(5Kb)


Обо мне

Сообщение отредактировал Rafale - Пятница, 09.03.2012, 22:35
 
Tisha™Дата: Пятница, 09.03.2012, 19:39 | Сообщение # 3
Big Boss
Группа: Администраторы
Сообщений: 3012
Репутация: 54
Статус: Offline
Графики!!! Часовые графики! .. стакан еще ни о чем не говорит. smile
Опубликуй часовые графики, чтобы мы увидели "вменяемость" актива.


Рынки могут оставаться иррациональными дольше, чем вы платежеспособным.
"Markets can stay irrational longer than you can stay solvent."
About me. Канал insider на youtube
 
RafaleДата: Пятница, 09.03.2012, 20:09 | Сообщение # 4
Генералиссимус
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 1430
Репутация: 25
Статус: Offline
Пжалста smile

ZT. Величина тика = одна четвёртая одной тридцать второй :). Стоимость тика = 15.625 USD


GE. Величина тика = 0,005 (дальние контракты) или 0,0025 (ближайший контракт). Стоимость тика = 12.5 или 6.25 USD соответственно


ES. Величина тика = 0,25. Стоимость тика = 12.5 USD


LFI. Величина тика = 0,005. Стоимость тика = 12.5 EUR


FESX. Величина тика = 1. Стоимость тика = 10 EUR


FGBS. Величина тика = 0,005. Стоимость тика = 5 EUR
Прикрепления: 8622303.png(19Kb) · 7307301.png(18Kb) · 8996363.png(17Kb) · 6812273.png(20Kb) · 2348832.png(21Kb) · 8806644.png(24Kb)


Обо мне

Сообщение отредактировал Rafale - Пятница, 09.03.2012, 22:34
 
RafaleДата: Четверг, 15.03.2012, 11:21 | Сообщение # 5
Генералиссимус
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 1430
Репутация: 25
Статус: Offline
Очень интересный актив для скальпинга:
ZB - американские 30-летние облигации
Особенность состоит в очень высокой стоимости одного тика - 31,25 USD. Это хорошо тем, что данные фучи имеют наименьшее соотношение комиссия/стоимость тика из всех известных мне активов, что является очень важным для скальпинга.
Ликвидность отличная (скриншот стакана в 10 утра по Киеву):

Средняя дневная волатильность примерно 40-50 тиков (единица соответствует 32-м тикам):

5-минутный график:
Прикрепления: 5301081.png(7Kb) · 1524534.png(22Kb) · 4256206.png(42Kb)


Обо мне

Сообщение отредактировал Rafale - Четверг, 15.03.2012, 11:32
 
FlyerДата: Четверг, 15.03.2012, 13:56 | Сообщение # 6
Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 75
Репутация: 8
Статус: Offline
Облигации скажем так для медленного скальпинга, для тех кто умеет ждать sleep
Exchange Fee - 0.57$ за контракт (у извесных мне фьючей меньше лишь у E-Mini Natural Gas - 0.51$) для сравнения у популярных ES - 1,16$, CL - 1,46$, GC - 1,47$, 6E - 1,61$, что говорит само за себя.


йо мэн 69

Сообщение отредактировал Flyer - Четверг, 15.03.2012, 13:56
 
RafaleДата: Четверг, 15.03.2012, 14:17 | Сообщение # 7
Генералиссимус
Группа: Spread_Trader
Сообщений: 1430
Репутация: 25
Статус: Offline
Quote (Flyer)
Облигации скажем так для медленного скальпинга, для тех кто умеет ждать

Смотря о каком времени суток идёт речь и сколько тиков предполагается брать. Если говорить о ночном и утреннем времени по Киеву - трежеря очень ленивые. На открытии Европы оживают, ну и на открытии пита в Чикаго уже шустренько могут чухать.


Обо мне

Сообщение отредактировал Rafale - Четверг, 15.03.2012, 14:22
 
Tisha™Дата: Четверг, 06.06.2013, 10:25 | Сообщение # 8
Big Boss
Группа: Администраторы
Сообщений: 3012
Репутация: 54
Статус: Offline
А вот сводная таблица самых ликвидных фьючерсов на CME - Globex (Агрокультуры)

*****
И то же самое для валютных фьючерсов:

*****
Enjoy!
Прикрепления: 2889302.png(65Kb) · 9116977.png(64Kb)


Рынки могут оставаться иррациональными дольше, чем вы платежеспособным.
"Markets can stay irrational longer than you can stay solvent."
About me. Канал insider на youtube
 
FlyerДата: Четверг, 06.06.2013, 14:10 | Сообщение # 9
Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 75
Репутация: 8
Статус: Offline
Интересно что я где то пару месяцев назад заитересовался темой измерения ликвидности. Размышлял по поводу как измерять? по обьему за день? в стакане "на глаз" ? в итоге оптимальной мне показалась идея измерения обьема на тик т.е. берем например средний за 50 дней обьем делим на средний дневной АТР за какой то период (тут нужно перевести поинты в тики - для каждого интрумента отдельно).  Можно открыть для себя много нового happy

йо мэн 69
 
Форум (главная) » Теория и практика трейдинга » Биржи, товарные и фондовые рынки. » Самый ликвидный фьючерс
Страница 1 из 11
Поиск:

Зарегистрированные пользователи, побывавшие сегодня на форуме:
Поиск по форуму (insider search engine):

Яндекс.Метрика Форекс рейтинг