Форекс каталог
Понедельник, 23.10.2017

[ Новые сообщения · Обзор форума · Участники · RSS · Правила форума ]
Страница 1 из 11
Модератор форума: Karlson, Tisha™ 
Форум (главная) » Теория и практика трейдинга » Биржи, товарные и фондовые рынки. » Переход на фьючерсы. Гид клиента ДЦ. v 1.2 (FAQ. Futures (фьючерсы). Quick reference guide.)
Переход на фьючерсы. Гид клиента ДЦ. v 1.2
Tisha™Дата: Среда, 22.02.2012, 13:24 | Сообщение # 1
Big Boss
Группа: Администраторы
Сообщений: 3044
Репутация: 54
Статус: Offline

Переход на фьючерсы. Гид клиента ДЦ. v 1.2
или
"Как бросить метатрейдер и полюбить CME?"


Прежде чем вкладывать время и усилия по переходу на валютные фьючерсы, нужно задаться вопросом: "А нужно ли это мне?"

Если Вы:
1. Не можете торговать без метатрейдера
2. Не владеете английским
3. Не готовы учить специфику фьючерсных контрактов (не слишком сложно и хлопотно, но нужно перетерпеть период привыкания)
4. Не обладаете минимум $2500
5. Считаете что Вам и с ДЦ хорошо и от добра добра не ищут (whatever вы считаете "добром" от ДЦ)
6. Считаете что "пендосские брокеры кидают покруче СНГ-овских кухонь"
7. Не можете жить без торговли NZD/ZAR
8. Не можете торговать с плечом ниже 1:50 //edit Некоторые брокеры предоставляют дневную маржу которая де факто дает плечо 1:100 и выше

то Вам не нужно переходить на фьючерсы, и тем более, не надо читать этот гид.

Если Вы:
1. Хотите полностью исключить риск кидка со стороны компании с которой работаете
2. Хотите торговать с меньшим спредом нежели в ДЦ
3. Хотите торговать по ценам участников рынка а не по цене левой пятки дилера
4. Не хотите платить грабительские свопы (от 2 до 5% хуже чем на фьючерсном рынке)
5. Хотите иметь доступ к нормальным опционам с возможностью поторговаться и поставить лимитники в отличии от торговли с 1 дилером у которого очень широкий спред и очень хорошо настроенный "калькулятор"
6. Хотите получить дополнительный бонус в виде прямого выхода на товарные рынки (без риска быть кинутым "дилером цфд на говядину") где можно обнаружить другие прибыльные возможности, где волатильность больше чем на валютах и некоторые идеи от которых вы может отказались на валютах - работают. Еще один бонус - можно торговать фьючерсами на многие акции получая margin requirement 1:5.

тогда стоит прочитать этот гид и подумать, может фьючерсы - это для Вас.

С чего начать?

1. Брокер:


Вам нужен нормальный фьючерсный брокер. Обязательно регулируемый NFA. В смысле брокеров на вкус и цвет что-то посоветовать сложно а по сему просто ограничусь списком тех на кого стоит обратить внимание на мой вкус:

1. Interactive Brokers - с моей точки зрения отличный вариант. Я очень сомневаюсь что Вам удасться найти комиссию ниже чем у ИБ. Дополнительные плюшки: возможность торговать спот FX через их ECN, софт типа "комбайн", доступ на все возможные рынки мира (из западных брокеров у них самое богатое меню), доступ к API. Минусы - очень вредный, легендарно медленный и злой "саппорт", местами глючный софт, планка для входа - 10к$.

2. Open E-cry. Очень неплохой вариант. Вполне доступные комиссии, комбайновый софт, человеческий сапорт, низкая планка для входа (5K), АPI. Датафид бесплатный.

Коментарий от Adventurer:

Если вы серьезно пишите на C# и вас не устраивает классика ТА, в том числе и классическое представление ценового ряда через бары-свечи, то у вас нет другого выбора, вам прямая и единственная дорога в Open E Cry. Вступительный взнос на депо - $5000, а все остальное т.е. и их платформа и датафид БЕСПЛАТНЫ. Кроме того у них идеальные условия для разработчиков, хорошо документированный API с примерами и специально выделенный сервер для торговых экспериментов. Причем если вы не открываете реальный счет с $5000, то все удовольствие будет стоить примерно $25 в месяц правда есть серьезные ограничения на глубину скачиваемой истории. Ну и кроме того это чисто фьючерсный брокер.

3. TradeStation Securities. Вариант получить лицензионный Omega Tradestation. Вполне уважаемая компания, не дешевая с точки зрения комиссии и привязывает трейдера к одной платформе. Adventurer может наверное описать получше меня плюсы и минусы этой конторы

Коментарий от Adventurer:

2. Если вас устраивают классические способы представления ценового ряда, вы знакомы с программированием не важно на каком языке и вы хотите торговать системно то я не вижу альтернатив TradeStation Securities. Да дорого - около $100 в месяц за платформу + плата за датафид: http://www.tradestation.com/brokerage/market_data.shtm
Но если более 10 фьючерсных сделок в месяц то платформа бесплатно. Исторические данные можно скачивать на очень большую глубину. Кроме того они открыли у себя и свою форексную кухню, но это на любителя. Т.е. через них можно торговать акциями, опционами и фьючерсами на многих биржах мира: http://www.tradestation.com/brokerage/order_execution_technology.shtm
а также делать ставки на форексной кухне. Недостаток у них один единственный - нет API к серверу, т.е. все придется делать на их платформе, хотя она и допускает подключение всевозможных DLL, а значит и матлабoв и статистик, но просто меня это в некий момент перестало устраивать и это было причиной моего ухода в Open E Cry.

А вообще, выбирайте сами, только смотрите внимательно на цену и выбор софта (если есть), цену датафида (если есть) а также доступность исторических данных. Перед открытием счета позвоните брокеру, поговорите с ним, спросите все что приходит в голову, поторгуйтесь итд.

Kоллеги, опишите Вашего любимого брокера! Давайте увеличим список.

Если нужны исторические данные в количестве большем чем их дает брокер - закупайте их у дата вендоров типа CQG.

Попробуйте погонять демо у брокера (договоритесь ), не торгуйте сразу реальными деньгами. Привыкните к платформе, к котировкам итд.

2. Прочитайте насчет склейки фьючерсных контрактов у Швагера.На мой вкус, каждый контракт следует анализировать и торговать отдельно, дабы не тестировать свои системы на иллюзиях, а на реальных ценах. Подумайте, сравните и почитайте.

3. Объекты торговли:
"Большие" контракты (примерный эквивалент 10-12 лотов)
Плюсы: Очень низкий спред (обычно в ликвидное время - 1 пипс на Евро, например; вместе с коммиссией - примерно 1,57 пипса), есть ликвидные опционы
Минусы: контракты большого размера
Спецификации искать тут: http://www.cmegroup.com/trading....rs.html

"Микро" контракты (примерный эквивалент 1 лота)
Плюсы: контракты маленькие
Минусы: спреды больше чем на "больших" контрактах (желательно заходить лимитником), нет опционов.

4. Адаптация.
Тут ничего посоветовать не могу - слишком все зависит от личного стиля трейдинга. Единственный совет: учтите - котировки никто не сглаживает! присмотритесь к ценовому потоку чтобы привыкнуть и не дергаться при реальной торговле.

5. Перки и бонусы:
5.1 Присмотритесь к товарным фьючерсам - некоторые очень волатильные, некоторые очень плавные (есть довольно некоррелированные - это важно. торгуя форекс никогда не возникало ощущение что торгуя разные пары вы все равно торгуете одно и то же под разным соусом? диверсификация по товарам- хороший способ этого избежать) есть на любой вкус и цвет. Может системы от которых вы отказались на форексе (валюты - реально тяжелый, неудобный актив с низкой волатильностью, ради выжимки трейд возможностей из которого приходиться "увеличивать" мелкие (в wacko движение через большое плечо) могут оказаться дееспособными на других активах. Исследуйте. Замыкаться в мирок из 4-10 валют - скучно и неэффективно.

5.2 Есть брокеры (например ИБ) которые дают доступ на http://www.onechicago.com где торгуются фьючерсы на более 1000 акций и 57 ETF. Маржа - 20% от цены underlying, никаких ограничений на шорты, спреды хорошие. Попробуйте. Диверсификация - хорошо.

5.3 Присмотритесь к опционам. Эти инструменты позволяют выражать в своих торговых стратегиях более тонкие моменты чем просто "вверх" или "вниз". Прочитайте Коннолли (рекомендация от Bash) или МакМиллана в библиотеке форума и попробуйте потрейдить опционами "в уме", возможно через некоторое время вы будете торговать фьючерс или спот только как дополнение к опционным стратегиям.

Мир трейдинга богаче и ярче, чем несколько валютных пар и стремных cfd засунутых в рамки метатрейдера. Если вы захотите, вы сможете его исследовать и возможно получить из этого профит. Посмотрите. Это интересно. Замыкаться в ДЦ - это то же самое как жить в огромном городе и при этом никогда не выбираться из своего района.

Успехов!

Дислаймер: Представленный материал не претендует на полноту и безошибочность. Ничто из написанного выше не является рекламой или призывом к открытию счетов, совершением сделок с упомянутыми компаниями или финансовыми инструментами. Ответственность за принятие любых инвестиционных решений принадлежит вам полностью.

Автор статьи Pupkinus.


Рынки могут оставаться иррациональными дольше, чем вы платежеспособным.
"Markets can stay irrational longer than you can stay solvent."
About me. Канал insider на youtube
 
Tisha™Дата: Вторник, 12.11.2013, 13:06 | Сообщение # 2
Big Boss
Группа: Администраторы
Сообщений: 3044
Репутация: 54
Статус: Offline
Что еще почитать:

» Chicago Mercantile Exchange (CME) - Сайт биржи. Обзор. (Краткая экскурсия по сайту биржи СМЕ (IMM & Globex))


Рынки могут оставаться иррациональными дольше, чем вы платежеспособным.
"Markets can stay irrational longer than you can stay solvent."
About me. Канал insider на youtube
 
Форум (главная) » Теория и практика трейдинга » Биржи, товарные и фондовые рынки. » Переход на фьючерсы. Гид клиента ДЦ. v 1.2 (FAQ. Futures (фьючерсы). Quick reference guide.)
Страница 1 из 11
Поиск:

Зарегистрированные пользователи, побывавшие сегодня на форуме:
Поиск по форуму (insider search engine):

Яндекс.Метрика Форекс рейтинг