Форекс каталог
Четверг, 20.07.2017

[ Новые сообщения · Обзор форума · Участники · RSS · Правила форума ]
Страница 1 из 11
Модератор форума: Karlson, Tisha™ 
Форум (главная) » Теория и практика трейдинга » Синтетические кроссы, хеджирование и торговля спредом. » Торгуем календарным спредом. Соевое масло. (Базовые активы - фьючерсы на соевое масло (тикер ZL))
Торгуем календарным спредом. Соевое масло.
Tisha™Дата: Вторник, 04.06.2013, 12:39 | Сообщение # 1
Big Boss
Группа: Администраторы
Сообщений: 3011
Репутация: 54
Статус: Offline

Торгуем календарным спредом. Соевое масло.

Уважаемые коллеги!
Для понимания того, как происходит торговля календарным спредом, приведу пример одного очень удачного (ну конечно, кто же на лосях будет демонстрировать? wink ) трейда календарным спредом по соевому маслу.

На одном из сайтов (на каком - не спрашивайте) были обнаружены календарные тенденции к падению спреда между 14-м мая и 4 июня. Цифры 3-5-7 обозначают усредненные тенденции за определенное количество лет.


Как известно, торговля календарным спредом (да и вообще спредами) заключается в покупке одного контракта против продажи другого. Поэтому, были проанализированы и "ноги" этого спреда. Обратите внимание на картинку, где календарный спред записан (усеченно) как ZLN-ZLZ. Данная запись означает, что этот спред составлен из покупки ближнего (июль - N) контракта по соевому маслу против продажи дальнего (декабрь - Z) контракта. И, поскольку в тенденциях обозначено падение этого спреда, то его надо продавать.

Далее были проанализированы отдельно "ноги" этого спреда, где июльская нога (усредненные тенденции) показала относительный рейндж:

А декабрьская нога показала... тоже относительный (!!!) рендж:

Поэтому ничего не оставалось, как довериться усредненным календарным тенденциям, тем более, что сезонный график по soybean oil (не спред!) тоже предвещал падение актива:


Кроме того, уверенность в относительно небольшом риске, придавал калькулятор этого спреда, подсчитавший прибыль и убытки от подобных трейдов за предыдущие 10 лет за выбранный временной период удержания позиции:


После принятия решения об этом трейде я стал раздумывать над точкой входа. Поскольку это был мой первый опыт, то я, не мудрствуя лукаво, открыл стакан и посмотрел на объемы, рассчитывая найти там подсказку.
И нашел!!! При общих объемах на тике от 30 до 70 контрактов, на одном из уровней (конкретно на 0,0129) я увидел ... 289 контрактов. Там и расположил лимитку. Надо сказать, что это было достаточно далеко от рынка, который в итоге закрылся... ни тик ниже моей лимитки. sad А утром я увидел рынок ниже примерно на 7-10 тиков...
Поскольку эти объемы оставались в стакане (а позже на соседних тиках появились такие же) решено было лимитку не двигать. И, на следующий день, перед закрытием примерно секунд за 15-ть (время зафиленного ордера) моя лимитка была исполнена, после чего, на следующий день я ... "торчал" против рынка примерно на 6-8 тиков целый день.
А уж после этого началось "запланированное" календарное" падение. Но падение спреда!
Сам же актив находился в двух своих "ногах" в относительном рейндже, причем, ближний (июльский и проданный) контракт все время пытался "завалиться" под плинтус, тогда как декабрьский (дальний и купленный) при малейшем намеке на покупку стремительно перестраивался (на внутридневных чартах) на север, и очень неохотно сползал вниз при продажах. Ниже примерная картинка.

В принципе, запланированная "доходность" была показана достаточно быстро. Но, учитывая остающийся к росту прибыли потенциал, принял решение держать эту позицию до конца месяца. И не ошибся...

Ниже более понятная неподготовленным коллегам картинка непосредственно спреда, с точками входа и выхода. Слава Богу, нашел я этот ресурс уже тогда, когда позиция была "в работе", иначе не уверен, что продавал бы на экстремуме, при общей бычьей картинке графика.


Дисклаймер: Данный топик предназначен исключительно для иллюстрации работы календарного спреда на примере соевого масла.
Soybean Oil - продажа ZL FTS +N3,-Z3
(вход 14.05 - выход 30.05.2013).

*****
Прикрепления: 9319149.png(36Kb) · 0150434.png(19Kb) · 2768085.png(22Kb) · 4327685.jpg(41Kb) · 4407113.jpg(107Kb) · 6934245.png(33Kb) · 5361800.png(28Kb)


Рынки могут оставаться иррациональными дольше, чем вы платежеспособным.
"Markets can stay irrational longer than you can stay solvent."
About me. Канал insider на youtube
 
Tisha™Дата: Среда, 28.05.2014, 12:56 | Сообщение # 2
Big Boss
Группа: Администраторы
Сообщений: 3011
Репутация: 54
Статус: Offline
Дисклаймер: Данный топик предназначен исключительно для иллюстрации работы календарного спреда на примере соевого масла.
Soybean Oil - продажа ZL FTS +N4,-Z4
(вход 28.04.14 - выход 27.05.2013).
Цитата Tisha™ ()
Уважаемые коллеги!
Для понимания того, как происходит торговля календарным спредом, приведу пример одного очень удачного (ну конечно, кто же на лосях будет демонстрировать? smile ) трейда календарным спредом по соевому маслу.

Итак, прошел год и я с нетерпением ожидал по календарю наступления сроков моих предыдущих удачных трейдов, чтобы повторить сезонность и воочию убедиться в моем (теперь уже, как я понимаю, правильном) решении торговать календарными спредами.

И получил это подтверждение, коим и собираюсь поделиться с Вами. Тем кто впервые в этом топике, рекомендую предварительно прочитать стартовый месседж о первом опыте торговли. Тогда второй станет намного понятнее. Да и те, кто уже видел этот пример, могут "освежить память", ничего плохого от этого не будет.

Прошло время, появился некоторый опыт и выработались определенные навыки при анализе спредовых позиций (вернее их возможностей). Поэтому картинки в этом посте будут "слегка" отличаться от предыдущих.

Прежде всего о потенциале этой позиции. smile Помимо удачного результата в прошлом году, конечно же, я обратился и к прогнозам на сайте MRCI, где обнаружил шикарный прогноз вновь увидеть прошлогодний down тренд. Правда, в отличие от прошлого сезона (с учетом уже его результатов), несколько смещалась дата открытия этой спредовой позиции. Ну да что там слова. Вот картинка от MRCI:

Далее - я заглянул на свой любимый сайт, чтобы посмотреть "живую" пятилетнюю сезонку, выбрать даты входа/выхода и рассчитать в калькуляторе вероятность прибыли/убытка. На скарре пятилетняя сезонка в периоде с 2009 по 2013 год выглядела очень даже "вкусно" с 28 апреля по 4 июня.

Естественно, совсем не обязательно держать позу до конца срока. Как вы понимаете, по достижении предполагаемого финансового результата (либо прибыль, либо убыток) можно и, даже, нужно! исполнять торговый план и закрываться. Хотя... бывают нюансы. smile Но кто же без греха в этом мире? wink
Финансовый расклад на эту позицию выглядел примерно так:

93,3% совпадения трендов в этом периоде весьма впечатляли, учитывая коэффициент убыток/прибыль. Причем максимальная просадка (372 неубиенных уенота в 2004 г) покрывалась в тот же год максимальной прибылью. И просадка эта в принципе вписывалась в мои риски к этой позиции. И, скажу по секрету, прибыль я рассчитывал в принципе не по таблице получить (усредненная 320 usd), а попытаться выйти на показатели прошлого года - 81 пункт. Это, конечно же в случае удачного развития событий. Но готов был и при малейших "намеках" на неудачу - уйти за расчетную прибыль. О рисках я уже сказал.

Построив график спреда в TOS'e, я обнаружил формирование, "слегка" напоминающее down канал. smile

И как раз к дате открытия спреда по календарю, цена актива подбиралась к его верхней границе. Особых объемов на этих уровнях я не увидел, но календарь - он и в Африке календарь. Поэтому выставил ордер по цене - 1,00 с учетом "психологии" уровня, о чем уже когда-то писал. И получил это исполнение!!! См. красную стрелку на рисунке - открытие позиции. Только примите во внимание - график линейный, без экстремумов, поэтому визуально цены как бы там и не было. Вы её увидите в графике ниже от e-Signal. Причем, как и прошлый раз при открытии, цена не "вывалилась" против меня более чем на 5 тиков.

Начало весьма обнадежило. Некоторые сомнения по поводу падения были при подходе цены к ЛПС, которая формировала нижнюю границу треугольника, правда к тому времени у меня уже был выставлен безубыток. Но все складывалось более, чем удачно, и цена прошла сквозь уровень, как разогретый нож сквозь масло.

Таргет был изначально выставлен на уровне +0.19, но после столь стремительного падения я все же решил пересмотреть его и снизил планку до -0,33. И здесь, конечно же, фраернулся. sad Жадность сгубила. Т.е. цена приблизительно туда ушла, но, в полном соответствии с "трактатом об уровнях" дошла только до -0,30 и ниже не пошла (см. рисунок). И дурацкая "экономия" нескольких копеек за 3 пункта лишила меня идеального выхода из позиции.
Так как время нахождения в позиции по срокам уже истекало, я решил не рисковать (тем более, что прибыль уже превышала планируемую) и покинуть рынок при повторном ре-тесте low. Что и было исполнено 27-го мая сего года.

На вышеприведенном дневном графике опять не просматривается экстремум, поэтому выход транслирую в часовом тайм-фрейме дополнительно:

Для тех кому легче разглядывать картинки в барах и свечках привожу эту историю, нарисованную сайтом e-signal:

Если честно, не исключаю еще того, что цена спреда побывает и в районе +0,40(+0,50), почему собственно и выставлялся первый фиксинг на -0,33. Но уже без меня. smile Свое я взял.

Резюме:
- взято рекордное к-во пунктов на один лот по соевому маслу - 123 пункта, что почти в три раза превышает усредненную расчетную прибыль и почти на треть больше прибыли прошлого года. Результат, ИМХО, просто супер.
- В очередной раз убеждаюсь в необходимости тщательного расчета точки выхода, даже несмотря на то, что рынок в это время "прёт" в нужную сторону. Неудача с определением таргета, несколько подпортила общее впечатление от в принципе идеальной сделки.

Ах да. Чуть не забыл. И вот движение активов по отдельным ногам:

Обратите внимание, что "ноги" вели себя точно так же, как и в прошлый раз:
Цитата Tisha™ ()
ближний (июльский и проданный) контракт все время пытался "завалиться" под плинтус, тогда как декабрьский (дальний и купленный) при малейшем намеке на покупку стремительно перестраивался (на внутридневных чартах) на север, и очень неохотно сползал вниз при продажах.


А на сегодня пока все... bye
"Be carefull... Всем удачи и попутных трендов... "
*****
Прикрепления: 1792423.jpg(123Kb) · 7545519.jpg(54Kb) · 4498511.jpg(139Kb) · 8697957.jpg(43Kb) · 4498651.jpg(24Kb) · 5978939.png(32Kb) · 3511988.png(129Kb)


Рынки могут оставаться иррациональными дольше, чем вы платежеспособным.
"Markets can stay irrational longer than you can stay solvent."
About me. Канал insider на youtube
 
Tisha™Дата: Понедельник, 09.06.2014, 11:06 | Сообщение # 3
Big Boss
Группа: Администраторы
Сообщений: 3011
Репутация: 54
Статус: Offline
Цитата Tisha™ ()
Если честно, не исключаю еще того, что цена спреда побывает и в районе +0,40(+0,50), почему собственно и выставлялся первый фиксинг на -0,33.


И вот, собственно:



... no comment ...
^^^^^
Прикрепления: 0559204.png(27Kb)


Рынки могут оставаться иррациональными дольше, чем вы платежеспособным.
"Markets can stay irrational longer than you can stay solvent."
About me. Канал insider на youtube
 
Tisha™Дата: Понедельник, 01.06.2015, 15:57 | Сообщение # 4
Big Boss
Группа: Администраторы
Сообщений: 3011
Репутация: 54
Статус: Offline
Как-то так сложилось, что итоги торговли по этому спреду я публиковал два года подряд. В этом году, в силу различных причин, торговый план продажи соевого масла остался вне моего внимания. Наверно и к лучшему. Судите сами:

^^^^^
Прикрепления: 9311068.png(27Kb)


Рынки могут оставаться иррациональными дольше, чем вы платежеспособным.
"Markets can stay irrational longer than you can stay solvent."
About me. Канал insider на youtube
 
Форум (главная) » Теория и практика трейдинга » Синтетические кроссы, хеджирование и торговля спредом. » Торгуем календарным спредом. Соевое масло. (Базовые активы - фьючерсы на соевое масло (тикер ZL))
Страница 1 из 11
Поиск:

Зарегистрированные пользователи, побывавшие сегодня на форуме:
Поиск по форуму (insider search engine):

Яндекс.Метрика Форекс рейтинг